欧洲银行“压力测试”的争议

在美国银行业刚刚完成了“压力测试”的任务并得到了市场的正面评价之后。欧洲也在国际货币基金组织（IMF）的要求下释放出了行将对域内银行进行“压力测试”的消息。不过,无论是在测试标准还是在测试结果上,欧洲银行的“压力测试”不会克隆美国。而正是操作方法的差异,市场对于欧洲银行的“压力测试”就会表现出不同的反应。     

银行压力测试辨析

美国财政部长盖特纳似乎有点儿不好意思了,想出了压力测试的金点子,说是要未雨绸缪,防患于未然,但是,所谓压力测试能测出什么     

欧洲银行压力测试有惊无险

7月23日,欧洲银行业压力测试的结果揭开面纱。结果显示,接受测试的91家欧洲银行,仅有包括德国地产融资抵押银行在内的7家银行未能通过测试,不合格率为7．7％。     

地方法人银行流动性风险评估与思考——基于34家机构流动性压力测试实证分析

压力测试是金融危机后监管改革的重要组成部分,已成为银行业监管的基石。当前国内发生的"包商银行接管事件"、"锦州银行重组事件"也深刻表明新常态下我国银行业风险较为严峻。根据人民银行金融稳定局开展压力测试的工作部署,本文选取了湖北省内38家地方法人银行机构开展流动性压力测试,对压力测试流程进行详细介绍,对压力测试中发现的相关问题进行思考,最后从监管和银行两个层面给出相关建议。     

压力测试及其在银行风险管理中的应用研究

压力测试在银行风管中有着重大作用,本文简要分析了压力测试、银行风险管理,并对比国内外压力测试的一些情况,进而提出了一些参考方法。     

欧洲银行压力测试的启示

2010年7月23日,欧洲银行监管委员会（CEBS）公布了欧洲银行压力测试的结果。这些测试涉及欧洲91家银行,其目的是确定银行体系的稳健性,以恢复市场信心,并采取相关行动来完善目前银行业的不足。总体而言,若欧洲经济出现该测试提及的最糟糕情景,欧洲银行可能面临5660亿欧元的潜在亏损,其中670亿欧元与主权债务冲击有关。到2011年底,总体的一级资本充足率将从2009年的10．3％下降至9．2％。     

IMF对中国金融体系稳定性的评估

正2011年6月,IMF发布了与中国人民银行、银监会参与完成的《中国金融系统稳定性评估》研究报告,对中国金融体系的宏观金融环境、金融体系、银行系统进行了评估分析,得出中国金融体系总体风险可控的结论,但也指出了中国经济体制的缺陷和金融体系面临的主要风险。对宏观金融环境的评估一是,中国经济在过去30年中一直保持高速增长。自1978年以来,中国经     

金融稳定评估与中国银行业压力测试分析

本文简要评述了金融稳定评估FSAP ,对银行业压力测试和国内银行压力测试现状进行介绍 ,为国内银行进行金融稳定分析提供参考。     

美欧日银行业的压力测试

按照国际货币基金组织的定义,压力测试是指评估金融体系对罕见但仍有可能的宏观经济或金融市场波动冲击承受能力的一系列方法与过程。压力测试作为前瞻性的风险管理工具,是识别和评估金融体系潜在风险的重要方法。此次国际金融危机后,美国、欧盟、日本(以下称美欧日)等发达国家将     

国内外银行压力测试研究与应用现状综述

压力测试（stresstesting）是指利用一系列方法来评估金融体系承受罕见但是仍然可能（extreme butplausible）的宏观经济冲击或者重大事件的过程,以此找出金融机构在极端市场情况下的承受能力。随着各国金融监管当局对系统性风险的日趋重视,宏观压力测试方法逐渐成为检验一国银行体系的脆弱性、维护金融稳定的首选工具。目前,压力测试已在美、英等国金融机构中得到广泛和深入的应用,我国也逐渐把压力测试作为金融系统风险管理的重要手段,但是我国商业银行在压力测试的运用方面仍处于起步阶段。基于以上原因,本文在归纳总结国内外相关研究成果的基础上,系统介绍压力测试的内涵及这种风险测量技术在国内外银行业的研究与应用现状,提出了我国压力测试存在的不足和未来努力的方向。     

中国注资IMF最多

在欧元区经济日益恶化之际,包括中国和巴西新兴市场国家,7月2日正式承诺向国际货币基金组织注资,帮助该组织的放贷能力增加将近一倍,达到4560亿美元。其中以中国承诺增资的数额最大,为430亿美元。美国则没有提供资金。     

IMF份额改革带给中国更多挑战

国际货币基金组织（IMF）执行董事会11月初通过了份额改革方案。份额改革完成后,中国所占份额将从目前的3．72％升至639％,投票权也从365％升至607％,超越德、法、英,仅位列美国和日本之后。     

我国商业银行宏观压力测试研究——基于四类银行的SUR模型

本文以不良贷款率作为评估银行主要风险的指标,建立SUR模型对我国国有商业银行、股份制银行,城市商业银行和农村商业银行四类银行进行了宏观压力测试。通过构建房价下跌和物价上涨的极端情景,运用蒙特卡洛模拟方法得到宏观经济因素冲击下四类银行的贷款损失分布,结果表明在设定的压力情景下,四类银行的贷款损失率都有不同程度的上升,国有商业银行的稳健性最好,而城市商业银行表现相对较差。     

何为银行压力测试？

银行压力测试是一种以定鞋分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集刚和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。     

商业银行信用风险压力测试

压力测试一词是指用来测度金融机构对于一些异常但又可信事件脆弱性的各种技术的总称.本文在压力测试概念的基础上,指出信用风险压力测试是商业银行信用风险管理的一个重要组成部分,详细介绍了商业银行信用风险压力测试的全过程--搭积木的方法.最后,强调了压力测试结果的解释与应用问题.     

商业银行信用风险压力测试

信用风险压力测试是商业银行信用风险管理的一个重要组成部分,本文介绍了商业银行信用风险压力测试的主要方法——"搭积木法",强调压力测试对于新兴市场国家银行风险管理的重要性。     

基于中小商业银行信用风险的宏观压力测试——以湖北A银行为例的实证分析

受次贷危机和全球性经济衰退的影响,2009年和2010年美国共有297家银行倒闭。在此期间,美联储对美国19家大型银行进行统一的压力测试,并据此判断各大型银行的资本充足性和金融系统的稳定性。美国此举给其它国家和地区带来一个值得借鉴的经验,欧盟也对欧洲各银行进行了压力测试。2007年12月我国银监会颁布《商业银行压力测试指引》,要求商业银行积极推动压力测试的研究和应用。     

商业银行压力测试研究

随着商业银行金融工具的多样化以及经营领域的全球化,商业银行所面临的风险更加复杂,从而要求商业银行具有更高的风险预测和风险管理能力。对压力测试的研究有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的风险承受能力,并通过主动改变经营策略防范风险。     

银行压力测试的国际实践、挑战和应对策略

全球金融危机突显了金融体系的脆弱性。在此背景下,银行压力测试对防范金融风险和银行业危机都具有重要意义。本文概述了银行压力测试的类别、方法和作用,介绍了近期有关国际组织和监管当局的实践措施和关注重点,分别论述了美国、英国和欧盟在银行压力测试方面采取的政策框架和实践措施,对银行压力测试面临的各种挑战进行了分析,并探讨应对策略。     

商业银行信用风险压力测试的方法和实践

本文系统地总结了商业银行信用风险压力测试的主要技术方法,讨论了各种方法的优缺点和适用性,介绍了国外银行的实践情况,为国内银行开展信用风险压力测试提供参考.