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上证指数中的混沌现象研究 总被引:8,自引:0,他引:8
本文通过上证指数中的Lyapunov指数、吸引子的分形维数和收益率序列的功率谱三个定量指标来研究我国证券市场的混沌特征。以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了上证指数日收益率序列的最在Lyapunov指数和吸引子的分维数,并给出了收益率序列的功率谱。从而充分证实了上证指数中存在混沌特性。 相似文献
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股市混沌现象中分形维及最大Lyapunov指数计算方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文采用分形维和Lyapunov指数这两个指数来研究沪市混沌特征。指出当前国内研究在利用重构空间技术和G-P算法来计算分形维,以及用Wolf算法计算最大Lyapunov指数时存在的问题,并提出了一些解决方法,有利于更好地进行股市混沌研究。 相似文献
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股票价格波动的混沌行为分析 总被引:24,自引:0,他引:24
正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究股票市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为,本文以2002年上海证券市场10秒间隔的上证指数高频数据,分析了价格波动的非线性特征,通过重构相空间方法重构了2002年上证指数时间序列的奇怪吸引子,计算其关联维数,并求出其Lyapunov指数为正,从而确认了上证指数时间序列的混沌行为。 相似文献
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沪深股市股指波动的协整性研究 总被引:24,自引:0,他引:24
史代敏 《数量经济技术经济研究》2002,19(9):103-105
目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显,但两个市场的波动性之间究竟存在怎样的内在关系,则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察沪深股票市场波动的联动关系。 相似文献
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城市形态的分维变化特征及其对城市规划的启示 总被引:3,自引:0,他引:3
论述城市形态演化的分维数值变化特征和规律,指出城市生长机制可以用基于DLA模型的人口-用地空间扩散和基于DBM模型的交通网络渗透规则进行解释.在理论分析的基础上,借助分形模型导出度量城市形态的两个空间指数,该指数用以作为城市规划合理性的定量判据之一. 相似文献
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本文以地面激光雷达点云数据为基础,利用盒计数维数法计算单个树冠的分形维数,并对其进行了自相似特征研究。实践证明了该计算方法的可行性。 相似文献
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本文通过不同张拉荷载等级下两种工况的室内实验研究,采用小波以及分形维思想,再通过整周期逼近信号的衰减计算,得到了能够定量评价锚固质量优劣的三个动测度参数。 相似文献
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证券市场的混沌研究及相空间预测 总被引:2,自引:0,他引:2
相空间预测途径与传统的时间序列预测途径有较大的不同,它较传统确定性和随机性预测方法更多地利用了时间序列中包含的丰富信息,因此能够得到更精确的结果。本文以相空间重构理论为基础,对上证指数进行了混沌特性分析。首先由分形维和测度熵两个指标证实了上证指数的混沌特性,然后对不同的预测期,应用相空间的多点相似预测方法对上证指数进行预测分析,并对不同的预测期的预测结果进行比较,得出较优的相空间预测方法。 相似文献