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第九章 利率风险:交易风险 本章定义的"交易风险"代表货币市场和资本市场工具的现值对于当前利率变化的敏感度。这是财务管理者关注的对象之一,由一个银行的资产和负债委员会主要负责。对于大多数银行,我们谈及国库券、政府和企业债券、债务凭证、存款单、商业票据和以交易、投资 相似文献
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对于中国银行业来说,最重要的问题是什么?有人说是产权改革,有人说是风险内控机制建设。这两种说法可能都没错。但前者是中国经济转型期的特殊任务,而后者则是世界上所有银行必须面对的一项永久性课题——它已经超越了任何制度和体制色彩。 银行风险内控机制建设也就是金融学家们说的银行风险管理。2003年,我和张云峰等同学翻译了英国银行家Eddy Cade撰写的《银行风险管理》一书,这是我 相似文献
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第十二章结论:组织风险管理如何组织风险管理,这个问题只有在采用自上而下的方法时才有意义。银行的风险管理与其它行业的风险管理一样,首要的和最终的责任都在董事会。董事会通过代理人、行政人员来执行它的指示。资本理论假设董事会的最初任务是股东价值最大化(有许多不同的定义,因为不同股东有不同的长期、短期视角),为了做到这点,董事会必须在受到其他股东利益限制的情况下进行经营。其他股东包括客户、员工、社区(如法律、法规和民意所表达的)。一些读者可能不同意这种划分,即:偏向于客户或社会的人会将股东的期望放到第二等级。但选民的描述与图12.1的描述一致。 相似文献
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第八章:利率风险:结构风险 从最初开始,利率风险已经成为银行业务的基础,在大多数银行中,利率风险成为资产和负债管理过程(ALM)和资产和负债管理委员会(ALCO)主要关注拘问题(见第四章)。它是典型的双向风险(或投机风 相似文献
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第六章 信用风险:解析资产组合6.6 信用评级的用途 信用评级为计算可以预见和不可预见的损失提供了一个分析的框架,因此也为满足第一章讨沦过的风险/回报管理原则,在信贷领域提供了一种经济纪律。那些风险/回报管瑚的原则包括: 相似文献
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第七章 信用风险:改变资产组合 在上一章中,我们考察了资产组合理论和风险分散化问题,探讨了风险/回报方面的主要分析技术。若一旦发现改进风险组合的机会,我们应该如何实现所期望的改变呢?一般有以下几种选择: 打开或关闭贷款销售的龙头; 听任不想要的风险敞口到期为止,不再续新; 密切关注并运作债务回收; 资产交易; 资产证券化; 相似文献
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第十章 价格风险 当一家银行在一项外汇交易或股权投资有任何"敞口"(在这个意义上是"没有保护"或"没有套期")的头寸时,无论是直接的还是间接的,它都暴露在价格风险之下:该风险是指市场价格(报价或其他确定的价格)的变动将最终通过资产再评估或变现给银行带来的损失(或利得)。价格风险也会在各种商品的敞口头寸中产生(比如。贵金属和廉价金属、原油、航空燃料、谷物、可可豆以及咖啡):这些可能是成熟交易室中衍生品契约的标的,但它们并不是银行的主要风险,因此不是本书的主要关注点。此外,我们也不会花时间讨论在不动产和其他固定资产方面的投机行为的价格风险,这些不是银行所独有的风险(尽管风险原则很大程度上是一样的)。 相似文献
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第十章价格风险10.4银行团体和权益风险按照盎格鲁-萨克逊传统,商业银行在历史上进行的权益投资相当广泛。至少在1980年以前是如此,但是之后。他们(可能还有他们的监管者)认为,短期银行存款不应该被投资到那些具有无限期限、价格波动、没有可强行变现价值、流动性不确定的资产上。而且,当一个公司破产。股东的利益是排在其他索取权之后的:股份资本是一种风险资本,对于银行来说.股份是比传统贷款和透支更有风险的资本。不同索取权类型在权力上的区分也造成了利益上的矛盾,这不利于银行的套期图利。在极少数境况下,这些商业银行由于竞争策略、公共政策、或者偶然事件的原因.也接受了股份,这种投 相似文献
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第六章 信用风险:解析资产组合 资产组合理论适用于信用风险集合、股票等投资方式。本章所论述的信用风险,传统上是商业银行业务中的核心资产。历史告诉我们:有效的资产组合管理必须符合六个关键的银行风险管理戒律中的一条,这是刚刚才为业内所理解的启示。 相似文献
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正自《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》(以下简称"《指引》")发布以来,中国银监会接连下发了《〈农村中小金融机构风险管理机制建设指引〉贯彻实施方案》、《关于加快发展新型农村金融机构有关事宜的通知》等文件,强调和倡导发起行对村镇银行风险机制建设的管理和指导。本文简论发起行通过"派驻村镇银行首席风险官"的制度安排,探索建立发起行对村镇银行的垂直风险管理模式,有力推进村镇银行的风险管理机制建设。 相似文献
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商业银行的操作风险普遍存在于各业务和管理领域,它具有不同于市场风险、信用风险的一些特有性质.操作风险管理的成效主要取决于商业银行公司治理和内部控制状况,主要管理手段是事前合规管理和事后稽核审查,人在操作风险管理中发挥着关键的作用.规避、降低、转嫁、吸收是管理操作风险的基本策略,需根据操作风险的不同情况选择使用. 相似文献
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在中国,一方面,操作风险所引起的损失接连不断,令人震惊,另一方面,对于操作风险仍未引起足够重视,对其认识也不够深入.在构建"和谐社会"的新形势下,借鉴国际经验,加强操作风险管理已成为我国银行界的当务之急. 相似文献
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近年来在险价值法作为一种金融风险管理技术在国际范围内被普遍应用，本文介绍了该方法的基本原理和计算方法以及它在信用风险度量和控制方面的具体运用一我国商业银行不良贷款数额庞大、信用风险管理问题突出，因而引入在险价值法具有重要的现实意义。 相似文献
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本文从内部程序、人员因素、系统因素和内部程序四方面对国有商业银行操作风险损失事件形成的原因进行深入分析,通过借鉴两方商业银行的经验,对国有商业银行操作风险管理提出:健全和完善制度体系、优化业务流程建设、建立科学完善的激励约束机制、强化操作风险内部控制机制、加强专业队伍建设、搭建先进的操作风险管理信息平台六项对策. 相似文献
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实行利率市场人旨我国金融业走向国际化的必不可少的步骤，目前我国金融体系尚不健全，金融市场发展并不完善，金融监管的效率未能充分发挥，因此，实行利率市场化只能采取渐进式的方式，需要一个慢长的创造条件的过程，在这个过程中，商业银行应积极进行自身的体制改革，强化内部管理手段，采取有效的利率风险管理策略，以避免利率波动可能给商业银行带来冲击。 相似文献
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中国邮政储蓄银行成立以来,受多种因素制约,在制度建设、硬件设施、人员结构、防控能力等方面,与同级商业银行仍存在一定差距,其对各类风险的识别和控制能力还很薄弱。邮政储蓄银行风险管理机制健全与否,直接关系到其本身的风险控制程度和风险管理的能力。为此,加强风险管理制度建设,改善银行的公司治理结构,建造风险管理组织体系,构建风险管理制度的基础设施,实现对各类风险的及时准确度量和分析、防范和化解将是邮政储蓄银行今后工作的重中之重。 相似文献
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在金融业的监管与经营中,信用风险与市场风险很早就引起金融机构的重视,从19世纪70～80年代开始,到20世纪60年代就已经形成了较为成熟的风险管理技术. 相似文献