国外商业银行效率评价方法研究综述

商业银行效率反映了银行的综合竞争力,是最具综合性的银行业绩评价指标。商业银行效率包括规模效率、范围效率、前沿效率(X—效率、成本效率和利润效率)。本文对国外商业银行效率研究的主要方法进行了详细分析,并对各种方法进行了比较。当前,我国对商业银行效率的研究尚处于初级阶段,应积极借鉴国外的研究方法,加快对我国商业银行效率的研究。     

国外商业银行效率评价方法研究综述

商业银行效率反映了银行的综合竞争力,是最具综合性的银行业绩评价指标.商业银行效率包括规模效率、范围效率、前沿效率(X-效率、成本效率和利润效率).本文对国外商业银行效率研究的主要方法进行了详细分析,并对各种方法进行了比较.当前,我国对商业银行效率的研究尚处于初级阶段,应积极借鉴国外的研究方法,加快对我国商业银行效率的研究.     

商业银行效率研究综述及展望

在推进商业银行渐进改革过程中,效率的提高是商业银行从粗放式经营向集约化经营模式转变的关键,也是提升商业银行竞争力的重要前提.商业银行效率是商业银行研究的一个重要领域,本文对商业银行效率影响因素和商业银行效率测度方法的研究成果进行了综述,同时对商业银行效率的研究方向进行了展望.     

收入结构转变、风险承受能力与商业银行效率

收入结构转变与商业银行效率之间的关系是评价商业银行转型成功与否的重要标准。抛开风险因素测度商业银行效率是不恰当的,因此,本文引入商业银行风险承受能力,以2009年-2018年23家银行为样本,利用全局参比的、考虑不良产出的、非导向超效率EBM模型对商业银行效率进行测度,并分析收入结构转变与商业银行效率之间的关系。结果表明,轻型化收入结构转变对商业银行风险约束效率具有显著的正向影响。     

商业银行经营效率测度理论评析——兼析我国商业银行经营效率

商业银行经营效率测度一直是理论与实务部门关注的焦点问题。本文从经营效率的内涵出发,研究财务效率、规模效率、范围效率、X－效率等四种商业银行效率的测度方法差异,分析商业银行经营效率测度研究的三种前沿趋势．并对我国商业银行的效率目标作了探讨和财务分析。     

影子银行业务发展与商业银行经营效率提升——基于中国商业银行微观数据的实证检验

本文基于2008～2017年我国30家商业银行的面板数据,从资金运用方的视角探究了影子银行业务发展对银行经营效率的影响。研究发现:考察期内商业银行的成本效率始终高于利润效率,商业银行为成本控制所做的工作比利润创造更加有效;从全样本回归结果看,银行发展影子银行业务对成本效率和利润效率的提高都有促进作用,凭借对杠杆的灵活运用,同业资产等影子银行业务的扩张促使商业银行以较低成本创造了较高收益;从分类型回归结果看,影子银行业务的发展显著促进了大型商业银行和股份制商业银行成本效率的提高,但对城市商业银行成本效率几乎无显著影响。影子银行业务的发展对大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行利润效率的改进均产生了显著促进作用。对比影子银行业务对大型商业银行和股份制商业银行经营效率影响的差异,发现影子银行业务参与度更高的大型商业银行,其影子银行业务的发展对成本效率和利润效率的正向作用也更为明显。     

商业银行效率的测度及其影响因素——基于跨国数据的比较分析

本文在考虑各国商业银行环境差异的基础上,采用随机前沿分析法(SFA)对我国14家主要商业银行与全球资产规模较大的100家商业银行的效率水平进行测度、比较,结果显示:2001—2007年期间,我国14家主要商业银行效率的平均水平一直低于国外100家商业银行的平均水平;而2008年以来,国内商业银行效率平均水平已经接近并开始超出国外商业银行。就此,本文深入分析了导致效率差异及其变化的原因,结论是,国内外商业银行间效率差异发生的变化,主要与2008以来我国商业银行业务结构改善、盈利能力与资产管理质量提高以及较好的经济增长态势等因素有关。     

我国商业银行成本效率比较研究——基于所有制结构分析角度

随着我国金融市场的不断开放,商业银行面临的竞争压力不断加剧,而效率是影响商业银行生死存亡的重要因素。本文基于所有制结构分析角度,运用超效率DEA模型对我国4家国有商业银行和9家股份制商业银行2006年至2010年的成本效率进行了研究,并将成本效率进一步分解为技术效率和配置效率进行了比较分析。实证分析结果表明:我国商业银行成本效率总体呈上升趋势;不同所有制结构的银行中,国有商业银行技术效率高于股份制商业银行,而配置效率低于股份制商业银行。本文提出可从优化产权结构、提高资产质量、加大金融产品创新力度方面提高成本效率的对策建议。     

我国商业银行运行效率的DEA实证分析

本文采用DEA的基本模型对我国12家商业银行2004年和2005年的总效率、纯技术效率和规模效率进行了实证分析。结果表明,规模大的国有商业银行总效率要高于股份制商业银行。银行资产规模是影响商业银行运行效率的重要因素,市场份额与银行效率呈正相关,商业银行规模过小或规模过大导致的规模不经济同时存在。     

改进的效率测算模型、影子银行与中国商业银行效率

商业银行及其效率的高低是金融供给侧结构性改革的关键环节,而可以压缩的“坏”投入和影子银行对商业银行效率产生重要影响。本文首次建立理论模型并分析影子银行影响商业银行效率的路径;方法上,同时区分投入和产出的“好”或“坏”,拓展只区分产出的“好”或“坏”的效率测算模型;实证上,首次测算并分析“坏”投入、影子银行业务对商业银行利润、风险和效率的影响。结果表明:理论上,影子银行会同时增加风险承担和利润,但无法确定经风险调整后的利润增加能否提升效率;只区分产出的模型高估了效率,尤其是显著高估四大行和股份制商业银行第一阶段的效率,大型商业银行依靠网点的扩张不利于效率的提升;影子银行业务提升了四大国有银行尤其是股份制银行的效率,但对中小型商业银行效率影响较小。总的来看,压缩“坏”投入和规范影子银行是增加有效金融供给、优化金融供给结构和提升银行效率的重要途径。     

互联网金融对我国商业银行效率的影响研究

为研究互联网金融对商业银行具体领域所产生的影响,本文在测算出商业银行效率的基础上构建面板数据模型分析,结果表明,互联网金融对商业银行整体和国有商业银行的效率有正向影响;其对股份制商业银行的生产率和纯技术效率的影响为正,而对规模效率影响为负。     

基于超越对数函数的商业银行成本、利润效率实证研究

通过随机前沿模型(SFA)和超越对数函数,本文建立了计算商业银行成本、利润效率的随机前沿模型。基于1994-2010年间我国14家商业银行相应数据的计算结果我们发现:1994-2010年间商业银行成本、利润效率经历了明显的改进趋势,且国有控股大型商业银行的成本、利润效率要显著低于股份制商业银行。无效率函数的分解结果中,资本充足率的提高和不良贷款率的降低将会对商业银行的成本、利润效率产生明显的积极影响,而外资持股比例的增加也会显著地提升商业银行的成本、利润效率。最后,本文得出了相应的结论和政策建议。     

非利息收入对我国上市商业银行效率的影响研究——基于超效率SBM模型和面板门槛模型

本文基于2009—2016年中国16家上市商业银行的面板数据,运用超效率SBM-DEA模型对商业银行的经营效率进行测度,并构建单一门槛的面板门槛模型分析了非利息收入对商业银行经营效率的非线性影响。结果表明:受纯技术效率较低的影响,我国商业银行总体经营效率不高;城市商业银行的经营效率好于国有银行和股份制银行;在不同资产规模下非利息收入占比对商业银行经营效率的影响存在显著的非线性关系。当资产规模超过21000亿元时,非利息收入占比对商业银行的经营效率存在显著的正向影响。因此建议小型商业银行应该继续以传统信贷业务为主,不断夯实自身经营实力;大型商业银行应该坚持拓展非利息业务,逐步提高经营效率,实现转型发展。     

利率市场化对中国商业银行经营效率的影响

本文基于利率市场化背景,对中国商业银行的经营效率进行研究。文章聚焦商业银行经营效率的理念,针对发达国家利率市场化过程中商业银行经营效率体现的特征进行归纳,并结合我国利率市场化背景下商业银行经营业绩指标进行分析,最后提出从经营理念、业务结构、客户选择、资产负债管理、成本控制、风险管理等六方面提高商业银行管理水平,优化商业银行经营效率。     

直销银行对我国商业银行效率的影响 ——基于DEA方法

本文运用DEA方法,把固定资产总额、业务及管理费、直销银行综合评分作为投入要素,银行税前总利润、贷款总额、存款总额、手续费及佣金净收入作为产出要素,对比分析直销银行产生前后我国商业银行运营效率的变化,从而确定直销银行对商业银行运营效率的影响.结果表明,由于规模原因直销银行对我国商业银行总体效率有轻微抑制作用,对股份制商业银行的总体效率有促进作用.     

数字金融对商业银行信用风险约束与经营效率的影响

在金融业数字化转型的大趋势下,商业银行面临巨大挑战,也存在机遇。在此背景下,强化商业银行信用风险约束是否影响其经营效率？本文以2012—2020年我国48家商业银行数据作为研究样本,运用超效率DEA模型构建全局参比的Malmquist-Luenberger指数,测度了信用风险约束下的商业银行效率,以中国数字金融普惠发展指数为核心解释变量进行了实证检验。研究发现,由于数字金融本质上是基于技术进步驱动的金融创新行为,通过强化银行信用风险防控能力这一中介要素,促进了商业银行经营效率的提升。此外,数字金融对银行经营效率的促进作用呈现异质性,对资产规模小、成立时间较短、非上市商业银行经营效率的提升更显著。因此,进一步明晰转型路径、提高科技创新水平、强化风险治理能力对于我国商业银行加快数字化转型、再造核心竞争力具有重要意义。     

技术效率、公司治理和商业银行风险承担能力

本文旨在探究技术效率与公司治理在商业银行风险承担能力提升过程中的作用。为此,本文以上市商业银行为样本,通过构建面板数据模型,首先研究了技术效率与公司治理对商业银行风险承担能力的影响,发现技术效率可以显著提高商业银行风险承担能力,但商业银行各项公司治理指标对其风险承担能力的提升没有直接显著的影响;进一步研究发现,公司治理通过促进商业银行技术效率的提升进而对其风险承担能力起着调节作用,证明其存在间接影响。因此,持续优化商业银行公司治理对于提升商业银行抗风险能力仍然具有积极意义。     

商业银行效率、影响因素及其能力模型的解释结果

利用DEA研究方法和调查数据,本文对我国境内的17家商业银行进行了效率分析,在此基础上,提出了影响商业银行效率的商业银行能力模型,能力模型中的五种能力分别是:盈利能力、抵御风险能力、流动能力、资源配置能力和创新能力。通过计量分析,发现能力模型能够较好地解释我国商业银行效率。     

我国商业银行绿色信贷效率研究

商业银行既是绿色金融的主要践行者，也是经济绿色转型的重要推动者。碳达峰、碳中和“双碳”目标的提出，对商业银行经营策略及行为提出了新的挑战和更高的要求。提升绿色信贷效率，对于助推“双碳”目标实现、促进商业银行转型发展具有重要意义。从商业银行绿色信贷效率视角出发，运用超效率数据包络分析法对我国12家上市商业银行的经营效率和绿色信贷效率进行测算，得出如下结论 :一是我国银行经营效率较低，但呈现缓慢上升趋势；二是国有商业银行经营效率最高，股份制商业银行次之，城市商业银行最低；三是我国绿色信贷效率和非利息收入效率增长迅猛，逐渐高于银行整体经营效率，且绿色信贷效率高于非绿色信贷效率和其他业务效率；四是我国绿色信贷效率受政策因素影响较大，绿色信贷发展初期，国有商业银行效率高于股份制商业银行和城市商业银行，然而近年来城市商业银行效率逐渐高于国有商业银行和股份制商业银行效率。     

DEA方法及其在我国商业银行经营效率评价中的应用

文章应用DEA模型(C2R)对我国十一家商业银行的经营效率进行了实证研究,通过DEA有效分析和规模收益分析,测度了商业银行的效率值,计算了商业银行的规模效率,分析了商业银行的整体资源利用水平,为商业银行的效率状况提供了比较全面的信息,同时也指出了商业银行经营中存在的不足,提出了改进的意见。