道德风险下隐性不良贷款研究

以往对不良贷款的研究主要着重于不良贷款的产生原因以及对不良贷款处理方式的研究上,对于银行隐藏的不良贷款即隐性不良贷款问题由于缺乏数据而很少研究。本文着重研究了隐性不良贷款的隐藏方法以及在企业道德风险影响下不良贷款率的变动关系。     

道德风险下隐性不良贷款研究

以往对不良贷款的研究主要着重于不良贷款的产生原因以及对不良贷款处理方式的研究上,对于银行隐藏的不良贷款即隐性不良贷款问题由于缺乏数据而很少研究。本文着重研究了隐性不良贷款的隐藏方法以及在企业道德风险影响下不良贷款率的变动关系。     

经济增长与商业银行不良贷款率波动的VAR模型分析

本文在对商业银行不良贷款率进行Hodrick-Prescott滤波的基础上,建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型,运用脉冲响应函数及方差分解方法分析了经济增长与商业银行不良贷款率波动之间的相关性,结果表明不良贷款率波动对经济增长的速度有较大的制约作用,而经济增长只是对不良贷款率向下的变动趋势有明显影响,对不良贷款率本身波动作用并不明显。     

利率对不良贷款率影响的非对称性研究

我国不良贷款率一直居高不下,影响了商业银行对市场经济的支持能力。从利率的角度探索利率对不良贷款率影响的程度及大小对解决我国不良贷款率偏高的问题具有理论意义和实践意义。首先,运用博弈理论分析利率对不良贷款率影响的非对称性。其次,基于2005~2014年季度数据运用VAR模型作出利率对不良贷款率影响的实证检验。最后,结果显示:利率下降引起不良贷款率下降的程度高于利率上升引起的不良贷款率上升的程度,即存在非对称性。     

银行高层更替与不良贷款恶性增资——基于不良贷款拨备与剥离视角的分析

本文分析了银行处理不良贷款背后的心理动因,并以不良贷款拨备与剥离作为银行放弃对不良贷款恶性增资概率的替代指标,实证检验了银行高层的更替与其对不良贷款的处理方式有显著的相关关系.通过对2005年前股份制商业银行的面板数据分析,发现股份制商业银行高层的更替与其对不良贷款的处理方式有显著的相关关系:对银行董事长、行长的更替带来不良贷款拔备与剥离的增加,并且一定程度上可以促使银行放弃不良贷款或对贷款质量有更稳健的认识,从而降低不良贷款恶性增资产生的概率.此外,退出董事的资历影响贷款呆账准备的计提,且为正向关系.     

浅议不良贷款管理工作

随着粮食市场化改革的推进，农业发展银行由于贷款性质和对象的特殊性，信贷资产面临的不良贷款越来越大，不良贷款防范和执行政策的矛盾日显突出，不良贷款表现形式由以往政策性为主转变为集政策性不良贷款、市场不良贷款、信用不良贷款、操作不良贷款等多种不良贷款交织的综合性不良贷款，不良贷款防范形势也更加严峻。目前，农业发展银行不良贷款占用的资产、经营和担保情况的监管比较粗放，银行掌握的有关不良贷款信息零散不系统，加之银企之间、各分支机构之间存在信息不对称，对不良贷款风险的防控缺乏分类预案，在风险突发时往往陷入被动局面。因此，强化信贷不良贷款管理工作已成为农业发展银行改革和发展过程中一项十分紧迫的任务。     

银行高层更替与不良贷款恶性增资——基于不良贷款拨备与剥离视角的分析

本文分析了银行处理不良贷款背后的心理动因,并以不良贷款拨备与剥离作为银行放弃对不良贷款恶性增资概率的替代指标,实证检验了银行高层的更替与其对不良贷款的处理方式有显著的相关关系.通过对2005年前股份制商业银行的面板数据分析,发现股份制商业银行高层的更替与其对不良贷款的处理方式有显著的相关关系：对银行董事长、行长的更替带来不良贷款拔备与剥离的增加,并且一定程度上可以促使银行放弃不良贷款或对贷款质量有更稳健的认识,从而降低不良贷款恶性增资产生的概率.此外,退出董事的资历影响贷款呆账准备的计提,且为正向关系.     

我国商业银行不良贷款率的变化趋势与对策研究

不良贷款率是银行日常经营当中需要重点关注的目标,本文针对我国商业银行的不良贷款率进行分析,寻求影响我国商业银行不良贷款率的相关因素,并对商业银行控制不良贷款率提出相应的建议。     

对现阶段农信社不良贷款占用形态的分析与思考

从中央银行对农村信用社票据置换以来，农村信用社不良贷款率下降很快，但笔者通过调查发现，农村信用社隐形不良贷款呈上升趋势。隐瞒不良贷款，虚假反映贷款占用形态，已成为一些农村信用社经营管理者保“帽子”、增效益的手段。这种以制造隐形不良贷款的方式来达到降低不良贷款的现象，不能不引起重视。     

农村信用社新增不良贷款的成因及防范措施

农村信用社不良贷款的防范和化解问题是农村信用社经营和发展中的一个突出问题。近年来，农村信用社通过采取强有力的措施，不良贷款比例逐年下降，但是，在看到不良贷款绝对值、占比“双降”的同时，对新增不良贷款也应为极为关注。本对新增不良贷款的成因进行了调查研究和分析，并提出了防范农村信用社新增不良贷款的对策措施。     

浅析新形势下商业银行不良资产化解之道

数据显示,全国银行业不良贷款增量仍然较大,且信贷风险呈现“区域集聚、行业集群”的特点。如何处置与化解历史不良贷款成为各商业银行亟需解决的一个重大问题。本文从目前商业银行对不良贷款的处置方式,提出国内商业银行应更加重视不良贷款管理,实现不良贷款管理模式、体制机制的优化。     

不良贷款与宏观经济的灰色关联分析

本文通过研究影响不良贷款变化的主要宏观经济因素及各因素的影响机理,建立了基于灰色理论的不良贷款影响因素分析模型,对影响淮南市不良贷款的各宏观因素进行实证分析。从而得出影响淮南市不良贷款变化的各因素的相对重要性,并提出相应的降低商业银行不良贷款余额的建议。     

银行不良贷款风险的控制建议

不良贷款属于银行潜在的矛盾,高比例和大额度的不良贷款,对银行发展带来极大的威胁。随着银行改革力度的加大,以及改革范围的拓展,不良贷款呈现出来的各种弊端,严重侵蚀银行金融体系。本文将在对银行不良贷款问题分析的基础上,以贷款风险的控制为基本原则和指导思想,提出行之有效的不良贷款风险控制措施。     

解决不良贷款问题的宏观机遇、微观障碍和对策

"解决不良贷款问题是新世纪国有商业银行面临的一大难题。借鉴国外处置不良贷款的通常做法,我国成立了专门处理不良贷款的四大资产管理公司,并剥离了四大国有商业银行的不良贷款。由于剥离不彻底,事实上四家国有商业银行不良贷款占比仍很高,达26.62%"。(戴相龙,2001年11月)对农行绝大多数分支行而言,不良贷款占比已远远超过自身的风险承受力和财务承受力。但是,从银行发展的战略出发,现在的不良贷款并不可怕,关键在于尽最大努力减少新的不良贷款产生,并对业已形成的不良贷款采取有效对策逐步盘活。     

对宿州市国有商业银行不良贷款化解途径的实证分析

一、对宿州市四家国有商业银行机构化解不良贷款的途径及其绩效的比较分析 据调查,目前宿州市辖内的四家国有商业银行机构均已建立了不良贷款化解机制,通过对其机制运行的特点和操作程序进行分析,我们把这些机制概括为三种途径模式,分别为“不良贷款统一管理、集中经营”模式、“不良贷款横向经营模式”和“不良贷款留置清收”模式。     

商业银行不良贷款处置的考量——以Z市银行业不良贷款处置为例

近年来,我国加大了对银行业不良资产的处置力度,提高了金融机构资产质量。但从近几年银行不良贷款的变化趋势分析,目前商业银行不良贷款反弹压力依然存在。本文以山东省Z市为例,调查了商业银行不良贷款有效处置的方法,并对不良贷款处置有关问题进行了深入思考。     

谈国有商业银行不良贷款的存量转化和增量防范

一般来说,不良资产管理包含两个方面的层次:一是对不良贷款形成后的处理,二是对不良贷款的防范.前者涉及到不良贷款存量的减少,后者涉及到不良贷款的增加.目前我国国有商业银行在不良贷款存量处理上,主要采取将部分不良贷款划转到金融资产管理公司解决,部分不良贷款由各商业银行自行消化;而在不良资产增量防范上,虽经多年的探索积累了一定的经验,但尚未建立有效的管理机制及制定出行之有效的防范措施.为此,国有商业银行为达到将不良贷款降到规定要求的最低点,并切实有效地防范新增不良贷款的目的,必须在尽快寻求划转存量不良贷款措施的同时,建立扼制不良贷款增量的管理机制和防范措施,以此提高国有商业银行参与竞争的综合能力.     

意大利银行业不良贷款处置的障碍及启示

2008年金融危机以来,意大利银行业不良贷款问题不断加剧,截至2015年底,意大利不良贷款率已高达19.81%,不良贷款处置已成为阻碍意大利乃至欧元区经济复苏的重要障碍。本文对意大利银出现不良贷款处置困难的制度性原因及影响进行了剖析,在此基础之上,分析了我国不良贷款处置过程中存在的问题,并针对性地提出了优化不良贷款处置的政策建议。     

商业银行不良贷款的宏观经济影响因素分析

商业银行不良贷款总额一直在高位徘徊,成为制约中国商业银行发展的重要因素之一.通过收集2004年1季度～2009年1季度的最新数据,运用相关分析、共线性诊断、主成分回归分析等方法建立模型,探讨宏观经济因素对商业银行不良贷款的影响和贡献率.由实证结论发现:宏观经济因素与不良贷款余额负相关;社会消费品零售总额、进出口总额对降低商业银行不良贷款的贡献度最大,每增加1%会导致不良贷款平均降低0.0249%和0.0248%;宏观经济因素对降低不良贷款有正向促进作用,因此,在操作层面上可通过扩大内需、改善商业银行的外部信用环境等措施间接降低商业银行的不良贷款.     

银行刚性清收不良贷款的负面效应不容忽视

近两年来,人民银行加大了对商业银行化解不良贷款风险的监管力度,各商业银行也相继出台了压缩不良贷款的目标考核办法,在系统内推行清收化解不良贷款的政策.人行对商业银行,商业银行上级行对下级行逐级签订压缩不良贷款责任书,把压缩不良贷款当做一项政治任务,与行政职务考核挂钩,与绩效工资考核挂钩.这种"刚性"政策在清收不良贷款工作中发挥积极作用的同时,对基层商业银行的经营也产生了一些负面效应: