商业银行改革和发展的若干热点问题

商 业银行改革既是金融体制改革的关键环节 ,又与国有企业改革、社会保障体系改革紧密相关。由此 ,商业银行改革与发展就成为金融体制以至经济体制改革中的热点和难点问题。一、商业银行 :“惜贷” ?“慎贷” ?1992年以来 ,在我国经济保持较高增长速度的条件下 ,商业银行体系加快了改革步伐 :1993年国务院颁发通告约法三章 ,银行贷款管理权限开始上收 ;1997年东南亚金融风暴的警示和国内信贷资产质量不高的现实 ,进一步强化了我国金融业防范金融风险的意识 ,金融业清理金融资产开始全面启动。为此 ,1998年四大国有商业银行将贷款管理权限上收到省分行一级 ,地市分行只有 5 0万元收回再贷款权限 ,县市级支行只有 10万元收回再贷款权限 ,有的支行则完全没有审批权限。在贷款权限上收的同时 ,四大国有商业银行也程度不同的进行了机构收缩 ,撤销了一些经济效益不佳的基层机构。基于此 ,企业普遍感到贷款难 ,因而发出了银行“惜贷”的感叹。面对企业抱怨“惜贷”的呼声 ,商业银行显示沉默之后申辩自己不是“惜贷”而是“慎贷”。理由是商业银行要防范和化解金融风险。“惜贷”“慎贷”实际上是企业界和金融界从不同角度对同一经济现象的描...     

商业银行的信贷组合管理——基于我国上市银行信贷投向的分析

信贷资产构成了我国商业银行的主要的资产,该文以我国上市商业银行信贷投放为主要研究对象,分析了我国信贷资产的投向,研究我国各商业银行的信贷资产质量。分析得出,我国各商业银行都很重视行业信贷政策制定,但是缺乏行业间关系的研究。从贷款对象看,企业贷款是我国商业银行的最主要的投放对象,招商银行和深圳发展银行的个人贷款较为突出。我国的商业银行信贷资产行业投向同质性严重,主要商业银行的信贷行业投向类似,我国商业银行应加强对行业变动的持续关注。从区域特点看,国有商业银行信贷区域分布较为集中。     

综合收益最优的贷款组合鲁棒优化模型

商业银行信贷经营的基本目标是资金来源与运用在效益性、安全性和流动性上的“三性”平衡,而贷款组合优化配置是商业银行维持或达到资金“三性”平衡的有效方式,也是商业银行信贷经营管理中的重要内容.而贷款的预期收益具有不确定性,如果简单地假设其预期收益率往往会出现与实际脱节的情况,因此需要考虑贷款期间可能出现的变化.针对这一特征,考虑构建风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合鲁棒优化模型.根据某商业银行实际经营数据进行数值分析,结果表明该模型具有鲁棒性,不仅能够兼顾贷款组合综合收益以及未来收益的不确定性因素,同时还可以在贷款组合风险约束范围内获得最大收益,为商业银行贷款优化配置管理提供有效可行的决策依据.     

谈谈社会信用危机对国内商业银行的影响

一、社会信用危机严重制约商业银行的发展1.银行的客户信用差对商业银行经营的影响(1)客户信用较差导致信贷成本加大 ,信贷资源配置效率低下。商业银行经营管理的目标是追求利润最大化 ,而贷款的安全性直接影响商业银行的稳健经营、经济效益的提高。目前 ,由于银行客户信用较差 ,致使信用贷款的比重下降 ,抵押贷款、担保贷款的比重上升。这是既是银行经营的安全性原则的客观要求 ,更是银行无奈的选择。而发放抵押贷款手续比较复杂 ,要经过贷款的申请、贷款的审查、抵押品的评估等程序 ,才能发放贷款。一笔抵押贷款往往要经过几天甚至半个月…     

对调整信贷结构途径的思考

调整信贷结构的根本目的是促进产业结构的调整,使国民经济稳定地发展。由于现行信贷结构形成的原因错综复杂,因此,要促进信贷结构的调整与优化,我认为应当采取综合治理的办法。一、强化信贷资金管理,促进信贷结构的调整。当前,银行贷款管理没有统一的实施办法和标准,各行自行其事,这是形成信贷资金占用结构不合理的原因之一。因此,强化信贷资金管理是促进信贷结构调整的重要一环。其一,贷款决策科学化。根据国家产业政策及企业经营管理状况,采用科学方法确定企业信用等级,保证资金投放的合理性和时效性。其二,贷款管理制度化。人民银行应会同各专业银行统一制定银行贷款的审查审批程序,规定审批贷款的权限,严格贷款手续。对违反制度办事给银行贷款造成损失,要严肃处理,情节     

我国商业银行贷款定价模型设计

我国商业银行由于内部缺少贷款定价管理监督体制,没有科学的贷款定价计量公式,成本和风险对贷款定价的约束力降低,造成国内商业银行之间价格战加剧,违规操作增加,信贷风险加大,银行经营效益降低。本文从信贷市场实际情况出发,针对我国商业银行贷款定价现状和存在问题,试图通过在商业银行内部建立贷款定价的计量公式和贷款定价管理体制,从成本和风险管理的角度来降低商业银行信贷风险,提高经营效益,增强商业银行竞争力。最终结论就是银行应该兼顾银行和企业的情况,既要注意本行贷款的成本和承担的风险,也要照顾到企业给银行的带来的综合收益。     

国有商业银行与非国有商业银行信贷行为比较:1996—2002

本文比较了1996—2002年国有商业银行与其他商业银行的信贷行为,发现国有商业银行在贷款增长、替代、约束等方面都有不同于其他商业银行的特点。通过对贷款量的相关因素进行协整分析和格兰杰因果检验可知:我国商业银行贷款量与预期利率和经济增长存在长期的正向均衡关系;现阶段存款不再是国有商业银行贷款的约束,而其他商业银行在信贷的扩张中则更依赖于存款的增长;近几年利率下调,预期利率的降低是影响国有商业银行贷款量下降的原因之一;利率市场化将有利于改善商业银行的信贷行为。     

稳健货币政策中的新动向

稳健货币政策主要包括三方面内容:要控制好货币信贷总量;要保持贷款总量合理适度增长;要继续优化信贷结构,引领商业银行为正常的经济可持续性发展提供动力支持,同时提升贷款投放的效益,降低信贷资产的风险。     

区域信贷成长环境评价与商业银行 经济资本区域优化配置模型

商业银行在进行经济资本配置的过程中,既要考虑各区域分支机构的风险调整收益,也要考虑区域经济增加值的成长空间。本文引入信贷成长环境的概念,将该指标作为商业银行区域信贷业务经济增加值成长空间的间接指标,并选择了一些与信贷密切相关的宏观指标来评价区域的信贷成长环境,通过因子分析法和熵权法对中部六省的数据进行了实证分析。最后本文建立了兼顾商业银行风险调整收益和区域信贷成长环境的经济资本区域优化配置模型,并基于模拟数据进行了简要分析。     

浅谈我国商业银行个人贷款业务的结构调整

个人贷款业务作为商业银行零售业务的重要组成部分,近年来对商业银行的效益贡献日益凸显,个人贷款业务自然也成为各家银行重兵争夺的阵地。伴随我国个人贷款业务的飞速发展和信贷经营环境的改变,现今商业银行的个人贷款体系中尚存在一些需要调整与优化的地方。本文从我国商业银行现有个人贷款业务的结构特点入手,对信贷业务结构中存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出一些调整建议。     

山西省金融学会召开贷款经济效益讨论会

山西省金融学会于八月二十三日至二十八日在太原召开了贷款经济效益讨论会。中央财政金融学院的俞天一副教授到会作了学术报告。与会同志以理论联系实际,集中三个问题进行了讨论。 一、贷款经济效益的标准问题 大多数同志认为,信贷的经济效益应包括放款、存款、信用等三方面在内的经济效益,而贷款的经济效益则是指放款的经济效益。有的同志则持有不同看法,认为贷款经济效益虽然从范围上看有别于银行经济效益,但它与信贷经济效益尚无区别,贷款经济效益就是信贷经济效益。     

当前商业银行信贷管理若干问题探讨

商业银行在信贷管理中目前存在着贷款规模控制方式与授权制度不匹配、贷前调查质量不高、省行贷款管理不到位、新发放贷款质量不高等。针对以上这些问题和商业银行的特点，对提高信贷管理水平提出了对策。要加强信贷人员的素质教育；加强省行对信贷的监控能力，对低风险的信贷业务适当扩大转授权；贯彻“四重”营销策略，切实提高新增贷款质量。     

关于在商业银行内部实行贷款决策失误赔偿制度的探讨

信贷资产质量的高低直接关系到商业银行的生存与发展。目前我国国有商业银行不良贷款数额巨大 ,比例之高已经引起各方面的关注。我国加入WTO后 ,来自外资银行的压力愈来愈大 ,对国内商业银行而言 ,降低巨额不良资产已迫在眉睫。文章指出 ,落实商业银行信贷责任制是防范贷款风险的关键所在 ,在商业银行内部推行贷款决策失误赔偿制度不失为有效办法之一。     

如何提高信贷资金的使用效益

<正> 今年是质量、品种、效益年,银行要提高经济效益,首先要提高信贷资金的使用效益。因为信贷资金使用效益的好坏,直接影响着银行的经济效益乃至社会的经济效益,因此,提高信贷资金的使用效益已追在眉睫,必须做好以下几方面的工作。一、优化贷款投向,调整信贷结构。第一,贷款向大中型企业倾斜。对符合产业政策的大中型骨干     

邯郸工行转化风险贷款的实践与思考

邯郸工行转化风险贷款的实践与思考□徐秀岐如果说效益是商业银行的生命线，信贷资产质量则是影响银行效益的关键。目前信贷资产质量下降，贷款结构失衡已成为我国银行向商业银行转化的一大羁绊。如何清收转化风险贷款，调整资产结构，便成为各行亟待解决的重要课题。邯郸...     

贷款质量——商业银行的生命

贷款质量——商业银行的生命●陈德康商业银行信用中介的性质,决定了商业银行必须高度重视信贷资产质量。从商业银行的债务人身份说,商业银行集中起来的信贷资金,只有安全运行、按期收回,才能真正维护广大储蓄存款人的权益;从商业银行的债权人身份说,商业银行运用出...     

世界金融危机下我国商业银行信贷风险的防范

我国商业银行的信贷扩张积累了较大的风险,金融危机的冲击将会引起贷款者信用风险的集中爆发.在全球金融危机环境下,我国商业银行必须加大信贷风险管理力度.将自身价值的所有来源包含在管理范围内,提前防范对银行体系内信贷所产生的不良影响,严格控制贷款者的信用级别,增强银行自身的流动性,加强金融创新监管,以全面保证商业银行信贷资产运作的安全性并保持持续健康的发展态势.     

基层商业银行信贷风险成因及对策

防范信贷风险 ,对基层商业银行而言 ,不仅是提高经营效益的主要途径 ,而且是提高竞争力的迫切需要。近年来 ,基层商业银行虽然建立完善了贷款集体决策、贷款审贷分离、信贷客户资信评定等制度 ,对防范信贷风险起到了积极的促进作用 ,但信贷风险仍屡屡出现 ,不良信贷资产占比仍居高不下。如何有效防范信贷风险已成为基层行迫切需要解决的一大课题。一、信贷风险的成因1.基层商业银行商业化改革中体制的不完善形成的潜在信贷风险。当前基层行贷款发放与否决策权在上级行 ,而贷款项目评估、贷款抵押物评定等具体工作由基层行来完成 ,有些基层行…     

对完善商业银行信贷资产风险 防范化解机制的几点思考

对完善商业银行信贷资产风险防范化解机制的几点思考●万永奎申纯永杨志华一、建立风险防范科学决策机制正确的决策是防范信贷风险的前提。在商业银行信贷工作中要建立科学、严密、高效的决策机制,成立“贷款决策委员会”和“贷款评估委员会”,对贷款的可行性进行细致的...     

商业银行如何防范和化解金融风险

目前,商业银行信贷资产结构不合理,表现在四个方面：一是信贷资产质量低下,应收息不断增加,无效资产占用比重大;二是信贷资产中增量效益低下,不良贷款增长速度快;三是信贷资产存量部分财政性侵蚀严重,其程度在不断恶化;四是部分贷款企业经营不善,亏损严重。个别...