我国商业银行操作风险损失数据的统计分析与成因的国际比较

本文收集并整理了我国商业银行操作风险损失事件类型分布的统计特征,并与国外同类研究进行了比较研究。研究发现,我国商业银行操作风险损失事件主要来自于内部欺诈,并主要发生在公司信贷部门和零售银行部门,提出我国商业银行应加强公司治理改革与内部控制来控制操作风险。     

我国财险企业欺诈类操作风险度量研究

我国财险企业的操作风险管理起步较晚,目前尚未建立损失事件库,损失数据的缺失导致量化分析的研究较少。通过搜集整理并分析近15年来财险企业的欺诈类操作风险损失事件,发现数据具有“高频低损”和“低频高损”的特征,因此采用两阶段损失分布法(PSD-LDA)进行拟合。考虑到操作风险事件的属性以及数据搜集的不完整性,运用复合Poisson-Geometric分布来拟合损失频率从而度量欺诈类操作风险损失,并计提了相应的经济资本来抵御非预期的操作风险损失。结果表明,相对于设定损失频率为齐次泊松分布,基于复合PG分布的PSD-LDA模型能更好的拟合财险企业欺诈类操作风险损失,为我国财险企业操作风险的度量和管理提供了新思路。     

商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证

本文通过对近年我国发生的商业银行操作风险事件的统计,得出了我国商业银行操作风险的重要特征,包括:内部欺诈及其导致的操作风险损失所占比重最大,操作风险资本的顺经济周期效应表现明显,欺诈性操作风险与地区法治水平呈现背离走势等.在对操作风险事件各损失类型发生的频率和损失金额分布进行拟合的基础上,运用蒙特卡洛模拟方法对我国商业银行操作风险资本进行10 231次模拟计算,结果显示,在置信水平为99.9%的条件下,我国整个商业银行业在拨备了3 163亿元的操作风险资本以后,大致可以抵御150年所遭遇的全部操作风险损失带来的冲击.     

浅析我国商业银行操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险,但不包括战略风险和声誉风险。操作风险可按照风险成因或事件类型等标准进行分类,以满足操作风险管理需要。按风险成因,操作风险可分为内部程序、人员因素、系统因素和外部事件等四类;按事件类型,操作风险可分为内部欺诈、外部欺诈、违约和产品缺陷、其他外部事件、系统失灵和设备故障、执行交割和流程管理、劳动保护等七类。     

商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证

本文通过对近年我国发生的商业银行操作风险事件的统计,得出了我国商业银行操作风险的重要特征,包括：内部欺诈及其导致的操作风险损失所占比重最大,操作风险资本的顺经济周期效应表现明显,欺诈性操作风险与地区法治水平呈现背离走势等.在对操作风险事件各损失类型发生的频率和损失金额分布进行拟合的基础上,运用蒙特卡洛模拟方法对我国商业银行操作风险资本进行10 231次模拟计算,结果显示,在置信水平为99.9%的条件下,我国整个商业银行业在拨备了3 163亿元的操作风险资本以后,大致可以抵御150年所遭遇的全部操作风险损失带来的冲击.     

损失分布模型在操作风险中的应用分析

随着巴塞尔协议的公布,操作风险(Operational Risk)的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。本文按照巴塞尔协议规定,利用损失分布方法(Loss Distribution Approach,LDA)来度量操作风险,这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度,然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布。本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值(Valueat Risk,VaR)的概念,并且介绍了能够反映损失分布的分布函数。同时按照巴塞尔协议公布的方法和策略,从损失事件类型、业务部门以及损失分布额度的估计方法探讨利用高级度量方法的可能性和现实性以及操作中的现实问题。     

我国金融机构操作风险实证研究

本文收集了2000—2006年我国金融机构因操作风险事件产生的损失数据,运用统计分析方法,依据巴塞尔委员会对操作风险的分类标准和业务部门划分原则,对我国金融机构的操作风险进行了概括性归纳:操作风险广泛存在于我国的银行、证券、保险等金融机构;操作风险发生最经常的形式是内部欺诈和外部欺诈以及内外部相勾结的欺诈行为;我国金融机构应该建立内控与外控相结合的长效机制,对操作风险加以防范与控制。     

我国金融机构操作风险实证研究

本文收集了2000-2006年我国金融机构因操作风险事件产生的损失数据,运用统计分析方法,依据巴塞尔委员会对操作风险的分类标准和业务部门划分原则,对我国金融机构的操作风险进行了概括性归纳:操作风险广泛存在于我国的银行、证券、保险等金融机构:操作风险发生最经常的形式是内部欺诈和外部欺诈以及内外部相勾结的欺诈行为;我国金融机构应该建立内控与外控相结合的长效机制,对操作风险加以防范与控制.     

损失分布模型在操作风险中的应用分析

随着巴塞尔协议的公布，操作风险（Operational Risk）的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。本文按照巴塞尔协议规定，利用损失分布方法（Loss Distribution Approach，LDA）来度量操作风险，这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度，然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布：本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值（Valueat Risk，VaR）的概念，并且介绍了能够反映损失分布的分布函数、同时按照巴塞尔协议公布的方法和策略，从损失事件类型、业务部门以及损失分布额度的估计方法探讨利用高级度量方法的可能性和现实性以及操作中的现实问题。     

巴塞尔委员会LDCE项目分析与比较

操作风险是商业银行等金融机构所面临的主要风险之一。2008年,巴塞尔委员会下属的标准实施组操作风险小组进行了LDCE项目(损失数据收集练习),17个国家的121家银行参与了此项目。本文对LDCE项目进行简单介绍,并结合巴塞尔委员会和美联储前两次的损失数据调查情况,对2008年LDCE提供的数据从参与机构、损失事件次数和损失金额在风险事件类型和业务条线上的分布进行了系统分析。     

美国商业银行的风险管理

操作风险管理 (一)操作风险的确认与计量。操作风险包括七种损失事件：内部欺诈、外部欺诈、雇员行为与工作场所的安全性、客户产品和经营行为、有形资产的损坏、经营中断和系统问题、执行交割和程序管理。在确认操作风险的时候，需要考虑以下因素：技术自动化风险，也就是产品或功能对数据处理系统的依赖程度，而计算机操作失败或系统变换又能对此造成重大影响；自动化、手工操作、个人电脑、外包系统或主机系统的类型和水平；     

基于PSD-LDA模型的新农合欺诈风险测度实证研究

针对新农合欺诈风险具有"低频高损"和"高频低损"的特征,运用两阶段损失分布法(PSDLDA)测度新农合欺诈风险损失TailVaR值,以2004~2012年媒体公开报道的新农合欺诈损失数据为样本进行实证研究,计算了欺诈风险损失纯保费,并探讨了在新农合欺诈风险定价、风险准备金计提、风险补偿机制的建立以及欺诈风险预警等方面的应用。     

规范农信社信贷流程严防操作风险

操作风险在于未严格按信贷操作流程放贷、内部控制及公司治理机制的失效-可能因技术性操作失误、内外勾结的恶意欺诈、信贷工作人员越权、网络系统的重大失效或其他灾难事件等,未能及时做出反应而导致财务损失或其他方面利益受损.亟待细化信贷流程,根绝操作风险.     

我国商业银行操作风险事件的实证研究与国际比较

在对搜集到的近年国内银行业操作风险损失事件进行分类整理的基础上,本文对银行级别和案例类别、损失事件数目和金额的地域分布、损失事件发生年份和案例类别进行了交叉分析;在此基础上通过对国际上巴塞尔委员会有关商业银行操作风险事件统计数据的分析以及与国内同类事件统计研究结果的比较研究,分析国内外商业银行操作风险事件特征上的异同。     

高度重视操作风险

金融业风险特别是银行业风险类型已从单一的信用风险演变成包括信用风险、市场风险、操作风险在内的多类型风险。其中，操作风险是指由非市场因素和信用因素引起的风险，根据《新巴塞尔资本协议》对操作性风险的界定，它是指由于不完善或失灵的内部流程、内部人员和系统或外部事件冲击等因素导致的直接或间接的损失的风险。但从目前媒体频频曝光的金融案件看，操作风险更多是归因于人员因素和外部欺诈等问题。     

中外银行业操作风险比较研究

本文从国内外银行业操作风险损失事件分类数据和部门分类数据入手,采用案例分析法对中外银行业操作风险进行比较分析研究,发现我国银行操作风险集中在内部欺诈。中外典型案例的分析进一步说明了我国操作风险严重且集中的原因:信用体制和法律制度急需建立和完善;银行业内控制度和激励制度存在弊端;银行业仍然是分业经营模式,而且产品结构单一。     

中外银行业操作风险比较研究

本文从国内外银行业操作风险损失事件分类数据和部门分类数据入手,采用案例分析法对中外银行业操作风险进行比较分析研究,发现我国银行操作风险集中在内部欺诈.中外典型案例的分析进一步说明了我国操作风险严重且集中的原因:信用体制和法律制度急需建立和完善;银行业内控制度和激励制度存在弊端;银行业仍然是分业经营模式,而且产品结构单一.     

中国商业银行操作风险的现状分析与国际比较

本文系统性的搜集整理了1990—2009年我国各类商业银行1046起操作风险案例,从损失事件类型、操作风险业务线条、发生时间、发生地区、发生主体等方面分析了国内操作风险的表现特征。同时以LDCE操作风险损失调查（2008）为基础,分析了当前国际活跃银行操作风险的表现特征。通过两者的比较分析,发现我国操作风险产生原因的独特性,为我国今后操作风险管理提供参考。     

防范银行操作风险关键是对人的管理

所谓银行业操作风险，是指由于银行内部程序、人员、系统不充足或运行失当以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的风险。巴塞尔委员会将操作风险分为四类：即人员因素、流程因素、系统因素和外部事件因素而造成的风险。人员因素引起的操作风险包括操作失误、违法行为（员工内部欺诈、内外勾结）、违反用丁法、关键人员流失等情况。人员因素又可分为无意失误和故意作案两种。如果无意失误，这仅仅是由于能力所限，操作不当酿成失误，不存在道德风险。而如果是故意作案，性质则完全不同，那就是道德风险。由于道德问题而出现的金融犯罪仅是操作风险中的主要类型，本主要关注的是后一种情况。     

恶意行为所致操作风险生成机理:基于欺诈与防范的博弈分析

本文通过对欺诈行为者与金融机构之间的博弈分析,得出各自的最优的混合策略;通过对欺诈行为最优概率的求解．验证了金融机构对欺诈防范的效果才是影响双方策略选择的关键因素的观点,最后提出了金融机构防范行为的无效与失败是造成欺诈事件发生的决定因素的结论,并阐述了提升金融机构防范恶意欺诈行为所致操作风险有效性的策略和建议。