农村法人金融机构利率风险的评估

我国利率市场化进程的加快凸显银行业利率风险管理的重要性和紧迫性.而农村法人金融机构由于技术、人才等限制,普遍对利率风险缺乏足够的了解和认识,对利率走势的预测、利率风险的识别和控制能力较弱.本文应用利率敏感性缺口模型与久期缺口模型,探索研究农村法人金融机构利率风险压力测试方法,希望对农村法人金融机构在利率市场化背景下有效规避利率风险提供有益参考.     

我国股份制商业银行利率风险研究

随着我国利率市场化进程的加快,如何防范利率风险成为我国商业银行需要研究的重要课题。本文在阐述了当前我国主要金融形势的情况下,通过对五家已上市商业银行的财务报表的利率敏感性和期限进行比较研究,说明我国商业银行目前的利率风险防范水平还有待提高,并对进一步加强商业银行的利率风险防范提出了建议。     

上市商业银行利率风险实证分析

本文以16家上市商业银行在2007～2011年的年报数据为基础,运用RSG模型进行了横向分析与纵向比较,得出我国国有控股商业银行在规避利率风险方面落后于新兴股份制银行,倾向于延续原来的融资缺口状况,并且存在＂短借长贷＂问题,致使其在利率波动中蒙受较大损失,而部分股份制银行灵活运用缺口管理策略值得借鉴。     

商业银行利率风险缺口管理策略研究

随着我国利率市场化进程的推进,商业银行面临的利率风险将越来越突出,因此,需要运用一定的利率风险管理方法控制风险。商业银行资产负债表内的缺口管理是进行风险控制的基础和关键。     

农村信用社利率风险实证分析——基于利率敏感性模型

稳步推进利率市场化是我国金融改革的重要内容,在利率市场化进程中,欠发达地区农村信用社面临的风险值得关注。本文选取了陕西省安康市四家农村信用社作为研究对象,利用利率敏感性模型对研究对象的利率敏感性缺口、利率敏感性比率和利率敏感性偏离度进行统计分析,并针对欠发达地区农村信用社的潜在风险提出政策建议。     

商业银行利率市场化风险分析——以五大国有商业银行为例

随着我国利率市场化改革的稳步推行,如何有效提高商业银行经营效率成为重点关注问题.本文利用实证方法,从资本充足率、资产负债率和利息收入占营业收入比重三个关键性指标,分析了我国四大国有商业银行利率风险情况.并结合利率市场化对其影响,提出了利率市场化条件下商业银行利率风险管理的对策与建议.     

利率市场化对我国中小商业银行利率风险的影响探究

本文通过理论和实证相结合分析了我国中小商业银行在利率市场化的经济环境中面临的利率风险和我国中小商业银行面对利率风险的抵御能力,揭示了其中存在的缺陷和问题,并据此提出对策建议以加强我国中小商业银行利率风险管理。     

基于久期缺口的商业银行利率风险免疫策略及实证分析

随着利率市场化的深入，利率风险越来越成为影响商业银行绩效的主要风险，因此，如何对商业银行利率风险进行计量及管理，日益成为国内外学术界高度关注的重要课题。通过建立久期缺口模型，提出了商业银行利率风险免疫策略，并进行实证分析表明：通过确立目标项目，调整资产与负债结构，可以较好地实现商业银行的利率风险免疫。     

浅析利率市场化的风险及对策

本文重点分析了在利率市场化的进程中所面临的利率上升风险、利率敏感性资产负债缺口风险、选择权风险、利率净头寸风险和信用风险这几种在我国利率市场化进程中最常见的风险,并提出了相应的一些政策建议。     

浅析利率市场化的风险及对策

本文重点分析了在利率市场化的进程中所面临的利率上升风险、利率敏感性资产负债缺口风险、选择权风险、利率净头寸风险和信用风险这几种在我国利率市场化进程中最常见的风险，并提出了相应的一些政策建议。     

利率市场化对商业银行的影响及风险控制的对策

随着经济金融化、金融市场化进程的加快,利率市场化将给国内商业银行带来巨大的利率风险,并对其资产负债管理、风险管理、战略结构等方面产生重大的影响。与此同时,放松利率管制改变了货币资金价格的形成机制,这无疑是对传统的银行业务和风险控制能力提出了新的挑战,促进银行业务转型和金融创新。本文通过对我国利率市场化的演变过程的回顾,重点分析了利率市场化对商业银行经营的影响,以及所面临的机遇与挑战,进而探讨在日益开放的经济环境中,商业银行需要采取控制风险的管理策略。     

商业银行利率风险管理刍议

麦考莱存续期缺口模型是商业银行利率风险管理的重要模型。本文介绍了存续期模型对期权性质和衡量利率变化准确性方面的修正,结合我国商业银行及金融市场的状况探讨了该模型的适用性。     

利率市场化与商业银行利率风险控制策略

利率市场化后,利率风险控制将会是我国商业银行风险管理的一个重要方面。本文分析了利率市场化过程中我国商业银行面临的主要风险和我国商业银行在利率风险管理上的现状。在此基础上提出了控制我国商业银行利率风险的表内策略和表外策略。     

利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理探析

随着我国利率市场化改革进程的加快,利率的波动幅度和频率将逐步加大,利率风险也将成为我国商业银行面临的主要市场风险之一。在利率市场化进程中,商业银行如何对利率风险进行有效度量和管理,提高其抵御利率风险的能力,是目前商业银行经营管理中亟待解决的问题。     

面对利率市场化，商业银行如何进行利率风险管理

利率市场化即成为我国央行今后改革的重中之重，我国商业银行除了面临传统的经营风险外，还要进一步认识利率风险及其管理的重要性。而且央行连续7次降息已经对我国商业银行的经营提出了巨大的挑战，本通过对我国商业银行利率风险管理的实践考察，指出存在的一些问题和相应的建议。     

利率衍生工具与利率风险管理

利率市场化为商业银行带来了利率风险,本文通过分析我国当前利率风险管理方法的局限性,金融衍生工具在我国银行业运用和推广的市场条件和制度环境,提出将金融衍生工具用于控制商业银行利率风险,作为传统风险控制方法的补充和发展.     

2000年利率政策动向前瞻

基于当前我国利率政策决策和实施中存在的矛盾，２０００年应该继续灵活运用利率杠杆，利率水平应以总体稳定为主，适时进行小幅结构性调整，适度下调准备金利率，实施差别准备金利率，智谋上调境内外币利率，推进利率市场化改革，充分考虑商业银行面临的利率风险。     

我国利率市场化改革刍议

随着利率市场化改革步伐的加快，我国商业银行必将面临更多、更大的风险，尤其是利率风险。本文着重阐述利率市场化后商业银行应对利率风险而应采取强化利率风险组织管理，培养风险管理高素质人才等方面的对策和措施。     

利率市场化与商业银行利率风险管理

利率市场化进程中，商业银行将面临巨大的利率风险，诸如重新定价风险、基本点风险、收益曲线风险、内含选择风险等，我国商业银行应加强利率风险管理，及时识别利率风险，完善利率风险管理技术，多渠道运用利率风险处理办法，并对风险进行客观的评价，以应对利率市场化的挑战。     

资产负债久期错配与利率衍生品使用———基于中国上市商业银行的经验证据

由于商业银行业务的特殊性,其资产与负债之间往往会出现久期错配,从而在利率发生波动时形成利率风险,国外研究表明久期错配对利率衍生品使用存在正向拉动作用。通过对中国１６家上市商业银行２００６-２０１２年的半年度数据进行实证分析后却发现,久期错配对利率衍生品的影响为负。进一步的研究显示,这种负效应的规模及显著性水平均与错配的期限结构存在正相关性。基于实证结果并结合中国金融体系的现状,提出了相关政策建议。