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本文运用14家商业银行的实际数据,对《商业银行资本充足率管理办法》实施后,资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平的影响进行实证研究。结果表明,目前商业银行资本充足率水平的提升主要得益于政府注资等外部行为,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅度提高资本充足率水平的作用尚不明显,同时,资本监管的压力也不能解释近年来商业银行资产风险水平的变化。 相似文献
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目前,商业银行非信贷资产业务随着银行业务多元化的发展不断扩大。银监会《资本充足率管理办法》的颁布,实现了商业银行由追求规模扩张的粗放型发展向资本约束型发展的过渡,必将会对包括信贷资产和非信贷资产在内的所有风险资产的管理和风险控制产生重要影响。目前,我国商业银行对于非信贷资产的风险认别和管控的重要性还没有充分认识,潜在一定的风险隐患,本文就如何利用资本充足率约束,根据风险为本的监管理念,监督和促进银行非信贷资产业务的多元化健康发展方面提出自己的见解。 相似文献
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资本充足状况是商业银行审慎监管的核心内容,银行资本充足状况与贷款损失准备等资产减值准备计提是否完全充分有着较为密切的关系。资产损失准备提取不充分,不仅会降低商业银行抗风险能力,也会造成商业银行利润虚增。只有在充足计提资产损失准备的前提下,资本充足率计算才真实可信,各行之间才具有可比性。2004年2月银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》特别强调,商业银行资本充足率的计算应建立在充分计提贷款损失准备等各项减值准备的基础之上。本文通过对深发展、浦发、民生和招商银行资本充足状况和八项资产损失准备计提情况进行… 相似文献
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资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8%的标准。与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足。本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率。 相似文献
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资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循<巴塞尔协议>资本充足率不低于8%的标准.与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足.本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率. 相似文献
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我国商业银行资本充足率影响因素的实证研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文在分析了我国商业银行资本充足率的内生性基础上,选取了我国49家商业银行样本数据,采用Logit模型分析法,对我国商业银行资本充足率影响因素进行了实证研究,结果表明盈利能力、风险水平、固定资产比率以及银行性质都是影响其资本充足率的因素。总体而言银行规模不会影响资本充足率水平,但是不同性质银行的规模则对资本充足率会有不同的影响。 相似文献
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随着外资银行进入中国,我国商业银行面临的竞争日益激烈。长期以来我国商业银行普遍忽视对资本金进行管理,资本金不足,资本充足率偏低,资本充足率是一个用来衡量银行资本与资产风险预防程度相对而言是否充足的重要指标,提高资本充足率对银行自身经营和银行市场竞争能力的提高具有重要的意义。本文对我国商业银行资本金现状以及补充途径进行了详细的分析,并提出了商业银行补充资本金的相关建议。 相似文献
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本文在分析了我国商业银行资本充足率的同生性基础上, 选取了我国49家商业银行样本数据,采用Logit模型分析法,对我国商业银行资本充足率影响因素进行了实证研究,结果表明盈利能力、风险水平、固定资产比率以及银行性质都是影响其资本充足率的因素.总体而言银行规模不会影响资本充足率水平,但是不同性质银行的规模则对资本充足率会有不同的影响. 相似文献
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资本约束是商业银行监管的要求,也是商业银行自身发展的要求。中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》(以下简称《新办法》)规定了商业银行资本充足率的最后达标期限,资本管理成为各家商业银行高度重视并积极解决的战略问题。商业银行不同于一般的企业,从事的是高风险的货币经营业务,既有追求高额利润、资本高回报的客观要求,也有控制风险、审慎经营的内在要求。这就要求银行的经营管理,要以资本充足率为核心,以资本约束银行的风险资产业务扩张;资本将成为风险资产增长的限制条件,不能再以市场份额和资产规模为标准。 相似文献
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We explore the relationship between fintech, macroprudential policies, and commercial bank risk-taking. Based on system generalized method of moment modeling on a panel data of 114 commercial banks in China from 2013 to 2020, results show that there are functional differences in the impact of fintech on bank risk-taking. Payment and settlement technology (PST), capital raising technology (CRT) and investment management technology (IMT) are positively correlated with bank risk-taking. In contrast, market facility technology (MFT) negatively correlates with bank risk-taking. We also find that macroprudential policies weaken the promotion effect of CRT on bank risk-taking and strengthen the inhibition effect of MFT on bank risk-taking while having no significant moderating effect on PST and bank risk, IMT and bank risk. Further, the micro characteristics of banks (capital adequacy ratio, asset scale, liquidity level) affects the moderating strength of macroprudential policies. Various robustness tests confirm our conclusions. 相似文献
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选取2007-2017年中国25家上市银行数据,采用面板回归模型对公司治理与资本监管对银行风险承担的影响进行实证分析。研究表明:股权集中度与银行风险承担之间呈正U型关系,较低的股权集中度会降低银行风险资产配置权重,股权集中度的提升会加大银行风险承担。董事会规模会促进银行风险承担,董事会规模过大将平滑单个董事表决权,导致董事会控制效率下降而引发银行经营决策频繁变动,由此加大银行风险承担。资本监管会抑制银行风险承担,资本监管的趋严促使银行减持风险资产进行资本补充;资本监管对股份制银行、国有大型银行与城农商银行风险承担的影响力度依次递减。货币供给增速的放缓将降低银行存款吸收能力,由此加大银行流动性风险,货币供给对银行信贷存在制约效应;经济增速的下调将降低企业盈利能力,由此加大银行风险承担,银行存在顺周期放贷倾向。 相似文献
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资本约束对商业银行资产配置行为的影响——基于175家商业银行数据的经验研究 总被引:10,自引:0,他引:10
本文使用1998~2009年我国175家商业银行的资产配置数据,研究了资本监管制度对银行资产配置行为的影响。本文发现,现行的资本监管制度对银行资产配置行为具有重要影响,资本监管制度实施之后,银行依据自身资本水平调整资产结构,资本充足银行持有更多的风险资产,贷款比例较高;而资本不足银行则减持风险资产,贷款比例下降。此外,由于不同规模商业银行面临的融资约束不同,资本水平对资产配置行为的影响存在一定的差异,资本对城市及农村商业银行的约束效应更明显。本文的这些发现为监管当局的资本监管政策提供了经验证据,并提出进行差异化监管的政策建议。 相似文献
14.
《Journal of Banking & Finance》2001,25(1):97-114
Over the past several years, there has been an extensive discussion among practitioners and academics about whether and how a portfolio management approach could help banks to better manage risk capital and create shareholder value. In this article, the authors argue that there are four key drivers which require banks to move from a transactional to a more portfolio management like approach when managing credit assets. These are: structural changes in the credit markets, inefficiencies of risk transfer in lending markets, ballooning debt levels in the US, and the proposed changes for capital adequacy. The authors see the latter not as a one-time change in capital adequacy rules, but more as a first step towards full convergence between risk capital and regulatory capital for credit risk. These changes require banks to accelerate their efforts to build first class portfolio management skills and capabilities. Achieving best practice credit portfolio management is rewarded with attractive opportunities for shareholder value creation and enables bank to successfully compete going forward. 相似文献
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资本约束、治理机制和银行风险承担 总被引:1,自引:0,他引:1
本文运用我国2006—2009年34家商业银行的127个面板数据,对资本约束、治理机制对于银行风险承担的影响进行了实证研究。结果发现:银行的风险主要与银行的治理机制有关、与银行的资本约束无关,银行的第一大股东持股比例以及董事会的规模与银行的风险负相关,高管的薪酬与银行风险正相关。银行资本的变动受到两者的共同影响。 相似文献
16.
对于商业银行资本充足率的构成、影响因素、解决资本充足率不足的途径等问题,国内外很多学者已经进行了研究,其中,对于影响因素的研究,尤其成为20世纪90年代以来的银行业研究的热点问题。本文着重分析资本充足率约束与我国商业银行经营转型之间的内在逻辑关系,借助计量经济学模型方法,对近年来,资本充足率约束与我国部分股份制商业银行经营状况之间的关系进行了实证研究,结果显示,巴塞尔协议中的资本充足率约束已开始对我国的商业银行的经营发挥效应。 相似文献
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后危机时代商业银行不良资产形成因素的实证研究——基于江西省数据的经验分析 总被引:2,自引:0,他引:2
2009年,我国信贷高增长引致未来银行不良资产大量积聚的潜在风险引起了各方关注。在后金融危机背景下,研究商业银行不良贷款的现状,发掘不良贷款存在的根源,对信贷风险管理具有重要的现实意义。本文在回顾以前研究成果的基础上,试图以更加全面的视角,从宏观经济金融环境、宏观调控政策以及银行业运行情况等三个方面深入分析商业银行不良资产的影响因素。文章运用协整分析、格兰杰因素检验和脉冲响应模型对资产价格、固定资产投资、通胀率、存款准备金率、基准利率、银行利润等指标与不良贷款率(或不良贷款余额)的因果关系、影响程度进行了实证分析。结果表明,宏观经济金融形势的变化和货币政策调整都是影响不良贷款变化的重要原因,而不良贷款率的变化对商业银行利润影响明显。 相似文献
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资产证券化是我国金融市场发展的重要方向之一,而贸易融资资产是商业银行的重要资产之一。在贸易额逐年增加的背景下,促进贸易融资资产的证券化不仅是商业银行进行风险管理的重要方式,也是推进我国资产证券化进程的有效途径。由于供应链融资思想的引入,目前的贸易融资过程与传统的贸易融资相比有了较大的变化。在我国资产证券化市场刚刚出现的背景之下,贸易融资资产的证券化需要解决原始资产的风险管理、证券化模式的选择、中介机构制度的创立、信用评级与增级和机构监管等一系列的制度问题。 相似文献
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We employ dynamic panel data models to examine the performance (profitability and asset quality) of a large sample of Canadian banks from 1996Q1 to 2018Q2. Profits, measured as return on assets (ROA), depend on bank factors (capital adequacy, loan loss provisions (LLP) and non-interest income), the slope of the yield curve, and several oil price measures. Our findings suggest that the persistence of profits is estimated to be around 0.40 and the direct impact of oil prices tends to be positive on profits. When oil interacts with non-interest income, there is a strong positive relationship. This can be interpreted as oil price increases leading to more banking transactions (derivatives, fees) and then higher profits. Our evidence also suggests that positive oil price changes increase the asset quality of Canadian banks by reducing the ratio of LLP. 相似文献
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RONALD M. GIAMMARINO TRACY R. LEWIS DAVID E. M. SAPPINGTON 《The Journal of Finance》1993,48(4):1523-1542
We examine the optimal design of a risk-adjusted deposit insurance scheme when the regulator has less information than the bank about the inherent risk of the bank's assets (adverse selection), and when the regulator is unable to monitor the extent to which bank resources are being directed away from normal operations toward activities that lower asset quality (moral hazard). Under a socially optimal insurance scheme: (1) asset quality is below the first-best level, (2) higher-quality banks have larger asset bases and face lower capital adequacy requirements than lower-quality banks, and (3) the probability of failure is equated across banks. 相似文献