基层商业银行如何实施经济资本管理

为落实资本充足率监管达标要求,近两年我国商业银行通过出台经济资本配置政策、实施经济资本监测和考核等方式,不断提升经济资本精细化管理水平,推动全行业务经营模式由资产扩张型向资本集约型转变,以实现价值创造最大化目标。本文就基层商业银行如何加强经济资本管理,提高经济资本评价水平,实现经济增加值持续稳定增长提出一些建议。     

资本约束下的信贷风险管理

去年银监会颁布了《商业银行资本充足率管理办法》(以下简称《办法》)，并要求我国所有商业银行严格执行。这一重大政策出台的意义非常深远，它要求我国商业银行特别是国有商业银行要进一步重视公司治理和风险管理，制定和实施更为稳健的经营战略，同时要求在各项业务特别是资产业务的经营过程中进一步强化资本约束观念，充分考虑各类资产的总量、结构、风险、收益及其变化对银行经济资本的影响。     

我国商业银行资本充足率与风险资产关系研究

资本充足率管理是商业银行风险管理的核心。本文构建了反映我国商业银行资本充足率和风险资产关系的模型,对我国商业银行资本充足率和风险资产之间的关系进行分析。结果发现:商业银行资本充足率的变化会引起资本结构的变化,从而对风险资产产生影响。风险资产的变化又会对资本充足率产生影响。商业银行资本充足率与风险资产这种相互影响的关系为商业银行风险资产管理提供了理论依据。     

借助资本市场发展我国商业银行的策略探讨

商业银行与资本市场之间存在一种既竞争又融合的关系.本文首先分析了当前我国资本市场的发展现状,在此基础上重点讨论了资本市场的发展对商业银行构成的挑战和机遇:资本市场的发展分流了商业银行信贷客户和存款资金,使商业银行面临更大的经营风险和竞争压力;同时,资本市场的发展有利于商业银行负债业务、资产业务和表外业务的拓展、资产质量的改善和资产结构优化.作者最后提出了借助资本市场发展商业银行的具体策略,包括负债业务证券化、积极争取同业存款、创新信贷业务品种、大力拓展表外业务、信贷资产证券化、银行资本证券化、完善信息技术系统建议、加快人才培养和创新市场营销等.     

资本监管新要求与商业银行业务转型路径探讨

《商业银行资本管理办法（试行）》代表“巴塞尔协议Ⅲ”在中国的实施落地,对资本定义更加严格,资本约束机制更加强化,将进一步推进商业银行转变发展方式,增强抵御风险的能力。商业银行应按照资本监管新要求,积极转变经营方式,完善经济资本计量和管理,推动业务结构从资本依赖型向资本节约型转变。     

我国商业银行转型中加强经济资本预算管理的策略建议

本文对转型中的商业银行如何强化经济资本预算管理阐述实践认识、分析现实问题与提出策略建议.强调经济资本对风险资产总量的约束与缓冲作用、对业务结构调整的引导作用、对商业银行转型的根本制约作用以及资本回报和资本成本（即经济增加值EVA）的核心激励约束作用.     

商业银行经济资本管理初探

实现风险控制和经营效益的协调增长是商业银行落实中央提出的科学发展观的重要体现。商业银行只有把资产扩张和业务发展建立在经济资本约束基础之上,才能真正提高其风险管理水平。那么什么是经济资本?现代国际商业银行关于经济资本管理的投资动态怎样?我国商业银行为什么要实行     

商业银行资产管理业务发展研究

经过十年的发展,商业银行资产管理业务在推动完善融资结构、服务实体经济、满足投资者需求等方面发挥了积极作用,对推动利率市场化、资产证券化有直接的实践意义。但不容忽视的是,资管业务在发展过程中也暴露出了一些深层次的问题,制约了其持续、健康发展。本文从国内商业银行资管业务发展历程出发,在全面分析国内商业银行资管业务发展现状、特点和存在问题的基础上,研究并提出了资管业务发展方向的建议。     

商业银行托管业务发展研究

资产托管行业是现代金融市场的重要基础设施,资产托管银行,作为独立第三方,在维护资本市场安全、推动市场创新、服务实体经济等方面发挥了重要作用.本文分析了商业银行发展托管业务的战略意义,梳理了当前托管行业的发展现状与挑战,并对新发展阶段商业银行如何更好发展托管业务给出建议.     

现代商业银行与资本市场关系的理论分析与实证考察

现代金融体系正在发生结构性变革,资本市场逐渐成为现代金融运行的新平台,迅速发展的资本市场从资产和负债两个方面与传统商业银行形成竞争态势,传统商业银行的地位和作用不断削弱.动态地看,商业银行与资本市场是相互补充的,商业银行通过将业务模式和运行机制建立在资本市场的平台上,进而实现由传统商业银行向现代商业银行的转型.商业银行与资本市场不断竞争又相互补充,提高了金融体系的效率,共同推进现代金融体系的发展.从今后来看,我国商业银行将通过资产证券化为资本市场提供更多的金融产品,通过金融控股公司等模式介入资产管理业务,商业银行与资本市场之间将形成良性的互动关系.     

转变发展观念强化基层银行经济资本管理

经济资本管理是当代银行业顿应国际金融监管要求,在金融市场高度发达和面临风险日趋复杂的现实下,注重内部资本管理,并超越资本监管要求而产生的全新管理理念,是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。强化基层银行经济资本管理,对促进基层银行转变经营管理理念和模式,在业务发展和资产扩张的同时,有效控制风险,实现风险管理与价值创造的有机统一;推动优化资源配置,合理利用经济资源;建立科学考评体制及激励约束机制具有重要意义。     

强监管下的资产负债管理

2020年以来,面对新冠肺炎疫情冲击,以及经济、经营环境的快速变化,中国银行业紧密围绕国家战略部署,着力回归服务实体经济本源.在资产负债管理工作方面,注重调结构、补资本、稳息差、提效率,推动各类业务平稳有序发展.监管层面也出台了一系列规章制度,对资产、负债的规模、质量以及结构施加约束、管理,以促进商业银行全面提升资产负...     

现代商业银行与资本市场关系的理论分析与实证考察

现代金融体系正在发生结构性变革，资本市场逐渐成为现代金融运行的新平台，迅速发展的资本市场从资产和债两个方面与传统商业银行形成竞争态势，传统商业银行的地位和作用不断削弱。动态地看，商业银行与资本市场是相互补充的，商业银行通过将业务模式和运行机制建立在资本市场的平台上，进而实现由传统商业银行向现代商业银行的转型。商业银行与资本市场不断竞争又相互补充，提高了金融体系的效率，共同推进现代金融体系的发展。从今后来看，我国商业银行将通过资产证券化为资本市场提供更多的金融产品，通过金融控股公司等模式介入资产管理业务，商业银行与资本市场之间将形成良性的互动关系。     

巴塞尔协议与商业银行资产风险管理

我国银行如何借鉴外国商业银行经验,即按照巴塞尔协议建立银行资产风险管理体制,使我国商业银行的资产管理由量的管理向质的管理过渡,本文就此谈一管见。对当今各国银行开展国际业务和参与国际金融业竞争具有普遍约束力的"巴塞尔协议",对银行的"资本"、"权重风险资产"的范畴、结构、计算方法及资本占权重风险资产的最低比率都作了统一的规定,成为国际     

对欠发达地区商业银行发展投资银行业务的思考

中国加入WTO后,在金融自由化和利率市场化进程加快的双重压力下,国内商业银行竞争日趋激烈,传统利差收入空间越来越小.为了提高收益,增强竞争实力,商业银行纷纷将触角伸向传统存贷款业务之外的领域,投资银行业务便是银行在新的竞争形势下挖掘出的一块潜力业务.在经济发达地区,商业银行基于我国现行金融管理体制,充分利用自身资金实力雄厚、组织机构广布、客户群体庞大、信息资源丰富、银政银企关系密切、资本市场经验多的优势,积极探索实践商业银行业务与投资银行业务的融合,并取得了成功.财务顾问、项目融资、企业并购重组、银团贷款、不良资产结构化处置、资产证券化、资产管理、资信评级业务等与传统银行业务紧密相关的投资银行业务迅速发展起来.这对改善商业银行业务结构和收入结构,缓解经营压力,提高市场竞争力起到了积极作用.……     

整合资本约束下商业银行发展模式分析

资本约束已成为阻碍我国商业银行发展的重要瓶颈之一,如何突破现有资本发展模式,彻底改变商业银行经营策略。是商业银行亟需解决的问题。坚持在资本硬约束的条件下,处理好质量、效益、速度、规模的关系,大力发展资产业务和中间业务。发展低风险的、资本占用少的业务,优化资产结构和盈利结构,使商业银行走上合理、健康有序的发展模式。     

利率市场化背景下的商业银行信贷资产证券化

随着一系列推动利率市场化改革的政策措施的出台,利率市场化改革加速推进,使得商业银行以赚取存贷利差为主要利润来源的经营手段面临着巨大挑战,发展低风险,占用资本少的表外业务成为商业银行转换经营模式的现实选择。信贷资产证券化业务的开展和推进,为商业银行减少表内风险资产的比重,增加资产管理的相关业务开辟了一条新的渠道。在这种情况下,信贷资产证券化成为商业银行盘活存量现金,加快流动性创造,拓展利润来源的不二选择。     

资本约束下的授信业务效益评价体系探讨

为适应我国商业银行加快战略转型与业务创新的步伐,尽快建立符合我国国情的绩效管理模式,同时为商业银行授信经营决策提供定量分析工具,本文在对我国商业银行授信业务实践进行实证分析的基础上,构建了一套资本约束条件下的商业银行授信业务效益评价体系。该评价体系的价值不囿于日常授信工作中的决策参考,更重要的是这种评价方法包含并体现了推动我国商业银行绩效管理从规模管理转向经济资本管理、从单纯的财务指标管理转向综合绩效管理、从利润管理转向价值管理的理念和方向。     

按国际标准建设现代商业银行

资本约束是商业银行监管的要求，也是商业银行自身发展的要求。中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（以下简称《新办法》）规定了商业银行资本充足率的最后达标期限，资本管理成为各家商业银行高度重视并积极解决的战略问题。商业银行不同于一般的企业，从事的是高风险的货币经营业务，既有追求高额利润、资本高回报的客观要求，也有控制风险、审慎经营的内在要求。这就要求银行的经营管理，要以资本充足率为核心，以资本约束银行的风险资产业务扩张；资本将成为风险资产增长的限制条件，不能再以市场份额和资产规模为标准。     

科学发展和理性营销——对商业银行积极实行经济资本预算管理调整资产经营业务的思考

本文依据商业银行资本充足率管理办法,结合新巴塞尔协议,积极探索商业银行经济资本管理,以此树立新的金融产品营销理念,调整资产结构,提高经营效益.