工业化后期产业结构转型升级的影响因素分析--以长三角地区为例

本文利用了1991-2012年的数据,重点分析了长三角地区（本文中的长三角地区主要包括江浙沪三省市）的工业化发展进程和产业结构特征,通过构建模型,对消费,投资,技术进步和对外开放程度等变量对产业结构升级的影响进行了实证检验,旨在为长三角地区的经济发展提供着力点和未来发展方向。     

基于GARCH与GARCH-X的沪铜期货套期保值绩效研究

文章运用双变量GARCH模型以及双变量GARCH-X模型对沪铜期货动态套期保值比率的估计进行了研究。实证结果表明,基于双变量GARCH模型的时变套期保值效果比基于静态模型的套期保值效果好,并且双变量GARCH-X模型较双变量GARCH模型有更好的套期保值效果。     

基于联系数的三角模糊数多属性决策新模型

针对属性值和属性权重都用三角模糊数表示的多属性决策问题,提出了一种基于联系数的三角模糊数多属性决策评价模型.通过运用集对分析的不确定性系统理论,利用三角模糊数的中值及上下确界所限定的取值区间,将三角模糊数转化为联系数,建立了联系数决策模型,并给出决策步骤,基于此可以对多属性决策评价问题进行排序.该模型的建立既考虑了三角模糊数的中值,又兼顾了三角模糊数的上下确界,即联系数的差异度,更具有客观性.通过对实例的运用和分析表明,该方法算理清晰,计算简便,结论合理.     

基于自适应LASSO变量选择的Logistic信用评分模型研究

本文研究将变量的信息价值作为自适应LASSO变量选择中惩罚项的权重,对考虑了供应链融资相关变量的信用评分变量集合进行变量选择,建立logistic信用评分模型。通过ROC曲线和KS值等指标对比逐步回归和LASSO变量选择建立的模型,得到了基于自适应LASSO变量选择的Logistic信用评分模型具有更好的风险区分能力以及预测的准确性的结论。     

ERP环境下的技术采纳模型研究

建立了ERP环境下的拓展TAM模型,模型中引入了主观规范、对ERP好处的共同信念以及咨询引入等外部变量,同时分析了这些外部变量与原TAM模型内部变量的关系,并提出了ERP技术使用绩效和未来使用变量。     

虚拟变量模型在油田钻井类物资需求预测中的应用

介绍了虚拟变量预测模型基本原理,阐述了模型及影响变量选择过程,以一种管材为例,详细分析了虚拟变量模型构建过程,并对其精度和显著性进行了检验,结果表明该模型预测性较好。     

PLS路径分析在CSI模型中的应用

偏最小二乘法(PLS)有两大用途:PLS路径分析和PLS回归分析。本文着重研究PLS路径分析在油田耐用消费品企业用户满意指数测评模型中的应用。用PLS路径分析法来估计模型隐变量和显变量对相应隐变量的解释程度系数,求出模型中隐变量估计值以及隐变量的指数值。为PLS回归分析求解模型中隐变量之间的相互关系奠定了基础。     

股指期货动态套期保值率研究——基于DCC-MVGARCH模型

本文利用传统的回归模型(OLS)、双变量向量自回归模型(VAR)、双变量向量误差修正模型(VECM)和动态条件自相关双变量GARCH模型(DCC-MVGARCH)对恒生指数期货、标准普尔500指数期货、日经225指数期货、我国的沪深300指数期货的最优套期保值比率进行了估计,并采用基于风险最小化的方法对4种模型的套期保值有效性进行了比较。结果双变量向量误差修正模型估计出的最优套期保值比率更大,对4种模型的套期保值有效性的检验表明,采用动态条件自相关双变量GARCH模型(DCC-MVGARCH)估计得到的最优套期保值比率进行套期保值的效果,并非优于采用传统回归模型、双变量向量自回归模型、双变量向量误差修正模型估计得到的套期保值比率进行套期保值的效果。     

货币政策有效性及产业非对称性分析

通过货币政策的传导机制,本文论证了因子扩展的向量自回归(FAVAR)模型可以弥补VAR模型在宏观经济变量选取方面不足问题,并借助更有效的因子个数确定最小熵方法,从选取的我国35个具有代表性的宏观变量中提取了6个共同因子,基于这些因子扩展的VAR模型,分析了我国货币政策的有效性。实证表明FAVAR模型与VAR模型相比,FAVAR模型中产出变量和价格变量对货币政策冲击的效应能被更完整地反映出来。     

半参数变系数部分线性模型的变量选择文献综述

半参数变系数部分线性模型是近几十年来统计学研究的热点之一,基于该模型的灵活性,其广泛应用于经济、金融以及生物医学等领域。变量选择是近年来统计分析的最主要内容之一,是大数据时代高维数据统计模型的研究基础。本文首先归纳了变量选择的各种方法并对各方法进行了比较。在此基础上,系统地总结了半参数变系数部分线性模型中的变量选择方法。此外,介绍了复杂数据下半参数部分线性模型的变量选择方法的研究概况。最后,本文指出了半参数变系数部分线性模型的变量选择问题做进一步地研究方向。     

长三角区域创新资源空间集聚特征和共享机制研究

本研究首先分析了长三角区域27个城市的科技创新资源集聚情况。其次,以R&D经费/GDP、R&D人员数、发明专利授权数为变量,利用区位熵指数测算了长三角地区27个城市的科技创新集聚程度。在此基础上,对长三角区域科技创新资源的共享现状、共享问题进行了分析。研究发现,长三角区域科技创新资源主要集聚在上海、南京、杭州、合肥四个省会城市,以省会城市为中心带动了周边城市科技创新资源的集聚,呈现一定的空间相关性,但在由量向质以及区域协同集聚上仍需进一步努力。长三角科技创新资源共享初具规模效应,科技创新成本有所降低,但共享边界还有待进一步拓宽,完善创新资源共享激励与考核机制、以市场为主导,以法制为保障,加强共享理念宣传,多种渠道推进长三角区域创新资源共享。     

高技术产品购买行为的一般轨迹分析

本文通过建立备选技术和技术经济指标这两大高技术产品购买决策参照系,勾画出高技术产品购买行为的决策三角优化模型,从而为弄清高技术产品购买行为轨迹奠定了基础,以期为卖方完全可以根据决策三角所描述的轨迹制定不同的促销决策提供理论依据.     

从索罗模型看珠三角和长三角经济增长方式的差异

珠三角曾多年成为全国经济增长速度最快的地区,但近年来却被长三角后来居上.双三角的经济增长方式的差异一直是个谜团,亦少有学者系统地对比两者的差异.通过利用经济学中的著名模型一索罗模型,可分析出导致双三角发展差异的主要因素是科技水平、教育和固定资产投资.如果把模型进一步变形,可以分析出双三角各自发展模式的差异,表现为长三角是"通过中心辐射周边,用先发带动整体",而珠三角是"多核心.通过相互竞争刺激市场活力".     

基于PCA-SVR的企业资金成本预测研究

本文运用主成分分析(PCA)对影响企业资金成本的指标进行了降维处理,将17个影响指标变量变成了6个综合变量,然后将综合变量输入到支持向量回归机(SVR)模型中,最后确定模型是有效的可以用来进行企业资金成本的预测。     

中央空调系统的数据分析

如何围绕智慧城市建设实现中央空调系统的智能控制与节能,这是智慧城市建设中的重要研究课题之一。通过对中央空调系统数据的深入挖掘分析,结合多项式拟合与BP神经网络,分析出可控变量与不可控变量之间的关系,利用可控变量对不可控变量进行预测,建立了冷却负载与温差和流速的关系模型,得到了冷却负载、总耗电量等因变量的关系模型,并对模型进行了验证。     

B2C电子商务顾客忠诚度的路径分析

本文通过结构方程模型(SEM)原理构建了B2C型电子商务顾客忠诚度指数评估模型,由此可以分析评价指标体系各结构变量之间、结构变量与观测变量之间的相关关系,从而可以更有效的分析消费者网上交易的忠诚度,以便采取有效措施促进电子商务的发展。     

随机解释变量的模型及其估计方法的研究

本文分析了随机性解释变量存在的可能性及其后果 ,其次对解释变量的随机性进行检验 ,最后讨论解释变量为随机变量的模型估计方法 ,包括正交回归估计法、正反向回归估计法、最小特征值估计法和工具变量估计法。     

基于差异化战略和债权融资的中小企业绩效探讨

本文创新性地基于差异化战略和债权融资建立了中小企业绩效回归分析模型，在模型中设置了差异化战略变量、企业规模变量、债权融资变量、财政补贴变量和企业绩效变量，根据深圳证券交易所中小企业板当前提供的数据，运用回归分析的方法进行了实证研究。     

上市公司债务信用风险评估——基于不同Merton模型有效性的研究

本文以我国2019年上市公司作为样本,主要研究Merton模型中的违约距离变量对公司信用风险是否具有显著的解释能力与预测能力,通过比较财务模型、拓展的Merton违约距离模型和Merton Na?ve模型以及混合模型对信用风险的解释能力与预测效果,发现：（1）两种采取不同假设条件和计算方法的Merton模型的预测能力与解释能力无明显差异;（2）Merton违约距离变量在预测企业信用评级方面具有显著性,但是拓展的Merton违约距离模型和Merton Na?ve模型的解释能力和预测表现却并不理想,违约距离变量所包含的信息量十分有限;（3）结合财务信息和违约距离变量的混合模型的解释能力相对于财务模型有所提高,但其预测能力与财务模型一致,说明违约距离变量在信用风险预测时并未起到作用,财务会计变量对评估中国上市公司的信用评级发挥着不可替代的作用。     

带投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型构建

本文提出了符合实际投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型,以投资手数作为决策变量,综合考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束。通过引入正负偏差变量将模型转化为一般的线性规划问题,从而简化了模型的计算。实证结果表明,该模型合理有效,能为投资者提供决策依据。