浅谈基于风险价值的金融风险管理研究

近年来,金融风险在金融行业中的地位越来越高,金融风险管理研究成为当下热门话题。本文首先简要介绍了风险价值,然后对以风险价值为中心的金融风险管理做了详细分析,以期能够为金融风险管理提供理论参考。     

基于商业银行视角的交叉性金融风险研究

本文基于商业银行视角,从风险来源出发,分别从业务维度及客户维度梳理了交叉性金融风险的识别路径,并借助“管理熵”的概念,对交叉性金融风险逬行了测度,且设置了风险指标监测方案。最后对商业银行交叉性金融风险管理现状做以梳理,并提出了管控建议。     

气候变化对银行业的影响及应对之策

2021年我国开启气候投融资示范试点的申报工作,旨在目前绿色金融改革创新试验区这一基础上,促进各地区在“双碳”目标下进一步加快绿色转型。目前我国已有部分商业银行根据气候投融资有关细分领域特点,积极开展产品与服务创新,并在气候相关金融风险管理上积累了初步经验。但由于气候相关金融风险管理在我国仍属于前沿领域,商业银行对此尚处于边摸索边发展阶段。文章剖析气候相关金融风险对商业银行的影响,探讨我国商业银行正面临气候相关金融风险管理的重大挑战,分析全球金融业应对气候变化的动态及商业银行的风控实践,并提出相关政策建议。     

刍议物流金融运作中的风险及防范

物流企业在物流金融运作中存在作不可忽视的各种风险,对于物流金融风险控制的研究有助于提升物流金融风险管理能力。本文逐一分析物流金融出现的风险,并在此基础上提出了相应的物流金融风险控制措施。     

物流金融风险的研究

开展物流金融是现令物流业发展的趋势之一,所以物流金融风险的管理能力很大程度的上影响着物流金融的发展,而对于物流金融风险控制的研究有助于提升物流金融风险管理能力。分析物流金融业务目前的发展现状,针对物流金融业务的特点,研究物流金融业务的风险,以及对物流金融风险的防范与控制。并详细的分析物流金融业务中可能面,临的风险,具体的分析了产生风险的各个原因,并对各个风险进行评价研究,并据此对从事物流金融业务提出地了舰避风险的措施。     

金融风险综合评估方法最新研究进展

风险管理是金融机构的基本任务之一,如何有效地评估多种金融风险是风险管理者尤为关注的问题。当前金融风险综合评估方法主要采用由上至下法或由下至上法的理论框架。本文从金融风险综合评估方法所需解决的基本问题入手,详细阐述了金融风险计量方法中的主流模型及其研究现状,结合Copula理论介绍了风险综合评估方法的最新进展,并根据综合评估方法中存在的问题讨论了综合评估方法的前景及展望。     

金融风险定量模型及其应用

金融风险管理的基础和核心是对金融风险的定量分析和评估,即风险测量.风险价值模型是目前风险测量的主流方法.VaR模型具有概念简单、对风险的测量科学、实用、准确和综合等许多优点,因而获得了广泛的应用.     

金融风险综合评估方法最新研究进展北大核心CSSCISSCI

风险管理是金融机构的基本任务之一,如何有效地评估多种金融风险是风险管理者尤为关注的问题。当前金融风险综合评估方法主要采用由上至下法或由下至上法的理论框架。本文从金融风险综合评估方法所需解决的基本问题入手,详细阐述了金融风险计量方法中的主流模型及其研究现状,结合Copula理论介绍了风险综合评估方法的最新进展,并根据综合评估方法中存在的问题讨论了综合评估方法的前景及展望。     

关于宏观金融风险及其管理的几点思考

由美国次贷引发的国际金融危机还远未见底,深化宏观金融风险研究对切实维护国家金融安全具有重要意义。本文就宏观金融风险进行概念辨析,寻找宏观金融风险的影响因素,探求相关金融变量的作用机制,对金融预警监测方法进行评介和比较分析,试图为调控和管理金融风险提供新思路和新判据。     

企业金融风险监控体系研究

金融风险监控是财会风险担保的重要组成部分,为了有效监控企业金融风险,避免因无法规避金融风险而造成经济损失,则构建出相应的监控体系成为了亟待解决的问题。本文分析了企业金融风险的内涵。并在此基础上探讨了与企业金融风险监控体系相关的主要问题,包括金融风险监控管理目标的构建措施,制定合理的佥融风险监控流程,完善企业内控制度及建设风险监控信息沟通机制,明确企业内部审计人员及风险分析人员的具体职责,强化企业金融风险监控意识。     

金融风险网格化管理:理论基础、框架建设及实践运用

防范和化解风险对于维护金融稳定意义重大。本文借助网格化管理的思路,在微观层面上探索抓早抓小、实现监测全覆盖的有效路径,建立了金融风险网格化管理框架,将各部门金融监管权“行使”中的协同和信息技术、网格力量等“手段”的合力融入其中。本文论述了该框架的理论基础,借助系统分析法,阐释了将“网格化”思路引入金融风险监测的必要性,从理论条件、客观条件和主观条件三个方面分析了当前开展金融风险网格化管理的可行性,在此基础上,详细介绍了山东省金融风险网格化管理框架建设情况和其辖内两种网格化管理试点模式,进而指出金融风险网格化管理是一种可操作性强的风险监测方式,且具有推广借鉴意义。最后,对下一步构建“平台+网格”矩阵式管理体系提出建设性意见。     

浅析互联网金融的特殊风险及防范

随着互联网技术的发展,互联网和金融产品迅速进行融合,产生了互联网金融.通过对互联网金融特殊风险进行分析,探讨互联网金融风险应对策略,以期提高互联网金融风险管理能力.     

我国商业银行信用风险量化管理VAR方法研究

风险价值是近年来发展起来的一种用于量化和控制金融风险的模型。VaR方法作为金融风险的计量工具已得到国际金融界的广泛认可,目前已经在金融投资、金融监管、信用风险管理等方面广泛应用。本文介绍VaR方法的原理、特点和计算方法,分析VaR方法在风险管理中的应用。最后,对风险价值及计量方法进行总的评述。     

区域系统性金融风险监测研究刍议

本文在区域系统性金融风险内涵的基础上,分析了区域系统性金融风险的生成机理,并从三个层次就系统性金融风险的测度方法进行探讨,最后对区域系统性金融风险监测研究提出了几点建议。     

英格兰银行金融风险调查报告分析——经验与借鉴

本文对2022年上半年英格兰银行系统性金融风险调查报告进行分析后发现:英格兰银行系统性金融风险调查报告可为中国系统性金融风险防范提供参考;中国在开展金融风险调查时,应重点关注中短期内是否有重要的金融冲击事件发生,并分析这些冲击事件对金融体系的负面影响;金融体系风险主要来源是中国系统性金融风险防范的关注点,在制定系统性金融风险防范政策时,应重视不同类型风险对国内企业管理的影响。     

供应链金融风险审计研究

风险审计是内部审计引入到风险管理中的产物。供应链金融风险审计是供应链金融风险管理的内在要求。通过分析供应链金融风险审计的作用机理．提出风险导向的供应链金融风险审计实施框架与路径选择．并按照风险审计的要求,以供应链存货类质押融资为例．探讨了供应链金融服务模式下的风险审计要点。     

金融工具风险价值的测定

测定金融风险是金融风险管理的关键环节。风险价值法是目前巴塞尔委员会、国际互换与衍生工具协会(ISDA)等国际金融组织和美国证券交易委员会 (SEC)等国家金融监管机构重点推荐使用的金融风险测定的新技术 ,具有坚实的科学基础。本文重点研究了金融工具风险价值测定的有关问题 ,包括风险价值的含义、金融工具风险价值测定的数理基础、几种价值分布下的金融工具风险价值的计算等 ,并论述了风险价值的作用     

防范化解金融风险夯实安全的金融生态

金融作为现代经济的核心,其安全必然关系到整个社会的稳定,金融生态建设必须考虑金融风险问题.金融风险的防范化解有助于构建和谐金融生态,反过来,良好的金融生态也将进一步促进金融风险的防范和化解.金融风险的产生有可能是内生性的,也有可能是其他经济风险诱导或转嫁的,因此,加强新形势下金融风险管理研究,促进和谐金融生态建设,有助于经济金融的良性互动和可持续发展,这对于落实科学发展观,全面建设和谐社会具有重要的现实意义.     

效益监管是我国防范化解金融风险的战略选择

一、问题的提出 近两年我国中央银行的金融监管工作虽然在防范化解显性金融风险(即已经暴露出来的具有明显特征的金融风险,如不良资产占比过高、支付困难、竞争无序、管理不善、经营亏损等)方面取得了突破性进展,但从更深层次来看,我国金融业的一些风险隐患仍尚未消除,金融机构抗御风险的能力依然低下.分析我国金融风险形成的原因,主要可以归结为以下几个方面:     

关于金融风险问题的思考

一、分析我国金融风险的结构金融风险可分为微观与宏观两个层次。微观的金融风险是指由于内部和外部所发生的一些不确定性因素,从而使单个金融机构遭受严重损失或失败的可能性。宏观上的金融风险,是指发生地区性和系统性金融动荡或危机的可能性,微观金融风险积累到一定程度,就会形成宏观金融风险。从理论上说,金融风险的处延是很广泛的,但从控制论的角度看,真正能够给中国经济和金融带来倾覆性威胁的金融风险是国有商业银行的经营风险。因此说,中国目前防范和化解