商业银行房地产信贷压力测试的应用与探索——以内蒙古主要银行实践为例

近年来，压力测试在商业银行风险管理以及有效银行监管中扮演着越来越重要的角色。本文以内蒙古主要银行为例，探讨压力测试在商业银行风险管理中的应用实践，提出相关建议。     

商业银行压力测试研究

随着商业银行金融工具的多样化以及经营领域的全球化,商业银行所面临的风险更加复杂,从而要求商业银行具有更高的风险预测和风险管理能力。对压力测试的研究有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的风险承受能力,并通过主动改变经营策略防范风险。     

商业银行理财业务压力测试研究

我国商业银行理财业务在快速发展的同时潜藏着一定风险隐患,如何有效识别和分析理财业务风险是做好风险管控工作的基础。本文探索运用压力测试方法对商业银行理财业务风险进行量化分析,考察理财业务整体抗风险能力以及流动性管理状况,并就加强理财业务风险管理提出相关建议。     

欧美银行业压力测试对我国商业银行风险管理的启示

全球金融危机以来,压力测试作为一种重要的金融风险控制技术,得到了欧美金融监管机构的极大重视,美国、欧洲以及IMF分别进行了较为全面的银行业压力测试.目前,压力测试也已经成为我国商业银行一个日常化操作,银行每个季度都要按照监管部门要求进行压力测试,并要基于压力测试的结果制定自己的信贷政策.欧美近期进行的两次银行业压力测试对我国银行业开展压力测试有启发意义.     

商业银行本币债券市场风险压力测试实证研究

本文以商业银行本币债券市场风险压力测试实践为例,利用确定的价值评估模型计算出在确定的压力情景下,债券资产组合的风险状况,实证研究压力测试在债券业务市场风险管理中的应用,并提出相关建议。     

压力测试框架内对信用风险结构性因素的分析与思考

2006年银监会发布《商业银行压力测试指引》以来,各商业银行加大了对各类风险实施压力测试的工作力度。同时,为考察银行体系整体的稳定性,评估各类风险在系统性层面的薄弱环节和脆弱性,金融管理部门、研究机构对银行体系开展宏观压力测试的实践也在不断向前推进。作为银行业风险管理的重要领域,信用风险压力测试无疑受到了更多的关注,在理论研究和实践应用两个方面都最为广泛和深入。     

商业银行流动性压力测试应用与实证分析

银监会自2007年年底加大了对商业银行的流动性风险管理力度,并于2008年年初下发了《商业银行压力测试指引》,要求各商业银行开展流动性压力测试。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文系统介绍了流动性风险管理与压力测试及两者间的关系,并以某商业银行为对象进行了流动性压力测试的实证分析,最后对流动性压力测试的推广运用提出了一些政策建议。     

商业银行气候相关风险管理与应对

气候风险引起的经济金融风险已成为学术界和实务界关注的热点问题。“双碳”目标下，我国商业银行可借鉴气候风险管理的国际经验，从建立健全气候风险管理架构、加快建设气候风险数据库、积极开展气候风险压力测试、加强气候风险信息披露、强化绿色金融产品和服务创新、培养气候风险管理专业人才六个方面提升气候风险管理能力。     

美国CCAR与我国商业银行全面风险管理体系构建

金融危机后,为提高金融机构的风险应对能力,美国银行业开始以压力测试为基础,全面评估银行各项业务及资产的抗风险能力,进而在风险预测基础上优化业务及资产结构。本文借鉴美国银行业全面资本评估与评审压力测试管理理念,结合我国商业银行实际情况,构建了一套动态、前瞻性的全面风险管理体系,可以实现从宏观经济分析、压力情景设置、损失估计与收入预测,到全面业务规划、资本规划与风险规划,从风险偏好、风险限额,到各资产组合经营管理的有机衔接。同时,本文还以某大型商业银行各类风险数据、资产负债数据、收入支出数据等为样本,对构建的拨备前净收入预测模型及各类风险的损失估计模型进行了实证分析。实证分析表明,模型拟合优度和稳定性较高,敏感性较强,整体预测效果较好。在此基础上,本文尝试构建了一个全面风险管理体系,不仅可以使商业银行预测正常情况和危机情况下的资本、收入和风险情况,也可以预测未来两年每一类资产、每项业务的收入、风险与资本变化情况。     

国内外银行压力测试研究与应用现状综述

压力测试（stresstesting）是指利用一系列方法来评估金融体系承受罕见但是仍然可能（extreme butplausible）的宏观经济冲击或者重大事件的过程,以此找出金融机构在极端市场情况下的承受能力。随着各国金融监管当局对系统性风险的日趋重视,宏观压力测试方法逐渐成为检验一国银行体系的脆弱性、维护金融稳定的首选工具。目前,压力测试已在美、英等国金融机构中得到广泛和深入的应用,我国也逐渐把压力测试作为金融系统风险管理的重要手段,但是我国商业银行在压力测试的运用方面仍处于起步阶段。基于以上原因,本文在归纳总结国内外相关研究成果的基础上,系统介绍压力测试的内涵及这种风险测量技术在国内外银行业的研究与应用现状,提出了我国压力测试存在的不足和未来努力的方向。     

基于中小商业银行信用风险的宏观压力测试——以湖北A银行为例的实证分析

受次贷危机和全球性经济衰退的影响,2009年和2010年美国共有297家银行倒闭。在此期间,美联储对美国19家大型银行进行统一的压力测试,并据此判断各大型银行的资本充足性和金融系统的稳定性。美国此举给其它国家和地区带来一个值得借鉴的经验,欧盟也对欧洲各银行进行了压力测试。2007年12月我国银监会颁布《商业银行压力测试指引》,要求商业银行积极推动压力测试的研究和应用。     

财经要闻

人行发布《支付机构预付卡业务管理办法(征求意见稿)》银监会拟要求商业银行逐季测试流动性风险压力银监会日前就《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(下称《办法》)公开征求意见。《办法》要求商业银行建立流动性风险压力测试制度,至少每季度进行一次常规压力测试,分析银行承受压力事件的能力。出现市场剧烈波动等情况时,应当加大压力测试频度。     

商业银行个人贷款压力测试方法研究

当前我国商业银行个人贷款业务迅猛发展,对商业银行的风险管理水平、风险识别、计量和监测能力提出了更高的要求,借鉴和运用压力测试技术监测信贷资产状况已经成为商业银行应对日益复杂的经济及政策环境的迫切要求。本文主要对当今国际普遍使用的压力测试方法进行研究,重点探索适合我国商业银行的个人贷款压力测试方法,并提出未来压力测试工作的发展方向。     

我国商业银行信用风险宏观压力测试研究

压力测试是商业银行风险管理的一种新手段,主要用于度量在极端情况下商业银行的承受能力,美国次贷危机后,该方法备受关注。本文分别从理论和实证两个方面对商业银行信用风险宏观压力测试进行了分析,并在此基础上对我国商业银行信用风险宏观压力测试的相关问题进行了探讨和研究。     

Merton-Vasicek模型在我国中小商业银行房地产压力测试中的应用——以某地方性商业银行为例

自2008年次贷危机以来,房地产贷款一直是商业银行持续关注的高风险资产。我国监管当局多次下发文件要求商业银行开展与房地产相关贷款的压力测试工作。与其他压力测试一样,压力影响的计量模型是房地产压力测试的重要内容之一。随着我国新巴协议的逐步实施和信用风险内评方法在中小银行的逐步落地,利用评级结果计量压力影响的Merton-Vasicek模型越来越凸显出优势。本文在梳理国内外压力测试模型研究的基础上,参考国内现有压力测试实践研究成果,以某地方性商业银行数据为例,探讨Merton-Vasicek模型如何在我国中小商业银行房地产压力测试中有效应用。     

商业银行压力测试的认识误区及测试必要性分析

上世纪末,国际上商业银行和投资银行为评估其承受极端宏观经济、重大金融市场波动冲击的能力,而采用压力测试技术进行风险管理工作,该方法得到巴塞尔委员会逐步认可而在全球推广使用。压力测试引入国内,并在银行逐步应用已达10年,在这10年中各类型商业银行按照监管要求实施压力测试工作,可是在与同业日常交流中,我们发现商业银行有些人员对该方法存在着认识上的误区,基于此本文对相关情况进行了分析。     

商业银行外汇风险管理问题与对策研究

在当前市场环境下,商业银行不仅面临着较大的竞争压力,同时由于汇率处于不断变化的状态,使商业银行也必须要承担一定的外汇市场风险,可能会给商业银行带来较大的经济损失。本研究主要对商业银行外汇风险管理问题进行了分析,并归纳了提高商业银行外汇风险管理水平的对策,以期更好的指导商业银行外汇管理工作的开展,促进商业银行的发展和进步。     

压力测试及其在金融机构风险管理中的运用

本文研究和评价了目前被国际大型金融机构积极采用的风险管理工具:压力测试。作者通过将压力测试与VaR作比较等方法详细阐述了压力测试的特征、使用方法和缺陷,介绍了压力测试在金融机构风险管理中的作用及其最新发展状况和趋势,分析了压力测试在我国运用和发展的前景并提出具体建议。     

压力测试及其在金融机构风险管理中的运用

本文研究和评价了目前被国际大型金融机构积极采用的风险管理工具:压力测试。作者通过将压力测试与VaR作比较等方法详细阐述了压力测试的特征、使用方法和缺陷,并且进一步分析指出压力测试在金融机构风险管理中的作用及其最新发展状况和趋势,最后着重分析了压力测试在我国运用和发展的前景并提出建议。     

商业银行信用风险压力测试

信用风险压力测试是商业银行信用风险管理的一个重要组成部分,本文介绍了商业银行信用风险压力测试的主要方法——"搭积木法",强调压力测试对于新兴市场国家银行风险管理的重要性。