巴塞尔新资本协议与农业银行风险管理

有效管理风险并获取风险价值．始终是商业银行的永恒主题。将在2006年实施的《巴塞尔新资本协议》(以下简称新协议)．荟萃了现代商业银行风险管理最新理论研究成果和实践经验．是一个系统的权威性风险管理件。农业银行作为世界百强商业银行，如何进一步提高风险管理能力和国际竞争力，已是摆在我们面前的一项十分紧迫的任务。     

基于新巴塞尔协议对我国银行信用风险的控制

2008年全球金融危机爆发后,巴塞尔委员会为了严格控制风险范围扩散,降低风险影响水平,防范在未来经济周期性发展和金融市场国际同一性中此类风险再次发生,颁布了新巴塞尔并规定了全球各类银行的实现时间。本文对于我国信用风险管理现状—包括目前的风险度量、风险管理组织架构、数据系统、风险管理模式、公司治理等提出相应的对策建议,以期指导我国商业银行的信用风险管理实践。     

巴塞尔新资本协议与操作风险

近几年来，路透公司一直在观察市场中隐而未现却足以影响客户工作方式的发展趋势，在T+1日及STP前、中、后台直通式操作流程等萦耳不绝的时髦话题中，巴塞尔新资本协议对银行业的影响当属最剧。它是世界快速变迁之下的产物，试图对可能影响银行资本的因素预先给予评估。不过，对不断变动的潜在风险提拨充足的资本准备，显然是件非常困难的事情。这项新协议的贯彻落实是一件荷重颇巨的工程，不仅因为耗资巨大，相关改造措施的布置到位也是一大挑战。巴塞尔新资本协议会把银行业改造成像汽车工业似的产业。银行业将越来越多地采用流程化管理模式，并需要密切关注对各项金融活动所做的资本分配。     

新巴塞尔协议与商业银行操作风险管理

新巴塞尔资本协议下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一。操作风险的管理分为识别、评估、监督和控制四个阶段。新巴塞尔协议明确界定了操作风险的内涵,对操作风险的定量评估方法有单一指标评估法、标准化法和高级计量法,定性评估方法有自我评估、风险图、风险指标法和情景分析。具体的控制措施有风险规避、损失预防和控制、损失降低、风险融资四种方法。本文最后结合实际论述了我国商业银行的操作风险管理。     

新巴塞尔协议对建立我国商业银行操作风险量化管理模型的启示

操作风险是银行面临的最古老的一种风险，但对操作风险的理性认识和量化管理的发展却差强人意。在借鉴新巴塞尔协议为银行提供的多种量化管理工具的基础上，我国商业银行应结合国内银行业风险管理现状，对操作风险量化管理的可行性进程进行设计。     

创新信用衍生工具 提升风险管理能力——巴塞尔协议Ⅲ背景下的CRM

最新公布的巴塞尔协议Ⅲ,要求银行业充分吸取金融危机教训,切实加强信用风险管理。中国银行间市场推出的信用风险缓释工具,具有多项创新价值,发挥了本土市场成功经验。从微观角度,该工具有助于提高信用风险动态管理能力、丰富资本管理手段、支持逆周期管理和灵活平衡集中度;从宏观角度,该工具有助于打造渐进式风险管理机制、强化资本约束并带动市场基础建设。为进一步推进中国信用衍生产品市场发展,建议发挥商业银行的主导作用和非银行机构的辅助作用,完善交易机制、定价机制和会计处理,创新清算机制,并纳入银行自身风险管理流程。     

新巴塞尔协议对发展中国家的影响及其对策

由于1 998年协议对银行风险划分过于简单,统一的资本充足率要求缺乏弹性导致了银行资本套利行为的产生.针对1998年协议的不足及缺陷,委员会在广泛征求各方面意见的基础上于1999年提出了征求意见稿,并在2001年公布了新的巴塞尔协议.新协议与原来的协议相比具有了很大的改进.作为发展中国家的成员,我们更加关心协议对发展中国家的影响及它在发展中国家的操作问题.在下面部分我们就进一步来展开研究.     

新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理

一、新巴塞尔协议对银行业风险管理的影响（一）银行是高风险的行业，必须从全面风险管理的角度确定资本1988年资本协议的内容主要是针对信用风险的。随着商业银行业务创新的迅速发展，仅从信用风险的角度考虑资本覆盖问题已远远不足，如利率风险、汇率风险等市场风险及操作风险使银行的风险范畴已经远远地超出了信用风险。     

从巴塞尔新资本协议看银行操作风险管理

操作风险是巴塞尔新资本协议列出的银行业三大风险之一。目前国外对操作风险管理尚处于发展阶段，而透过量化方式衡量操作风险则是潮流所趋。面对日益严重的操作风险损失，我国商业银行应积极开展操作风险的模型化研究，加强数据收集等基础性工作；完善法人治理结构，培养开发灵活的风险文化；探索操作风险转移与缓释的方式，增加银行的价值。     

新巴塞尔资本协议与我国商业银行操作风险的管理

本文简单介绍了新巴塞尔协议对操作风险的管理框架,结合我国商业银行操作风险管理现状,从监管层面、银行治理结构方面、内部管理架构等方面提出了借鉴意见。     

巴塞尔新资本协议：强化风险管理的范例

2003年5月,新成立的中国银行业监督管理委员会开始对《巴塞尔新资本协议》的第三次征求意见稿(以下简称新协议)公开征求意见。根据安排,巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)将在2003年第四季度完成新协议的正式稿,并于2006年底在成员国开始实施。新协议框架的突出特点是改进了风险管理,提高了风险敏感性,提出了“三大”支柱的概念,即最低资本要求、监管当局对资本充足率的监督检查、信息披露。作为发展中国家,新协议的制定与实施将对完善我国的银行审慎监管制度和商业银行特别是大银行的风险管理及国际业务操作产生深远的影响,为此,监管当局、商业银行和有关部门正在深入研究,以新协议出台为契机,加强相关制度建设,努力使我国银行业的风险监管适应国际金融业风险管理发展和我国金融市场平稳发展的需要。     

“巴塞尔协议Ⅲ”的交易对手风险管理改革及其借鉴

伴随"巴塞尔协议Ⅲ"的推进,人们更多关注的是资本要求提高多少,针对系统重要性机构的资本要求是多少,而本文则从"巴塞尔协议Ⅲ"的交易对手风险入手,探讨从"巴塞尔协议Ⅰ"便进入资本框架的信用风险有关的改革及借鉴。     

巴塞尔协议的演变历程梳理

巴塞尔协议在金融国际化和全球化程度不断加深的大背景之下成立并随着经济形势的变化而不断演进。巴塞尔协议经历了三个历史阶段,每一次巴塞尔协议的演进都是对前一次的补充和修订,最低资本要求是三代巴塞尔协议的核心内容之一。本文旨在对巴塞尔协议的相关文件进行逻辑梳理,为其演变历程找出清晰的脉络。     

新巴塞尔协议操作风险的损失分布法框架

中国银行业缺乏严格的操作风险管理是造成银行体系积累巨额不良资产的重要原因。如何对操作风险进行量化管理已日益紧迫。本文侧重讨论新巴塞尔操作风险的损失分布法(LDA)框架，并对其目前所面临的挑战进行简要总结。     

基于巴塞尔协议Ⅲ的中国商业银行操作风险的防范与研究

近年来,随着巴塞尔协议Ⅲ的逐步推进和实施,我国各商业银行面临的操作风险的压力越来越大,而且我国操作风险损失事件频繁发生,操作风险日益成为中国银行业面临的最主要的风险。因此,如何对我国商业银行面临的操作风险进行系统研究,以此来有效防范其面临的操作风险,对我国商业银行乃至整个银行业的健康发展具有重要的实践意义。     

巴塞尔新资本协议操作风险及其计量问题思考

巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。风险价值(VaR)是计量操作风险的基本思想,由于操作风险损失的不规律性使得操作风险计量模型复杂化,极值模型法由于只需要较少的损失样本即可计量操作风险的资本要求使其成为备受关注的计量模型。但是风险计量不能作为独立的风险管理法单独使用,必须与风险管理专家的经验结合起来。     

新巴塞尔协议与商业银行全面风险管理

《新巴塞尔资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。新巴塞尔资本协议也为我国的银行改革提供了重要参考和借鉴．给银行业改革带来了压力和动力．     

论新资本协议下小企业授信业务的风险管理

序言 　　2004年6月巴塞尔委员会公布了<统一银行资本计量和资本标准的国际协议:修订框架>,我国通常将其称为巴塞尔新资本协议.这一协议的实施对参与国际经营的大银行来说.重要性不必待言,自然引起了全国经济、金融管理者的高度关注. 　　……