中国银行业曼奎斯特指数研究

利用数据包络分析法（DEA）对我国银行业1999—2008年的经营效率进行总体分析与评价,并利用Malmquist生产率指数对其效率变动进行了测算,研究结果表明,我国银行业生产经营效率呈现上升趋势,但整体水平仍然相对较低,商业银行存在与自身规模不相适应的管理能力。同时,银行业结构、区域分布、规模大小以及企业类型等因素会使银行业在综合技术效率、纯技术效率与规模效率方面存在差异。银行业生产率的增长主要是由技术进步导致的,而不是来自于效率的改善,规模效率低下造成了效率损失。要从根本上提高中国银行业的生产经营效率,就必须提高规模效率,增加规模效率对全要素生产力改善的贡献率。     

中国银行业曼奎斯特指数研究

利用数据包络分析法(DEA)对我国银行业1999-2008年的经营效率进行总体分析与评价,并利用Malmquist生产率指数对其效率变动进行测算。研究结果表明,我国银行业生产经营效率呈现上升趋势,但整体水平仍然相对较低,商业银行的管理能力与自身规模不相适应。同时,银行业结构、区域分布、规模大小以及企业类型等因素会使银行业在综合技术效率、纯技术效率与规模效率方面存在差异,银行业生产率改进大部分来自于技术进步。     

中国商业银行信息技术资本的边际生产率及最优规模

基于12家商业银行1997～2005年间的数据，对商业银行信息技术资本的边际生产率和最优投入规模的实证研究结果表明，我国商业银行信息技术资本的边际生产率是正的，且其大小受银行规模和时间的影响；四大商业银行信息技术资本的边际生产率小于中小规模商业银行；银行整体的信息技术资本边际生产率随时间呈现不断增长的趋势；四大商业银行信息技术投资已经超过了最优规模，而中小商业银行尚未达到最优规模。四大商业银行应该着重提高信息技术资本的利用率，完善互补机制，而中小商业银行应进一步加大信息技术的投资量。研究结果证明，当前“信息技术生产率悖论”在我国商业银行中并不成立。     

我国上市商业银行全要素生产率的实证分析

本文对2008年金融危机以来上市商业银行的全要素生产率情况进行了实证分析。基于我国具有代表性的15家上市商业银行2008-2010年的财务报表数据,运用数据包络分析方法(DEA)对这些银行的总技术效率、纯技术效率和规模效率进行了测度。     

两岸银行业技术效率及生产率的比较研究——基于DEA和Malmquist生产率变动指数法

本文采用DEA方法和Malmquist生产率变动指数法,分析了2004—2011年期间两岸银行业的技术效率、生产率及其决定因素。研究发现,大陆银行业的技术效率低于台湾地区,其中的主要原因是大陆银行业的纯技术效率较低。基于随机效应面板Tobit回归模型的分析发现,存贷比水平提高、经济金融发展水平提高、资金集聚有利于改善两岸银行业的表现。近年来,两岸银行业的生产率表现皆有所改善,但大陆表现好于台湾。基于系统GMM回归模型的分析发现,生产率变动有负持续性现象;两岸银行业资产规模与生产率的关系存在最适规模;东部地区的银行生产率改善比中、西部地区更有优势;银行业从业人员占比提高、银行业区域集聚及2008年国际金融危机,是近年来生产率下降的主要原因。     

基于中间业务的中国商业银行生产率变化

本文运用非参数Malmqusit方法实证考察了1999-2005年在银行产出定义中考虑中间业务时对中国商业银行生产率变化的影响，并把生产率分解为效率变化和技术进步。结果表明，当在银行产出中不考虑中间业务时，商业银行全要素生产率每年平均增长率为6．6％，技术进步指数年均增长率为7．1％，而考虑中间业务时生产率年增长率为8．8％，技术进步指数年均增长率为8．5％。不考虑中间业务，则会低估银行生产率水平，而考虑中间业务活动往往会导致估计的银行生产率水平的增加。考虑中间业务对银行技术进步影响比较大，而对效率似乎不显著。最后作者提出了几点政策建议。     

中国商业银行信息技术资本的边际生产率及最优规模

基于12家商业银行1997～2005年间的数据,对商业银行信息技术资本的边际生产率和最优投入规模的实证研究结果表明,我国商业银行信息技术资本的边际生产率是正的,且其大小受银行规模和时间的影响;四大商业银行信息技术资本的边际生产率小于中小规模商业银行;银行整体的信息技术资本边际生产率随时间呈现不断增长的趋势;四大商业银行信息技术投资已经超过了最优规模,而中小商业银行尚未达到最优规模.四大商业银行应该着重提高信息技术资本的利用率,完善互补机制,而中小商业银行应进一步加大信息技术的投资量.研究结果证明,当前"信息技术生产率悖论"在我国商业银行中并不成立.     

基于中间业务的中国商业银行生产率变化

本文运用非参数Malmqusit方法实证考察了1999～2005年在银行产出定义中考虑中间业务时对中国商业银行生产率变化的影响,并把生产率分解为效率变化和技术进步.结果表明,当在银行产出中不考虑中间业务时,商业银行全要素生产率每年平均增长率为6.6%,技术进步指数年均增长率为7.1%,而考虑中间业务时生产率年增长率为8.8%,技术进步指数年均增长率为8.5%.不考虑中间业务,则会低估银行生产率水平,而考虑中间业务活动往往会导致估计的银行生产率水平的增加.考虑中间业务对银行技术进步影响比较大,而对效率似乎不显著.最后作者提出了几点政策建议.     

利率市场化与商业银行效率研究——基于DEA-Malmquist指数模型的分析

本文基于DEA的Malmquist生产率指数法对2004—2014年16家上市银行的效率进行了分析,实证分析表明,我国商业银行效率整体有所提高.2012年以来,随着存款利率市场化的深入推进,其对我国商业银行效率的冲击有所加大,商业银行效率有下降趋势.但国有大型商业银行的效率相对稳定,且高于股份制商业银行,表明国有大型银行更能抵御利率市场化的不利冲击.     

基于CBSI指数的中国商业银行风险研究

在经济下行压力不减、市场风险有所提升背景下,为识别商业银行经营风险,预判风险走势,参考国内外风险识别研究方法,选取了商业银行风险指标(信用风险、效益性、资本充足率、流动性、投资组合类指标)及经济增长类指标,构建商业银行风险压力指数(CBSI),分析商业银行整体及不同类型商业银行风险变化,并采用ARMA模型进行预测。主要有如下结论:一是2020年前商业银行整体风险处于下降通道,但受新冠肺炎疫情影响,2020年以来商业银行风险有所上升;二是分类型看,各类银行2019年底风险水平均出现抬头,2020年风险水平出现加速上升态势,预计中小银行将面临更大挑战。针对我国经济增速仍未完全企稳,同时全球经济金融环境波动加剧,不稳定、不确定性因素上升等原因影响,提出相应对策建议。     

我国商业银行的效率现状及生产率变动分析

本文运用数据包络分析方法和Malmquist指数对我国28家三类商业银行2000～2004年的技术效率、纯技术效率和规模效率以及全要素生产率变动进行了测算。结果发现，三类商业性银行的效率存在差异：国有商业银行的规模效率最低，并且呈规模报酬递减；股份制商业银行效率略高于国有商业银行；城市商业银行效率由相对最低转为相对最高。总体上看，银行业全要素生产率呈上升趋势，技术效率呈下降趋势，规模效率无明显变化。本文的主要结论是：规模是影响国有商业银行和股份制商业银行效率差异的主要因素，银行全要素生产率的变动受信息技术发展的推动以及宏观环境的影响。     

全要素生产率与包容性金融发展的关系 ——基于我国省际面板数据的实证分析

金融是现代经济的核心,其不但影响着经济增长速度,还影响经济增长方式和效率.全要素生产率(TFP)是衡量经济增长方式和发展效率的重要指标,因此如何通过金融手段来提高全要素生产率是目前研究经济转型升级和可持续发展的重要问题.根据全国31个省(市、自治区)2006-2016年的面板数据,实证研究中国包容性金融发展对全要素生产...     

中国商业银行竞争效率的国际比较

在对商业银行效率概念分析和效率分析方法比较的基础上，应用数据包络分析方法对10家国内银行和6家外国银行2003-2005年的效率进行评估，结果显示，我国商业银行的效率值低于国际先进银行。基于2005年的数据，运用单要素指标分析法对我国与国际先进银行的经营效率、成本效率和资产配置效率进行比较，分析结果显示：我国商业银行整体的盈利能力较低，资产获利能力普遍较弱，资本收益率与外资银行相比还有一定差距，只有不断加强我国银行业的各项改革，才能使银行业不断地认识并改进自身的不足，进而提高银行业的效率。     

中外商业银行全要素生产率测度及对比分析——来自DEA-Malmquist指数的经验证据

2008—2013年间,中外商业银行TFP整体上年均下降1.3%,其中中资商业银行和来自新兴经济体外资商业银行的TFP年均分别下降0.4%和13.2%;来自发达经济体的外资商业银行和境外商业银行的TFP则年均分别提升3.1%和2.6%。其间,我国商业银行资产及利润规模快速膨胀的同时并没有带来TFP的改进。     

中部地区R&D效率及全要素生产率研究——基于地市级数据的实证

本文结合DEA方法与Malmquist指数研究中部地区R&D效率及其全要素生产率,以江西省为例,通过研究2011~2015年11个地级市数据发现:R&D效率整体水平较低,且各地级市之间效率水平参差不齐;R&D全要素生产率实现了快速发展,分解后发现,技术进步是R&D全要素生产率提高的根本原因,而技术效率一定程度上限制了R&D全要素生产率的增长。基于效率评价结果利用Tobit回归模型分析R&D效率的影响因素,得出政府资助、外商直接投资、开放程度、经济增长、人力资本对R&D效率都具有统计显著性。     

中外商业银行全要素生产率测度及对比分析--来自DEA-Malmquist指数的经验证据

2008—2013年间，中外商业银行TFP整体上年均下降1.3%，其中中资商业银行和来自新兴经济体外资商业银行的TFP年均分别下降0.4%和13.2%；来自发达经济体的外资商业银行和境外商业银行的TFP则年均分别提升3.1%和2.6%。其间，我国商业银行资产及利润规模快速膨胀的同时并没有带来TFP的改进。     

中国商业银行经营效率分析——三阶段DEA之应用

本文首次运用Fried et al.(2002)所提出的三阶段DEA分析法对2001~2006年中国商业银行效率体系进行实证研究,调整环境变量与随机干扰等因素的影响,以期能对中国商业银行的经营效率进行更准确的评估。在此基础上,分析了其整体经营效率的动态变化并比较分析了商业银行在调整服务品质量变量与去除统计影响前后运行效率之间的差异。分析发现我国商业银行整体入世以来,不论是在规模扩张上,还是在理财产品创新与服务方面等经营效率上都取得了明显的进步。     

中国保险业全要素生产率变动的Malmquist指数分析——一个新的视角

本文从保险功能的视角出发,使用Malmquist指数方法研究了1999年～2006年中国保险业全要素生产率的变动情况。研究发现,中国保险业全要素生产率有明显提高。比较而言,寿险公司好于非寿险公司;股份公司好于国有公司;合资公司好于外资和中资公司;国有保险公司改革成果显著。全要素生产率提高主要得益于技术进步和技术创新,规模效率出现衰退,追求规模发展对中国保险业意义重大。     

中国商业银行竞争效率的国际比较

在对商业银行效率概念分析和效率分析方法比较的基础上,应用数据包络分析方法对10家国内银行和6家外国银行2003～2005年的效率进行评估,结果显示,我国商业银行的效率值低于国际先进银行.基于2005年的数据,运用单要素指标分析法对我国与国际先进银行的经营效率、成本效率和资产配置效率进行比较,分析结果显示:我国商业银行整体的盈利能力较低,资产获利能力普遍较弱,资本收益率与外资银行相比还有一定差距,只有不断加强我国银行业的各项改革,才能使银行业不断地认识并改进自身的不足,进而提高银行业的效率.