对商业银行实行资产负债比例管理的几点思考

为了适应新的金融管理体制,增强商业银行自我约束和自我发展能力,改进人民银行宏观调控方式,保证银行业的稳定发展,总行已于1994年开始,对商业银行实行资产负债比例管理。因此在我国专业银行向商业银行转轨的过程中,如何探索银行的资产负债管理已成为一个很迫切的问题。 一、当前我国银行资产负债存在的问题 (一)资产业务存在的问题。1.资产形式单一,加大了银行的经营风险。目前,我国专业银行总资产中,各项贷款占80％以上,其他投资的种类和数量都很小,而且在贷款资产中,中长期风险性较大的信用放款所占比例又很大,风险较小的抵押放款等比例较小,同     

专业银行资本金现状及今后管理对策

专业银行资本金虽然逐年有所增加,但增加幅度与资产总额的增加相比则很不适应,与风险资产的增加相比也很不适应。银行资产依附于存款增加特别是储蓄存款的增加的趋势日趋明显,资本金抵御风险的能力有所减弱。 1.资产总额增长幅度远远高于资本金的增长幅度,近年来银行各项资产都有了长足的发展,尤其是各项贷款增长速度更快。但资本金的增长却远远不能适     

发挥工行职能作用 全力支持朝阳经济发展

朝阳市工商银行现有职工1560人,所辖八个县行办事处、八个分理处,全行共有储蓄所157个。近年来新兴业务不断发展,相继成立国际业务部、住房信贷部、牡丹卡部。至1995年6月末,全行贷款余额32.4亿元,存款余额19.2亿元。资金自给率63％,十年增长23个百分点,较上年提高4个百分点,负责全市结算帐户11930户,工商业贷款2254户。 一、坚持存款是立行之本,千方百计扩大资金来源 近年来,朝阳市经济发展较快,资金供需矛盾突出,每年资金缺口都在2亿元左右。按着专业银行资产负债比例管理的要求,没有足够的资金来源增加信贷     

略论加强信贷管理 防范贷款风险问题

加强信贷管理，防范贷款风险，实现信贷资产安全性、流动性和效益性的统一，这在商业银行经营管理中的地位和作用是非常重要的。就专业银行信贷资产质量现状而言，由于历史包袱沉重，逾期、呆滞贷款比例较高，同时有相当部分的干部职工对这项工作重视不够，有的行只注重资产负债比例管理中存贷比例，在多存多贷方面呼声大，在资产质量的改善方面下功夫少。由于长期放款大于存款，形成了超负荷经营的局面，或占用联行汇差，或迫使中央银行增加再贷款，这极不刮于既定的宏观调控目标的实现。当前专业银行资产质量下降，经济效益不佳的问题严重…     

资产负债比例管理

资产负债比例管理资产负债比例管理也称资产负债管理（ＡＬＭ），是一套系统化的银行经营管理体系。资产是指银行的贷款、外汇占款和有价证券等资金运用；负债是指银行除自有资本金以外的各项资金来源，主要是银行吸收各项存款。资产负债比例管理是当前国际银行业通行的经...     

规模约束和资本约束下银行信贷管理研究

信贷管理是商业银行经营管理的核心内容,包括信贷规模管理和信贷合同管理两个方面,加强信贷规模管理和信贷合同管理是商业银行精细化管理的重要组成部分。在当前中央银行加强对商业银行规模控制以及实施新的《商业银行资本管理办法》的背景下,采用VAR方法和情景分析法实证分析了规模约束下和资本充足率约束下的信贷管理问题。结果发现：第一,规模约束直接影响商业银行的信贷规模,其中存款准备金率比存贷款利率对贷款规模影响显著,但存在4个月的时滞;第二,资本充足率约束直接影响到商业银行的信贷合同签订比例,按照新的资本管理办法,已签未贷合同需要增加资本金以覆盖其风险。     

资产负债比例管理下商业银行应解决的几个问题

随着《商业银行法》的颁布实施,国有商业银行正加快全面实施资产负债比例管理步伐。由于国有商业银行在转轨中,存在着新旧体制和新老管理办法的交替问题,受业务特点及现行投资、财政、信贷等管理体制的制约。因此,推行资产负债比例管理,需要经历一个循序渐进、逐步完善、不断提高的过程。笔者认为,国有商业银行实施资产负债比例管理应解决好以下几个问题。改变国有商业银行资本成份单一、资本充足率较低的状况,建立合理的自有资金补充制度,提高资本充足率近几年来,国有商业银行在资产持续大幅度增长的同时,没有保证资本相应同步增长,而其资本充足率还有逐年下降趋势,国家财政无力为国有商业银行增拨核心资本,而银行呆帐余额却越来越大,个别国有商业银行用营运资本金冲减呆帐贷款,其资本金已降为负数,目前我国国有商业银行资本成份单一,主要表现为:核心资本在相当一段时期,     

企业存款下降成因剖析

随着专业银行商业化进程的逐步加快,存款日益显露出其重要性。在“存款立行,存款立社”思想的指导下,各金融机构都加紧了存款的揽存力度。1995年末,凤城市各项存款总额已达178777万元,比上年同期净增33807万元,增长23.3％。但由于没有注重负债结构调整力度,在存款总额大幅度增长的同时,企业存款却出现了大幅度下降局面。1995年末,凤城市企业存款总额仅为14565万元,比上年同期减少了2699万元,存款所占比重也由上年同期的12.05％降到8.15％。企业存款是企业资金支付能力强弱的表现。企业存款大幅度下降不但导致了企业结算难,银行收贷收息难,而且导致了政府税收难的局面。那么,企业存款下降成因何在呢? 一、专业行社贷款增量减少导致企业存款下降。因受国家适度从紧的货币政策、专业行信贷规模管理和信用社存贷款比例管理的影响,各专业行社的贷款能力都有所下降。据统计我市1995年比1994年信贷少投 4294万元,减少 17.6％。信贷少投,相应的派生存款也大为减少,同时信贷资金存量因受企业经营亏损、物价上涨等因素制约,沉淀过多,也没有形成大量的派生存款,从而使得企业存款自然减少。 二、企业经营效益低下,使企业存款下降。由于受国内外市场及社会环境大气候的影响,企业亏损逐年增大。据统计1995年我市     

浅谈专业银行的资产负债管理

目前,从我国专业银行管理体制看,仍未摆脱计划管理体制模式。资金的盈利性管理、流动性管理和安全性管理相互割裂。随着向商业银行的过渡,日益暴露出诸多的弊端,使专业银行实施资产负债管理困难重重。 一、实施资产负债管理的障碍 1.单一的资产结构,难以适应当前的经济发展。从西方发达国家商业银行资产的结构看,现金资产占10％以上,证券资产占20%以上,贷款资产占50％以上,其他资产占用不到10％。而我国专业银行资产结构,现金资产占5％左右,贷款资产占95％左右。且贷款投向划地为牢,高度集中在几个相关行业上。这种单     

个人住房信贷的难点与对策

目前，个人住房信贷业务开展存在许多困难，亟需采取措施，加以解决。（－）国有商业银行信贷资金紧张，难以满足庞大的购房者的需求。当前，绝大部分城镇居民思房心切，但由于工薪低、收入薄，普遍将希望寄托在申请个人住房贷款上，银行必须投入大量的资金。今年以来，国家改革了银行信贷管理体制，降低准备金率，增加了商业银行可营运资金。但是，目前国有商业银行实行集权式的管理体制，基层行处信贷愈来愈紧。据对湖南省怀化市的调查，今年5月末，工、农、中、建四家国有商业银行存款余额654250万元，各项贷款余额739005万元，存贷比例…     

试论实行资产负债比例管理存在的问题与对策

实行资产负债比例管理是专业银行向商业银行转化的重要手段,也是完善银行内部管理机制的重要一环。近几年来,各级、各类银行相继试行了资产负债比例管理,普遍建立了“以组织存款为核心,以负债制约资产为原则,以自我约束、自我调节为手段,以提高资金的流动性、安全性、效益性为目标”的资金运营机制,取得了较好的效果。但由于这一管理体制还处于与旧的管理体制接轨的阶段,很多关系还未理顺,必然会存在很多问题,影响资产负债比例管理作用的发挥,其问题主要表现在:     

“入世”给银行业带来的三大挑战

资金不足根据《巴塞尔协议》,银行资本充足必须达到8%。我国国有商业银行的前身是国有专业银行,是以国家信用作担保的机构,因此,长期以来,国有银行忽视资本金的充足和管理。1998年前,工农中建四大国有商业银行的资本充足率不到8%。1998年财政部发行2700亿元特种国债补充国有商业资本金后,其资本充足率才达到8%,但随着业务发展,信贷资产增加,国有银行又无力充实资本金,导致部分国有商业银行的资本充足率又下降到8%以下,同时资本金又缺乏稳定补偿机制。资本金比例不足严重制约着银行资产规范的扩大,导致资金出现流动性风险,进而破坏我国整个金融体系的安全。     

基层银行资产负债管理浅议

基层银行资产负债管理浅议林琳随着我国社会主义市场经济体制的确立，我国专业银行正逐步向国有商业银行转换，资产负债比例管理作为西方商业银行的基本经营管理制度也已被我国商业银行借鉴、实施。但由于我国国情的制约，实行资产负债比例管理这一新型管理方式在基层行来...     

县级银行经营亏损的原因及对策

目前,在资金普遍紧张的情况下,县级银行面临着经营亏损的严重局面。本文想就对义县建设银行实际经营状况的分析,探讨一下县级银行经营亏损的主要原因及对策。 一、亏损的原因 建设银行义县支行于1978年成立,一般存款由开始的4万元,发展到1994年6月末的4154万元。虽然存款成倍增长,经济效益却逐年下降。究其原因主要有以下几点: 1.存贷比例挂钩太小,基层行在贷款的投量和投向上没有充分自主权。1993年以前存贷比例不挂钩,上级行只下达存款任务和微量投放规模,基本不根据新增存款的多少下达贷款指标。随着金融体制的改革,上级行提出了“资产负债比例管理办法”即按新增存款的30％县级行可以自主发放贷款,自     

风险贷款的成因及防范

在社会主义市场经济条件下，企业的经营风险日益加大，银行的贷款风险也日益扩大。当前信贷资产中的风险贷款已占相当高的比例．它不仅严重影响银行、信用社的自身经营效益，而且还制约国民经济的健康发展，更不利于专业银行向商业银行转化。因此，研究如何提高金融信贷资产质量，加强风险贷款防范管理，降低信贷资产风险系数，确保信贷资产的绝对立全，对专业银行向商业银行转化具有重大的现实意义。本文就风险贷款的成因及对策谈一下笔者的认识。风险贷款的成因既有银行外部原因，又有银行内部原因。银行外邮原因：一是企业经营重要钱轻管…     

取消贷款规模限额控制是金融宏观调控的必然选择

<正>从1998年起,中国人民银行规定,我国取消对国有商业银行贷款规模的限额控制,这意味着中国人民银行从此将从过去的运用行政手段直接调控商业银行信贷规模的方式转向运用经济手段间接调控商业银行信贷规模的方式,它表明我国对金融宏观调控的能力大大增强,我国依赖行政手段管理金融市场的时代已经结束。 过去,我国对金融宏观调控的管理主要是通过中国人民银行对国家专业银行下达贷款规模的管理方式进行,在这个基础上,再由国家专业银行将中国人民银行下达的贷款规模下达给各地方专业银行,各地方专业银行在中国人民银行规定的贷款规模限额范围内发放贷款,并不得任意突破。 由于对贷款规模的限额管理限定了国有商业银行的贷款数量,而国有商业银行的贷款数量决定着社会的货币总量,而社     

省市经济

上海为“九五”创造良好金融环境 1.在信贷规模管理方面,将对国有商业银行实行以资产负债比例管理为基础的贷款规模管理,基本办法是:核定存、贷、还,多存可多用,按全市统算,分季度考核,对其他商业银行和农村信用社全面实行资产负债比例管理。 2.在信贷的投向上,要加大对农业的投入,支持支柱产业、外贸出     

孙吴县商业银行资产负债比例管理中存在的问题及建议

1998年年初，中央银行取消了对国有商业银行信贷规模管理下的限额管理，全面推行了资产负债比例管理和风险管理，规定了国有商业银行资产负债比例管理的监控指标和资本、资产风险权数，以促使国有商业银行自我约束、自求平衡、，保证资金使用的流动性、安全性和盈利性。那么，经过半年多的资产负债比例管理办法的实施，各商业银行情况如何呢？为此，我对孙吴县国有商业银行实行资产负债比例情况进行了专题调查。一、基本情况截止1998年6月末，所辖商业银行资产负债比例管理各项监控指标的实际执行情况如下：（－）工行：由于内部资金占用过…     

住房金融:国外如何运作

在经济发达国家,住房金融(包括住房开发贷款和个人住房贷款),一般占信贷总量的40％左右,而我国不足10％;经济发达国家个人住房贷款占整个住房信贷的20.4％,我国目前只有建行达到5％。其它银行比例都很小,国际上住宅建设总投资一般占GDP的3-6％,而我国城乡住宅建设投资占GDP的比例大于7.5％,住宅开发与消费存在着严重的脱节现象,住房金融运作的空间相当大。专家们认为,必须建立有中国特色的住房融资体系,     

提高信贷资产质量势在必行

最近,我们对建设银行系统的一个中心支行和一个市支行1994年下半年资金使用实行比例管理的情况,进行了一次信贷资产质量调查.调查发现,在实行资金使用比例管理上,目前主要存在以下问题:1、存贷款比例时有突破.按商业银行资产负债比例管理暂行监控指标要求,实行按增量考核,不得超过75%.而在1994年下半年的按月考核中就有两个月超比例,其中8月份高达245%.2、资产流动性比例达不到规定要求.流动性是指资产随时变现的能力,它关系到银行的信誉和展业.暂行监控指标规定其不得小于25%的比例,三季度此项比例仅12.8%,四季度亦低于规定比例4.8个百分点.3、贷款集中程度高,风险分散能力弱.人民银行总行对商业银行实行资产负债比例管理规定:同一借款客户贷款比例=