云南省城镇居民消费与收入关系的非参数回归分析

近二十多年来,非参数统计的方法已广泛应用于计量经济学的研究。由于不需要预先确定变量间的函数关系,对计量经济模型的估计和预测提供了多方面和灵活机动的表现形式。本文尝试将非参数估计理论引入到回归模型中,通过建立非参数回归模型及普通的线性回归模型对云南省城镇居民可支配收入及消费之间的关系进行比较研究。     

我国货币流通量与通货膨胀动态关系的非参数回归分析

为研究我国货币流通量与通货膨胀之间的动态关系,本文将非参数局部线性估计理论引入到回归模型中,建立通货膨胀非参数回归模型并和传统的线性回归模型进行比较,发现传统的线性回归模型不能理想的捕获我国货币流通量与通货膨胀之间的动态关系。     

我国货币流通量与通货膨胀动态关系的非参数回归分析

为研究我国货币流通量与通货膨胀之间的动态关系,本文将非参数局部线性估计理论引入到回归模型中,建立通货膨胀非参数回归模型并和传统的线性回归模型进行比较,发现传统的线性回归模型不能理想的捕获我国货币流通量与通货膨胀之间的动态关系.     

Bootstrap法在核估计中的应用展望

Bootstrap方法在近三十年间已经得到了极大的发展和扩充,并被广泛地应用于统计学的各个领域。介绍Bootstrap方法的基本思想,并给出例子;介绍概率密度核估计的概念;回归模型的Bootstrap通常有两种抽样方式及其分析非参数回归函数的权函数估计,引进N-W核回归。Bootstrap法在核估计中的应用做出展望。     

基于多项式回归模型的货币供应与通货膨胀的实证分析

通货膨胀是当前中国国民经济发展中遇到的热点问题,从探讨与通货膨胀率关系最直接的变量货币供应量出发,首先定性的讨论它们之间的有关理论和关系,然后通过实际数据,采用R软件,用非参数LPE回归模型对货币供应与通货膨胀的因果关系进行实证分析,并将此结果与线性回归和多项式回归模型比较,得出多项式回归模型优良的结论,最后,通过实证结果分析,得出相应的结论。     

半参数空间变系数回归模型的两步估计方法

文章首先介绍了部分回归模型、空间变系数模型及估计方法等相关理论知识。通过对以前所研究的半参数模型，将单个自变量非线性函数与空间变系数模型进行有效组合，提出了半参数空间变系数回归模型两步估计方法，并从试验设计、模拟试验结果分析两个方面入手，对该估计方法运用效果进行模拟，结果具有较高的可靠性和稳定性，实现了对常值系数的有效计算和估计，为相关人员提供有效的借鉴和参考。     

自回归滑动平均模型参数估计方法的仿真比较

自回归滑动平均模型(ARMA模型)是最常用的平稳序列模型之一,本文在模型阶数已知的情况下,重点研究ARMA模型中未知参数的矩估计和自回归逼近估计,进行仿真计算,并对计算结果进行比较分析。     

半参数方法在编制手机特征价格指数中的应用

本文利用半参数分析的原理与方法，建立手机特征价格指数的半参数回归模型，并进一步讨论了半参数模型的估计方法、Hausman检验及拟合优度比较方法。同时建立了普通线性回归模型，通过对比可知，半参数回93模型的效果优于普通线性回归模型。根据半参数回归模型，本文编制了合并数据的手机特征价格指数，结果发现手机的价格指数是逐月下降的，这也符合实际预期。     

非参数分位数估计在我国非寿险公司偿付能力额度计算中的应用

本文对保险公司偿付能力常用估计方法——比率法做了改进,比较了三种不同分位数估计方法的稳健性,使用稳健的非参数分位数估计方法对比率法中的赔付率做了分位数估计,并将这个估计结果代入含投资收益的比率法模型中,对我国非寿险公司偿付能力额度进行了短期预测.     

CAPM模型中β系数的非参数估计

在资产定价模型的实证检验中,由于证券期望收益与系数β值之间未必存在严格的线性关系,因此使用一般线性回归方法对β进行估计必然会导致模型的不准确。作为对这种估计方法的修正,本文提出了可变系数回归模型,利用局部加权最小二乘估计方法对模型中的系数β进行估计,并研究了模型中局部权系统的决定问题,该模型是一般线性回归模型的推广。由于系数的可变性,使得估计结果更适应实际数据的变化规律,从而估计结果更为精确,该方法也为风险管理和监督提供了较为有用的数理工具。     

基于不同的计量模型β系数的实证研究

本研究将选取若干行业作为研究对象,利用近十年的数据,结合White统计量和CUSUMSQ统计量检验行业β系数的稳定性,结果表明每个行业均呈现出不稳定性;采用OLS回归,GARCH(1,1)、状态空间模型和非参数模型对β系数进行估计,状态空间模型中设定β系数服从随机系数、随机游走和均值回复过程,通过R2、MAE和MSE来判别各模型拟合精度.结果显示,90％以上行业采用随机系数模型拟合效果最好,基于状态空间的随机系数模型表现最优.     

我国单位GDP能耗变化走势的实证分析

文章采用1978—2008年的数据,对我国单位GDP能源消耗的变化走势进行了实证分析。通过利用指数模型、对数线性模型以及非参数回归模型对单位GDP能耗变化走势进行了拟合分析,结论表明,我国单位GDP能耗随着时间的变化呈现指数型递减。另外,从拟合效果来说,相对于参数回归模型而言,非参数回归模型更能有效地拟合单位GDP能耗的变化走势。最后给出了政策建议。     

中国宏观经济混频数据模型应用——基于MIDAS模型的实证研究

传统宏观计量模型需要利用加总或插值等方法将混频数据统一到同频数据再应用于宏观经济模型中。而混频数据模型是直接利用混频数据构建模型,避免了因数据加总或插值导致的信息损失和人为信息的虚增,充分利用了现有高频数据的信息,改进了宏观计量模型估计的有效性和预测的精度。混频数据抽样模型(MIDAS)是混频数据模型的一种,它使用参数控制的滞后权重多项式函数对高频滞后数据进行有权重的加总并构建模型,再通过数值优化和非线性的方法估计混频数据模型中的最优参数。MIDAS模型是攫取现有高频数据的全样本信息用于宏观经济和金融的分析与预测的有效方法,本文基于该模型的实证研究探寻混频数据在中国宏观经济应用中的有效性。     

基于Bootstrap的Brown-Mood回归系数估计法的改进——以我国农村居民消费模型为例进行实证分析

文章指出了基于秩的非参数回归系数估计法Brown-Mood方法中所存在的优势及其不足之处,在直接采用两组数据的中位数进行系数估计时,大量可以得到的样本信息都会丢失掉,也就是存在着信息利用效率低下的问题。为此,文章提出了将非参数Bootstrap方法用于回归系数的估计中,对Brown-Mood估计法进行调整改进,在提高样本信息利用率的同时,对从多个子样本中得出的估计量求均值,可以提高系数估计精度。文章以我国农村居民消费模型为例,通过应用R软件所实施的大量数值模拟,验证了基于非参数Bootstrap改进后的Brown-Mood估计法所得的残差序列的方差较改进前减小了,说明残差平稳性有所提高,估计精度增强了。与此同时,文章还通过非参数Bootstrap方法得到了回归系数的置信区间。     

基于非参数回归模型的货币供应与通货膨胀的实证分析

通货膨胀是当前我国国民经济发展中遇到的热点问题,本文从探讨与通货膨胀率关系最直接的变量货币供应量出发,首先定性的讨论它们之间的有关理论和关系,然后通过实际数据,采用R软件,用LPE回归模型对货币供应与通货膨胀的因果关系进行实证分析,并将此结果与一般参数回归模型比较,得出LPE回归模型明显优良的结论,最后,通过实证结果分析,得出相应的结论。     

我国城镇居民消费与收入的动态关系——基于非参数回归模型的实证分析

本文认为我国城镇居民消费行为在不同时期存在显著的差异,而传统的计量经济模型是无法解释的。于是尝试将非参数估计理论引入到回归模型中来,通过建立非参数回归模型及普通的线性回归模型对我国城镇居民可支配收入及消费支出之间的关系进行比较研究。并且分析了反映可支配收入与消费支出关系的时间变边际消费倾向及弹性系数。     

非参数估计方法在长江和珠江三角洲地区城镇居民消费支出分析中的应用

本文给出商品消费支出份额Working-Leser非均匀面板数据固定效应和随机效应模型的非参数局部线性估计方法,并用之估计和比较珠三角和长三角两地区城镇居民各类商品消费支出结构。利用支出弹性分析方法,分析和比较两地区城镇居民的消费结构差异。     

中国非寿险公司偿付能力额度研究——区分公司规模含投资收益的比率法

本文使用比率法对我国非寿险保险公司的相关数据进行研究,建立一个改进比率法模型,并在模型中加入了投资收益和公司规模对保险公司年末偿付能力的影响.为了满足比率法对数据分布的假设,文中对按公司规模分组后的数据进行了Box-Cox变换,提高了数据正态拟合效果,利用变换前后的数据进行了对比分析,增加了估计结果的信度.最后利用变换后数据的估计结果进行了短期预测.     

基于时变参数的我国生产函数研究

论述了将面板数据应用于状态空间模型并采用卡尔曼滤波算法对模型参数进行估计的方法。应用该方法,对含有时变参数的柯布-道格拉斯生产函数建立了状态空间模型,选取省际面板数据估算了1986-2011年东、中、西部的产出弹性及技术进步效率,确定了不同区域要素弹性及技术水平的时期变化趋势,并对其变化差异进行了分析。结果表明,东部地区资本产出弹性逐步下降,劳动产出弹性稳步上升;中部地区资本产出弹性与劳动产出弹性均呈上升趋势;西部地区资本产出弹性逐步上升,劳动产出弹性不断下降。     

非参数估计方法在长江和珠江三角洲地区城镇居民消费支出分析中的应用

本文给出商品消费支出份额Working-Leser非均匀面板数据固定效应和随机效应模型的非参数局部线性估计方法,并用之估计和比较珠三角和长三角两地区城镇居民各类商品消费支出结构。利用支出弹性分析方法,分析和比较两地区城镇居民的消费结构差异。