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外汇风险度量研究——基于GARCH类模型及VaR方法 总被引:4,自引:0,他引:4
本文应用GARCH模型和VaR方法对美元、欧元、日元和港币对人民币的四种外汇汇率进行了实证分析,得出如下主要结论:四种汇率波动率序列均为非正态平稳序列,存在显著的ARCH效应,GARCH类模型可以有效地刻画其非线性动态波动特性.四种汇率均具有自我稳定功能,且美元和港币汇率波动的持续性显著地高于欧元和日元.在日元汇率中存在显著的非对称效应,而在美元和港币汇率中存在显著的风险补偿效应,欧元和日元的汇率风险大约为美元和港币的6-7倍;欧元汇率最理想的估计模型为GARCH(1,1)和IGARCH(1,1),而美元和港币汇率的首选模型为GARCH-M(1,1)-t和GARCH-M(1,1)-g,日元汇率的首选模型为PARCH(1,1)-t和EGARCH(1,1)-g. 相似文献
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根据我省9个外汇黑市监测点的监测分析,2006年一季度黑龙江省外汇黑市价格持续走低,总体呈下降趋势。一、基本情况黑龙江省2006年一季度外汇黑市的特点:一是美元、日元、欧元、港币价格总体随银行外汇牌价的快速下降而呈下跌态势。二是在美元的引领下其它币种一路走低,黑市美元 相似文献
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外汇交易者需要关注的交易标的是十分有限的,无外乎欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、美元/瑞士法郎、澳元/美元、美元/加元6个直盘货币对以及欧元/英镑、欧元/日元、英镑/日元等几个重要非美货币的交叉盘货币对。 相似文献
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《中国金融》1988,(3)
人民币对外币汇价表伦教市场黄金白银价格1988年2月17日单位:人民币元igas年2月17日单位:盎司/美元货币单位银行买价全国城乡储蓄存狱1988年1月31日单位:亿元美元英镑西位马克珊士法郎法国法郎愈大利里拉日元断加坡元治元一百一百一百一百~百一百十万一百一百371。27649.55218.07 263.87 64。59 29。632855.74 183.21 47。78 373.14 652,80 219。16 265。20 64.92 29。782870。05 184。12 48。01买价卖价黄金(收盘价)446.30446.80白银(收盘价)6 .426。44比上年末项额}— }增加数}增长%余目3117.96{52.39{17蓄款储乡城存特别提款权、欧洲货币… 相似文献
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外汇交易者需要关注的交易标的是十分有限的,无外乎欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、美元/瑞士法郎、澳元/美元、美元/加元6个直盘货币对以及欧元/英镑、欧元/日元、英镑/日元等几个重要非美货币的交叉盘货币对。有些朋友喜欢做一些冷门的币种或是冷门的交叉盘,其实这在外汇交易中并不值得提倡。在股票交易中,某些冷门股或是黑马股一旦走牛, 相似文献
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