适应利率市场化与防范了利率风险的对策

利率风险是金融风险的一种,是指由于利率变化的不确定性所导致的银行收益的波动。随着利率市场化进程的不断加快,利率必将随着货币资金供求和经营环境的变化而变化,甚至有时会发生剧烈的变化。利率风险管理就是要构建或重组商业银行所持有的资产负债组合方式,使该种组合方式当利率发生变化时的收益要至少不小于利率未发生变化时的收益。     

如何防范利率市场化给商业银行带来的风险

目前在我国金融领域正在推行的利率市场化改革,其影响首当其冲的是作为这一改革举措直接和主要作用对象的商业银行,其经营模式和资产负债业务,尤其是风险管理都将受到很大的冲击。因此,防范和化解利率市场化给商业银行带来的各种风险,将成为我国各商业银行巫待解决的问题。     

利率市场化带来的风险冲击和防范策略

一、利率市场化所带来的风险冲击 根据传统的商业银行风险划分方法,商业银行面临的基本风险划分为信用风险、流动性风险、市场风险、利率风险以及汇率风险等几大类。     

浅谈农村信用社利率市场化面临的风险与对策

利率市场化是中国金融体制改革的必然发展.农村信用社率先实现利率市场化是中央银行的既定方针.但在货币市场畸形、不良贷款数额巨大、内部激励及制约机制不健全的条件下率先利率市场化将导致农村信用社利率风险巨大,支付风险突出筹问题,可能造成一批农村信用社倒闭.当前国家应尽快解决农村信用社体制问题及历史包袱问题,在政策上予以倾斜;农村信用社自身也要尽快建立内部利率协调机制和定价机制,大力拓展中间业务,积极迎接率先利率市场亿的挑战,最后提出相应的对策.     

浅谈农村信用社利率市场化面临的风险与对策

利率市场化是中国金融体制改革的必然发展。农村信用社率先实现利率市场化是中央银行的既定方针。但在货币市场畸形、不良贷款数额巨大、内部激励及制约机制不健全的条件下率先利率市场化将导致农村信用社利率风险巨大、支付风险突出等问题,可能造成一批农村信用社倒闭。当前国家应尽快解决农村信用社体制问题及历史包袱问题,在政策上予以倾斜;农村信用社自身也要尽快建立内部利率协调机制和定价机制,大力拓展中间业务,积极迎接率先利率市场化的挑战,最后提出相应的对策。     

利率市场化条件下我国利率风险的现状及对策

20世纪70年代以前,由于我国对利率实行严格的管制,使商业银行更多的关注银行的信用风险,而忽视了利率风险.但随着1996年我国利率市场化进程的开始,利率风险问题对于商业银行来说就变得日益突出.文章分析了利率市场化条件下我国商业银行利率风险的现状,并提出了对策.     

利率市场化与我国商业银行利率风险测度

随着我国社会主义市场经济的不断发展和经济全球化以及金融市场国际化,作为金融自由化最关键、最核心的利率市场化改革已是刻不容缓.商业银行面对利率市场化,有着利率风险的挑战,对商业银行利率风险管理将是银行经营管理中紧迫的重要任务之一.采用缺口分析法以我国的9家商业银行为例,测试了它们的利率风险,最终为商业银行防范和化解利率风险,采取有效的策略进行利率风险控制与管理提供一套较为完整的思路.     

实行利率市场化改革的风险及对策

我国金融体制改革的一个重要目标，就是逐步实现信贷资金商品化，融通资金市场化。随着我国金融市场的逐步放开，作为资金使用权转让价格的利率，也应当有控制地逐步放开。本试从实行利率市场化改革的必要性，我国实行利率市场化存在的风险以及实行利率市场化改革的对象等方面进行了论述。     

论中国利率市场化重启的意义及风险防范

央行实现利率区间浮动并引入一定竞争机制,表现了我国对利率市场化改革的决心。在我国,利率市场化改革的重启对经济发展具有重大意义。随着利率市场化改革的深入,需要健全利率风险管理机制,建设成熟的债券市场,密切相关的配套金融监管改革也要加快步伐、协同推进。在借鉴国外经验的同时,我国必须正视中国的国情,探索出一条符合中国国情的利率市场化改革之路。     

利率市场化与商业银行风险承担

在国内利率市场化渐行渐近的背景下,本文基于2007-2013年国内88家商业银行数据,运用双边随机前沿模型,分析商业银行风险承担.实证结果显示:样本期间内国内商业银行总体风险承担水平低于最优风险承担水平;随着利率市场化的推进,国内商业银行总体风险承担呈下降趋势,其中,大型商业银行下降的最为明显,而股份制银行和区域性银行却呈上升趋势.     

利率市场化与商业银行风险控制

经济生活中市场成分的扩大使得利率市场化非常迫切 ,目前我国正按“五先五后”的模式分阶段实施。利率市场化给了商业银行资金定价自主权 ,也使一种主要的市场风险———利率风险产生了。本文根据风险持续时间将利率市场化的风险分为阶段性风险和恒久性风险。阶段性风险是指在利率放开管制的初期 ,商业银行不能适应市场化利率环境所产生的金融风险 ,具有系统性和阶段性。恒久性风险即通常所指的利率风险 ,具有长期性和非系统性。利率风险的控制与管理既要求商业银行的组织建设 (ALCO)、风险识别技术和表内结构调整以及表外保值安排 ,也需要金融监管部门的弹性调控、标准化调整、透明性决策和市场激励政策的配合。     

中国利率市场化下商业银行存在的风险与对策

利率的变化将改变商业银行的净利息收入和其他利率敏感性收入与营运支出,从而影响到商业银行的收益,过度的利率风险会对商业银行的收益和资本构成严重威胁,对利率风险加以有效管理,对于商业银行的安全与稳健是相当重要的.今年以来,欧洲多个国家爆发债务危机,为刺激美国经济复苏,美国联邦储备委员会实施定量宽松货币政策,对于正在推进的利率市场化改革,中国商业银行将面临更加复杂的国内外金融环境,如何去加强风险管理,本文做了深层次的探讨.     

研究利率、汇率市场化变化趋势 防范企业集团财务风险

文章通过研究利率市场化、汇率市场化趋势对企业集团发展的影响,通过对利率、汇率宏观政策分析,为企业集团本外币管理、生产经营、发展战略筹划,创新资金运营模式,促进企业集团优化资源配置,抢抓机遇,加快国际化进程,提高国际市场竞争力。     

利率市场化的经济效应与风险

文章重点分析了我国利率市场化改革对商业银行经营和证券市场的影响以及由此而带来的各种风险。在借鉴了德国、日本、阿根廷等国利率市场化改革的经验教训的基础上 ,提出了我国利率市场化改革的具体思路和对策     

论利率市场化下的利率互换功能与风险

随着一系列利率改革措施的颁布实施，我国利率市场化进程正在加速。我国已初步建立市场利率形成机制和市场利率体系。利率市场化催生利率互换，利率互换有利于规避利率风险、降低融资成本、资产负债管理和完善利率定价机制。但是，利率互换存在法律和政策风险、基础协议的效力风险、履约风险以及利率本身的风险。     

利率市场化下商业银行的利率风险研究

随着我国市场化利率体系的建立,金融市场中利率波动的不确定性加大,以利差收入仍占收入绝大部分的商业银行将面临越来越大的利率风险。因此,在选取在我国总资产排名前20中的11家银行短期至长期资产和负债数据的基础上,构建利率敏感性缺口模型,就利率风险对我国商业银行业未来发展影响进行了实证分析,继而结合久期模型对利率敏感性缺口模型进行补偿,对研究我国商业银行的利率风险具有实际意义。     

基于利率市场化的商业银行风险控制对策探讨

利率市场化是市场经济发展的必然要求,是我国利率管理体制改革的既定目标。在当前利率市场化的思路和进程逐渐明晰的前提下,应积极创造条件以推进利率市场化改革的进程,防范和化解利率市场化进程中隐藏的各种风险。根椐中国的实际情况及国外成功经验,提出我国在利率市场化改革进程中商业银行风险控制管理的对策。     

利率市场化拷问银行业风险

在目前的情况下,推进银行的贷款定价自主化,实现银行存贷款利率的自由浮动,是中国利率市场化改革最重要的内容。如果银行系统的存贷款利率不放开,金融市场就无法形成有效的风险定价机制。     

我国利率市场化改革与风险研究

2012年6月8日,中央银行公告宣布将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍。这是自1993年党的十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出了利率市场化改革的基本设想以来我国利率市场化进程的又一次实质性推进,特别是对存款利率向上浮动区间的调整,标志着我国利率市场化进程已经进入了最后的冲刺阶段。如何设计好我国利率市场化的最后阶段、如何防范利率市场化带来的金融风险是我们迫切需要探讨的问题。文章通过借鉴世界各国利率市场化的经验教训,为我国利率市场化最后攻坚阶段的设计和风险防范提出意见建议。     

关注利率市场化,探索利率风险审计

目前,中国利率市场化改革正稳步快速推进,为迎接利率市场化改革的挑战,必须强化和提高商业银行的利率风险管理水平。内部审计作为一种风险管理的重要手段,也应当在利率风险管理体制、净息差管控机制以及利率定价模型使用等领域积极开展利率风险审计工作,发挥其在利率风险管理中的重要作用。