计算机模拟长记忆参数Hurst估计值的精度分析

本文简单介绍了分形金融市场的基本概况,并例举了两种长记忆参数Hurst值的求解方法,R/S法和聚合方差法。针对R/S法求解Hurst指数准确度问题,结合Bootstrap理论和计算机模拟技术,分别对R/S和聚合方差求解Hurst指数的准确度进行了实例分析,为我们运用R/S法求解Hurst指数提供了一个更全面的认识。     

上市银行股票市场分形特征的实证研究

应用资本市场分形特征的判别方法,对上市银行股票的分形特征进行了实证研究,计算了16家上市银行股票的Hurst指数。结果显示:每只股票的Hurst指数均大于0.5,这表明上市银行股票市场具有明显的分形特征,不属于有效市场假说(EMH)所描述的有效市场;此外,四大国有银行与其他银行相比,Hurst指数较小,这说明其他银行的分形特征比四大国有银行更加明显。     

现代汇率波动研究方法及实证分析

鉴于汇率波动的复杂性,本文从线性和非线性两个不同的角度,运用现代计量经济学中的单位根检验法和混沌理论中计算Hurst指数的重标定域法,对2000年10月1日到2005年10月1日美元兑目元的汇率价格和美元兑欧元的汇率价格,进行了分析研究。     

中国上证综合与恒生指数的风险度评估

针对中国上证综合与香港恒生指数的风险度问题,提出从风险波动的深度、广度、持久度三个方面分别进行评估,其中测量波动深度采用了VAR指标,测量波动的广度采用了极差R指标,测量风险存在的持久度采用了Hurst指数指标,综合这三方面的因素运用风险度评价指数r来评价指数的风险。选择2000年1月3日至2009年9月1日的中国上证综合与香港恒生的日收益率研究对象进行分析,结果发现：上证指数波动的深度、持久性要比恒生指数大,而波动的宽度要比恒生指数小。在本文研究期间内,上证指数的风险评价指数要比恒生指数小,这在一定程度上说明上证指数的风险度要比恒生指数小。     

深沪股票市场的多重分形分析

本文运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis：MF—DFA)方法对深沪股票市场进行实证对比研究，发现两市均具有多重分形结构，深成指的广义Hurst指数数值大于上证综指的相应值，深成指比上证综指呈现出更强的状态持续性。     

自相似流量模拟的Hurst参数实时计算

Hurst参数是自相似流量模拟重要参数。本文采用R/S法对Hurst系数进行实时计算,在此基础上提出通过实际的Hurst系数与理论Hurst系数的比较来衡量模拟流量与理论模型的差别。     

新华富时指数与中信指数协整关系实证分析

新华富时指数和中信指数作为两大第三方媒体指数,区别于上证与深证指数在指数交易市场上占有重要地位。本文运用协整分析的方法,对新华富时指数和中信指数的联动关系进行了实证分析。     

一种新的统计指数--弧指数

有关统计指数的研究一直是热点之一，本文提出了一种新的指数－－弧指数，它较其他指数有明显的优点。     

广东省机电产品产业内贸易的实证研究

本文基于2002～2009年的相关数据,运用G-L指数和Bruelhart指数分别从静态和动态角度分析了广东省机电产品的产业内贸易状况;同时,本文还将产品的TC指数与其G-L指数结合起来,对广东省不同种类机电产品的国际贸易竞争力和产业内贸易水平进行了综合分析。     

过程能力指数C_p、C_(pk)与过程性能指数P_p、P_(pk)

过程能力指数是一种广泛应用的产品质量评价工具。不同过程能力指数都有合理一面,但也都有不足之处,选用不当会产生误导。文章研究了过程能力指数C p、Cpk与过程性能指数Pp、Ppk的差别及原因,并分别给出其与不合格率的关系和相应的估计和置信区间。