对商业银行信用风险监测评价的新思考

为监测评价商业银行信用风险,在对其成因进行深入阐述后,借助聚类分析选取32个单项指标构成评价指标体系.由此建立基于BP算法的三层前向神经网络,通过网络训练,利用网络的自适应、自学习能力,自动获取合适的网络权值与阚值,并采用附加动量法加快网络的收敛速度,基于此对商业银行所面临的信用风险进行评价.仿真试验及实证研究表明了该方法的适用性与可行性.     

信用风险程度模糊综合评价模型

针对影响商业银行信用风险的各种决定因素，提出了信用风险程度的多层次模糊评判模型。该模型将定性指标数量化，并通过多层次分析法确定各影响因素的权重，是一种定性与定量相结合的综合分析评价方法。同时通过离散度对模糊判别分析模型进行修正，使得判别结果能更准确反映真实的信用风险状况。     

基于BP神经网络的家庭风险评价模式

本文主要针对我国中产阶级家庭在理财过程中存在的信息不对称及市场理财产品单一混乱所导致的理财困境,创新性的提出了“神经网络分析下的家庭风险评价”模式.该模式通过银行与客户之间的交流沟通,运用计算机模拟得到客户在投资过程中组合各项资产的投资占比,为资金的投资分配提供合理性建议.     

基于BP神经网络的工程项目风险评价

本文根据工程项目在施工中经常遇到的风险,建立风险指标评价集对工程项目进行综合评价,旨在使管理者能够事前对风险有充分的了解,在此基础上积极应对。本文根据BP神经网络的自组织,自学习和反向传播性的基本原理建立模型,并通过matlab软件中的神经网络工具箱实现模型的运行。     

中小企业信用风险评价指标体系的构建——基于供应链金融视角的研究

供应链金融是银行用于解决中小企业融资问题的新型金融产品。供应链金融成功实施的关键是建立专门针对中小企业的信用风险评价体系,对中小企业的信用风险进行客观、公正的评价。本文在界定基于供应链金融的中小企业的基础上,根据供应链金融的业务特性,提出了以融资主体信用风险评价、融资债项信用风险评价、宏观环境风险评价三个子评价体系组成...     

信用风险管理:从内部绩效评价到客户公司治理风险评价——基于LS公司信用风险管理系统的案例研究

本文以权变理论为指导,采用案例研究方法,通过实地调查和访谈,聚焦外部市场环境和企业战略等权变因素对信用风险管理控制系统的影响,探讨了与组织环境相适应的信用风险控制系统设计原则。研究发现,销售导向的信用风险报告关系、关键部门之间的绩效捆绑考核机制对外部环境的适应性更优良,能有效降低横向控制的协调成本和控制盲点;在传统的客户信用风险评价方法基础上,增加公司治理因素形成的"7C"评价法,注重从制度角度对客户长期风险能力进行评价,拓宽了评价视野和架构。     

基于RBF网络的商业银行信用风险控制研究

对信用风险的有效控制与管理,在现代商业银行日常运行过程中具有举足轻重的地位。基于信用风险系统是一个高度复杂的非线性动态系统,利用神经网络的自适应学习、并行分布处理和较强的鲁棒性及容错性等特性,建立基于RBF神经网络的信用风险预测控制模型,从理论上探寻信用风险非线性智能控制。仿真试验表明,信用风险度能被控制在以最佳风险度为中心的一定范围内。因此,该预测控制系统适合于商业银行信用风险的控制。     

信用平稳下商业银行信用风险测度模型及应用——基于模糊综合评判法

科学高效的商业银行信用风险测度模型,是实现商业银行信用风险监测目标的重要保障。商业银行信用风险主要来源于贷款企业层面,贷款企业信用质量状况将对应着商业银行信用风险水平。对此,从贷款企业的财务与非财务两个层面设计信用风险的测度指标体系,运用模糊综合评判法构建信用平稳下商业银行信用风险测度模型,并给出信用风险测度模型的应用实例。研究发现,在信用平稳下,依赖于专家评判及打分方式,使得模糊综合评判法对于解决商业银行信用风险测度问题具有很好的操作便利性;也可为我国商业银行体系构建科学高效的信用风险监测机制提供重要的理论指导与决策参考。     

财务指标评价银行信贷风险的实例运用

纵观古今,对于全球银行业来说,信贷风险管理的好坏决定了银行的生死存亡。近年来,随着我国银行业体制改革深入,各家银行信贷业务发展迅速,但是我国银行业信贷风险管理观念薄弱,管理水平仍较低,信贷业务快速发展和风险管理相对滞后的矛盾日益凸显,国内关于银行信贷风险管理手段和技术的研究也比较落后,本文将着重从财务报表分析角度探讨财务指标在信贷风险评价中的运用,探讨财务指标在信贷风险评价中的有效性。     

基于人工神经网络的沪锌期货价格预测研究

分析沪锌期货的特征,发现沪锌期货价格存在非线性和波动集聚性的特点.选择沪锌期货的相关指标作为参数,运用人工神经网络训练数据,进行价格涨跌预测,构建BP神经网络和卷积神经网络沪锌期货预测模型.实证研究结果表明:模型预测准确率高,预测效果良好,在盘整行情中可获得较高收益,为投资决策提供重要参考,并可在期货市场中进行广泛应用.     

我国信用风险缓释市场发展与创新

随着我国融资市场快速发展,信用风险管理面临严峻挑战,信用风险缓释市场亟待发展创新.然而,受金融危机影响,我国金融从业人员在观念、认识和态度上对信用风险缓释工具(CRM)存在诸多不明.本文通过解析CRM市场结构、CDS定价机制,以及中国CRM市场发展对策,帮助金融从业人员正确认识CRM市场功能,提升CRM市场参与能力,为...     

行为评分模型在个人信用评估应用中的实证研究

本文将Logistic模型和马尔科夫链模型相结合,在Logistic模型的基础上综合考虑客户行为状态的变化,将其加入信用评估模型中,得到优于单一运用Logistic模型的结果,据此得到的动态信用评分,为商业银行信贷决策及客户关系管理决策提供更有力的依据。     

基于Logistic回归模型的个人小额贷款信用风险评估及应用

构建二分类 Logistic信用风险评估模型,运用光大银行某分行样本数据,评估商业银行互联网金融个人小额贷款信用风险。结果显示：客户性别、学历、年龄、收入、职业、属地等因素对个人小额贷款信用风险影响显著。其中,年龄、收入、学历等与客户信用等级呈正向关系,女性信用风险显著低于男性,持有信用卡、存贷比越低的客户其信用等级越高;一、二线城市客户的履约率普遍高于县地级市客户的履约率。鉴此,商业银行应对互联网金融个人小额贷款信用风险进行有效规避和分散。     

信用风险度量技术的最新发展及其在贷款定价中的运用

进入21世纪后,对产生于上个世纪的信用风险计量技术的持续研究进一步提高了风险计量的敏感度和准确度。本文剖析了主要的信用风险计量模型对风险变量的测算方法和适用性,探讨其最新发展,并分析了信用风险计量新技术在贷款定价的运用。     

VaR和Z′评分模型在农企信用担保风险管理中的应用

对农村企业信用担保风险的有效管理是农村企业信用担保机构存在的基础,因此,农村企业信用担保机构应建立能够贯穿整个担保项目始终的信用担保风险管理体系。而选用能兼顾事前风险预测和事后风险监控的VaR模型和Z′评分模型作为农企信用担保机构定量风险管理的手段,可以有效实现其风险管理目标。