浅析人民币第二代支付系统对银行流动性管理的影响

中国人民银行第二代支付系统将于今年6月末起在全国各商业银行陆续部署上线。文章回顾了二代系统建设背景,介绍了二代系统的特点和创新的流动性管理功能,分析了其对于商业银行流动性管理的促进作用及带来的挑战,并就商业银行完善内部流动性管理框架和机制建设、提高对二代系统的适应和运用能力提出相关建议。     

试论强化国有商业银行统一法人流动性管理的路径

流动性是银行的生命线,也是整个金融体系及至整个经济体系安全运行的保证.本文联系国有商业银行经营实际,分析了当前国有商业银行流动性管理存在的问题;提出强化国有商业银行统一法人流动性管理的路径,探讨了如何建立适应理代商业银行管理要求的高度统一、集中管理的法人流动性管理体制.     

商业银行流动性管理研究文献综述

加强流动性管理是商业银行经营者必须面临的重要课题.现有文献对商业银行流动性产生的根源及其影响因素已有非常广泛的研究,但对影响商业银行流动性各因素之间的相互作用机制以及各因素对商业银行流动性的影响程度还缺乏深入探讨,对宏观流动性与商业银行流动性之间的关系,以及商业银行如何适应经济环境和银行业务的不断创新发展,还需进一步深入研究.商业银行流动性过剩向流动性不足转换的"拐点",可能因某一事件的触发而出现,形成流动性危机,需持续跟踪研究这种现象产生的原因和应对策略.     

试论强化国有商业银行统一法人流动性管理的路径

流动性是银行的生命线,也是整个金融体系及至整个经济体系安全运行的保证。本文联系国有商业银行经营实际,分析了当前国有商业银行流动性管理存在的问题;提出强化国有商业银行统一法人流动性管理的路径,探讨了如何建立适应现代商业银行管理要求的高度统一、集中管理的法人流动性管理体制。     

央行上调准备金率会带来什么影响

一、对商业银行的影响由于提高存款准备金率0.5个百分点大约将一次性冻结流动性1500亿元,商业银行有充分的调整时间和流动性管理空间来满足新的存款准备金要求,银行体系可用资金数量仍会相当充裕,商业银行将继续保持正常的支付清算水平和平稳增加贷款的能力。所以此次调整对资金比较紧张的中小银行来     

商业银行流动性管理研究文献综述

加强流动性管理是商业银行经营者必须面临的重要课题,也是业界近年来关注的热点。本文综述了商业银行流动性管理问题产生的根源、管理策略与理论的演进,以及商业银行流动性演进的相关文献,介绍了国内商业银行流动性风险管理对策和流动性过剩情况,为下一步深入探讨商业银行流动性管理策略寻求方向。     

金融

实行要求商业银行保证正常支付结算随着银行间市场缺钱气氛的发酵,拆借利率和回购利率不断创出新高,中国人民银行日前表明对当前整体流动性的判断和看法:"当前,我国银行体系流动性总体处于合理水平。"央行要求,商业银行要密切关注市场流动性形势,加强对流动性影响因素的分析和预测,做好半年末关键时点的流动性安排。商业银行应针对税收集中入库和法定准备金缴存等多种因素对流动性的影响,提前安排足够头寸,保持充足的     

2008年商业银行流动性管理形势依然严峻

2007年,中国人民银行连续10次上调存款准备金率、6次提高存贷款基准利率,加大公开市场操作和"窗口"指导力度,取得了良好的效果,缓解了流动性过剩的矛盾,但是存贷差额继续扩大,商业银行的超额存款准备金率持续升高,银行间市场人民币交易量不断攀升,流动性过剩问题仍需进一步解决。本文作者分析了流动性过剩对我国经济运行产生的不利影响,剖析了流动性过剩形成的重要原因,并在此基础上,提出了相应的建议。     

必须正视我国银行业的流动性风险

必须正视我国银行业的流动性风险中国人民银行河南省分行杨子强对我国银行业流动性风险现状的分析改革开放以来,我国商业银行已由改革前的单一银行制度发展为国有独资商业银行、区域性股份制商业银行、城市商业银行以及外资商业银行多种商业银行并存的商业银行体系。在商...     

宏观流动性过剩与商业银行流动性风险管理

流动性过剩是近年来全球宏观经济领域的一个显著特征。在此背景下,商业银行流动性管理遇到了新的挑战。商业银行资金来源更加依赖金融市场,市场上的任何风吹草动都会影响到商业银行的流动性,甚至出现从流动性过剩到流动性不足的突然转化。有效管理商业银行流动性需要各国中央银行、金融监管者以及商业银行经营者的共同努力。     

从资本金角度浅谈商业银行规避流动性风险之路

规避商业银行流动性风险是金融监管和银行风险管理中的一个十分重要的方面,对于资本金的管理也是商业银行经营管理的重中之重,而它们之间的关系也是相辅相成关系慎密的。根据巴塞尔协议的精神,银行资本金的意义,主要是体现在提高负债业务的流动性、保证存款者利益上,其实也就是预防流动性风险。此外,《巴塞尔协议III》还提出了对商业银行流动性覆盖率LCR的要求,这同时也增加了银行资本金的要求。所以,管理银行资本金的某些举措也可以看作是防范流动性风险的过程。     

现阶段我国商业银行流动性过剩问题及对策研究

流动性管理是商业银行的生命线。上个世纪末国内商业银行出现了持续性的流动性过剩,引起了理论界、实务界的普遍关注。本文考察了商业银行流动性管理理论的发展,分析了我国商业银行流动性问题发展阶段、特点,提出了商业银行改善流动性管理的政策建议。     

从资本金角度浅谈商业银行规避流动性风险之路

规避商业银行流动性风险是金融监管和银行风险管理中的一个十分重要的方面,对于资本金的管理也是商业银行经营管理的重中之重,而它们之间的关系也是相辅相成关系慎密的。根据巴塞尔协议的精神,银行资本金的意义,主要是体现在提高负债业务的流动性、保证存款者利益上,其实也就是预防流动性风险。此外,《巴塞尔协议III》还提出了对商业银行流动性覆盖率LCR的要求,这同时也增加了银行资本金的要求。所以,管理银行资本金的某些举措也可以看作是防范流动性风险的过程。     

流动性覆盖率监管会影响货币政策传导效率吗？——来自中国银行业的证据

本文从流动性覆盖率监管要求出发,探讨了流动性监管与货币政策的协调机制问题。我们将流动性覆盖率监管要求纳入传统的Monti-Klein模型中,推导出流动性覆盖率监管对货币政策传导效率的影响及其作用机制。在此基础上,采用手工收集的我国65家商业银行2015—2019年半年度面板数据对理论假设进行实证检验。研究发现,流动性覆盖率监管要求会对货币政策传导效率产生影响,但这种影响取决于流动性监管约束下商业银行流动性管理行为的选择。商业银行主动调整融资结构、增强负债质量的行为在提高银行短期流动性水平的同时,也能显著提高货币政策传导效率,而流动性资产的囤积则可能降低货币政策传导效率。因此,应客观看待流动性覆盖率监管对货币政策传导效率的影响,引导商业银行的流动性管理行为,这将有助于实现流动性监管与货币政策有效传导的“双赢”目标。     

商业银行流动性压力测试应用与实证分析

银监会自2007年年底加大了对商业银行的流动性风险管理力度,并于2008年年初下发了《商业银行压力测试指引》,要求各商业银行开展流动性压力测试。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文系统介绍了流动性风险管理与压力测试及两者间的关系,并以某商业银行为对象进行了流动性压力测试的实证分析,最后对流动性压力测试的推广运用提出了一些政策建议。     

信贷资产转让与商业银行信贷资产流动性管理

效益性、安全性、流动性原则是我国商业银行经营的基本原则。商业银行保持合理的流动性对发展至关重要。然而对我国商业银行来说,其流动性管理始终是一个问题。贷款转让是盘活银行存量资产的一种有效方式,也是商业银行进行流动性管理的一种有效方式。当前,开展贷款转让对商业银行尤其是中小型商业银行转变贷款管理方式、增强资产流动性及提高资源配置效率都具有重要意义。     

银监会《商业银行流动性风险管理指引》的新要求及其影响

流动性风险作为商业银行面临的主要风险类型之一,与信用风险、市场风险和操作风险密不可分,在一定条件下甚至会相互传递和转化,直接影响到商业银行的经营持续性。而且,流动性风险具有在系统内迅速传导的特性,部分银行的流动性风险可能导致整个市场流动性不足,进而引发金融危机。因此,流动性风险一直备受国内外金融机构与监管机构关注。2009年11月1目,银监会发布的《商业银行流动性风险管理指引》（下称《指引》）开始施行。“指引》并没有改变原有的流动性风险监管指标,而是着重明确了商业银行流动性风险管理所遵循的原则、管理体系、管理方法和技术等要求。其目的主要是提高商业银行对流动性风险的重视程度,确保商业银行的流动性充足和安全稳健运行。     

2011年货币政策展望

2010年,中国人民银行继续实施适度宽松的货币政策,不断提高政策的针对性、灵活性和有效性,加强银行体系流动性管理,适时上调存款准备金率和存贷款基准利率,     

商业银行流动性风险管理

商业银行的流动性是商业银行的生命,在一定程度上保持流动性对维护商业银行资产的安全,提高商业银行的经营收益具有相当重要的意义,流动性管理因此也就成为银行经营管理的首要任务和核心目标。通过分析我国商业银行流动性风险的原因、存在的问题和提出相应的加强流动性风险管理的建议和对策,以期对今后工作提供一些有利的理论基础。     

商业银行流动性管理中存在的问题及对策思考

流动性管理是商业银行经营管理的重心,这一点当前在我国已经得到共识。但因为我国特殊的国情和市场环境,我国商业银行流动性管理还存在许多亟待解决的问题。因此,对于我国来说,必须从商业银行、中央银行及金融市场等多个方面同时入手,采取内部和外部相结合的多种措施,共同加强我国商业银行的流动性管理,从而在做好管理的基础上,进一步防范我国商业银行可能面临的各种风险。