基于VaR的银行风险资本管理

21世纪的银行管理哲学更强调谨慎的使用资本，最大限度地增进资本的价值，提高银行资本的风险抵御能力。本文利用当今主流的VaR风险管理技术，分析了银行的风险资本管理及其在我国的应用．     

资本充足监管与银行破产概率的数理模型分析

本文通过建立银行资本和风险关系的数理模型、资本充足监管约束下的银行资本和风险数理模型，用数理推导的方法静态比较了银行资本充足监管对银行破产概率的影响，最后用实证验证了数理推导的结果。     

《新巴塞尔协议》与我国商业银行资本管理

银行资本充足率是衡量银行稳健经营的基本标准之一,也是银行监管的重要内容与目标.我国商业银行资本充足率普遍偏低,目前大多数商业银行尚未达到国际巴塞尔委员会所规定的银行最低资本要求《新巴塞尔协议》为我国商业银行的资本管理提供了努力的方向。     

利率市场化对商业银行资本结构的影响研究

银行资本是商业银行的经营基础和风险保证,合理的资本结构是商业银行实现经营目标的重要保障.利率市场化下,利率风险凸显,银行传统盈利模式受到冲击,必然对商业银行债权结构以及权益资本造成影响.在我国利率市场化不断推进的背景下,分析利率市场化对银行资本结构的影响并提出相应的应对措施,有利于利率市场化下银行资本结构合理化,对于商业银行有效抵御利率市场化的冲击具有实际意义.     

经济增加值理论在商业银行中的应用——经营目标从“利润”向“价值”的转变

经济增加值(EconomicValueAdded,EVA),是资本成本从税后利润中扣除后的剩余收入,它客观、真实地评价企业的经营业绩。EVA作为目前比较流行的计算企业价值的测评工具,在银行也有广泛的应用前景。但由于银行财务管理的重点是风险而非现金流,银行资本的主要作用是抵御风险;因此,在计算银行的EVA时,资本是与风险相匹配的经济资本。银行经营期内每年实现的EVA可以反映其价值最大化的实现程度。基于此,采用EVA理论和方法能够有效地促进银行,在风险管理、业绩考评、激励机制、经营理念等方面所进行的改革和创新。     

银行资本结构与经营效益

对于商业银行而言,资本是商业银行经营的基础和风险保证.而银行资本结构则对于实现商业银行的财务目标和稳健经营起着至关重要的作用.近年来,我国银行在国际银行业的排名方面取得了很大的进步,但经营绩效与国际先进银行存在明显差距,在资本充足率指标、资本回报率和资产回报率等反映盈利能力的指标方面,我国银行明显落后国际先进银行.     

我国实施巴塞尔《新资本协议》的法律环境

比较中看新协议的实质:面向过程的资本监管(一)旧协议——规则驱动下的资本监管。新、旧巴塞尔资本协议,分别体现了监管当局对银行资本监管的两种监管方法:规则驱动法与过程参与法。规则驱动法,也可称为基于规则的资本监管,是指监管者通过制定针对所有银行机构统一实施的标准化、规范化的风险计量框架而体现的一种静态的资本监管方法。该种资本监管方法的实质是通过采用标准化的风险计量框架来监督所有银行的谨慎健全性,比如,旧资本协议统一了资本构成,确定了适用于所有银行的反映在资产负债表上不同种类资产以及表外业务项目不同的风险权数…     

银行资本监管对东亚新兴经济体宏观经济影响的实证分析

一、资本监管影响宏观经济的原理分析银行资本——银行信贷规模——国民生产总值三者紧密相关。监管当局对银行的资本充足状况做出要求,银行资本要足以支持其风险资产。在经济下滑阶段,信贷风险增加,严格的资本要求导致银行贷款的收缩,从而恶化宏观经济整体;而在经济周期的上升阶段信贷风险下降,同样的资本能够支持更多的资产,信贷扩张加速,进而推动经济进一步繁荣扩张,因而资本监管能够加剧经济周期的波动。资本监管的亲周期性(PROCYCLICALITY)就是指监管资本要求会加剧经济周期波动的剧烈程度,在经济衰退时,推动经     

银行资本监管的理论基础

尽管银行资本监管是银行监管最核心的问题之一,但对此并没有一个广泛认同的理论基础,而理论分析应该成为政策的一个重要部分。进行资本监管的理论依据是资本监管可以在防止毁灭性的银行挤兑中起着重要作用,降低存款被保险银行的风险转嫁激励,还可以保护政府的利益,并可作为对市场失灵以及监管者监管能力不足的一种补充。     

对寿险公司进行资本充足性管制的必要性和基本思路

资本充足性管制是银行监管的重要内容.它以资本对风险资产比率等一系列比率形式表达的指标描述了银行资本充足的程度.将资本充足性管制引入银行监管是基于这样的现实:银行是负债比率极高的企业,存款派生的功能使它能将财务杠杆的作用发挥到极致,而其股东仅在出资额内承担有限责任,扩张业务对股东而言具有收益无限(无限扩张)而风险有限(以出资额为限)的不对称特点,因此,它内生比其他企业具有更强的业务扩张冲动,这将使储户面临更大的风险.     

我国商业银行资本充足率监管

本文在对我国商业银行监管理论分析的基础上,着重探讨了三大支柱中的资本充足率监管.在分析资本充足率监管对银行的影响的基础上,分析了银行资本充足率监管的理论和实践,然后以中国银行,建设银行,工商银行,交通银行2006-2011年的数据为基础,分析了银行资本充足率对银行经营效率的影响.最后,结合我国商业银行的实际情况,建议建立存款保险制度；实施杠杆率监管；优化资本结构；大力发展中间业务.     

巴塞尔协议Ⅲ框架下探寻银行最优资本结构

巴塞尔协议Ⅲ通过调整银行资本结构与资本的分配,改变商业银行现有结构模式,对现有银行资本结构必将形成新的冲击。本文从一般企业的资本结构出发,根据内部流动性和亲周期性的特点及外部强制力下的存款保险和监管制度等综合考虑,探寻银行最优资本结构。     

我国上市银行资本结构与经营绩效关系的实证研究

资本结构是指企业各种资本的价值构成和比例关系,决定了企业的融资成本,决定企业的价值和风险水平,并影响公司的绩效.商业银行作为特殊性企业,资本结构具有不同于一般企业资本结构的特点,对于资本结构与银行绩效关系问题的研究不仅可以揭示二者的内在联系,也可以为商业银行确立资本结构决策和投融资决策提供理论基础,从而实现银行绩效最大化.本文以14家已经上市商业银行为样本,首先从我国商业银行的资本结构和绩效现状出发,重点分析我国上市银行资本结构和经营绩效中存在的问题,然后对银行资本结构和绩效间关系进行理论分析.接着,运用EVIEWS软件进行实证分析,最后,根据实证分析结果,提出改善上市商业银行资本结构、提高经营绩效水平的政策建议.     

构建中国的银行安全体系应对资本账户的开放

一、资本账户开放蕴涵的影响我国银行体系安全的潜在风险 我国资本账户的开放已被提上了议事日程,但在资本账户逐步开放的过程中,潜在的可能对我国银行体系安全造成负面影响的风险却是不容忽视的:第一,资本账户开放等于拆除了抵御国际金融投机的"防火墙",使国内经济彻底暴露在动荡不安的国际金融环境中,这容易造成公众对前景预期不佳甚至是信心危机;第二,资本账户开放为外资的大进大出提供了便利,大量外资的流入使得银行资本负债结构的脆弱性增强、冒进投机行为增多、道德风险转化为现实、银行客户质量下降;第三,外资的大量流入使得政府在维系汇率的稳定性和货币政策的独立性方面面临更加突出的困难.     

资本计量在银行管理中的应用浅析

经济资本管理是通过对非预期损失的计算和预测,对银行信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等进行合理的识别、计量、监测和控制。本文通过浅析资本计量在银行管理中的应用,可使基层银行明确客户定位,在投放上优化存量、用好增量,在经营管理中会算帐、算好帐,合理定价,避免逆向选择。     

城商行经济资本管理面临的问题及对策建议

所谓经济资本,就是银行用于抵御业务风险的资本,或资本中用于抵御业务风险的部分,又称风险资本.经济资本管理,是银行通过对经济资本的计量、分配、配置、产品定价、监测及考核等系列内容进行管理,从而引导银行加快资产结构调整,推动各项业务发展模式与盈利模式由资源投入的粗放型向资本约束的集约型转变,推进效益、质量、结构、规模相协调的可持续发展,实现价值最大化和风险控制最优化.     

银行资本监管与金融危机的国际传染CSSCI

随着全球经济金融一体化的程度不断加深,发达国家金融监管当局对资本监管强度的变化会对发展中国家的银行产生负面影响。文章通过亚洲金融危机、次贷危机论证银行资本监管在金融危机国际传染中的作用,并据此对银行资本监管进行前瞻性思考。     

我国国有商业银行资本结构优化管理研究

科学合理地优化商业银行的资本结构对其经营管理具有重要意义。本文以我国四家大型商业银行2008~2012年财务数据为研究样本,实证分析我国四大银行资本规模和结构变化,提出我国四大商业银行资本结构优化管理的建议。研究表明,随着我国金融业改革的深化以及四大商业银行盈利能力的提高,四大银行有了更多的补充附属资本的工具选择和更强的依靠自身盈利补充核心资本的能力,资本结构优化管理仍需进一步加强。     

银行资本监管与金融危机的国际传染

随着全球经济金融一体化的程度不断加深，发达国家金融监管当局对资本监管强度的变化会对发展中国家的银行产生负面影响。文章通过亚洲金融危机、次贷危机论证银行资本监管在金融危机国际传染中的作用，并据此对银行资本监管进行前瞻性思考。     

经济资本管理的作用和现实意义

商业银行是“经营风险”的金融机构,以“经营风险”为其盈利的根本手段,以实现风险收益最大化为目标,是否能够妥善控制和管理风险决定了商业银行经营的成败。经济资本管理的意义在于使银行从管理风险的角度实现对资源的有效配置,达到风险与收益最优平衡。商业银行实施经济资本管理,对调整业务结构、改善风险水平、提高风险收益能力、提升股东价值创造都具有十分重要的意义和作用。