VaR方法在中国商业银行风险管理中的应用

作为当前最重要的风险管理方法之一,VaR被运用于金融风险管理的各个方面。商业银行风险管理也是其运用的重要领域。本文重点讨论了VaR方法在中国商业银行信用风险管理和利率风险管理中的应用,并相应给出算例。在中国国有商业银行风险防范意识淡薄,防范水平低下的今天,先进的风险度量技术对增强中国商业银行的竞争力有十分重要的意义。     

久期技术在银行利率风险管理中的应用原理

久期是度量利率风险的一个重要指标，久期技术已被广泛用于商业银行利率风险管理，本文从久期概念及其特性入手，分析久期技术在商业银行利率风险管理中的应用原理。     

利率市场化进程中中国商业银行利率风险管理研究

在利率市场化的进行过程中,利率的波动幅度和频率都将增大,利率风险也将成为中国商业银行面临的主要市场风险之一。虽然近几年商业银行业加强了对利率风险的监管,但是其风险管理能力仍然不能与西方发达国家的商业银行相媲美。因此。如何对利率风险进行有效管理成为中国商业银行风险管理亟待解决的问题。结合发达国家商业银行的风险管理经验,对利率市场化进程中中国商业银行面临的利率风险现状进行分析。揭示其在利率风险管理中存在的问题和缺陷,最后提出相应对策和建议。     

VaR方法在利率风险管理中的应用

利率市场化是不可避免的趋势,然而利率风险是客观存在的一种经济金融现象,具有独特的运动轨迹.VaR技术作为一种流行的风险管理技术,成功约运用与信用风险管理,同样也可使用于管理利率风险.通过分析发现,VaR技术有着广泛的适用性,它适用于包括利率在内的绝大部分在市场上交易的金融产品.     

VaR方法在利率风险管理中的应用

利率市场化是不可避免的趋势,然而利率风险是客观存在的一种经济金融现象,具有独特的运动轨迹。VaR技术作为一种流行的风险管理技术,成功的运用与信用风险管理,同样也可使用于管理利率风险。通过分析发现,VaR技术有着广泛的适用性,它适用于包括利率在内的绝大部分在市场上交易的金融产品。     

国债期货在我国商业银行利率风险管理中的应用研究

国债期货的出现为商业银行提供了一种成本低、流动性高的利率期货产品,有助于商业银行进行利率风险管理。本文在充分阐述商业银行在利率市场化提速进程中面临的各种风险的基础上,深入探究了国债期货在商业银行利率风险敞口套期保值,组合投资及套利交易,以及商业银行理财产品创新中的多种用途及风险。鉴于国债期货是一种复杂的金融衍生产品,建议商业银行发展国债期货业务的前提是增强风险控制能力,健全风险控制机制。     

商业银行风险管理VaR值计算方法的应用与比较

近年来,商业银行风险控制一直受到人们的关注,商业银行在风险控制方面常采用传统的定性方法,不能有效的对商业银行的投资以及资产估值进行量化,这对商业银行风险管理的控制造成了很大的影响。本文通过对VaR方法应用的分析与评价,为商业银行风险管理控制提出建议。     

数据仓库在商业银行利率风险管理中的应用分析

由于市场化进程中的商业银行对各种金融变量的控制存在随机性和模糊性。因此，如何降低银行的经营和管理风险，提高决策的科学性和客观性就成为亟待解决的问题。正是出于这样的动机，探讨数据仓库在商业银行利率风险管理中的应用，并提出模型设计的框架。     

中国商业银行流动性风险管理的现状与对策

商业银行的"安全性、流动性和盈利性"中,流动性是商业银行的生命,是三性的前提和基石,保持适度的流动性对维护商业银行资产的安全,提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用,流动性管理因此也就成为银行经营管理的首要任务和核心目标.通过分析中国商业银行流动性风险的现状,提出相应的加强流动性风险管理的建议和对策,以期对今后工作提供一些有利的理论基础.     

商业银行利率风险管理综述

利率风险是西方经济管理中经常遇到的问题,大量的商业银行和其他金融机构由于对利率风险管理不善而导致了亏损甚至破产。随着对于利率风险的认识逐步深入,西方金融领域和学术界对风险的管理引起了高度重视。提出了许多日益完善的管理模型和优化技术。我国的利率仍处于集中管理状态,但随着银行的商业化改革的进一步发展,利率市场化已经成为必然。本文对利率风险的发展和管理方法作一综合介绍,希望引起有关金融机构对利率风险管理的重视     

中国商业银行个人住房抵押贷款风险及其防范

目前,个人住房抵押贷款业务已经成为了银行贷款的重要部分,同时个人住房贷款业务中存在的许多问题,制约了项业务的发展。研究目的是在中国商业银行的相关政策下,正视中国大型、中小型银行个人住房抵押贷款的现状;从信用风险、利率风险、流动性风险这三个方面分析中国商业银行住房贷款存在的隐患,并针对这三个风险分别进行详细的研究并且提出相应的对策。     

次贷危机对中国商业银行风险管理的启示

美国次级抵押贷款危机的全面爆发,对全球经济造成了巨大冲击,至今为止,危机已经造成全球众多知名的金融机构破产,并引发了世界性的金融危机。通过对次贷危机原因的深度分析,提出对中国商业银行风险管理的几点启示。     

利率调整与我国商业银行利率风险管理

中国人民银行的加息政策意味着我国利率市场化的进程加速,而商业银行面临的潜在风险也相应增加,如何控制利率风险是商业银行目前急需解决的问题.本文对商业银行利率风险因素及风险管理技术进行了分析,并针对现有问题提出对策.     

利率调整与我国商业银行利率风险管理

中国人民银行的加息政策意味着我国利率市场化的进程加速,而商业银行面临的潜在风险也相应增加,如何控制利率风险是商业银行目前急需解决的问题。本文对商业银行利率风险因素及风险管理技术进行了分析,并针对现有问题提出对策。     

浅议中国商业银行风险管理问题——基于XBRL运用

2012年4月26日,中国财政部与银监会联合发布了《关于银行业金融机构实施企业会计准则通用分类标准的通知》,该通知的发布对于进一步规范银行业的财务信息披露,完善和加强银行业的内部控制有着重要意义。银行业是与高风险联系最为密切的行业之一,在此背景下研究中国商业银行所面临的市场风险并结合XBRL在使用过程中的优点和不足,分析其实施会对中国银行业的风险管理带来怎样的积极作用。     

商业银行利率风险管理探析

随着利率市场化改革的进行,社会生活中利率市场的波动日益频繁的风险正在升级为商业银行经营管理中面临的主要风险,利率风险的防范与管理将成为商业银行的一项重要工作。文章对利率市场化环境下商业银行的利率风险控制进行了分析。     

久期技术在我国商业银行利率风险管理中的应用分析

随着利率市场化进程的推进，我国商业银行的利率风险更加凸现。久期技术虽是国际银行业中先进的利率风险管理方法，但现阶段其在我国银行利率风险管理中的应用具有很大的局限性。根据我国商业银行经营环境的变迁，提出久期技术在我国商业银行利率风险管理中应用的“两阶段”战略。     

VaR模型及其在国际银行风险管理中的应用

引言 近２０年来,国际银行业风险管理发展很迅速,作为９０年代发展起来的风险价值模型或称ＶａＲ模型（Ｖａｌｕｅ ａｔ Ｒｉｓｋ）已为国际金融界所重视和普遍应用。国际证监会组织（ＩＯＳＣＯ）技术委员会在１９９８年５月提交的《证券公司及其监管当局风险管理和控制指引》的文件中,也提出ＶａＲ模型为最重要的风险技术工具,证券公司应广泛运用这一工具。 然而,国内业界似乎对这一模型关注不够,甚至不太清楚。本文尝试提供对ＶａＲ模型的计算方法及其最主要代表Ｊ．ＰＭｏｒｇａｎ银行的“风险矩阵（Ｒｉｓｋ Ｍｅｔｒｉｃｓ）系…     

利率调整与我国商业银行的利率风险管理研究

中国人民银行的加息政策意味着我国利率市场化的进程加速,随着利率市场化的进程,我国商业银行将面临极大的利率风险考验。文章在商业银行利率风险表现形式分析的基础上,研究利率调整会对商业银行产生怎样的风险影响,并提出了在现实国情下切实可行的利率风险管理对策。     

完善中国商业银行全面风险管理的对策研究

全面风险管理对现代商业银行的经营与发展日益重要。目前,中国银行业全面风险管理制度的建设尚处于发展阶段,存在着一些不完善的地方,因此,我们还需不断学习国外的先进思想与技术,制定出符合中国国情的全面风险管理体系。从商业银行全面风险管理含义、中国商业银行引进风险管理的必要性、中国商业银行全面风险管理的现状进行了探讨,提出了完善中国商业银行全面风险管理的对策。