阈值协整模型研究的新进展——评《平滑转移协整模型的理论分析与应用》

正经典计量模型估计参数的经济含义是,在其他因素不变的条件下,某一解释变量在样本空间对被解释变量的平均影响,即为线性估计与推断。但是经济变量的关系随时间或外部条件变化多是呈现非线性关系,这是经典计量模型难以准确刻画的。同时,经典计量模型参数估计以经济变量的平稳性为前提,宏观经济变量常常具有非平稳性质。计量经济学的前沿研究阈值协整模型致力于探讨非平稳经济变量的阈值协整关系,方臻旻的著作《平滑转移协整模型的理论分析与应用》则系统地解读了阈值协整这一前沿模型并创新性地应用于我国实际分析。     

诺贝尔经济学奖获得者劳伦斯·克莱因教授中山大学演讲会综述

2001年2月21日,诺贝尔经济学奖获得者劳伦斯·克莱因教授(Lawrence R.Klein)在中山大学岭南学院作了名为“中国经济西进的潜力”、“2001年美国经济展望”的学术报告。克莱因教授在对经济波动的实证分析及模型构造方面,取得突     

计量经济模型伪回归表现形式及其易生经济变量研究

当计量经济模型中的变量不满足计量经济学基本假设的时候，回归模型不一定能真实地反映出变量之间的关系。故应深入研究伪回归的各种表现形式以及容易出现伪回归现象的经济变量。     

计量经济学应用研究的可信性革命

可信性是计量经济学应用研究的重要问题,其核心在于实现经济理论、统计学、数学在实证研究中的科学结合。本文基于国际计量经济学界对可信性问题的三次大讨论取得的重要进展,厘清了计量经济学探索客观经济世界过程的本质特征;进而针对应用研究中存在的滥用和错用现象,从计量经济模型的随机性设定、经济变量之间的因果关系识别以及模型的统计适切性评价等三个方面阐述计量经济学应用研究的可靠性来源。我国计量经济学的应用研究面临进一步提高可信性的重要问题,需要全面吸收和借鉴国际计量经济学界对于可信性问题的成果,改变研究模式和教学模式。     

计量经济学模型方法论的若干问题

伴随着计量经济学模型方法的广泛应用,错误也屡屡发生,对计量经济学方法论基础的研究与宣传十分重要。本文结合计量经济学模型的数据依赖性、总体设定、变量设定、假设检验、随机扰动项以及应用局限性,从逻辑学、经济学、数学和统计学角度,对计量经济学方法论基础进行了探讨。     

云南省城镇居民消费与收入关系的非参数回归分析

近二十多年来,非参数统计的方法已广泛应用于计量经济学的研究。由于不需要预先确定变量间的函数关系,对计量经济模型的估计和预测提供了多方面和灵活机动的表现形式。本文尝试将非参数估计理论引入到回归模型中,通过建立非参数回归模型及普通的线性回归模型对云南省城镇居民可支配收入及消费之间的关系进行比较研究。     

诺贝尔经济学奖获得者劳伦斯·克莱因教授中山大学演讲会综述

2001年2月21日，诺贝尔经常注奖获得者劳伦斯·克莱因教授（Lawrence R.Klein）在中山大学岭南学院作了名为“中国经济西进的潜力”、“2001年美国经济展望”的学术报告，克莱因教授在对经济波动的实证分析及模型构造方面，取得突出的成就，并因此获得了1980年度的诺尔经济学奖。克莱因教授非常关注中美经济的发展问题，尤其是中国的西部大开发以及美国的经济预测问题。下面将从两个方面来阐述克莱因教授的观点：一、中国经济西进的潜力；二、2001年美国经济展望。     

北京经济结构与经济增长关系的量化研究

我们已经进入了一个经济高速发展的时代，北京作为全国的经济中心，研究其经济结构与经济增长的关系对促进中国其他城市的发展有重要的借鉴意义。本文主要利用规模报酬不变Cobb—Douglas函数，建立计量模型，并对其进行计量经济学和统计学检验，得出北京经济结构变动对经济增长产生怎样影响的结论。     

动态计量经济学建模理论与方法研究--兼与传统计量经济学建模理论与方法的比较

本文以动态计量经济学的核心内容——数据生成过程、自回归分布滞后模型、协整理论、误差修正模型等为主线,阐述了动态计量经济学建模理论与方法的主导思想,并与传统计量经济学作了比较,认为动态计量经济学在模型形式确定的基础、引入滞后解释变量、避免伪回归、描述长期均衡与短期波动影响等方面有明显优势。     

大数据时代计量经济学的新发展与新应用——第二届中国计量经济学者论坛(2018)综述

<正>第二届中国计量经济学者论坛于2018年12月14—16日在中国科学院数学与系统科学研究院召开。本届论坛由东北财经大学、《经济研究》编辑部、厦门大学王亚南经济研究院与邹至庄经济研究中心、中国科学院预测科学中心联合主办,由中国科学院大学经济与管理学院承办。论坛旨在促进中国计量经济学理论研究与方法应用的发展。本届论坛邀请了美国麻省理工学院(MIT)Whitney Newey教授、美国南加州大学萧政教授、《经济研究》编辑部刘霞辉研究员、美国堪萨     

外国股票市场与宏观经济信息公告对澳大利亚金融市场的影响

本文调查了世界主要股票市场(美国、英国和日本)和澳大利亚本国以及美国的宏观经济信息公告对澳大利亚金融市场的影响。本文还使用双变量GJR—GARCH模型(由Glosten、Jagarmathan和Runkle于1989、1993年提出的广义自回归条件异方差性模型)研究了澳大利亚期货市场和股票市场之间的互动作用。我们的结论显示，这三个主要的外国股票市场(美国、英国和日本)对澳大利亚期货市场和股票市场有着显著的影响；一些美国和澳大利亚的宏观经济信息也会对澳大利亚金融市场的一阶矩和二阶矩产生显著的影响。统计数据进一步证实澳大利亚期货市场领先于澳大利亚股票市场。     

国际贸易融资对我国商品出口影响的ECM实证分析

本文采用理论分析和计量分析结合的方法,采用金融机构存贷款总额、人民币对美元汇率、M2这三个变量对国际贸易融资进行替代,选取了1978—2014年的年度数据.运用ADF检验、协整分析和误差修正模型(ECM)探究这三个变量对我国出口额的影响,由此推断出国际贸易融资对出口的影响.     

基于地理加权回归模型的省域工业全要素生产率分析

全要素生产率(TFP)是一个国家或地区经济增长质量和技术进步、管理效率提高的重要标志。运用空间统计的Moran指数以及空间计量经济学的地理加权回归(Geographical Weighted Regression)模型方法,基于2003年中国31个省、直辖市和自治区的工业企业统计数据,对省级区域工业全要素生产率进行了测算分析。全要素生产率实证测算分析结果发现,空间Moran指数可测算省域工业生产率的空间效应,地理加权回归模型也可将影响省域全要素生产率的来源分解成各省域的局部影响,空间计量经济学模型在计量检验和测算我国31个省域工业全要素生产率中具有较好效果。     

中国大气PM_(2.5)污染演变及其影响因素

采用ArcGIS技术和空间计量经济学模型,对我国地级行政区1998—2015年PM_(2.5)污染时空演变特征进行分析,并对PM_(2.5)污染的空间自相关性及影响PM_(2.5)污染的因素进行经验识别。结果表明:(1)1998—2013年PM_(2.5)年均值整体处于上升趋势且呈阶段性波动特征,但2013年之后有下降趋势;(2)PM_(2.5)具有明显的空间自相关特征,呈高—高集聚和低—低集聚特征;(3)基于IPAT模型的PM_(2.5)污染影响因素分析显示,PM_(2.5)污染不仅受本地区的经济社会因素影响,而且还受到邻近地区的PM_(2.5)影响;(4)在地级市层面上,PM_(2.5)污染满足EKC假说,即随着经济发展水平的提高,地区污染水平呈现先上升后下降的倒U型曲线特征。最后,在时空演变和空间计量分析的基础上,提出治理PM_(2.5)污染的政策建议。     

财经类高校本科《计量经济学》课程EDP教学模式探讨

EDP教学模式,即"探究(Exploration)—讨论(Discussion)—实践(Practice)"教学模式。在《计量经济学》课程中运用EDP教学模式时,探究阶段应注重学生对理论知识的获得,讨论阶段应注重学生对理论知识的掌握,而在实践阶段则应注重学生对理论知识的应用。现阶段,可通过改进教学方法、搭建计量经济学网络教学平台以及采取自主实验教学等途径提高EDP教学模式下《计量经济学》课程的教学效果。     

从夜间灯光看中国旅游经济发展及其空间溢出效应——基于空间面板计量模型的实证研究

在实证检验了夜间灯光亮度与旅游经济发展相关性的基础上,利用1999—2013年夜间灯光亮度数据替代旅游经济发展,综合运用标准面板计量模型、Moran’s I与空间计量模型。研究发现:(1)旅游经济发展与夜间灯光亮度间存在持久稳定的均衡关系。(2)中国省际旅游经济的发展具有明显的空间溢出效应,从直接效应来看,企业固定资产投入对旅游经济发展的推动力大于劳动力;从溢出效应来看,劳动力投入对旅游经济发展的溢出效应高于企业固定资产。(3)夜间灯光亮度在一定条件下可以作为旅游经济发展的替代变量。     

零售额作用下香港入境旅游对物价的多元影响

为分析入境旅游发展是如何在带动零售额增长的同时对旅游地消费物价产生影响的,研究引入零售额为变量建立了一个新的多元模型研究入境旅游对消费物价的影响,采用1999—2016年的季度数据,利用Pearson相关性分析、计量经济学非平稳数据分析和Granger因果检验分析等方法从多个角度分析了香港入境游客、零售额和消费物价之间的多元关系。研究结果表明:(1)入境旅游、零售额和消费物价之间存在显著的相关性和稳定的协整均衡关系;相比零售额,入境旅游对物价的贡献度更高。(2)从Granger因果关系分析看,入境旅游必然带动零售额并影响消费物价。(3)入境旅游对消费物价产生的影响小于零售额对消费物价的影响,因此香港政府应客观看待入境旅游对物价的影响程度,做好宣传和承载力提升等工作,以促进香港旅游业更加平衡、充分和健康地发展。     

县域经济增长β趋同的空间计量分析——以黑龙江省为例

文章运用面板数据和空间计量经济学的空间滞后模型对黑龙江省65个县1999年—2008年的经济增长趋同问题进行空间计量分析。研究结果表明,第一,通过两种模型的对比论证了空间计量模型的合理性。第二,从整体上看,黑龙江省县域经济增长不存在β趋同。第三,2008年较1999年黑龙江省65个县彼此间有明显的空间依赖,各县的经济除了与各县自身内部因素相关联,也和邻近县的经济有着空间的依赖关系。     

贵州省物流业对经济增长作用的实证分析

物流业是国民经济中的支柱性产业和新的经济增长极,本文用计量经济学的模型,以国内生产总值(GDP)为被解释变量来表示贵州经济发展的状况,以货运量、公路通车里程数作为被解释变量表示物流业的发展水平,进行回归分析结果表明货运量、公路通车里程数与经济发展有明显的线性关系,并对物流业今后的发展提出相应的对策建议.     

汇率波动特征的研究方法综述

汇率的波动可以划分为长期波动,中期波动和短期波动,对于变量波动性的研究,金融计量经济学经典的渡动模型是Engk(1982)建立的自回归条件异方差(ARCH)模型,Bollerslev(1986)将ARCH扩展成GARCH模型,允许将条件异方差转化成一个ARMA模型,成为扩展的自回归条件异方差模型.对于波动特征的揭示都有很好的预测效果.