试集结提高透明度与防范银行监管腐败

面对银行监管领域中的腐败，提高监管权力运行的透明度成本低、效果好，是预防银行监管腐败的根本措施。现阶段，银监会在提高银行监管权力运行的透明度方面，应着力于完善和规范其政务公开制度。     

试论提高透明度与防范银行监管腐败

面对银行监管领域中的腐败,提高监管权力运行的透明度成本低、效果好,是预防银行监管腐败的根本措施。现阶段,银监会在提高银行监管权力运行的透明度方面,应着力于完善和规范其政务公开制度。     

试论提高透明度与防范银行监管腐败

面对银行监管领域中的腐败,提高监管权力运行的透明度成本低、效果好,是预防银行监管腐败的根本措施.现阶段,银监会在提高银行监管权力运行的透明度方面,应着力于完善和规范其政务公开制度.     

我国银行监管与《有效银行监管核心原则》的差距与措施

2006年12月11日我国履行WTO的承诺:实现金融业业的全面对外开放。我国对银行业的监管面临新的挑战和情况。如何应对这些挑战和新情况是我国当前银行监管工作的重要任务。     

银行外汇领域原则监管与规则监管最优组合研究

本文在深入分析原则监管与规则监管优劣基础上,结合我国外汇管理改革发展和监管需要,阐述了银行外汇领域推行“原则主,规则辅”监管模式的合理性,对进一步构建“原则主,规则辅”监管模式面临的困难和解决对策进行了初步探讨.     

银行业透明度监管的分析及借鉴

本文通过商业法规对银行透明度要求进行分析,借鉴德国银行业重视发挥银行股东、次级债持有者等市场参与者作用,通过股票价格等关键市场指标增强透明度监管的经验,并针对我国银行透明度监管存在的问题,提出应着力改善银行股权结构,将国有股股东转变为真正的市场参与者,鼓励上市、发行次级债,严格金融衍生产品交易的信息披露要求,成为加强银行监管,维护银行和金融体系稳定的重要辅助手段。     

《有效银行监管的核心原则》：特点与启示

《有效银行监管的核心原则》：特点与启示许伟１９９７年９月,巴塞尔委员会正式通过了《有效银行监管的核心原则》（以下简称《核心原则》）。这是继《巴塞尔协议》（１９８８年版）之后,在国际银行监管领域又一份具有划时代意义的文件。它的通过与实施,必将对世界银行...     

关于透明度原则中国银行业与新巴塞尔资本协议的要求还差多远

新巴塞尔资本协议较旧巴塞尔协议最大的突破是在银行监管中引入了透明度原则,即信息披露制度.该制度立足于社会利益论、立足于银行是一个公众公司.信息披露制度是市场约束的基础和保障、是第一支柱和第二支柱的补充、是一种有限信息披露的理念.但该制度要求范围过于宽泛增加了银行的无效成本,在统一标准方面尚存在一些问题.     

资产透明度、监管套利与银行系统性风险

资产不透明的金融机构过度依赖批发性融资进行监管套利不利于系统性风险的防控。在此背景下,本文首先在经典银行道德风险模型的基础上引入关联性,从资产透明度和监管套利的视角分析银行系统性风险累积的内在机理。而后利用2007-2018年中国上市银行微观数据,构建资产透明度指标和系统性风险指标(SRISK、MES),对理论推论进行实证检验。主要结论有:(1)资产不透明、监管套利会提高银行的系统性风险。(2)监管套利弱化了资产透明度和资本监管机制对银行系统性风险承担的约束作用,资产透明度与资本监管机制在约束系统性风险承担中的协调作用不明显。(3)以大银行为主的债权银行受监管套利的影响相较于受资产透明度的影响更明显。在此基础上,我们对完善金融风险防范体系以及监管机制提出了若干建议。     

征信系统应用与商业银行信用风险防控

征信系统的应用已经渗透到银行信贷决策贷前、贷中和贷后的全过程,当前银行风险控制的新形势,也为征信系统数据提供的有效性、全面性等提出新的要求.商业银行应加强对征信数据的分析应用,更好地服务于自身信用风险管理工作.     

Accounting Measurement Rules in UK Bank Loan Contracts

This paper examines the financial ratio covenants found in a sample of 25 UK bank loan contracts and 13 contract templates. Minimum net worth, interest cover and gearing are the most widely occurring ratios. GAAP are used as the basis for all definitions. The definitions of net worth, borrowings and interest are frequently modified in a conservative direction, drawing on information both from the notes to published accounts and from outside those accounts. The definitions of profit, current assets and current liabilities, however, rarely deviate from GAAP. Thus some definitions restrict corporate management's scope to avoid covenant violation through appropriate accounting method choice while other definitions appear to permit it. Furthermore the widespread use of ‘rolling’ GAAP means that standard setters need to bear in mind that new standards can cause covenant violations. The findings of this study are consistent with those of previous research in the US and Australia.     

新银行·再造之道——2007中国金融峰会

11月13日,由神州数码公司和本刊共同主办的"新银行·再造之道——2007中国金融峰会"在北京举行,来自监管部门、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村合作银行、农信社省联社的代表及专家学者100多人,就金融科技发展趋势及其与银行战略转型的关系等热点话题进行了充分探讨。     

Countercyclical Bank Capital Requirement and Optimized Monetary Policy Rules

Using BoC-GEM-Fin, a large-scale dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model with real, nominal, and financial frictions featuring a banking sector, we explore the macroeconomic implications of various types of countercyclical bank capital regulations. Results suggest that countercyclical capital requirements have a significant stabilizing effect on key macroeconomic variables, but mostly after financial shocks. Moreover, the bank capital regulatory policy and monetary policy interact, and this interaction is contingent on the type of shocks that drive the economic cycle. Finally, we analyze loss functions based on macroeconomic and financial variables to arrive at an optimal countercyclical regulatory policy in a class of simple implementable Taylor-type rules. Compared to bank capital regulatory policy, monetary policy is able to stabilize the economy more efficiently after real shocks. On the other hand, financial shocks require the regulator to be more aggressive in loosening/tightening capital requirements for banks, even as monetary policy works to counter the deviations of inflation from the target.     

探索建立符合中国国情的银行排队系统

本文运用运筹学中的排队论M/M/C模型,从不同角度分析了我国银行排队的原因,探索与研究了我国银行排队系统存在的问题及解决思路,为银行管理者合理地设置窗口、优化系统、提高效率,提供了决策参考.     

海外做市商双向报价规则及其借鉴

本通过对美国纳斯达克市场做市商、Euronext市场流动性提供、伦敦证券交易所注册做市商等制度的双向报价具体规则的分析，重点研究了海外证券市场中做市商的权利与义务、做市商制度的具体特点和实施情况，以及做市商行为的评价和监管等问题。在此基础上，针对现行的主交易商制度提出我国发展做市商制度的启示和建议。     

利率政策环境与央行货币政策选择

央行的货币政策实施受货币政策环境制约,特别是实施价格型货币政策时,在不同的利率环境下央行可能选择不同的利率调控模式。为此,通过构建门限回归模型对货币政策调控模式与利率区制的相依性进行实证检验,结果发现：在不同的利率区制内中央银行的政策偏好和利率调控模式存在显著差异。在高利率区制,中央银行存在针对产出缺口调整名义利率的政策偏好;在低利率区制,中央银行则不存在这种政策偏好,低利率环境下货币政策效应弱化甚至失效是导致此区制中央银行不针对产出缺口调整利率的主要原因。     

存款保险制度对银行风险承担的影响—基于跨国微观角度的实证分析

金融危机后,全球加快了存款保险制度建设的步伐,2015年5月,我国成为全球第 114个建立显性存款保险制度的国家。本文基于全球80个国家的1122家上市银行的微观数据, 研究存款保险制度对银行风险承担的影响,研究发现：存款保险制度的建立增大了个体银行的 风险承担,表现为道德风险效应。此外,本文还研究了存款保险机构性质、存款保险基金管理 方式、风险差别费率、存款保险基金来源和共同保险这5个存款保险制度设计对银行风险承担 的影响。最后根据实证结论,提出相关政策建议。。     

基于数据挖掘的银行客户管理信息系统的应用

基于数据挖掘的银行客户管理信息系统就是银行利用数据挖掘技术，通过有效充分的数据挖掘．将银行客户资料作不同角度的分析，从中对客户进行定位分类，明确客户的消费倾向与消费模式．预测客户的风险性与利润性，以此来作为对客户提供服务和产品营销的辅助手段。目前我国商业银行在基于数据挖掘的银行客户管理信息系统方面仍处于原始的数据处理阶段，鉴于开发该系统所需要的高技术及高成本，我国银行可先从国外购买这一系统体系，再根据实际情况对该系统加以改进后应用。