基于VAR模型的制造业价值链攀升影响因素研究--以江苏为例

以向量自回归( VAR)模型为基础,运用协整检验、格兰杰因果检验、方差分解和脉冲响应分析等技术,综合考察了技术创新、生产性服务业、产业集群、制造业规模等因素对江苏制造业价值链攀升的影响。研究发现：制造业价值链、技术创新、生产性服务业三者之间存在长期均衡关系,且生产性服务业是制造业价值链的Granger原因,制造业价值链是技术创新的Granger原因,但技术创新不是制造业价值链的Granger原因;脉冲响应和方差分解表明,各因素对制造业价值链攀升的影响顺序依次是生产性服务业、技术创新、产业集群指数和制造业规模,它们对制造业价值链总方差的贡献分别为28.1%、20.5%、6.3%和2.6%,说明四者对制造业价值链攀升具有重大影响,但生产性服务业影响更大。据此,提出了加快发展生产性服务业、加大技术创新力度、加速产业集群升级、壮大企业规模等政策建议。     

基于VAR模型的制造业价值链攀升影响因素研究

以向量自回归(VAR)模型为基础,运用协整检验、格兰杰因果检验、方差分解和脉冲响应分析等技术,综合考察了技术创新、生产性服务业、产业集群、制造业规模等因素对江苏制造业价值链攀升的影响。研究发现：制造业价值链、技术创新、生产性服务业三者之间存在长期均衡关系,且生产性服务业是制造业价值链的Granger原因,制造业价值链是技术创新的Granger原因,但技术创新不是制造业价值链的Granger原因;脉冲响应和方差分解表明,各因素对制造业价值链攀升的影响顺序依次是生产性服务业、技术创新、产业集群指数和制造业规模,它们对制造业价值链总方差的贡献分别为28.1％、20.5％、6.3％和2.6%,说明四者对制造业价值链攀升具有重大影响,但生产性服务业影响更大。据此,提出了加快发展生产性服务业、加大技术创新力度、加速产业集群升级、壮大企业规模等政策建议。     

人力资本投资与农村非农就业关系的实证研究——以湖南省为例

基于湖南省1985—2012年的时间序列数据,通过建立VECM模型、协整检验模型、格兰杰因果检验模型以及方差分解等模型分析农村非农就业与人力资本投资之间的关联。结论显示:人力资本教育投资、人力资本健康投资、人力资本迁移投资与非农就业存在长期稳定的均衡关系;从短期来看,人力资本健康投资、人力资本教育投资是非农就业的Granger原因,人力资本迁移投资不是非农就业的Granger原因;人力资本健康投资对非农就业的影响最大,其次为人力资本教育投资,人力资本迁移投资最小。     

辽宁省能源消耗与产业结构转变关系的实证研究

为探究辽宁省产业结构变动与能源消耗之间的关系,文章首先通过单位根检验、协整检验以及向量自相关检验,对相关变量数据进行了定量分析;然后通过格兰杰因果关系、长期及短期协整关系的分析,建立了VAR和VEC模型,并采用脉冲响应函数和方差分解进一步分析了二者的长期动态关系。结果表明,辽宁省的产业结构是推动能源消耗加快发展的原因;产业结构变动与能源消耗之间存在长期的均衡关系;能源消耗在短期内对产业结构变动影响不大。     

绿色背景下广东省旅游业发展的经济效应和生态效应研究

采用1998—2016年的统计数据,首先运用脱钩理论研究了广东省旅游收入与废气排放量的耦合关系;其次运用单位根检验、协整分析、误差修正模型和Granger因果关系检验以及方差分解,分析了广东省旅游收入与经济效应和生态效应之间的协整关系,从长期均衡关系和短期均衡关系分别求出经济效应和生态效应对广东省旅游收入的弹性系数。实证研究结果表明:(1)广东省旅游产业在"十二五"期间对经济的贡献率提升明显,后期潜力巨大,广东省国内旅游收入与废气排放量在未脱钩和相对脱钩之间交替循环;(2)广东省工业废水排放量和广东省GDP是广东省旅游收入的格兰杰原因。方差分解显示,生态效应和经济效应的冲击对旅游收入的波动贡献率能够达到55%左右。基于上述理论,生态和经济共同影响着广东省旅游业的发展,结合绿色发展背景提出相关建议,提倡绿色旅游。     

FDI与经济增长效应的实证分析——以河南省为例

本文根据河南省1985～2010年外商直接投资(FDI)和国内生产总值(GDP)的数据,综合运用单位根检验、协整检验、误差修正模型和格兰杰因果关系检验等一系列计量经济手段,分析河南省外商直接投资与经济增长之间的关系.研究表明,河南省外商直接投资与经济增长之间存在长期稳定的均衡关系,FDI每增加1％,GDP就增加0.343％;当FDI短期波动偏离长期均衡时,经济系统将以0.087的调整力度将短期非均衡状态拉回到长期均衡状态;Granger因果关系检验表明,在10％的显著水平下,FDI对GDP具有单向的正向因果关系.     

珠三角宏观税负与产业集群关系的经验测度——基于VAR模型的实证分析

珠三角是广东省经济发展的主体和核心,该区域产业集群及宏观税负水平快速增长,备受社会关注。本文选取1986—2009年的数据,基于Ⅵ恨模型运用变量平稳性检验、协整检验、Granger因果关系检验、脉冲响应分析、方差分解等方法全面分析珠三角宏观税负水平与产业集群程度之间的关系。实证结果表明：当滞后期为2时,宏观税负是产业集群的格兰杰原因,但产业集群并不是宏观税负的格兰杰原因,并且宏观税负与产业集群之间是协整的,存在长期均衡关系。     

我国有色金属期货价格与现货价格传导关系的实证研究

本文利用了Johansen协整检验、ECM模型、建立在VAR和VEC模型基础上的Granger因果检验、脉冲响应函数及方差分解技术等方法,研究我国铜、铝、锌3种主要有色金属的期货价格与现货价格的关系.     

西安市房地产价格与GDP关系的实证分析

根据1997-2007年西安市房地产价格与GDP数据进行分析,运用平稳性检验、协整检验和Granger因果检验等统计分析方法对西安市房地产价格与GDP之间的关系进行实证分析。结果表明,西安市房地产价格与GDP之间存在着长期稳定的动态均衡关系,GDP波动是房地产价格波动的Granger原因。     

经济适用房与高房价关系的实证分析——基于VAR模型

使用2005—2010年的月度数据对我国房价增长速度与经济适用房之间的关系进行实证分析。通过建立VAR模型,进行脉冲响应分析和方差分解,并运用协整检验和Granger检验,分析两者之间可能存在的长期和短期关系以及作用方向。研究结果表明:在短期,经济适用房对全国房价增速起正向推动作用,但推动力先增强后衰减,影响较小且会在10个月后消失;在长期,经济适用房与全国房价增速之间不存在长期均衡关系和Granger因果关系。     

德阳市经济增长与产业结构的多变量协整关系研究

基于德阳市1983—2012年的GDP和三大产业产值的数据,对德阳市经济增长与产业结构变动之间的相互关系进行实证分析。结果表明,四个变量存在长期均衡关系,Granger因果关系检验表明第二产业和第三产业间存在双向Granger因果关系。     

基于VAR模型的城镇化、工业化与金融发展关系分析——以中原经济区为例

城镇化、工业化和金融体系的发展都是区域经济发展中的三个重要方面,但是三者间的关系还不明确.笔者对河南省1978年～2010年之间城镇化、工业化和金融发展的动态关系进行了分析,运用VAR模型、Johansen协整检验、Granger因果性检验和方差分解等定量分析方法进行了实证研究.结果表明,三者之间存在着长期均衡关系.其中,工业化对于城镇化有着显著的作用.金融发展对于工业化和城镇化发展都有促进作用,并且影响随着时间逐渐增加.     

消费品零售总额与GDP的长期均衡及因果关系——基于中国改革开放30年数据的实证研究

消费与经济增长之间的因果关系在理论和实践中存在着争论，选取中国改革开放30年来（1979—2008）的统计数据进行实证研究，以社会消费品零售总额作为指标变量与GDP的增长关系进行长期均衡检验。首先利用E—G两步法对变量平稳性考察，综合趋势项与截距项的三种模型结果，建立ECM模型，然后应用Granger因果检验对变量之间的因果关系进行经验性研究。结果表明，样本区间内SRG和GDP之间存在长期均衡关系，且GDP的增长是SRG增长的格兰杰原因，但反向因果关系并不成立。进而针对目前国内SRG和GDP增长之间的互动关系提出一系列建议。     

中国对外直接投资与经济发展的关系研究

本文选用1990-2010年对外直接投资相关数据,基于邓宁的投资发展路径（IDP）理论,实证检验了17个主要发展中国家和中国的投资发展阶段,发现：我国的对外投资路径呈U型结构,符合IDP理论路径,但发展中国家整体上并不遵循IDP理论;我国对外直接投资阶段滞后于经济发展水平。本文还对中国OFDI与经济发展水平之间进行了协整检验,结论是：中国OFDI与经济发展水平之间存在长期均衡关系,长期来看,中国经济发展水平是OFDI的Granger原因,而OFDI对于经济发展水平并没有表现出长期的均衡关系;从短期来看,OFDI与经济发展水平之间的相关性不显著。本文提出了相关政策建议。     

基于VAR模型的我国工业和传统服务业的实证分析

工业和服务业的关系密切。本文运用VAR模型的动态经济计量分析方法,对1978年以来我国工业和传统服务业之间的关系进行了实证分析。实证结果表明,工业、交通运输仓储邮政业与批发零售业之间存在长期稳定的均衡关系。在短期内存在自动调整机制,使之不会偏离长期均衡状态。另由脉冲响应函数和方差分解可知,工业、交通运输仓储邮政业与批发零售业之间又是相互影响、相互作用的。因此,在经济发展过程中,必须将二者结合起来,共同发展。     

我国财政政策冲击的动态效应分析

运用协整关系检验、脉冲响应函数和方差分解技术,对我国财政政策与实际经济变量之间的影响关系进行分析,我们发现：财政政策变量与实际GDP、私人投资存在显著的协整关系,而且财政支出对实际经济在长期均衡关系上呈显著的正向影响。而动态分析则表明,财政支出对实际经济、私人投资影响显著,这意味着通过变动财政政策对稳定经济可以在短期内收到明显的成效。     

新疆房地产投资与GDP的协整关系分析

采用1990-2006年17年来新疆房地产投资与GDP数据,运用协整、误差修正模型及Granger因果关系检验分析了房地产投资和GDP之间的关系。分析结果表明：（1）新疆房地产投资与GDP之间存在长期的协整关系;（2）房地产投资的短期波动对GDP有显著的正影响;（3）在短时期内,两者之间为双因果关系,即房地产投资是GDP增长的原因,GDP增长带动了房地产投资,但长时期内,两者不具有因果关系。     

基于VAR模型的四川省能源消费研究

通过协整检验,分析四川省经济发展水平、城镇化水平和产业结构对四川省能源消费的影响。结果表明,四川省能源消费、经济发展水平、城镇化水平和产业结构之间存在长期均衡关系。然后,基于向量自回归（VAR）模型,运用脉冲响应函数和方差分解,动态分析各影响因素对能源消费的冲击效果和影响程度。最后,根据实证研究结果,对四川省的能源政策及经济发展提出几条建议。     

中国经济增长与环境污染——基于时序数据的经验分析(1985～2003)

本文选用1985￣2003年期间我国的六类环境污染指标,从时序维度考察了环境污染与我国人均收入变化之间的长期均衡关系和相互作用机制。首先,基于MaddalaandKim提出的改进的Johansen协整检验结果表明,在具有协整关系的四类变量中,只有二氧化硫排放总量与人均GDP之间存在正的协整关系,其他三类污染指标(工业废水排放量、工业烟尘排放量、工业固体废弃物排放量)与人均GDP之间协整关系均为负,这表明发展中国家的经济增长并不必然导致环境的恶化;其次,分别基于误差修正模型的因果关系检验与TodaandYamamoto提出的Granger因果检验方法考察了六类污染指标与人均GDP之间的双向因果关系,研究发现环境污染与我国人均GDP之间的一般规律:人均GDP是导致污染排放量变化的重要原因,但污染排放并不是导致人均GDP变化的原因。     

对我国居民消费和收入的协整及误差修正分析

对消费和收入之间关系的探讨一直是经济学中理论研究和经验分析的主题之一．本文利用1978-2006年中国居民消费和收入的时间序列数据,基于ADF单位根检验、Engle—Granger协整检验、Davidson误差修正模型以及Granger因果关系检验,深入考察了我国居民收入和消费之间的内在联系。主要结论是：（1）我国居民消费和收入的绝对水平之间不存在协整关系,取对数之后的消费和收入之间存在长期均衡关系;（2）消费和收入的关系在1990年发生结构突变,1990年以前消费对收入的变化比1990年以后更富有弹性;（3）在误差修正机制的作用下,1978-2006年间消费和收入的偏离中有25．87％的部分会在1年之内得到调整,其中,1990年以前的调整幅度较大;（4）对数收入In（gap）是对数消费In（tc）的Granger原因,说明我国居民的收入对消费有比较强的预测能力,但随着滞后期的增加,这种单向的Granger因果关系不再显著。