时间滞后现象的经济计量分析

社会经济现象之间的相关联系和作用并不总是同时发生的。常常会看到两者的相互作用存在一个时间上的间隔。这就是时间滞后现象。本文介绍的是一些常用的分析时间滞后现象的经济计量方法。 (一) 首先谈谈两个常见的时间滞后模型。第一个模型是马克·勒拉沃(Marc.Nerlove)在1958年提出的部分调整模型(partial adjustment model),又称存量调整模型(stock adjustment model)。这个模型从下述假定出发:在一定的技术条件下,为了生产一定数量     

中国宏观经济年度预测模型

模型设计的特点编制年度预测模型有两个目的,一是预测短期经济的发展情况;二是研究和尝试一种短期预测的方法,并通过实际预测完善这一方法。本模型有三个较为突出的特点,一是模型没有外生变量,只有滞后变量形式的前定变量,因此,用本模型进行预测时,不必再对外生变量进行预测,这就免去了由外生变量预测误差带来的模型预测的误差;二是利用折线拟合技术,使模型在一定程度上反映了1978年以后我国经济的迅速发展及由此而产生的经济结构的变动,较好地再现了1978     

自回归模型在实践中的问题分析

自回归模型是一种被广泛使用的计量经济模型，但在实践中通常会引起多重共线性，从而导致外生解释变量的系数发生较大变化，一些变量不再显著，模型失去经济意义。本文首先分析这些现象是如何发生的，然后通过一个典型的例子给予说明，最后提出了改进模型的建议。     

GDP与出口总额以及全社会固定资产投资的VAR模型分析

本文用VAR模型建立GDP、出口总额和全社会固定资产投资为内生变量的时间序列系统,来预测这一相互联系的时间序列系统并分析随机扰动对变量系统的动态影响。VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而回避了结构化模型的要求。     

高新区发展不足还是结构失调?智力资本与经济结构的耦合视角

智力资本既是一种静态的资本形式,又是一种有效利用知识的活动,在我国经济发展“新常态”的环境下,智力资本显得尤为重要.基于前人关于智力资本促进经济发展水平的研究结论,本文创新性地对智力资本系统与经济系统间的耦合机制进行研究,构建了高新区智力资本与高新区经济发展耦合评价模型和灰色关联度模型,对二者的耦合机制进行分析并寻找优化经济与智力资本协调发展的途径.研究发现:我国大多数高新区都存在智力资本系统滞后的现象,且整体上东部地区智力资本与经济之间耦合度要优于中部和西部;另外,在智力资本系统滞后的高新区中,科技活动人员的数量对智力资本系统的发展影响较大,而在经济系统滞后的高新区中,火炬计划项目数和出口创汇总额与高新区经济发展的关联度较高.最后,本文分别从东部、中部和西部的角度提出优化智力资本滞后高新区耦合度的政策建议.     

经济计量模型的残差分析

本文想就经济计量模型的残差分析之重要性谈点看法。笔者的体会是,除了对模型作定性分析,考察它是否符合理论及必要的统计检验之外,还必须对经济计量模型进行残差分析。这一点是十分重要的。一张合适的残差图常常可以暴露模型的缺陷与数据的错误。问题的产生在经济计量模型中普遍地采用了回归分析法,对应变量y与解释变量x_1,x_2,…,x_n之间的关系进行分析。根据经济理论知识及所研究的特殊经济现象进行抽象与适当简     

半参数变系数空间滞后模型的截面极大似然估计

在线性参数空间滞后模型中,解释变量的系数一般假设为固定常数,本文首先放松了这种假设,将解释变量的系数设定为某一变量的未知函数,提出一类全新的半参数变系数空间滞后模型;其次导出了该模型的截面极大似然估计,并证明了该估计的一致性;最后用蒙特卡洛数值模拟方法考察了该估计在小样本条件下的性质,数值模拟结果显示我们提出的估计方法在小样本条件下依然有优良的表现。     

利用时间序列与截而数据结合模型估计潜变量的影响

时间序列与截面数据结合模型具有许多重要优点,其中之一就是可以识别和估计某些不可观测变量对被解释变量的影响。本文对此进行了初步讨论,并予以举例说明. 经济计量模型中的随机扰动项中,包括有许多省略变量,其中有些是不可观测的变量。这些省略了的不可观测变量称为潜变量。例如,在生产函数中,管理水平是一个潜变量;在消费函数中,消费者的价格预期与收入预期都是潜变量,显然,这些潜变量对被解释变量都有比较重要的影响。     

鲍克斯·詹金斯转换函数分析法

人们通常把鲍克斯·詹金斯一元分析法——一种研究单变量时间序列数据之间的自相关关系的时间序列分析法,简称为鲍克斯·詹金斯分析法。实际上,它只是的克斯·詹金斯分析法的一部分。另一部分即本文介绍的鲍克斯·詹金斯转换函数分析法。鲍克斯·詹金斯转换函数分析法不同于一元分析法,它是研究两变量之间分布带后关系的一种模型方法,它的基础是的克斯·詹金斯一元分析法. 分布滞后现象在现实经济生活中普遍存在,因而鲍克斯·詹金斯转换函数分析法有     

重庆市外资利用与产业结构调整:基于Koyck模型的分析

本文利用Koyck几何分布滞后模型阐述重庆市实际利用外资总额对产业结构的影响。建立模型后,重点通过工具变量法和广义最小二乘法来消除内生滞后解释变量与随机扰动项的相关性和随机扰动项的自相关问题。研究表明:实际利用外资总额对第二产业GDP的边际影响最为明显且衰减最慢,对第一产业的影响最小且衰减最快。由此导致重庆市产业结构向第二、第三产业倾斜,促进了产业结构的调整和优化。     

就业与物价通论——“收入(就业)与物价决定论”和“广义的乘数原理”

五、“收入(就业)与物价决定论”模型(“IS-LM-LD”模型) 线索在西方国家的“混合经济”体制下,政府采用宏观的财政政策和货币政策对经济进行干预(西方国家不常使用的收入政策,这里暂时不谈,放在后面讨论)。因此,在描述一国经济的完整的宏观经济系统模型中,外生变量只能是财政政策变量、货币政策变量及对经济有影响的环境因素,物价水平在经济系统的运行中形成,因而应当是模型的内生变量。但是,从图18(见本刊1990年第11期)可以看到,“IS-LM”模型中,物价水平P是外生变量,因此,“IS-LM”模型显然不是完整的宏观经济系统模型,必须对它加     

亨德里的“从一般到简单”建模法

本文系统评述英国牛津大学教授David F.Hendry博士倡导的“从一般到简单”建模法。 一、“从一般到简单”的建模过程 传统经济计量建模法从经济理论出发,在理论模型右边加上一个白噪声误差项,构成经济计量模型,用普通最小平方法进行估计和检验。如果模型通不过检验,则通过增添变量、删除变量、更换变量、改变函数形式等方式修改模型,重新进行估计和检验,直到模型通过     

宏观计量经济模型中变系数问题探讨

在建立宏观计量经济模型时,我们必须遵循一条基本规律,即“因果规律”。但是社会经济系统是一个极其复杂,形式多样的系统,某种经济现象往往由众多的原因而引起。那么,当我们采用计量经济方法建立模型时,为了遵循“因果规律”,是否必须将所有的原因都用经济变量来表示呢?计量经济学告诉我们:欲将所有引起经济现象的因果关系都考虑进去,以为只有这样才能建立正确的模型,一方面是不可能的,另一方面也是没必要的。这是因为:     

主观指标模糊统计方法研究

统计是一种认识活动。作为认识活动总是具有认识主体与被认识的客体。认识主体是人,而被认识的客体是社会经济现象。统计是作为认识主体的人对于客体——社会经济现象的数量规律性的一种反映活动,而且它不仅要反映客体间的差异变化,还要反映主体间认识的差异程度。社会经济活动中总体数量可分为确定性变量和不确定性变量。不确定性变量又     

人民币均衡汇率实证分析

本文采用行为均衡汇率模型,通过对1994～2010年间的若干影响实际汇率的基本经济变量的年度数据进行实证分析得出如下结论:一是人民币实际有效汇率与所选择的解释变量存在着协整关系,其中贸易条件对实际汇率的影响最大,政府支出占GDP比值对人民币汇率有正面影响,而开放度与其负相关;二是观测期间人民币长期均衡汇率呈总体上升,其低估与高估的现象交替出现,总体上不存在严重的汇率失调。     

鲜活农产品拍卖市场品类价格波动的相关性分析与检验

协整与Granger因果检验被广泛应用于宏观经济领域经济变量间的关系分析中,但是,将协整与Granger因果检验应用于企业微观市场结构经济变量之间的分析的文献还鲜见报道。论文选择昆明国际花卉拍卖市场2009年2月16日至2010年2月12日间玫瑰的交易数据,分析鲜活农产品拍卖市场品类价格波动的相关性及其影响。实证结果表明:价格与供货量存在长期的均衡关系,供货量是价格的内生变量;价格对滞后一期的供货量产生影响,供货量则影响滞后三期的价格;此外,价格对滞后三期的流拍率产生影响,但流拍率的变化不会对价格产生影响。     

经济增长率与物价走势背离是短期现象

国家信息中心经济预测部刚刚完成的一份研究报告提出，导致这一特殊矛盾现象的原因之一是前期经济增长率、生产资料价格下滑的滞后。只要我国经济增长率在今后几个季度保持稳定增长，居民消费价格指数的下降幅度会进一步缩小，但年内由负转正的可能性不大。今年以来，我国出现经济增长率加速上升而物价指数持续下滑的矛盾现象，似乎不符合经济学常理。国家信息中心经济预测部刚刚完成的一份研究报告对此解释认为，这是同步指标与滞后指标不一致的短期现象。从长期看，经济增长率与物价指数变化方向必然是一致的。今年以来，我国经济增长保持…     

中国经济周期特征与太阳黑子均衡

本文在Benhabib、Farmer（1994）、Farmar、Guo（1994,1995）的不确定性均衡模型框架上,构建了一个考虑了信念偏差所代表的不确定因素和政府支出冲击的太阳黑子RBC模型来解释宏观经济的周期波动;并利用中国改革开放以来的经济数据,对该模型进行了实证检验。我们发现,该模型能够解释80%以上的中国经济波动特征;可以合理预测各宏观经济变量与产出之间的协动关系,合理预测各变量与劳动生产率之间的相关关系;对中国经济的解释力远远高于标准RBC模型,说明这一模型比较适合解释中国经济波动。另外,还发现信念冲击与政府支出冲击均是中国宏观经济波动的重要冲击来源,分别可以解释约30%、60%的经济波动,表明二者均是中国经济波动不可忽略的重要影响因素。我们的发现从不确定均衡和财政政策变动角度对宏观经济波动(比如,消费、就业、投资)的一些现象提供了合理解释。     

服务业外商直接投资与经济增长关系的实证分析——以江苏省为视角

在述评相关领域已有成果的基础上,以江苏省1992年到2007年的数据为样本,运用时间序列分析和滞后变量模型对服务业外商直接投资和江苏省经济增长的关系进行了实证研究。结果表明:江苏省GDP和SFDI均为非稳定的时间序列数据,但两者之间存在协整关系和正相关关系。     

经济计量学教材

第三讲单一方程模型 (四) 预测利用模型进行经济预测,是建立模型的主要目的之一。什么是预测呢?预测就是从模型的已知条件出发,推断由模型所确定的变量的未来期数值,并给出这一推断的可靠程度。以单一方程模型Y=a+bX为例来说就是,由X_(n+k)(k>0)求Y_(n+k)的数值,并给出其置信区间(k为预测期的期间长度)。