大数据时代商业银行风险管理探究

<正>随着信息技术的广泛应用,大数据时代也悄然来临,其也给商业银行的经营与管理带来了全新的机遇与挑战。商业银行若想在大数据时代实现可持续发展,那么就要结合实际情况合理应用大数据技术,充分发挥大数据技术的优势,进而化解商业银行经营管理中的风险,为提升效益奠定基础。基于此,本文就对大数据时代商业银行风险管理进行探究,以期为商业银行风险管理工作的开展提供参考,推动商业银行在大数据时代稳定发展。     

基于决策树模型的商业银行基金客户分类研究

文章论述了基金客户分类对商业银行基金营销的重要性.通过对商业银行已有的基金客户数据进行预处理和分析,运用决策树技术对商业银行基金客户构建起分类模型,找出高端(低端)客户特征进而在银行的储蓄客户中挖掘出潜在的基金交易客户,提高商业银行业绩.     

基于数据仓库的银行网络审计研究

网络审计是与传统的手工审计相对应的概念。商业银行网络审计是加强商业银行内部控制的有力手段。目前,国内银行已基本完成数据集中。数据集中给商业银行的决策层提供了及时、准确、全面的信息资源和有效的基础平台,实现了     

基于DEA的我国商业银行效率研究

本文在采用主成分分析选取全新的商业银行投入产出指标基础上,利用目前较为广泛使用的效率研究工具:数据包络分析(DEA)方法,对2002-2005年间国内的13家商业银行的效率进行了实证研究。最后给出了13家商业银行的聚类结果,同时对影响商业银行效率的因素进行分析并给出了相关的建议。     

商业银行与互联网金融公司利用大数据进行个人贷款风险管理的模式对比

计算机科技的飞速发展促进了商业银行个人贷款风险管理模式的变革,随着互联网大数据技术的不断成熟,具有数据基础大数据公司不断通过优化风险控制手段抢占线上业务市场.商业银行也尝试通过自身的大数据基础,优化自身的个人贷款风险管控能力,与互联网大数据公司进行竞争.本文通过比较分析法,对比了目前新兴的互联网金融公司与传统商业银行的个人贷款风险控制模式和能力,得出了商业银行个人贷款风险控制的发展方向.     

现阶段私人银行业务的发展瓶颈

本文在对国内外私人银行业务进行比较研究的基础上,运用对比论证的方法,结合目前中国私人银行业务市场现状,从银行层面、政府层面、社会层面,对国内商业银行发展私人银行业务存在的瓶颈进行粗浅探讨.我国商业银行发展私人银行业务迫在眉睫,但制度、法律、人才、技术的等方面的阻碍严重影响了国内私人银行的发展,本文在这些方面的探讨希望能有一定的参考和借鉴价值.     

知识图谱技术在商业银行审计中的应用研究

在数字化、智能化、万物互联化的时代背景之下,商业银行内部审计面临着前所未有的机遇.新技术的出现打破了传统审计在数据规模、范围及类型方面的限制,为审计转型全方位、科学化、精准化赋能,推动了审计成果的展现,提升了审计部门在组织中的形象和地位.文章基于Python语言强大的计算功能和Neo4j图数据库直观的数据可视化呈现能力对知识图谱技术进行了改进,构建了基于PageRank算法的知识图谱技术在商业银行内部审计应用的理论框架,并结合案例进行了详细阐述,从加强人才培养、追踪技术演进等方面提出应用路径和下一步研究展望.     

区块链技术在商业银行应收账款管理中的应用——以平安银行SAS平台为例

在信息化技术快速发展的大环境下,银行以自身资金优势构建起了金融科技发展模式.在此背景下,多主体参与的供应链金融与区块链技术融合性发展已成为现阶段商业银行占领金融服务市场的核心项目.以平安银行中构建起的多主体参与的供应链金融发展模式为基础,对平安银行结合区块链技术开发出的SAS平台进行分析.通过研究,发现以平安银行为例的基于区块链技术的供应链金融应收账款多级流转能够有效解决应收账款伪造、应收账款超期、票据不能拆分等难题,塑造了供应链金融主体间信息共享、隐私保密性、精准授权、数据确权、多源数据融合等功能,实现了可信数据对应收账款进行系统风险管理和动态风险管理,为今后商业银行的应收账款业务创新提供了参考和借鉴.     

区块链技术在商业银行应收账款管理中的应用——以平安银行SAS平台为例

在信息化技术快速发展的大环境下,银行以自身资金优势构建起了金融科技发展模式.在此背景下,多主体参与的供应链金融与区块链技术融合性发展已成为现阶段商业银行占领金融服务市场的核心项目.以平安银行中构建起的多主体参与的供应链金融发展模式为基础,对平安银行结合区块链技术开发出的SAS平台进行分析.通过研究,发现以平安银行为例的基于区块链技术的供应链金融应收账款多级流转能够有效解决应收账款伪造、应收账款超期、票据不能拆分等难题,塑造了供应链金融主体间信息共享、隐私保密性、精准授权、数据确权、多源数据融合等功能,实现了可信数据对应收账款进行系统风险管理和动态风险管理,为今后商业银行的应收账款业务创新提供了参考和借鉴.     

区块链技术在商业银行应收账款管理中的应用——以平安银行SAS平台为例

在信息化技术快速发展的大环境下,银行以自身资金优势构建起了金融科技发展模式.在此背景下,多主体参与的供应链金融与区块链技术融合性发展已成为现阶段商业银行占领金融服务市场的核心项目.以平安银行中构建起的多主体参与的供应链金融发展模式为基础,对平安银行结合区块链技术开发出的SAS平台进行分析.通过研究,发现以平安银行为例的基于区块链技术的供应链金融应收账款多级流转能够有效解决应收账款伪造、应收账款超期、票据不能拆分等难题,塑造了供应链金融主体间信息共享、隐私保密性、精准授权、数据确权、多源数据融合等功能,实现了可信数据对应收账款进行系统风险管理和动态风险管理,为今后商业银行的应收账款业务创新提供了参考和借鉴.     

在华外资银行对我国股份制商业银行影响的实证研究

本文基于国内上市股份制商业银行1993年至2006年的面板数据,对银行盈利状况、经营管理水平、抗风险能力进行实证研究。结果发现:外资银行进入导致了国内商业银行净资产收益率、资本充足率、费用率下降;贷款呆账准备金率上升;外资银行的进入显著提高了我国股份制商业银行高管的平均收入,并且对我国股份制上市商业银行第二大股东持股比例产生显著影响,但对第一大股东持股比例的影响并不显著。     

我国商业银行个人理财业务发展现状及对策分析

改革开放之后,中国的经济水平迅猛提高,居民财富逐渐增加,居民的理财意识也逐步得到了提升,迫切需要各种各样的理财服务.然而,目前我国商业银行个人理财业务还不能满足人们的需要.本文采用数据列举和对比分析相结合的方法,首先对个人理财业务的概念和特点进行阐述,其次通过相关数据对我国商业银行个人理财业务的需求和供给情况展开研究,并指出我国商业银行个人理财业务的不足之处,在此基础上对美国和香港的商业银行个人理财业务的发展状况进行研究并吸取相关经验,最后从宏观环境层面、银行和客户自身的层面分别提出促进我国商业银行个人理财业务发展的对策和建议,以期为我国商业银行个人理财业务实现协调有序发展提供一定的参考.     

浅析我国商业银行外币资金池业务

随着国内外汇政策允许集团公司成员之间以委托贷款方式实现企业外币经常项目账户和资本金账户的资金归集,以及国内商业银行系统网络技术和自身金融产品创新水平的不断提高,外币资金池业务正被越来越多的集团公司所关注。那么外币资金池业务的外汇政策发展经历了怎样的过程,商业银行资金池系统到底是怎样的一种新型资金管理形式,能给集团公司资金集权带来何种效益以及目前国内商业银行在此项业务的推广中可能存在的问题进行了初步探讨和研究。     

商业银行运营特征的DEA估计研究

数据包络分析是一种评价决策单元相对效率的有效工具,商业银行是数据包络分析方法的重要应用领域。之前的文献一般都集中于对商业银行的技术效率评价进行研究,而本文对商业银行的技术效率、纯技术效率、规模效率、成本效率、投入配置效率、收益效率与产出配置效率的评价方法作了系统性的研究。     

大数据环境下商业银行内部审计存在的问题及改进策略

在大数据环境下,商业银行借助大数据技术开展内部审计工作,以业务数据为基础,从中提取出对审计工作有用的数据,并对该数据进行挖掘、分析,从而使得商业银行内部审计工作向全面审计、数据驱动审计、持续性审计等方向转变。不仅能够提升内部审计效率,优化审计资源,同时也有助于降低内部审计风险。本文首先研究了大数据审计对商业银行内部审计工作的促进作用,其次分析了大数据环境下商业银行内部审计在数据收集、审计人员能力、数据安全、审计数据结果可信度等方面存在的问题,最后提出大数据环境下商业银行内部审计的改进策略:加大数据共享与模型构建、培养复合型审计人才、强化审计数据安全管理、增加审计数据可信度和可利用率。     

商业银行操作风险内外损失数据整合研究——基于Bühlmann-Straub信度模型

本文针对商业银行操作风险数据匮乏的现状,将保险精算中的信度理论引入到操作风险的度量中,构建基于Bühlmann-Straub信度模型的商业银行操作风险度量模型,对信度因子进行估计,以实现内外数据的有效整合。并利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实例分析,结果表明该模型有效地解决了单个银行因内部数据匮乏而无法有效度量操作风险的问题。     

商业银行资本充足率透析

文章借助商业银行披露的2009年、2010年资本充足率的有关数据,就资本充足率的内涵、实际运用进行评价和研究.通过对该指标及指标数据背后的真实问题的详细解析,指出该指标在实际运用中的一些局限性,在此基础上提出商业银行真正提高资本充足率的建议.     

互联网金融时代商业银行个贷业务发展战略研究

近年来,在国家经济快速发展变化的过程中,我国各种新兴技术都取得了快速发展和长远进步.其中,尤以云计算技术、物联网技术、大数据技术、移动支付技术取得的优势最为明显.从其影响来看,一定程度上推动了互联网金融的发展,使得互联网金融在人们日常生活中发挥了重要作用.但从另一方面来看,在商业银行快速发展变化的过程中,受互联网金融影响,给其发展带来了一定的机遇和挑战.基于此,文章针对影响商业银行个贷业务发展的因素和解决对策进行了重点分析,希望能够有效提升商业银行的经济效益.     

市场风险对商业银行持续发展能力的影响研究

随着金融行业市场化和国际化程度的不断提高,我国商业银行发展面临的市场风险也显著增加。为研究商业银行合理应对市场风险、实现持续发展的策略,文章选择已上市的13家大型股份制商业银行2010—2015年的数据,运用面板数据模型就市场风险对商业银行持续发展能力的影响进行了实证探究。研究发现,利率风险对商业银行的持续发展能力有较大影响,且影响较为显著;汇率风险仅能影响商业银行的盈利能力;股价风险对商业银行流动性影响显著;基于投资行为的商品风险对商业银行的资本充足率及流动性影响显著;基于经营行为的权益风险对商业银行资本充足率的影响较为显著,但对商业银行盈利能力及流动性影响不显著。文章最后对我国商业银行的发展提出了相关建议。     

巴塞尔预期损失模型应用方法的一个修正--商业银行信贷项目风险矩阵分析

一、引言 商业银行信贷项目风险就是指信贷项目达不到预期目标或失败而可以带来的违约损失.信贷项目风险评估已逐渐成为商业银行信贷管理的一项核心内容,对商业银行业务发展与风险控制的平衡具有重要作用.在将"逆向选择"、"道德风险"以及"银行自身体系的脆弱性"做为银行信贷项目风险的主要来源的过程中,国内商业银行吸收和借鉴国外先进的银行信贷项目风险评估技术,已逐步建成了多种信贷项目风险评估技术体系.