Prisbelüning av avhandlingar i aktuariella ömnen

Abstract

I enlighet med de regler, varom överenskommelse träffades år 1927 (se Skand. Aktuarietidskr. 1927, sid. 272), kommer prisbelöning av avhandlingar publicerade under treårsperioden 1932–1934 att äga rum under år 1935.     

Oversikt av utländska aktuarietidskrifter

Abstract

Under Makehami's law, life annuities are expressed by incomplete gamma functions.     

Översikt av utländska aktuarietidskrifter

Abstract

Zwischen den Leibrentenwerten bestehen sehr zahlreiche Ungleichungen. Sie folgen meist schon aus dem Umstand, dass die einfache und die höheren Leibrenten als Laplace-Transformierte aufzufassen sind. Die beziiglichen Ungleichungen sind daher durchans nicht an einen besonderen versicherungsmathematischen Inhalt derselben gebunden. Sie enthalten die Erlebenswahrscheinlichkeiten nur unter der Voraussetzung positiver Grössen. Bindet man diese Grössen aber an eine bestimmte Absterbeordnung, dann ergeben sich, wie zu erwarten, sehr wesentliche Verschärfungen dieser Ungleichungen, so dass diese dann hinreichen, numerisch wertvolle Aussagen zu gestatten.     

Översikt av utländska aktuarietidskrifter

Abstract

In this paper a continuous-time model of a reinsurance market is presented, which contains the principal components of uncertainty transparent in such a market: Uncertainty about the time instants at which accidents take place, and uncertainty about claim sizes given that accidents have occurred.

Due to random jumps at random time points of the underlying claims processes, the absence of arbitrage opportunities is not sufficient to give unique premium functionals in general. Market preferences are derived under a necessary condition for a general exchange equilibrium. Information constraints are found under which premiums of risks are determined. It is demonstrated how general reinsurance treaties can be uniquely split into proportional contracts and nonproportional ones.

Several applications to reinsurance markets are given, and the results are compared to the corresponding theory of the classical one-period model of a reinsurance syndicate.

This paper attempts to reach a synthesis between the classical actuarial risk theory of insurance, in which virtually no economic reasoning takes place but where the net reserve is represented by a stochastic process, and the theory of partial equilibrium price formation at the heart of the economics of uncertainty.     

Tentamensproblem vid en kurs i försäkringsmatematik vid Stockholms Högskola.

Abstract

A och B slå tärning om en viss insats. A:s tärning är märkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 och B:s 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den, som gör högsta kastet, vinner insatsen; vid lika poäng delas insatsen jämnt. Visa att A:smatematiska förväntan är 47/72 ay insatsen.