商业银行经济资本节约研究

经济资本是银行内部管理中使用的、综合反映实际风险承担状况的有效工具。经济资本在客户选择、风险排序、风险定价、资源配置和绩效考核中发挥重要作用。基于实际工作和业务经验,从经济资本的定义、应用以及节约方法,对经济资本进行全面论述,藉此希望对商业银行的相关工作有借鉴意义。     

商业银行操作风险的经济资本管理研究

近年来,我国商业银行因操作风险造成的案件频频发生,引起业界的广泛关注.本文在巴塞尔新资本协议的框架下,从理论和实务两个方面,探讨有关操作风险的经济资本计量模型,如基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法和记分卡法.同时根据我国商业银行的具体情况,提出我国商业银行操作风险的经济资本管理实施方案.     

我国商业银行经济资本管理探析

经济资本管理理念在西方商业银行经营管理中由来已久,并随着不断应用、发展形成了以其为核心的完善的资本、风险管理制度与先进的资本、风险管理技术.而我国商业银行尚处于经济资本管理的初级探索阶段.本文首先论述了商业银行资本及其作用,发展经济资本管理对我国商业银行经营管理的重要意义以及所面临的问题,在此基础上对我国商业银行如何借鉴西方商业银行的成功经验,进一步引入并完善经济资本管理提出几点建议.     

经济资本成本在商业银行资产管理中的积极作用

巴塞尔新协议提出了用经济资本来衡量商业银行的全面风险。但是经济资本只是一个虚拟的资本,对商业银行内部的各组成部分约束力有限。本文通过介绍计算经济资本成本作为利润的扣除项,从而达到约束各分支机构行为和指导业务发展的作用。     

管理会计视角下对国有商业银行提升经济资本回报率的建议

作为商业银行最昂贵和稀缺的资源,经济资本是商业银行资本管理和风险管理中的一个重要概念,对银行管理与发展意义深远。商业银行对经济资本的管理,一方面要确保充足的经济资本覆盖非预期损失,保证资本充足率;另一方面还要确保经济资本高效、经济地运用,保证较高水平的资本回报率。近年来,各大国有商业银行纷纷提速战略转型,资本集约化的经营管理理念在银行业逐渐深入人心,商业银行提升经济资本回报率的需求日益紧迫。因此,借助管理会计工具,积极探索经济资本回报率的提升策略,有效推动国有商业银行经济资本绩效水平,是破解资本管理难题的关键,也是提升银行可持续发展能力的关键。     

商业银行操作风险的经济资本管理研究

近年来,我国商业银行因操作风险造成的案件频频发生,引起业界的广泛关注。本文在巴塞尔新资本协议的框架下,从理论和实务两个方面,探讨有关操作风险的经济资本计量模型,如基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法和记分卡法。同时根据我国商业银行的具体情况,提出我国商业银行操作风险的经济资本管理实施方案。     

浅谈经济资本管理在我国银行经营及风险管理中的借鉴

所谓经济资本管理,是基于银行全部风险之上的资本,因此又称为风险资本,它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本。本文主要探讨了经济资本管理在我国银行经营及风险管理中的借鉴,对于经济资本管理在商业银行风险控制中的作用,及其改革的必然选择。     

经济资本:商业银行管理的核心工具

在内外因素的驱动下，经济资本作为商业银行配置给资产以减缓风险冲击的资本，正逐步演变为国际银行业管理的核心工具。通过经济资本管理，银行可以量化经营所面临的全部风险并确定抵御风险的资本。经济资本管理中的RAROC技术在银行风险定价、组合管理、限额制定和业绩考评方面被广泛采用。在WTO框架下，我国商业银行应加快制度创新，转变经营模式，逐步建立经济资本管理体系。     

论商业银行资本风险管控的有效性策略

伴随着当今世界经济形势复杂化和大型商业银行国际化的趋势,商业银行的资本风险管控越来越成为银行经营过程中的重要一环。本文从商业银行资本风险定义及资本风险的划分入手,以当下商业银行资本结构数据为依托,试图对我国商业银行资本风险管控提出合理化建议。     

商业银行的全球化风险及其对经济安全的影响

金融全球化推动商业银行全球化不断发展，一方面给世界各国及整个国际社会带来巨大利益，但另一方面也加大了金融风险．对全球尤其是发展中国家经济安全构成严峻威胁。文章在系统分析商业银行全球化风险及其对经济安全影响的基础上，认为加大国家监管力度，建立资本流动风险的监控体系，采取分层次、分区域循序渐进的全球化发展战略，积极应对全球化文化冲突，是促进我国经济在商业银行全球化安全稳妥发展的重要手段。     

经济资本在商业银行风险管理中的运用

经济资本管理作为商业银行风险管理的核心工具,其应用日益广泛。通过经济资本管理,银行可以量化经营所面临的全部风险并确定抵御风险的资本。实现经济资本管理,需要建立银行内部的评级体系,这涉及银行数据体系的建立和维护。由于整个社会信用文化的缺失以及有效数据的缺乏,我国的商业银行在这方面需做大量工作。     

基于RAROC的我国上市商业银行经济资本配置分析

在资本约束日益严格的情形下,研究我国商业银行经济资本配置问题具有重要意义。基于2014年我国13家上市银行的相关数据,以RAROC指标为核心分析了我国上市商业银行经济资本配置的效率高低问题。研究结果显示：我国各上市商业银行风险调整后收益率的标准差水平普遍都不够理想,各类业务之间的发展均衡性不高。此外,银行各类业务发展的均衡水平与风险调整后收益率的大小匹配度不高,最终提出相关建议。     

中国国有商业银行与股份制商业银行资本充足率现状研究——以中国工商银行和中信银行为例

一、引言 资本充足率是银行资本金与加权风险资产的比率,是衡量银行经营安全性和稳健性的重要指标,是维持银行稳健发展的重要保障.随着改革开放和国家对中国商业银行的股份制改革,中国的商业银行资本充足率水平得到大幅度提升.我国自2004年3月开始执行《商业银行资本充足率管理办法》,以适应2007年资本充足率达标的要求.但随着商业银行资本规模不断扩大,金融风险也随之增大,为抵御风险而设的资本金却没有明显的同步增加,资本现状与业务发展呈明显的背离状况,资本充足率不足并且结构不合理.     

中国商业银行资本结构优化和风险防范相关性分析

我国商业银行作为连接实体经济和虚拟经济的中心枢纽,在资本市场乃至整个国民经济中占据重要的地位,是我国应对国际金融危机的"第一防线"。然而,在混业化趋势不断加强,金融脱媒程度不断加深的影响下,我国商业银行普遍存在资金来源收紧,资本投向长期化等资本结构性隐患。以资本结构调整为特征的商业银行风险管理策略,在解决商业银行转型困境,发挥商业银行枢纽作用,疏导输入型系统性风险等方面具有十分积极的意义。     

如何有效提高商业银行分支机构风险管理能力

目前,监管部门对商业银行分支机构的考核还没有一套成型的指标体系,导致对各商业银行分支机构的风险管理能力了解得不够全面,监管的针对性和延续性不强。鉴于目前的实际情况,建议建立以经济资本、资产风险权重为主的资产风险控制指标体系,以考核、促进商业银行及时对风险资产进行缓释、调整、防控,提高商业银行分支机构的风险管理能力。     

商业银行经济资本问题浅析

资本是维持商业银行公众信心的保证，也是抵御风险的最后防线。为了提高中国商业银行的经营业绩，应引入行业标准的经济资本管理体系，实现股东价值的持续增长。     

新巴塞尔协议下国有商业银行操作风险控制战略结构模型的经验分析

新巴塞尔资本协议认为,银行经营的核心内容是风险管理,而操作风险管理正变为商业银行风险管理的重要因素.建立我国商业银行操作风险控制战略结构模型可以对我国商业银行的风险管理实践提供全面的指导,从而大幅度提高国有商业银行的风险控制效率.     

制度环境、制度创新与银行资本结构优化目标

银行资本结构优化目标是银行资本理论需要探讨的重要问题.从政府关于商业银行改革的目标出发,我国商业银行的资本结构优化应针对转轨时期的制度环境,以制度创新为重点确立三大目标,即安全经营目标、国有资本相对控股下的治理优化目标和基于经济资本的价值最大化目标.     

中国农村居民社会资本的经济回报

本文基于三县市农户的实地调查，结合农村居民“讨论网”和“借钱网”的调查资料，利用家庭收入模型估计了中国农村居民不同类型社会资本的经济回报率，通过相关统计数据考察了农村居民工具性社会资本的关系构成。结果表明：在中国农村，社会资本对农户家庭收入有显著正影响，社会资本的经济回报小于人力资本的经济回报；但不同类型社会资本的经济回报率不同，工具性社会资本具有较高的经济回报，情感性社会资本的经济回报并不显著。本文还发现，亲缘关系是农村居民工具性社会资本的主要提供者，除邻居以外其他的非亲缘关系所起作用甚微。因此，农民和政府都应重视并加强对社会资本，尤其是工具性社会资本的投资和积累，进一步拓宽农民社会交流渠道，使其获得更多的异质性资源，从而提高家庭收入，尽快摆脱贫困。     

《巴塞尔新资本协议》下的商业银行操作风险管理

巴塞尔监管委员会在《巴塞尔新资本协议》中指出,操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。《巴塞尔新资本协议》代表着商业银行风险管理的新趋势,上述关于操作风险的定义,对各国商业银行操作风险的管理有着重要影响和指导意义。《巴塞尔新资本协议》对操作风险管理的框架是建立在先进的实践经验基础上的,是对商业银行操作风险管理的总结和归纳,