绿色信贷与银行竞争力关系的实证研究——以国有商业银行为例

本文以国有五大银行为研究对象,通过构建银行竞争力指标体系,选取2013年至2019年的相关数据测算出各银行竞争力评价值。利用修正的耦合协调模型和核密度分析研究绿色信贷与银行竞争力间的相关关系,并运用PVAR模型做进一步研究。研究发现：五大国有银行的绿色信贷与银行竞争力的耦合关系总体处于中度耦合以上水平,存在相互影响关系。绿色信贷对银行竞争力的促进作用大于后者对前者的负向影响,二者目前更多依赖于自身发展。最后,本文基于研究结果提出相关建议。     

信贷组合积极管理:商业银行信贷管理模式的全新思考

信贷组合积极管理是基于现代资产组合理论,通过优化信贷组合,在银行风险容忍度以内追求组合风险回报率最大化的新型信贷管理模式。本文分析了信贷管理传统模式的局限性,探讨信贷组合积极管理的驱动因素和特点,比较常规与新型信贷组合管理工具的差异,提出银行在信贷管理模式创新中进行组织结构调整的基本框架和阶段性策略。     

信贷组合积极管理:商业银行信贷管理模式的全新思路

信贷组合积极管理是基于现代资产组合理论，通过优化信贷组合，在银行风险容忍度以内追求组合风险回报率最大化的新型信贷管理模式。本文分析了信贷管理传统模式的局限性，探讨信贷组合积极管理的驱动因素和特点，比较常规与新型信贷组合管理工具的差异，提出银行在信贷管理模式创新中进行组织结构调整的基本框架和阶段性策略。     

贷款回收时机问题探讨

作为经营风险的银行，其信贷资产的组合构成利润重要来源。对银行的管理人员来说，回收一笔有着潜在问题的贷款远比批准贷款困难得多，尤其是当银行持有同一客户的多笔信贷资产情况下，贷款回收的时机选择尤为重要。     

绿色信贷对我国商业银行竞争力的影响研究——以20家上市商业银行为例

以20家上市商业银行为研究样本，选取2013年至2021年数据，对绿色信贷与商业银行竞争力关系进行研究。结果发现，绿色信贷对我国商业银行竞争力具有显著正向影响，在不考虑新冠疫情因素下，该结果更加显著。并且，绿色信贷对银行竞争力的影响效果存在异质性。同时，银行盈利在绿色信贷对商业银行竞争力的影响中存在中介效应和门槛效应。最后，本文基于研究结果提出相关建议。     

美国信用衍生市场发展的经验借鉴

信贷衍生产品是多个金融产品的组合,是金融创新的产物,在国外银行风险管理体系中日益发挥重要的作用。本文通过分析和介绍美国信贷衍生产品发展的特点,旨在探讨我国商业银行及投资公司利用信贷衍生产品进行信用风险管理的重要意义、市场条件和途径。     

美国信用衍生市场发展的经验借鉴

信贷衍生产品是多个金融产品的组合,是金融创新的产物,在国外银行风险管理体系中日益发挥重要的作用。本文通过分析和介绍美国信贷衍生产品发展的特点,旨在探讨我国商业银行及投资公司利用信贷衍生产品进行信用风险管理的重要意义、市场条件和途径。     

商业银行授信资产组合管理研究

本文在介绍资产组合管理理论、工具和模型的基础上,针对目前中国银行业风险管理的现状,选取了样本银行的历史数据作为检验样本,采用CreditRisk 模型和RAPM模型分别对银行零售信贷资产和公司信贷资产进行实证分析。主要结论为:(1)CreditRisk 模型可以应用于估计中国银行业零售信贷资产组合的损失分布并确定相应的经济资本;(2)RAPM模型对银行公司信贷资产在行业和客户规模的组合优化方面提供了量化分析工具;(3)对中国银行业采用现代风险管理理念、技术、手段来提升授信资产组合的管理水平提供了可供参考的发展路径。     

银行承担社会责任对其竞争力的影响研究——基于银行服务的“质”与“量”中介视角

本文基于2010-2018年中国16家上市银行面板数据,探讨银行承担社会责任对其竞争力的影响。研究发现,大型银行和中小型银行承担社会责任均能提高自身竞争力,并且正效应存在一定的持续性;大型银行承担社会责任对银行竞争力的正效应更强;银行承担社会责任能够通过金融创新和信贷供给两条渠道,改善银行服务的"质"与"量",最终促进竞争力提升。     

美国信用衍生市场发展的经验借鉴

信贷衍生产品是多个金融产品的组合,是金融创新的产物,在国外银行风险管理体系中日益发挥重要的作用.本文通过分析和介绍美国信贷衍生产品发展的特点,旨在探讨我国商业银行及投资公司利用信贷衍生产品进行信用风险管理的重要意义、市场条件和途径.     

信贷组合管理刍议

巴塞尔委员会在新资本协议内部评级法中强调对信贷组合风险的研究,美国通货监理署和美联储建议银行建立信贷组合风险管理程序。同时,发达国家银行业也在对传统信贷模式深刻反思的基础上,提出以信贷组合“风险——收益”有效权衡为导向的新型信贷管理理念,目标是在将风险控     

现代商业银行信贷组合管理技术的兴起、发展与趋势

一、积极的信贷组合管理理念的兴起 20世纪50年代,马柯维茨提出现代资产组合理论,商业银行还处在生存无虞的时代,无需为信贷组合管理耗费精力.进入60年代,证券和票据市场的迅速发展开始对银行的信贷优势构成威胁.     

商业银行资产组合管理机制的框架与流程

由于市场竞争、金融脱媒等因素造成的信贷业务收益下降、信用环境改变等不利情况,国外越来越多的银行开始采用积极主动的资产组合管理，许多领先的国际性大银行采用金融市场创新技术,积极管理信贷资产组合，一些具有创新性的金融工具和实践探索已成为引领国际银行业信贷管理发展的重要组成部分。比如：     

基于RAROC的商业银行信贷资产组合管理

商业银行实施信贷资产组合管理,使其信用风险管理从消极、被动的风险回避,转变为积极、主动的组合风险管理,从而提高银行整体的经营水平。本文着重论述了基于RAROC的商业银行信贷资产组合管理,并有针对性地提出了商业银行信贷资产管理的建议。     

经济转型背景下银行信贷结构调整策略研究——以四川为例

信贷结构是信贷资金投向在不同行业、不同区域、不同期限、不同产品等方面的有机组合.信贷结构管理是商业银行信贷经营的重要内容,关系到银行资产安全、营运效益和商业可持续能力.本文从信贷结构管理的效益性、安全性和经济发展支持度等方面对四川银行业“十一五”时期信贷结构调整情况进行总结,分析经济转型背景下影响信贷结构调整优化的因素,提出相关政策建议.     

工商银行信贷竞争力提升研究

信贷竞争力是衡量商业银行经营管理水平的核心内容之一,主要表现为在有效控制风险前提下的市场拓展能力.我国国有商业银行的信贷经营无论是在盈利能力、资产质量等显性竞争力指标方面,还是在组织流程、营销能力、风险控制等隐性竞争力指标方面,与国内其他股份制商业银行或国外商业银行相比仍有一定差距.据此,本课题提出我国国有商业银行应以科学发展观正确认识信贷竞争力现状,准确理解信贷竞争力的特质,科学把握信贷竞争力的基本点;将宏观与微观相结合,探索从信贷战略管理、市场营销、组织流程、风险管理、服务创新、文化建设等6个方面提升信贷竞争力的具体途径.     

后危机时代美国银行体系的流动性囤积与货币政策传导

银行体系的流动性囤积,是指银行体系持有的流动性资产数额远远超过日常经营所需水平,具体表现为银行准备金数额大规模增加,银行资产组合中高流动性资产占比增加。作为金融中介,银行体系的流动性囤积阻碍了中央银行货币政策的传导,成为当前各国必须解决的重要问题。对流动性囤积的解释包括对手方风险、投机性囤积和预防性囤积。就美国现实而言,中央银行过高的流动性供给和私人部门中长期信贷需求不足,以及银行监管要求是产生流动性囤积的主要原因,并且阻碍了货币政策的信贷渠道、利率渠道和汇率渠道传导,导致货币政策效果甚微。     

国外金融支农经验之借鉴

建设社会主义新农村是党和国家的一项重大决策,也是全面落实科学发展观,构建和谐社会的必然选择。本文通过借鉴美国、法国及韩国金融业支农的一些经验,提出欠发达地区金融支持社会主义新农村建设的思路。国外金融支农的经验完备的农村金融服务体系为农村现代化提供重要支撑。在联邦政府的资助支持下,美国以合作金融为基础建立了具有政策性的农村信贷支持体系。韩国也建立了由农协、城镇银行地方银行、村金库、信用组合构成的完备的农村信贷服务体系。法国在19世纪就建立了农业信贷地区银行,20世纪30年代又将合作性质的地区农业信贷互助银行…     

对发展资产证券化的探讨

2005年4月21日，中国人民银行与中国银监会联合发布了《信贷资产证券化试点管理办法》，正式启动了我国信贷资产证券化实践。这对于扩张我国金融市场，加快银行、证券、信托等金融市场的融合，增强我国金融业的国际竞争力具有十分重要的意义。     

如何有效发挥信贷业务杠杆作用

首先要强化信贷风险意识。客户拓展应以信贷资金安全为首要考虑因素,做到尽职调查,把控风险,贷后管理不流于形式。其次要加快信贷结构优化。信贷结构优化是实现信贷资产有效发展和风险防范的必经之路,是增强信贷经营派生能力及银行竞争力、实