我国商业银行外汇风险管理的对策研究

商业银行外汇风险的有效管理是我国银行体系保持稳定和汇率体制改革成功的关键,本文归纳了汇率制度改革之后我国商业银行外汇风险管理现状,结合国内外商业银行外汇风险管理研究的成果,提出适用于我国商业银行外汇风险管理的对策,包括综合应用风险计量及压力测试等技术管理工具、改进外汇资产负债配对管理、研究建立风险偏好形成机制、构建全面风险管理体系等,结合当前我同加快人民币国际化进程,对港澳跨境贸易开展人民币结算试点工作,前瞻性地提出商业银行可通过增加人民币持有形成新的资产组合以规避外汇风险.     

我国商业银行外汇风险管理研究

2005年以来人民币兑美元汇率不断升值,商业银行在业务国际化过程中面临的外汇风险敞口也逐步增加,汇率的波动使得商业银行面临较大的汇率风险。汇率风险对商业银行的经营管理、财务预算以及经营失败均有较大的影响。本文分析了我国商业银行汇率风险的主要形式及管策略,主要银行汇率风险状况、汇率风险的成因以及对商业银行的影响,并对我行商业银行完善汇率风险管理提出要建议。     

商业银行外汇风险防范措施研究

随着我国经济实力的增长,人民币利率市场化与自由兑换进程的加快,从2005年7月21日汇改后原来集中由国家承担的汇率风险一下子分散到外汇持有者手里,外汇风险管理成为商业银行不得不面对的一个话题。本文从商业银行所面临的外汇风险入手,分析了商业银行在外汇风险管理中存在的问题,探讨了商业银行防范外汇风险的具体措施,提出VaR值管理、建立风险预警指标体系及套期保值的防险手段。     

我国商业银行外汇风险管理中存在的问题与对策

商业银行是我国经济发展的重要组成部分之一,其在社会经济生活中发挥着不可忽视的重要作用.商业银行的重要性是由于其自身风险控制管理能力所决定的.其中外汇风险是商业银行所面对的最基本的风险.当前国际汇率变动频繁,商业银行的外汇业务量不断增加,汇率风险成为了商业银行风险管理中主要的部分之一.文章主要阐述了我国商业银行外汇风险管理的现状,并且根据现状提出相应对策,以期为商业银行外汇风险控制起到一定的积极作用.     

商业银行外汇服务对企业汇率风险管理能力的影响

当下,人民币汇率双向波动趋于常态化运行,汇率风险管理在企业经营活动中的地位愈发重要。客观上,企业内部对汇率风险的规避与化解能力相对有限,商业银行作为汇率风险管理政策的直接传导者以及汇率风险管理工具的主要供给者,是企业落实汇率风险中性理念、开展外汇套期保值、对冲汇率波动风险的有效中枢。基于上海地区外贸企业调研数据,文章结合汇率风险管理工作实务,构建银行外汇服务质量评价体系和企业汇率风险管理能力评价体系,通过结构方程模型检验两者间的关系。研究发现,商业银行外汇服务能够正向显著影响企业汇率风险管理意愿和行为,对提高企业汇率风险管理工作效能具有积极作用。文章以此提出针对性建议举措,助力商业银行更好地服务企业汇率风险管理。     

城镇商业银行汇率风险管理之研究

外汇业务的存在和汇率变动的影响,使城镇商业银行发展必然遭受汇率风险.受多方面因素影响,城镇商业银行外汇人才缺乏,对汇率风险的认识不深,风险管理观念淡薄,风险管理内控体系不完善.需要加快相关人才培养,加深对汇率风险的认识,增强风险管理观念,完善风险管理内控体系提高汇率风险管理水平.     

人民币升值银行汇率风险管理升级

汇改以来,人民币对美元汇率不断盘升．由此引起我国商业银行外汇资金流动性风险、信用风险、外汇敞口风险等汇率风险日趋显著。鉴于此．商业银行应采取适当的策略．有效进行外汇敞口头寸风险管理,降低因升值引发的信用风险和流动性风险．并尽快建立完善的风险管理体系．以应对日富弹性的汇率机制。     

商业银行外汇风险管理问题与对策研究

在当前市场环境下,商业银行不仅面临着较大的竞争压力,同时由于汇率处于不断变化的状态,使商业银行也必须要承担一定的外汇市场风险,可能会给商业银行带来较大的经济损失。本研究主要对商业银行外汇风险管理问题进行了分析,并归纳了提高商业银行外汇风险管理水平的对策,以期更好的指导商业银行外汇管理工作的开展,促进商业银行的发展和进步。     

我国商业银行对外汇风险的防范和管理

本文通过介绍外汇风险的基本概念和分类,分析了我国商业银行如今要面临的外汇风险。同时通过引进外汇风险管理的基本原理、外汇风险防范的基本原则等,进一步对我国商业银行在外汇风险管理方面存在的问题给予剖析,并提出可行性的建议。     

我国商业银行对外汇风险的防范和管理

本文通过介绍外汇风险的基本概念和分类,分析了我国商业银行如今要面临的外汇风险。同时通过引进外汇风险管理的基本原理、外汇风险防范的基本原则等,进一步对我国商业银行在外汇风险管理方面存在的问题给予剖析,并提出可行性的建议。     

我国商业性银行汇率风险管理建议

商业银行作为我国金融机构的重要组成部分,其很重要的一类服务对象是进出口贸易商,因此,商业银行需要面对外汇市场所带来的一系列风险,例如汇率风险。因此,加强汇率风险管理是我国商业银行面临的一项重要任务,只有有效地管理汇率风险,才能真正保证商业银行的安全和持续有效发展。本文将通过我国商业银行目前汇率风险管理的现状出发,找出其中存在的一些问题,并最终针对这些问题提出有效关于汇率风险管理的建议,期望能够给我国商业银行汇率风险管理有一定的指导意义。     

我国上市商业银行的汇率风险分析

汇改至今,我国汇率的双向浮动日益明显且浮动区间逐渐放宽。商业银行作为重要的市场主体,金融全球化过程中不可避免地暴露在汇率风险中。本文简要分析我国上市商业银行汇率风险现状,选取11家上市银行建立多元回归模型对汇率敏感性进行实证研究,发现汇率对各银行股价均有显著正向影响,但由于外汇敞口安排、业务结构及风险管理手段的不同导致影响程度不同。     

当前银行外汇风险管理的实践

人民币汇率成机制改革和外汇市场发展对银行机构的经营和风险管理提出了新要求，目前我国商业银行外汇风险意识比较淡薄，有效的风险管理和控制体系尚有待建立，该文从外汇风险管理的理念和认识，外泡风险敞口头寸的计算、外汇交易的限额管理等十个方面出发，提出了进一步加强银行外汇风险管理的措施。     

人民币汇率新机制对我国商业银行风险管理的挑战北大核心CSSCISSCI

2005年7月以来,央行出台了诸多改革人民币汇率形成机制、发展外汇市场的举措。汇率新机制的实施无疑对商业银行的经营机制和风险管理提出了新要求,带来了新挑战。本文首先分析了汇率新机制给我国商业银行所带来的风险和机遇,并强调指出,对于一家特定的银行而言,新的汇率机制要么是机遇,要么是挑战,不存在中间结果。在此基础上,文中分析了我国商业银行外汇风险管理的现状以及与国际先进银行的差距,并进一步提出了监管当局和商业银行应对挑战的措施。     

新汇率制度下我国商业银行外汇风险暴露的实证研究

本文拟采用回归分析对我国7家上市商业银行的外汇风险暴露进行实证研究,进而分析我国商业银行是否存在外汇风险暴露问题。实证结果表明,新汇率制度下我国商业银行的外汇风险暴露是存在的,而且在考虑汇率变动的时滞效应后,商业银行的外汇风险暴露是比较显著的,因此商业银行加强对汇率风险的管理不容忽视。     

浅析外币流动性风险对商业银行经营的影响

外币流动性风险是商业银行外汇经营过程中面临的最主要的风险之一.近年来,随着人民币对美元汇率持续走强,我国商业银行外币贷款增长偏快,增加了外币流动性风险.本文就商业银行外币流动性风险形成原因、影响因素和外币流动性风险对商业银行经营的影响作了分析,并对商业银行外币流动性风险管理提出了相关的建议.     

跨国公司的外汇风险管理综述

自2001年中国加入世界贸易组织,中国企业逐渐走出国门,近年来企业面临汇改带来的人民币升值的外汇环境,有机遇也有风险,我国不少跨国公司开始使用衍生产品来对冲人民币波动带来的汇率风险。本文对外汇风险管理的动机、方法和效果等国内外最新研究成果进行了回顾和评析,以期为我国学者在外汇风险管理研究和企业在外汇风险管理实践方面提供参考和借鉴。     

跨国公司的外汇风险管理综述

自2001年中国加入世界贸易组织,中国企业逐渐走出国门,近年来企业面临汇改带来的人民币升值的外汇环境,有机遇也有风险,我国不少跨国公司开始使用衍生产品来对冲人民币波动带来的汇率风险。本文对外汇风险管理的动机、方法和效果等国内外最新研究成果进行了回顾和评析,以期为我国学者在外汇风险管理研究和企业在外汇风险管理实践方面提供参考和借鉴。     

人民币汇制改革对我国商业银行风险管理的挑战

国际银行业在长期浮动汇率的实践中积累出一套成熟而完善的防范汇率风险的经验做法。与此形成鲜明对照的是,长期稳定的人民币汇率使得国内商业银行缺乏必要的外汇风险管理的经验和技能。而2005年7月以来央行出台的改革人民币汇率形成机制、发展外汇市场的举措使商业银行的信用风险、流动性风险、会计风险及外汇交易风险随之增大,对商业银行的经营机制和风险管理带来了新的挑战。商业银行既要采取积极措施,化解因人民币升值而引起的信用风险、流动性风险等,更应借鉴国际银行业的先进做法,尽快建立完善的风险管理体系,以应对更富弹性的人民币汇率。     

外汇衍生品与人民币汇率风险暴露——来自我国上市银行的经验证据

自2005年人民币汇率形成机制改革以来,汇率风险日益成为我国商业银行的主要风险之一。外汇衍生产品是对冲汇率波动的便捷工具和防范汇率风险的有效手段。以国内16家上市商业银行2006～2012年的数据为样本,对外汇衍生品与人民币汇率风险暴露之间量化关系的研究表明,外汇衍生品对我国银行汇率风险暴露系数产生了显著的正效应,有效缓解了人民币升值带来的负面冲击,具体而言,当外汇衍生品的对冲比例提高1％,汇率风险暴露系数可平均提高0．11。