我国商业银行构建现代信用风险管理模式的战略选择

针对信用风险的复杂特征,按照比较完善的市场风险管理模型方法可以构建现代信用风险管理模型。同时,在信息系统和内部风险评级逐步完善、信用衍生工具广泛使用的前提下,可以引入现代资产组合管理理论的思想、方法与技术,实施信用风险管理的资产组合管理方法,进而实现现代信用风险管理。本文重点探讨我国实际背景下银行业的战略选择问题,指出完善信息管理系统和内部评级体系以及进一步研究信用衍生工具等金融创新的具体思路。     

关于现代信用风险评估模型的适用性研究

文章对几种现代信用风险评估模型的思想和方法进行了简要介绍,探讨了各种模型的优点和缺陷、以及在我国的实际应用中存在的局限性,最后从推动现代信用风险评估模型引进和应用的角度出发,提出应尽快建立信用风险基础数据库,完善内部信用评级体系,加快信用风险管理人才队伍建设等建议。     

我国互联网金融信用风险测量与防范

结合我国互联网金融的发展现状分析信用风险,对预期违约概率模型、信用计量模型和信用组合理论模型等经典的信用风险测量模型进行比较、发展和完善,提出应将法律制度与行业自律管理相结合、打造现代化的新型监管模式,从司法信用、商业信用、银行信用、设备和网络系统信用以及社会信用五个方面强化互联网金融信用风险防范。     

个人信用评分模型综述与应用分析

信用评分模型作为信用风险管理的基础和核心,无论是对于建立社会征信体系还是对于金融机构的信贷资产管理,都有着不可替代的作用。然而,各类信用评分模型在其适用范围、采用的技术手段以及有效性方面都有所差异,不恰当地运用信用评分模型往往事倍功半。本文在梳理分析各类信用评分模型的基础上,结合应用的现实情况,探讨信用评分模型具体操作时应注意的一些问题,以期业内人士更好地理解信用评分技术在信用风险决策中的作用。作为现代金融理论的三大支柱之一,风险管理一直是金融理论界和实务界所共同关注的重点。其中,信用风险的度量和管理在…     

信用风险量化模型在我国应用的探讨

信用风险管理是银行经营管理的核心，而利用信息技术建设信息系统，实现信用风险度量，能有效地提高银行的风险管理水平。本文从分析国内外银行客户信用评级系统建设现状出发，介绍了信用评级系统建设的相关技术，并对信用风险量化模型在我国的应用进行了探讨。     

个人信用评分模型综述与应用分析

信用评分模型作为信用风险管理的基础和核心，无论是对于建立社会征信体系还是对于金融机构的信贷资产管理，都有着不可替代的作用。然而，各类信用评分模型在其适用范围、采用的技术手段以及有效性方面都有所差异，不恰当地运用信用评分模型往往事倍功半。本在梳理分析各类信用评分模型的基础上，结合应用的现实情况，探讨信用评分模型具体操作时应注意的一些问题，以期业内人士更好地理解信用评分技术在信用风险决策中的作用。     

基于可持续发展的企业信用管理制度的构建

信用是现代市场经济的灵魂,是企业实施可持续发展的重要基石,在我国加快建立健全社会主义信用管理体系的前提下,强化企业信用管理成为社会信用管理体系的核心。改善企业信用状况的关键在于科学合理的制度安排。文章提出了建立企业信用管理制度就必须为企业创造良好的道德环境和法律环境,发挥政府在信用制度建设中的主导作用,改革产权制度,加强企业内部信用风险管理制度建设以及完善个人信用制度体系。     

浅谈我国贷款信用风险量化管理的改进——基于Credit Metrics模型

信用风险的量化管理是商业银行风险管理的重中之重,目前我国商业银行的信用风险管理刚开始向量化分析改进,本文探讨了典型的现代信用度量模型——Credit Metrics模型对改善我国现行的贷款风险度管理的借鉴意义。     

关于我国信用衍生产品的几点思索

在全球信用危机背景下产生的信用衍生品,为有效管理信用风险发挥了重要的作用,近年来更呈现出飞速增长的态势。截至2006年12月,全球信用衍生品市场规模为34.4万亿美元,同比增长101%。信用风险是银行面临的主要风险之一,我国商业银行信用风险管理一直局限于传统的信贷限额、抵押担保和分散放贷等最基本的方式。无     

授信、客户信用上限与用信

授信管理与客户信用上限管理的关系 客户信用上限管理是控制银行授信业务风险的重要手段。客户信用上限管理是银行对客户生产经营状况、趋势及信用状况设定的信用风险控制的最高警戒线的管理方式，是对客户信用等级、信用风险度等量化监控的补充和完善，目的是控制单个客户过量融资，防范和控制授信风险。客户信用上限管理设定的客户信用风险控制的最高警戒线可称之为最高信用限额，这个最高信用限额仅供银行内部信贷管理人员掌握，是银行内部的商业机密，不能擅自对外泄漏。     

我国商业银行个人住房贷款业务信用风险的防范措施

个人住房贷款是指银行向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款。我国商业银行个人住房贷款的风险管理机制相对比较欠缺,特别是对信用风险的管理,能否认清并有效化解信用风险,将在很大程度上影响个人住房贷款业务健康和快速发展。本文从完善客户的审查机制,个人信用体系、个人客户信用评定机制、商业银行内控制度及加强商业银行信用风险管理意识等多种途径,论述了对个人住房贷款存在的信用风险进行有效防范的措施。     

企业信用管理制度缺失问题研究——基于995户企业调查问卷的分析

信用管理制度是现代业管理的一项重要制度安排.湖南省995户工商企业调查问卷分析表明:企业信用管理制度缺失、信用销售能力不足、信用风险巨大影响企业竞争力.为推进企业信用管理制度建设,我国应尽快建立信用管理研发和推广机制,推进征信体系建设,健全失信惩戒机制、信用风险转移机制以及应收账款再融资机制.     

信用担保机构信用风险模型探析

本文通过对信用担保机构信用风险特性和四大现代信用风险度量模型的全面分析和探讨,结合我国信用担保机构进行信用风险度量时存在的主要障碍,提出了我国信用担保机构信用风险度量模型的选择原则和发展思路。     

诚信缺损道德风险与银行对策

诚信问题在我国金融领域突出表现为信用缺损和道德风险,究其原因主要有三:一是制度及观念方面的,即企业机制不健全和缺乏市场经济的诚信理念;二是信息方面的,即银企博弈双方在信息占有上的不对称分布和国家社会化信用服务体系不完善;三是信用管理技术方面的,即我国金融机构管理手段落后.因而在防范对策方面就需要从制度及观念(企业机制、经济伦理)、信息(银行内部信用管理信息系统、社会信用服务体系)和技术(信用风险管理技术)三个方面进行综合治理,这样才能有效地提高金融机构的信用风险管理水平,防范道德风险.     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心，充分考虑影响信用风险的各种因素，利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发，建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型，并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构，培育良好的信用文化，构建有效的风险报告流程和信贷组合管理。落实权责制度和激励约束机制，完善内部控制制度。     

信用风险管理理论的新发展-I2模型

I~2模型是信用风险管理理论的最新发展,它放松了传统信用模型的完全信息假设,在不完全信息的框架下研究公司的违约概率、信用敏感性资产价格以及短期信用风险溢价。这一研究成果提高了信用风险预测的精度,并使得信用风险模型更富有经济意义。本文介绍了I~2模型的基本理念,并简要分析了它对传统模型的发展与贡献。     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心。充分考虑影响信用风险的各种因素，利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发，建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型，并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构，培育良好的信用文化，构建有效的风险报告流程和信贷组合管理，落实权责制度和激励约束机制，完善内部控制制度。     

信用风险防范视角下的数字金融探析

随着科学技术在金融领域的飞速发展,数字金融正在逐渐取代传统金融模式而成为经济社会的主要金融服务方式,然而,数字金融是一把“双刃剑”,给我们带来便利的同时也带来了信用风险。在对数字金融与传统金融进行比较分析的基础上,总结数字金融信用风险的形成原因和重要特征,梳理了数字金融信用风险评估的理论与模型,最后结合我国数字金融发展的实际情况,就数字金融信用风险管理提出完善法律法规、建立信用风险评估体系、健全个人征信体系、实行“沙盒”管理、转变监管模式、强化知识教育的对策。     

我国商业银行信用风险管理及模型研究

在参考、借鉴国内外现有的银行风险控制和管理理论以及实践方法的基础上,本文针对我国商业银行现状和特点及我国银行实际情况,对信用风险管理进行了深入研究,并结合我国银行实际情况建立信用风险预测模型,最后应用模型进行实证分析,通过实证分析一方面增加对银行风险控制与管理技术的感性认识,另一方面为银行进行操作风险控制与管理提供技术支持.     

国外信用风险度量方法及其适用性研究

信用风险是银行面临诸多风险中最重要的风险,如何量化和控制信用风险一直是金融研究的热点领域之一。本文在对国外现代主流信用风险度量模型进行比较研究的基础上,分析了它们各自的特征和适用性,结合中资银行的特点,提出了适合我国国情的信用风险度量模型选取原则,基于我国现状建议在国内推广应用Logistic模型,以期对我国信用风险管理实务有一定的参考价值。