信用风险量化研究综述

当前西方金融界常用的信用风险量化模型包括多元统计模型、结构模型和简化模型三类，随着金融理论与技术的发展，信用风险量化研究取得了长足的进步。信用风险量化是发达国家商业银行进行风险管理的基础，也是我国商业银行风险管理的发展方向，应从方法、技术及制度方面进行改进和完善，建立符合我国信用风险特征和规律的量化模型。     

基于Credit Metrics模型的汽车消费贷款业务信用风险管理分析

汽车消费贷款业务的蓬勃发展要求商业银行加强对该业务的信用风险管理.Credit Metrics模型是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型,并为改善商业银行被动的信用风险管理提供了一种有效的管理思路和基础.     

信用风险管理新发展给我国商业银行的启示

通过对信用风险概念的新发展、信用风险管理特征的变化，现代信用风险量化度量模型。以及新巴塞尔资本协议有关信用风险管理内容的论述，在力图展示现代科学的信用风险管理方法的同时。指出了我国商业银行在信用风险管理方面存在的不足和今后努力的方向。     

信用风险量化模型与我国商业银行信用风险管理

近20年来,风险计量领域最主要的进展就是发展出了一套完整的模型体系,目前正式对外公布、有影响力的信用风险量化模型主要有四个,特点各异,且对我国商业银行信用风险管理具有借鉴意义。     

基于CreditRisk+模型的银行信用风险量化实证研究

本文阐述了现代信用风险量化的基本理论,分析了信用风险对宏观、微观经济的影响,论述了信用风险模型建立的理论框架,并运用修正后的CreditRisk+模型对商业银行信用风险进行量化,结合实证分析结果和我国的实际情况,提出了该模型在我国应用的局限性和启示,并提出了相关对策和建议。     

商业银行信用风险度量模型简介及思考

信用风险是现阶段商业银行面临的主要风险,本文在对商业银行信用风险度量代表性模型介绍、比较和分析的基础上,分析了我国商业银行信用风险管理的特点,并提出了加强我国商业银行信用风险度量研究的思考。     

中国银行全面信用风险模型管理系统建设

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,利用信用风险模型对其进行精确量化评估既是商业银行实施新《巴塞尔资本协议》（以下简称“新资本协议”）的核心工作,也是其提升风险控制能力的必要手段．随着风险量化工作的深入推进,模型在风险管理中发挥着越来越重要的作用,模型的有效性直接影响银行的经营决策,模型管理日益受到重视。     

Credit Metrics模型在我国商业银行信贷风险管理的应用研究

本文首先考察了国际上应用较广的传统风险度量模型,即巴塞尔委员会推荐使用的在国际上具有较大影响力的Credit Metrics、KMV、CreditRisk+、Credit Portfolio View等模型.在此基础上,用我国某商业银行的信贷数据对Credit Metrics模型进行商业银行信贷风险的信贷资产组合的信用风险度量模拟,探讨我国商业银行运用该模型进行信贷风险的量化管理的可行路径.     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心。充分考虑影响信用风险的各种因素，利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发，建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型，并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构，培育良好的信用文化，构建有效的风险报告流程和信贷组合管理，落实权责制度和激励约束机制，完善内部控制制度。     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心，充分考虑影响信用风险的各种因素，利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发，建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型，并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构，培育良好的信用文化，构建有效的风险报告流程和信贷组合管理。落实权责制度和激励约束机制，完善内部控制制度。     

我国商业银行信用风险管理

风险管理是商业银行经营管理的核心问题,而信用风险是商业银行最主要的风险之一。我国商业银行长期处于高风险运行状态,因此,进行信用风险管理研究,提高我国商业银行信用风险管理水平,是我国商业银行要解决的重要课题。本文分析了我国商业银行信用风险管理的必要性,并从我国商业银行的发展现状出发,对我国商业银行信用风险管理进行了系统的探索和研究,同时提出了改善我国商业银行信用风险管理的对策。     

Creditmetric模型及其对我国银行信用风险管理的借鉴

Creditmetric模型是近年来在国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一.就本身的框架而言,该方法实际上是一种度量组合价值和信用风险的方法,它包括了一整套的分析方法和数据库.本文介绍了该模型的算法与基本思路,包括单笔贷款信用风险情况的计算、两种贷款信用风险状况的计算以及多种组合贷款信用风险状况的计算等.由于该模型与我国传统的信用管理方法相比有着较明显的实用性,因此对我国的金融风险管理有着一定的借鉴意义;同时,由于该方法可以在不同行业之间进行量化比较,因此对于我国商业银行信用管理方法而言也是一个很好的补充.     

我国商业银行信用风险管理的现状及其发展方向

良好的公司治理和高水平的风险管理是银行在激烈的竞争中求生存求发展的根本。本文阐述了我国商业银行面临的主要风险,并指出信用风险是我国商业银行面临的最重要的风险。对我国商业银行信用风险管理的现状进行了描述并指出其存在的不足。最后通过与国际银行信用风险管理新型模型的比较,提出了我国信用风险管理应该改进及发展的方向。     

商业银行信用风险度量模型简介及思考

信用风险是商业银行面临的最主要和最重要的风险，大约占到了总体风险暴露的60％左右。本文在对商业银行信用风险度量主要模型介绍、比较和分析的基础上，分析了我国商业银行信用风险管理的特点，并提出了当前加强我国商业银行信用风险度量研究的几点现实思考。     

商业银行贷款定价中的信用风险评价问题初探

现代工程化技术的运用。使信用风险的量化获得全新的发展，并为商业银行的贷款定价提供了技术支持。本文在对现代信用风险度量的KMV、Credit metric、KPMG等内部模型作以评述的基础上，探讨了其在我国商业银行运用的适应性问题。     

商业银行信用风险评估方法的研究综述

信用风险是我国金融机构所面临的最主要风险之一。科学精确地度量信用风险,把握风险状况对我国金融体系稳定性的维护具有重要意义。KMV方法提出,更能客观的量化风险的大小。本文介绍了KMV模型计算信用风险敞口亏损分布的算法,结合中国实际,研究KMV模型参数修正方法,最后对我国商业银行风险管理提出了合理化的建议。     

商业银行信用风险评估方法的研究综述

信用风险是我国金融机构所面临的最主要风险之一。科学精确地度量信用风险,把握风险状况对我国金融体系稳定性的维护具有重要意义。KMV方法提出,更能客观的量化风险的大小。本文介绍了KMV模型计算信用风险敞口亏损分布的算法,结合中国实际,研究KMV模型参数修正方法,最后对我国商业银行风险管理提出了合理化的建议。     

我国商业银行信用风险管理问题研究

商业银行的信用风险直接关系到整个银行业的运营安全,关系到整个宏观经济的金融稳定与安全。在我国,商业银行依然面临着巨大的信用风险。对商业银行信用风险管理的研究,有助于提升商业银行信用风险管理水平,降低其风险成本,加强商业银行对未知风险的应对能力。文章在分析我国商业银行信用风险管理问题的基础上,对商业银行信用风险管理提出了相应的解决措施。     

基于KMV模型的我国农村商业银行信用风险管理实证研究

KMV模型是近年来在国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,就其本身的框架而言,该方法实际上是在一定的假设前提下,通过计算违约距离与预期违约率量化信用风险,它包括了一整套的分析方法和数据库.本文主要以江苏省10家具有代表性的农村商业银行为样本进行实证调研分析,基于2013年各行的财务报告与财务数据,运用KMV模型的基本算法与思路对其信用风险进行度量,最后,根据实证分析的结果,针对江苏省农村商业银行信用风险管理提出相应的完善措施.     

全球金融危机下我国商业银行信用风险管理研究

信用风险是商业银行面临的主要风险,信用风险管理关系到银行的长期健康发展。而我国商业银行的信用风险管理目前还存在着许多不足,银行信用风险问题较为突出。我国商业银行应该从这次金融危机中得到启示,进一步加强信用风险管理,提高商业银行的抗风险能力。