浅论组合投资

投资活动是企业理财活动的重要内容。若投资不当,就会造成“一招失误,满盘皆输”的结局。提高投资效果、尽可能降低投资风险是投资急需解决的问题,本仅浅要论述企业对外投资中的证券组合投资和对内投资中的资产组合投资。     

影视投资分类、组合及风险控制研究

本文首先对影视投资分类、影视投资风险和不确定性决策进行界定和分析;接着对影视投资风险控制和应对策略进行研究,提出6种利用影视投资组合降低投资风险的方法;最后,应用投资组合理论对影视投资组合进行设计。这种定量研究思维对目前的影视投资理论和实践都具有重要的启发作用。     

开放式基金证券组合投资研究

针对开放式基金随时面临投资者的赎回要求这一特点，利用多元统计中的聚类分析和主成分分析，寻找资金进出方便且具有投资价值的股票，建立股票池，然后对股票池中的股票进行市场调研，选出若干只具有投资价值的股票，构建适合开放式基金管理人操作的证券组合投资，最后依公式确定证券组合投资的比例。     

证券投资组合策略研究

证券投资组合问题的研究是当前投资领域中的一个热点问题。本文根据投资者对证券收益的要求，从经常收入和资本增值方面研究如何进行证券组合，以满足投资者的要求。     

引入VaR约束的投资组合模型

通过对Markowitz投资组合模型的简要分析,指出其存在缺陷.VaR是近年来最为流行的风险管理工具.本文将VaR约束引入Markowitz投资组合理论中,建立基于VaR约束下的投资组合模型.     

中国债券投资价值分析

本文以在沪深交易所上市交易的国债、企业债券和国债回购品种为研究对象，分析研究影响市场利率变动的因素，判断中国债券市场投资价值与投资风险，解读人们对债券投资认识的误区。     

房地产投资组合理论的研究

一、风险最小投资组合模型的建立 1.房地产投资组合的收益与风险。 （1）投资组合的期望收益率。 投资组合期望收益率E（RP）可定义为组合中各投资项目期望收益率的加权平均。设E（Ri）为第i类房地产投资的期望收益率；     

从系统论看投资组合

<正> 系统论是四十年代,美籍奥地利学者贝塔朗菲创立的一种现代科学和现代思维方式,丰富和深化了唯物辩证法的方法系列,主要就是通过整体性、相关性、有序性方法,来分析判断复杂的事物。系统论与系统研究方法是哲学上的高度概括,对各门具体科学的研究有着一定的指导意义,在投资组合中我们同样可以看到它的作用。投资组合是利用各种不同类别、不同性质的投资工具将资产投资于不同的领域,以期在收益性、安全性和流动性上达到平衡,在预计可接受的风险水平下,争取最大     

投资组合保险对市场波动影响的研究

投资组合保险是投资者管理市场风险的一种方法 ,但本身存在一定的局限性。通过对市场上影响股票均衡价格的投资交易者的头寸进行分析 ,从而得出投资组合保险在一定的条件下可能增大市场的波动 ,并提出发展我国投资组合保险的几点建议。     

我国养老保险基金进入资本市场的投资组合模式构造

养老保险基金是养老保险制度存在和发展的物质基础和前提条件。养老保险基金的负债性质，决定了养老保险基金应在确保安全性的前提下进入资本市场，通过科学、有效的资产组合管理，实现养老保险基金在积累不断扩大前提下的保值、增值。     

不同借贷利率下投资组合有效前沿的推导

文章运用一种几何方法推导出了不同借贷利率下投资组合有效前沿的方程。我们首先把Markowitz模型的有效前沿用投资组合的权重向量表示出来,然后将不同借贷利率下的资本市场线(CML)也用投资组合的权重向量表示出来,接着根据CML的定义在Markowitz模型的有效前沿上分别求出不同借贷利率下资本市场线与Markowitz模型有效前沿的切点,同时也得到了不同借贷利率下CML的斜率,这样就推出了不同借贷利率下投资组合的有效前沿。     

基于VaR的融资融券投资组合市场风险分析

本文以海通证券、长江证券、中信证券和宏源证券等四只融资融券标的证券为例构建了一个简单的投资组合,在此基础上求出投资组合市场风险的VaR值,并利用边际VaR、增量VaR和成分VaR等三种VaR工具对投资组合市场风险进行分析,考察四只融资融券标的证券对投资组合市场风险的影响.     

引入VaR约束的投资组合模型

通过对Markowitz投资组合模型的简要分析，指出其存在缺陷。VaR是近年来最为流行的风险管理工具。本文将VaR约束引入Markowitz投资组合理论中，建立基于VaR约束下的投资组合模型。     

证券投资组合优化的数学模型分析

一、证券投资的收益率与风险投资者投资于某种证券是为获得收益。若投资者在 t时期初以单价 Pit购进证券 i,在该期发行证券 i的公司分发给投资者的单位证券股利或利息为 Ait,在 t 1时期初证券 i的市场价格为 Pit 1 ,则投资者在该期的投资收益率 ri=[(Pit 1 - Pit) Ait]/Pit。由于它受证券市场以及股份公司经营业绩等因素的影响 ,所以 ri 是一个随机变量 ,用其数学期望 ui=E(ri)表示该证券预期收益率的大小 ,ui 越大 ,则该证券的获利能力越强。假设投资者所能选择的证券种类有 n个 ,各种证券在证券总投资中所占的比重分别为 W1 、W2 、…     

投资基金组合的投资问题研究

投资基金的原则是利益共享、风险共担,是一种积少成多的大众化的投资方式。我国证券市场的发展还不够完善和成熟,造成我国对于投资管理的策略和理论的研究方面比较落后,仍处于初级阶段。而作为基金主要投资方式的组合投资对基金的业绩有决定的作用。