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巴塞尔新资本协议提倡量化商业银行风险,并强调了商业银行内部评级管理的重要性,基于PD和LGD的内部评级制度管理已成为商业银行提高内部评级管理水平的重要途径。归纳了PD与LGD的度量方法以及基于PD和LGD的内部评级管理方法,讨论了我国商业银行在内部评级管理方面存在的问题,并对我国商业银行建立内被评级系统提出了建议。 相似文献
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内部评级法在我国商业银行的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
陈鲲 《财会研究(甘肃)》2007,(6):78-80
内部评级法是新巴塞尔协议的核心,它为商业银行的风险识别及管理提供了依据。虽然目前我国还不具备实施内部评级法的条件,但认真借鉴新巴塞尔协议、积极准备向内部评级法过渡是很有必要的。本文对我国商业银行引入内部评级法的重要意义及实施内部评级法的支持力量及存在的差距进行了探讨,结合我国实际情况,提出了内部评级法在我国银行业实施的几点建议。 相似文献
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内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心。本文主要对内部评级法的思想、风险要素以及信用风险衡量步骤进行全面剖析,并且提出我国商业银行实施内部评级法应该分三阶段逐步推行的建议。 相似文献
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内部评级法在我国商业银行的运用浅探 总被引:1,自引:0,他引:1
内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心。本文主要对内部评级法的思想、风险要素以及信用风险衡量步骤进行全面剖析.并且提出我国商业银行实施内部评级法应该分三阶段逐步推行的建议。 相似文献
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巴塞尔新资本协议与商业银行信用风险评级体系的构建 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据巴塞尔新资本协议关于银行信用风险内部评级体系设计的要求,分析国内商业银行现有信用评级体系的主要差距,并结合实际对国内商业银行构建信用风险内部评级体系的方法步骤提出建议。 相似文献
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信贷评级是信贷风险管理之前提。本文在对国有商业银行当前信用评级方法存在的问题和国内外相关研究成果进行分析基础上,提出构建国有商业银行内部信用评级模型,及提高信贷风险管理水平的建议。本文利用一些财务数据,通过因子分析和聚类分析等方法构建内部信用评级模型,然后对模型进行了实证分析,检验其有效性得。 相似文献
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所谓银行内部评级是由银行专门的信用评估部门和人员,运用一定的评级方法,对借款人或交易对手按时、足额履行相关合同的能力和意愿进行综合评价,并用简单的评级符号表示信用风险的相对大小. 相似文献
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商业银行信贷风险管理分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文分析国外在信贷风险评估方法上的新发展趋势,结合内部评级的国际经验,分析了我国商业银行在信用风险管理方式、控制手段和管理框架上的不足,提出了建立内部评级体系的一系列措施,以求为我国金融机构信贷风险管理提供一些有益的参考。 相似文献
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客户信用评级系统的经济计量模型检验 总被引:7,自引:1,他引:7
客户信用评级系统是银行业为规范授信业务降低贷款风险而采用的内部评级系统,必须考虑评级系统中指标设置的科学性和合理性。本文利用排序多元离散选择模型,结合实际数据,对中国银行的客户信用评级系统进行了检验。检验结果表明,该系统总体可行,但还可以进一步修订完善。 相似文献
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文章通过分析内部评级法的核心技术要求对我国国有独资商业银行带来的挑战,阐明了只有全面提升风险管理水平,构建完善的信用风险内部评级体系,我国商业银行才能在开放与竞争的市场中不断前进,缩小与国际银行的差距,从而高质量地全面提升核心竞争力。 相似文献
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对于准备实施内部评级高级法的商业银行来说,积累损失数据,计算违约损失率,研究解决债项评级的方法已势在必行.对违约损失率的计算和债项评级方法进行研究的范围应包括:统一违约和损失的定义;选择违约损失率的计算方法;获得历史违约损失数据的途径;科学确定债项评级的方法;对债项评级结果的持续改进和维护. 相似文献
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自1988年巴塞尔银行监管委员会提出资本协议以来,风险管理实践、监管方式以及金融市场都发生了巨大变化,在广泛收集总结各国先进与成熟经验基础上,新的巴塞尔资本协议最终形成。新协议的一大创新就是允许具有先进风险管理能力的银行采用自已的内部体系(即内部评级),来代替标准化的外部信用评级体系(即外部评级),对不同资产类别进行风险评估。 相似文献
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本文在分析国外在信贷风险评估方法上创新、应用及其发展趋势的基础上,结合内部评级的国际经验,分析了我国商业银行在信用风险管理方式、控制手段和管理框架上的不足,提出了建立内部评级体系的一系列措施,以期为我国金融机构信贷风险管理提供一些有益的参考。 相似文献
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(一)采用内部评级法对银行贷款管理方法进行改进
在金融领域内,贷款有企业贷款、个人贷款、分期贷款、专项贷款以及不同贷款种类相互组合形成的复合形式贷款等.在对贷款管理进行修正时可通过预期损失进行内部评级.在这里将预期损失值定义为违约概率、损失率以及风险暴露三者的乘积. 相似文献