浅析房价与商业银行的信用风险——商业银行对房价的“矛盾感情”

商业银行的风险管理中首要的是防范信用风险,考察客户的现金流状况来度量银行面对的违约风险.房产商和潜在的购房者都需要银行的贷款支持,对于这两类客户群体,他们的违约风险中有个很关键的因素就是房价,商业银行是否更加倾向于较高的房价还是相反?     

中国住房抵押贷款拖欠风险研究

本文使用中国某主要商业银行2004年4月至2009年5月发放的大样本房贷数据考察了房贷拖欠和违约风险决定因素及其区域差异。研究发现:(1)房价余额比(PTB)显著影响房贷拖欠风险,但债务收入比(DTI)不显著,这表明借款人通常因权益为负而非负担不起而违约。(2)房价只对1个月房贷拖欠具有显著负影响,贷款余额对所有房贷拖欠和违约风险具有显著正影响,而收入和月供无显著影响。据此,商业银行应加强对大额房贷违约风险的管理。(3)房价增长率对所有房贷拖欠和违约风险具有显著负影响,而收入增长率只对1个月拖欠风险具有显著负影响。因此,只要房价和收入保持增长,房贷拖欠和违约风险将下降。(4)房贷拖欠风险具有明显的城市差异。因此,地理位置多样化有助于降低房贷拖欠和违约风险。(5)二手房房贷比一手房房贷具有更高的拖欠和违约风险,商业银行应加强二手房房贷的拖欠和违约风险管理。     

浅谈商业银行信用风险控制

信用风险。是商业银行在经营过程中面临的主要风险。它不仅是指由于借款者主观违约不能如期偿还贷款本息,而使银行承担实际的违约风险,而且指由于客观原因造成借款者还款能力下降或信用等级降低,使银行面临的潜在的违约风险。加强我国城市商业银行信用风险管理成为当务之急。     

当前地方金融业的主要风险分析

正1.经济下行风险为最主要的风险。当前我国经济下行几乎确定无疑,而下行的风险因素也几乎确定无疑,那就是房价下跌和地方债违约。而这两个因素的背后均是商业银行的抵押信贷和贷款支撑的。也就是说,商业银行的两个主要信贷投向一个半已经出现了问题。这样,我国经济中存在的风险全部或大部分就集中到了银行身上。对于任何一个的金融机构,决不可能在这轮经济下行中能独善其身,其区别是涉及的深浅程度,造成的冲击大小不同而已。2."影子银行"现象需密切关注。国际货币     

中国上市商业银行信用风险差异性分析

信用风险是商业银行存在的主要风险,如何将信用风险控制在一个较低的水平已成为我国商业银行发展壮大的迫切要求,因此商业银行信用风险研究对于整个银行业有效评估及管理具有非常重要的意义.本文基于2008-2015年我国12家上市商业银行的面板数据,采用变系数估计模型,通过面板数据计算出12家上市商业银行的违约距离,并对影响违约距离的主要因素进行了回归分析.结果表明,资产规模越大的银行对于风险的承受能力越高,因此银行风险越低,违约距离也就越大.存贷比例增加时,贷款减少而存款增加导致信用风险下降,违约距离增加.资产负债率越高,其偿还债务的比例也就越大,因此其风险也就越高,违约距离就会减小.     

防范贷款风险刻不容缓

商业银行对一国的政治、经济影响是双重的，因此，在追求经济效益的同时，加强对商业银行的风险管理和防范是提高信贷资产质量的必须条件，也是治国的一件大事。 　　一、进行贷款风险管理的基本原则 　　1贷款风险应实行全面管理。商业银行所经营的产品本身即货币及其他证券具有较高的风险性，其风险可分为外部风险和内部风险。外部风险是指由于外部经济因素变化给银行造成的风险，包括 :①国家宏观经济政策变化；②宏观经济运行状况；③经济生活中各种要素价格的变化；④国际经济环境的变化；⑤客户各种违约行为。内部风险是指由于商业…     

改善我国中小企业融资现状的政策建议

一、银行方面 1.即使央行出台了支持中小企业贷款的指导意见,但并不意味着放松了既定的信贷原则,商业银行仍然不能因此制造不良资产。在没有较大的利差政策保证银行通过正常贷款利息补偿企业违约损失的情况下,如果中小企业不能有效克服自身违约风险,将会直接影响商业银行为中     

个人购房抵押贷款的主动违约风险分析

在漫长的个人购房抵押贷款期限内,银行面临着借款人的违约风险、抵押物风险、通货膨胀风险、金融市场风险、流动性风险、外在风险等一系列风险。本主要分析借款人违约风险中的主动违约,从理论上探讨了房地产价格变动与主动违约之间的函数关系和主动违约率与时间之间的关系,认为当房价发生较大幅度下降时,主支违约是借款人在不确定的经济环境中实现成本最小化的理性行为,而且,这种主动最大的可能性是发生在贷款合同签定后的第一、二年内。     

金融科技对股份制商业银行违约风险的实证研究——基于KMV模型及面板数据

随着对新兴技术的革新与应用，催生了一批金融科技工具，给人们生活带来极大便利的同时也给传统商业银行带来一定的违约风险。文章应用KMV模型估计了选取的11家A股上市股份制商业银行样本在2012—2020年各年的期望违约率，并以该指标来衡量其违约风险，进一步探究了金融科技的发展与股份制商业银行违约风险之间的关系，实证结果表明：（1）整体而言，金融科技的发展增大了国内股份制商业银行的违约风险。（2）阶段性而言，金融科技的发展对股份制商业银行违约风险的影响趋势呈现倒U型曲线关系，即金融科技发展的前期阶段，会增大股份制商业银行的违约风险，后期则会降低其违约风险。最后，根据所得出的结论提出了相关政策建议。     

商业银行个人房贷违约风险的防范对策

个人房贷违约风险又称信用风险,是指银行作为贷款人因借款人无力按期还本付息,或故意不履行还款义务,不按照个人购房抵押贷款合同中规定的还款计划按时偿还贷款本息而遭受信贷资金损失的可能。文章探讨了商业银行个人房贷违约风险的防范对策。     

对商业银行个人理财业务发展的几点建议

银行个人理财业务又称财富理财业务，是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一。国际上成熟的理财服务是指银行利用客户的信息与金融产品，分析客户自身的财务状况，通过了解和发掘客户的需求，制订客户财富管理的目标和计划，并帮助选择金融产品已实现客户理财目标。20世纪70年代以来，全球商业银行在金融创新浪潮的冲击下，个人理财业务获得了快速发展。从发达国家银行个人理财业务发展趋势来看，个人理财业务具有批量大、风险低、业务范围广、经营收益稳定等优势，在商业银行发展中占据着重要位置。     

浅议我国商业银行信用风险管理

一、商业银行信用风险及信用风险管理 (一)商业银行信用风险 信用风险(Credit Risk),即贷款者违约风险,指商业银行的贷款客户在贷款到期时发生财务困难,不归还贷款本金和支付利息的风险;是由于借款人或市场交易对方违约而导致损失的可能性,以及由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失的可能性.     

中国银行业系统性风险研究*——宏观审慎视角下的三个压力测试

本文在传统网络模型中加入去杠杆—降价抛售机制,研究以下两类宏观经济冲击对银行体系系统性风险的影响。从房地产贷款违约压力测试看,房地产贷款违约引起的传染风险是系统性风险的重要来源;传染损失比重和去杠杆次数结果则表明,2007年我国银行面临的传染风险最高,之后呈现快速下降的趋势;参数敏感性结果表明,网络模型中去杠杆、降价抛售以及破产对传染风险的相对重要性依次递减。从地方政府融资平台贷款违约压力测试看,大型商业银行受平台贷款违约的影响小于股份制和城市商业银行。此外,平台贷款违约概率存在阈值,在阈值之上银行损失和倒闭急剧攀升。基于银行倒闭压力测试,量化出本文的网络模型相对于传统网络模型的优越性。本文还发现中国金融体系的系统重要性与系统脆弱性指标的“错配”对于维持金融体系稳定非常关键。     

我国商业银行净利差的影响因素及分类研究

本文利用我国21家商业银行1999—2007年的数据,检验了我国商业银行净利差的影响因素,并具体分析了国有银行、股份银行和城市商业银行净利差的决定因素。结果表明,我国商业银行净利差的影响因素包括违约风险、利率风险、流动性水平、风险厌恶程度、暗含利息支付、非利息储备的机会成本、管理质量、市场份额和政策因素,2004年央行改革对国有银行和股份制银行净利差有显著影响。最后,本文针对政策、战略等方面对各类商业银行提出了建议。     

巴塞尔新资本协议与银行贷款定价——一个基于信贷市场系统性风险的模型

固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的最低资本金要求;兼顾违约风险损失与银行盈利能力的最低资本金要求。研究发现:(1)前一类资金本约束会导致不当的银行贷款定价决策,本文证明在巴塞尔新资本协议的内部评级法下采用这类资本金约束,会引起包含系统性风险的违约概率与贷款利率的反向联动,从而使银行失败的风险增大;(2)后一类资本金约束则能有效解决上述贷款定价与系统性风险之间存在的不合理关系。据此提出在普遍采用巴塞尔新资本协议的趋势下,我国银行业资本监管应高度重视信贷市场的系统性风险,银行的资本金充足率应兼顾风险因素与银行的赢利能力。     

试论当前我行实施客户经理制的问题和对策

对银行来讲，客户的重要性不言而喻。银行和客户实际上已经形成荣辱与共、息息相关的利益共同体。谁赢得了客户，谁就赢得了市场，谁就赢得了更多发展机会。既然客户对银行这么重要，银行就要不遗余力地开发培育客户．银行开发培育客户需要依靠一支训练有素的专业化队伍，而构成这个队伍的具有较高综合素质的人员就称之为客户经理。客户经理在商业银行占有非常重要的地位，因为商业银行的发展离不开优质客户，优质客户又需要商业银行全方位、     

论贷款风险及其管理

贷款风险的形成可分为银行风险、客户风险、政策风险、操作风险等。效益性、安全性、流动性是商业银行的经营原则,防范债权风险、保证债权安全一直是商业银行的工作重点。     

贷款企业违约率测度研究的成因

2008年爆发的次贷危机引起世人广泛关注,表面上看是由于美国因房贷违约而引起的金融危机,本质上则是金融秩序与金融发展,金融监管不到位而造成的.然而,不只是美国存在着银行经营者与银行监管方面的缺失,我国的商业银行在经济进步和企业发展的过程中积累了巨额不良贷款,对实体经济的运行造成了很大的冲击.虽然政府采取了诸多措施来缓解这种现象,但商业银行因为管理制度不健全和信用风险管理能力薄弱等原因依然面临着企业贷款违约的现象.随着金融经济全球化的程度不断加深和金融市场的不稳定性,各国的投资机构和商业银行的信用风险遭到了前所未有的挑战和激化,我国贷款企业违约风险测度问题仍然是商业银行信用风险管理研究的重点.同时由于我国商业银行开发的违约率测度模型尚有不完善之处,所以我国贷款企业违约率测度问题仍值得进一步深化和研究.商业银行贷款发放和贷后控制的重要依据就是贷款企业的违约率测度,因而对它进行深一步的研究具有重要意义.本论文是以贷款企业违约的原因为出发点,先研究企业的内部违约起因及问题,然后向外拓展到企业的外部经济环境,.从而使商业银行更准确的认识贷款企业违约的特征,为商业银行以后发放贷款提供决策依据和支持.     

以防范风险为前提 大力发展中间业务

随着我国商业银行改革的不断深入、金融创新的不断发展，中间业务由不运用或不直接运用自己的资金向商业银行垫付资金转变，由接受客户委托向银行出售信用转变，由不承担风险向承担风险转变，这些趋势表明我国商业银行正逐步涉足较高风险的中间业务，促使我国商业银行在发展中间业务上必须尽快提高认识，从防范风险，到控制风险，实现中间业务的跨越性发展。     

香港商业银行风险因素分析——基于2000—2011年的面板数据

香港商业银行面临信用风险、市场风险和操作风险三大风险。而这三大类风险的影响因素包括银行经营风险因素、资产价格泡沫因素、客户心理和预期因素及宏观经济政策因素。本文通过构建香港商业银行的风险因素模型,以面板数据来分析这些因素对商业银行风险的具体影响效应,从而为香港商业银行目前的监管方式和控制方法的改进以及进一步完善香港商业银行监管运营的组织体系提出政策建议。