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1.
利率市场化条件下商业银行的利率风险 总被引:3,自引:0,他引:3
利率市场化是渐进性的过程,而我国商业银行处于一个复杂的生存环境之中.既面临着阶段性风险也面临着恒久性风险。本文结合国外利率市场化的经验,对我国商业银行面临的阶段性利率风险和恒久性风险进行了深入分析.认为二者在我国已经存在并造成了一定的损失。[编者按] 相似文献
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随着金融改革的深化,利率市场化进程进一步加快,但我国利率市场化风险监管法律制度尚未完善,具体表现为监管法律缺失、监管主体不明、监管方式落后等。总结国外成功的经验与教训,可以得出利率市场化的成功必须要建立充分的法律保障制度、不断完善风险监管制度以及注重对金融机构和金融消费者利益的保护。因此我国在完善利率市场化风险监管法律制度时,应该树立风险监管新的理念、明确监管主体、改革监管方式,以保障利率市场化的顺利推进。 相似文献
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影子银行和利率市场化存在相互关系,利率市场化过程催化了影子银行的扩张,同时影子银行的发展加速推进了利率市场化,主要是影子银行发展为利率市场化改革创造了条件。通过对影子银行体系产品创新、利率形成机制和风险监管等情况的研究,可以为下一步存款利率放开的步骤、品种、期限和监管等问题奠定基础,从而降低利率市场化改革过程中的风险和成本。 相似文献
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对我国利率市场化改革的进程、模式及风险评析 总被引:1,自引:0,他引:1
虽然我国利率市场化改革的阶段性目标基本得以实现,但中国经济特定的体制背景和金融环境决定了利率市场化改革的长期性、多样性和复杂性,金融产权等障碍存在给中国利率市场化未来的改革增添了变数和难度。因此,对中国利率市场化的改革进程、模式选择和风险因素进行阶段性评价具有十分重要的现实意义,它将在某种意义上指导甚或决定我国利率市场化改革剩余道路的前进方向与制度安排。 相似文献
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林宝荣 《金融经济(湖南)》2013,(14):55-57
随着利率市场化机制的逐步形成,商业银行在开展资产类业务时将面临着利率波动,这种波动性又将影响到银行的盈利预期和资本金的配置。可见,相对于现阶段的央行主导下的利率调整,利率市场化背景下的风险则主要由各商业银行自身消化。利率市场化背景下若要有效管控银行业务风险,其实则是一项系统的保障工程。该项工程还需要从中央银行、金融法规等两方面的适应性优化中,来确保商业银行营业风险的有效规避。 相似文献
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我国商业银行利率风险及其管理机制研究 总被引:1,自引:1,他引:1
利率风险是当前商业银行面临的主要风险之一,但市场化进程中的国内银行在利率风险的表现形式和结构上与国外存在较大差异,这种差异决定了国内银行风险管理机制构建不能简单采取“拿来主义”,而应因地制宜地选择科学、有效的利率风险管控机制。本文通过对利率风险管理内在逻辑、结构、框架构建以及监管模式的讨论,对我国银行业建立科学的利率风险管控机制进行了创新和探索。 相似文献
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所谓利率市场化的恒久性风险即通常讲的利率风险。与阶段性风险不同,利率风险源自市场利率变动的不确定性,即由于商业银行的利率敏感性,导致利率变动时银行的净利差收入产生波动。由于我国商业银行的存贷款期限失衡相对较为严重,因此,随着利率逐步市场化,在商业银行所面临的四类基本风险(信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险)中,利率风险将逐渐成为最主要的风险。 相似文献
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汪美荣 《内蒙古财经学院学报》2001,(3):44-46
利率市场化的风险是:利率变化引起的风险;金融体系的脆弱引起的风险;国有企业高债率引起的财务风险及进而演化的破产风险;非国有企业由于利率的不规则波动引起成本不确定性增大;金融衍生工具的应用削弱了央行控制货币供应量的能力,使利率调控变得艰难而引起金融风险;市场化的利率使各项风险变得集中起来。风险控制的措施有:对商业银行进行改造,使之成为自主经营、自负盈亏的独立实体;理顺银企关系,进行国企改革;央行加强对本国利率水平的调控;加强对商业银行的监管;弱化信息不对称,增加央行的政策透明度;充分地发展金融市场。 相似文献
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利率市场化进程中商业银行的风险分析与管理 总被引:3,自引:0,他引:3
加入WTO后,中国的利率市场化进程明显加快,利率市场化过程中商业银行风险将呈上升趋势。利率市场化进程中商业银行面临的风险可以分为一般风险和特殊风险。应当建立以利率风险管理为中心的资产负债管理体系,大力发展中间业务,倡导金融创新,培养高素质的金融人才,积极应对人才竞争、加快银行体制改革,建立现代企业制度,加强监管体系建设,以积极的态势进行利率风险的防范。 相似文献
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利率市场化会促进我国影子银行业务的创新,从而使本身风险很大的影子银行体系面临更多新风险。利率市场化下,我国影子银行将面临更大的业务转型风险、信用风险、市场风险、流动性风险及监管风险。建立影子银行与商业银行间的防火墙制度、营造公平的市场环境、建立影子银行自身的市场风险应对机制、加大流动性管理和监管力度是对影子银行以上风险的有效防范。 相似文献
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《金融监管研究》2015,(5)
经济新常态下,利率市场化的加速推进和风险的持续暴露是我国银行业所处环境的两大显著特征。本文采用中国16家上市银行2010年第一季度至2015年第一季度的面板数据,应用随机效应模型,分析了利率市场化对银行风险承担的影响,并从宏观的经济结构、中观的社会融资结构和微观银行资产负债表结构三个层面,对其影响机制进行了分析。研究结果表明:利率市场化会增加银行的风险承担,但随着利率市场化的加速推进,其负向冲击会逐渐减小;货币政策和银行监管政策的协调作用缓解了利率市场化对银行风险承担的负向冲击。从影响机制来看,利率市场化对经济增长结构性减速和社会融资结构表外化的冲击会增加银行的风险承担,而利率市场化对银行资产负债表结构的冲击会减少银行的风险承担。三种结构冲击效应的叠加,显著增加了银行的风险承担。 相似文献
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利率市场化是我国金融体制改革的必然趋势。随着我国利率市场化改革的不断推进,商业银行的机遇与挑战并存。如何应对利率市场化带来的影响,最大限度地降低商业银行面临的利率风险,成为当今的热议话题。本文结合商业银行自身实际,提出了利率市场化下加强内部监管的措施建议。 相似文献
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利率市场化是我国利率改革的方向,为保证利率市场化改革各项措施的顺利施行,并收到较为理想的效果,以充分发挥利率杠杆在宏观经济中的调节作用,利率监管显得尤为重要。本文拟就提高监管认识、 相似文献
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我国利率市场化改革16年来稳步推进,对银行业的发展起到了积极作用,但是在利率市场化改革的进程中,银行业经营将面临更多不确定性,银行体系面临的系统性风险逐步上升。主要表现在大型银行经营风险上升,地方中小金融机构经营风险加剧,银行业风险管控难度增加,外部风险向银行传递速度加快。要通过强化商业银行风险管理、强化宏观审慎监管等路径,加强利率市场化进程中银行业的风险与防控。 相似文献
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利率风险是市场经济中商业银行所面临的重要风险之一,利率风险的衡量和管理对商业银行有着极其重要的作用.80年代美国储贷机构的危机已经证明,如果不有效管理利率风险,将给商业银行带来重大的财务危机,甚至造成银行倒闭.巴塞尔银行监管委员会在<银行有效监管原则>中提到,"开始实行利率市场化的国家,对利率风险应予以特别的注意." 相似文献