我国商业银行贷款定价模式浅谈

在剧烈的市场竞争中,合理地对贷款进行定价是商业银行赢得有利的位置的关键。本文首先对利率市场化进程的介绍,我国利率市场的推进以及世界利率市场化的理论研究历史进行介绍。其次,本文对利率市场化后银行科学贷款定价的必要性与意义进行阐述。然后,介绍了贷款定价的相关理论,包括商业银行贷款理论定价模式,不同市场下的贷款定价和影响商业银行贷款理论定价的主要因素。最后,根据不同的银行的情况,提出了增强金融服务意识,健全内部风险评估系统,构建有效的贷款定价机制,建立科学的贷款定价模型等建议。     

浅探我国商业银行贷款定价模式

近年来,我国利率市场化步伐加快,商业银行贷款利率自主权逐步增强,在这样的环境下,学会为产品定价,建立科学的定价机制,对于商业银行保障自身经营效益,巩固竞争地位,具有非常重要的意义。本文首先分析了我国商业银行贷款定价存在的主要问题—变相定价法以及由此产生贷款金融风险及问题,而后,介绍了西方风险贷款的三种贷款定价模式:成本相加模式、价格领导模式和客户利润分析模式,进而为寻求我国贷款定价方法提供重要的借鉴。     

利率市场化对中小商业银行利率管理的影响

正2013年9月24日央行副行长胡晓炼在市场利率定价自律机制成立暨第一次工作会议上表示,近期有序推进利率市场化的任务,一是建立市场利率定价自律机制;二是开展贷款基础利率报价;三是推进同业存单发行与交易。10月25日,贷款基础利率(LPR)集中报价和发布机制正式运行,12月8日央行发布了《同业存单管理暂行办法》。仅仅三个月时间,三项利率市场化的步骤就已完成,足见利率市场化改革步伐之快。本文首先回顾了商业银行利率市场化的进程,然后分析了利率市场化对商业银行定价的影响,之后     

利率市场化与商业银行的贷款定价机制

发达市场经济国家的发展经验和我国目前金融体制改革实践表明,利率市场化是我国金融市场确定不移的改革方向,必将对商业银行经营管理产生深远的影响,随着中国人民银行在《2002年中国货币政策执行报告》中公布了我国利率市场化改革的总体思路,即"先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额.",利率市场化改革的进程将全面加速,而商业银行的贷款定价的压力将日益加重,如何建立一套科学的商业银行的贷款定价机制也变得越来越紧迫.     

商业银行贷款定价体系研究

近年来，随着我国利率市场化改革的推进，借鉴西方商业银行贷款定价理论和实践经验，研究建立商业银行的贷款定价体系，对增强银行市场竞争力、防范信贷风险、优化信贷资源配置、提高赢利能力具有重要意义。     

基于RAROC模型的贷款定价研究

随着我国利率市场化改革的推进，商业银行根据信贷市场上资金供求状况可以自主决定贷款的利率，贷款定价的自主权逐步扩大。如何设定合理的利率是商业银行长期以来颇感困扰的问题。贷款定价高于竞争对手，会使客户抑制借款的需求而转向其他银行贷款或者使客户无法如期足额还本付息，造成客户违约；贷款定价过低，     

构建银企和谐共生的关系型借贷模式探索

关系型借贷是通过建立银企之间全面、细致的关系,来最大程度地减少中小企业借贷风险的一种贷款协议。目前,关系型借贷已经成为西方发达国家的商业银行解决信息不对称问题的主要方式。近年来,我国许多商业银行引入了该项技术,以创新信贷技术为引线,调整内部组织结构和激励约束机制,以及遵循贷款定价的市场化改革,为我国小型商业银行开展小企业贷款提供了成功的案例。国内小型商业银行关系型贷款模式的探索2006年,包头市商业银行和浙江台州银行成为我国     

小型商业银行贷款利率定价的多因素模型实证研究

贷款利率定价对于小型商业银行的经营管理和风险管理有着重要的现实意义.由于人民银行基准利率市场化的非完全性和贷款企业信息的非对称性,所以研究基于市场导向型的贷款利率定价方法对小型商业银行有着重要的应用价值.本文首先讨论贷款利率定价的市场机制;然后给出基于"国债利率、社会资本收益率、银行调整资本收益率及银行贷款规模"贷款利率定价的多因素模型并以银行A的季度营运数据为实例进行实证分析;最后讨论了相关的贷款利率定价的实践问题.     

商业银行产品如何定价

利率市场化后，中央银行不再决定商业银行的存、贷款利率，商业银行将成为自由定价的主体。无论是对传统业务产品进行定价，还是对金融衍生创新产品进行定价，都将成为商业银行经营中的核心问题。产品定价对于银行的获利水平、竞争能力、市场份额、未来发展等都极为重要。因此，在利率市场化不断推进之际，商业银行应完全摒弃规模至上的经营理念，主动而有效地进行资产负债管理，这就要求商业银行具备较高的自主定价能力。     

基于RAROC的贷款定价方法

随着我国利率管理体制改革的推进，利率市场化逐步深入，商业银行自主定价的范围逐步扩大，如何进行科学、合理的贷款定价是商业银行面临的新课题，成为商业银行在新的市场形势下提高盈利和竞争力的重要手段。本文探讨将基于内部评级法的RAROC技术运用于贷款定价，以实现贷款风险与收益的最佳匹配和股东回报最大化。     

农村信用社贷款利率定价机制问题探索

我国包括农村在内的金融机构资金利率，已经由国家完全的计划确定逐步实现向市场化方向过渡，随着利率市场化的逐步推进，建立完善、科学的贷款利率定价机制对农村信用社的发展尤为重要。本文分析了当前农村信用社贷款定价的现状及贷款定价机制中存在的缺乏价格制定能力、信用社内部信贷资金成本测算不完整、贷款定价机制不完善、信用环境达不到科学定价要求、贷款定价“高浮”比例过大等问题，提出了要完善和发展农村信用社的信用等级评定机制、健全贷款利率定价机制、坚持优惠利率原则、完善贷款利率定价方法、发挥央行在利率定价机制方面的督导作用、完善农村信用社风险补偿分担机制等建议。     

中国贷款市场利率决定机制研究

在开放条件下，推进利率市场化是我国金融体制改革的一个重要组成部分，这不仅是我国金融市场的客观要求，同时它也对商业银行如何确定贷款利率水平提出了严峻考验。由于利率市场化的核心问题是利率合理定价问题，因此，在市场化过程中我国商业银行需要对贷款利率决定进行深入细致的研究。     

基于霍特林模型的双寡头银行贷款竞价博弈

文章以银行利润最大化为目标,通过建立霍特林博弈模型研究了在我国利率市场化进程中,在线性市场情况以及完全信息情况下,不同规模、不同成本结构的双寡头银行各自的最优贷款定价与贷款风险水平选择。研究发现,当两银行贷款成本相差不大时,规模越大的商业银行的最优贷款定价越高,贷款平均风险水平也越高;此外,加强存款人对商业银行的市场约束力,可以有效降低所有银行的贷款定价水平和贷款风险水平。     

利率市场化需过“三关”

全国金融工作会议结束后,利率市场化问题再被热议。其实,去年此时就有"彻底实现利率市场化"的传说。去年年初推行利率市场化条件当然很不成熟,但现在呢?条件是不是已经"基本成熟"?从贷款方向看,商业银行的贷款定价能力有所提高。     

利率市场化下我国商业银行的收入结构转型分析

我国的利率市场化改革一直在稳步的推进当中,2013年7月20日央行决定放开贷款利率,标志着我国贷款利率的全面放开,在利率市场化上迈出了实质性的一大步。而利率市场化带来利率波动、利差缩窄、以及失去了行政定价的资金价格,必会对我国金融业影响巨大。我国商业银行的收入结构亟需由利息收入主导,向利息收入与非利息收入均衡发展的收入结构转型。本文分析了我国商业银行收入结构现状,利率市场化对我国商业银行收入的影响,并提出商业银行的应对策略。     

我国银行贷款定价困境及新路径选择

贷款定价对外是银行与客户商定贷出资金价格的行为，对内是对资产运作风险和预期收益的控制性活动，要使银行的经营高效率、低风险，适应利率市场化的要求，就必须建立切实可行、行之有效的资金定价与调整机制。贷款利率是贷款价格的重要组成部分，商业银行对贷款进行合理的定价即确定合理的利率水平，一方面可以确保自己有稳定的盈利空间，另一方面还可以通过价格信号度量不同企业的信用等级，有效控制信贷风险。定价能力高低和定价水平是否科学合理已经成为当前商业银行经营管理水平的综合体现。（郑国中，2005）     

新资本协议对商业银行贷款定价的影响研究

2012由中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行资本管理办法（试行），其目的是促进我国银行业全面实施新资本协议和巴塞尔协议，新资本协定具体论述了政府对商业银行的风险监管思路，提出了操作、信用和市场等风险的最低资本要求，要求银行建立内部风险评估机制，运用内部评级系统，决定自身的资本需求。新资本协议为银行提供了风险识别及定价的工具，对金融机构利率定价机制和方法也会产生一定影响。为了全面的了解，对我国商业银行贷款定价机制的新资本协议的影响，探索提高商业银行利率定价机制的有效途径和方法，本文剖析了新资本协议对我国银行业贷款定价机制的影响研究。     

中小企业贷款利率偏高的理论解释与经验证据

现有贷款定价理论一般认为商业银行应该对中小企业贷款实行高定价以实现当期收益最大化,却对中小企业后续业务价值缺乏考虑。本文认为后续业务价值可以用期权收益表示,进而利用期权定价方法构建了同时考虑当期收益和期权收益的贷款定价模型,并以广东省某股份制商业银行2011年中小企业贷款数据为基础进行了实证应用与比较。分析结果表明,当前市场条件下商业银行没有综合考虑中小企业贷款后期权风险与价值的合理匹配,商业银行对中小企业短期贷款利率水平偏高,而长期贷款又过度集中于传统行业并有定价偏低迹象。总体而言,商业银行高估了中小企业短期贷款风险制定了较高贷款利率,这可能超过了中小企业融资负担承受能力,并进一步阻碍中小企业发展壮大与商业银行后续业务拓展。     

中小企业贷款利率偏高的理论解释与经验证据

现有贷款定价理论一般认为商业银行应该对中小企业贷款实行高定价以实现当期收益最大化,却对中小企业后续业务价值缺乏考虑。本文认为后续业务价值可以用期权收益表示,进而利用期权定价方法构建了同时考虑当期收益和期权收益的贷款定价模型,并以广东省某股份制商业银行2011年中小企业贷款数据为基础进行了实证应用与比较。分析结果表明,当前市场条件下商业银行没有综合考虑中小企业贷款后期权风险与价值的合理匹配,商业银行对中小企业短期贷款利率水平偏高,而长期贷款又过度集中于传统行业并有定价偏低迹象。总体而言,商业银行高估了中小企业短期贷款风险制定了较高贷款利率,这可能超过了中小企业融资负担承受能力,并进一步阻碍中小企业发展壮大与商业银行后续业务拓展。     

利率市场化对商业银行经营管理的影响

正自1996年我国以放开同业拆借市场利率为突破口,正式启动了利率市场化改革,进入21世纪以来,中国人民银行(以下简称"央行")不断加快利率市场化步伐,尤其2012年6月央行将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,2013年7月20日,央行进一步放开了除个人住房贷款外其他人民币贷款利率的下浮限制,基本放开了金融机构贷款利率管制,金融机构利率进入市场化时代。利率市场化后,增加了商业银行利率定价的自主权,使社会资源得到合理配置,有利于