基于公司治理结构模式下商业银行财务监管效率分析

财务数据只能对银行目前和历史的经营业绩作代表性说明,稳健、良性的治理结构才是银行未来行为、价值的体现,有助于促进银行的财务监管效率。公司的治理问题一直都是中国商业银行改革的核心。加强内部的治理机制建设可以有效地促进中国商业银行的财务监管。     

中国商业银行X-效率的研究

本文系统阐述了商业银行的X-效率的研究方法,并设计出应用于中国商业银行的X-效率分析的计算模型。根据中国五家大型商业银行共6年的统计数据样本,采用自由分布法计算了这五家银行成本X-效率、标准利润X-效率、第二利润X-效率。本文首次得出了中国商业银行的X-效率的量化数据,同时对中国商业银行的X-效率的成因进行了初步探讨。     

市场结构、宏观经济状况与中国商业银行的效率

借助于2003年至2012年在中国运营的126家商业银行的年度统计数据，同时在对相关统计数据库中原始统计数据进行细致补充和多重插补等统计方法处理的基础上，本文采用随机前沿模型对中国商业银行的技术效率进行测量。重点从商业银行个体特征层面、市场结构以及宏观经济运行状况等多个方面利用贝叶斯模型平均方法考察中国商业银行效率的影响因素。结合上述相关经验研究结果，本文给出了有关于中国银行业深化改革的相关政策建议。     

中国商业银行效率生成机制模型与实证

通过"黑箱"理论研究中国商业银行效率生成机制,采用生产函数模型构建商业银行的效率生成模型,探求中国商业银行效率的生成规律。结果表明,资本、劳动力、管理要素的投入在相当程度上影响着中国商业银行总产出,因此,中国商业银行可以扩大资产规模、合理构建人力资源体系、提高管理水平,将有限的"原始投入"转化为"有效投入",以提高中国商业银行效率,增强市场竞争力。     

商业银行绩效影响因素:产业结构、治理结构与宏观经济环境

本文以16家上市商业银行2004～2009年的面板数据为样本,以风险、收益和效率为绩效评价标准,从宏观经济环境、产业结构和公司治理结构三个方面对中国商业银行绩效的影响因素进行实证研究.研究结果表明,市场结构和宏观经济环境与中国商业银行的行业平均绩效具有较强的相关性;市场份额对银行综合绩效产生显著负向影响,公司治理结构对...     

国际化经营对中国商业银行效率的影响研究

本文采用Malmquist全要素生产率指数(TFP)对2004~2009年13家中国商业银行的效率进行了测评,并就国际化经营对上述银行效率的影响进行了实证分析。结果表明,国际化经营对于中国商业银行效率提高有积极影响,同时中国商业银行在国际化进程初期应以服务原有客户为基点,分享其贸易结算、投资收益;在缺乏客户基础的地区新设海外分支机构、发放贷款等纯资产业务扩张上保持谨慎;通过发展非利息收入转变海外收入增长方式,实现海外业务稳步扩张和良性循环。     

中国商业银行效率实证研究

效率是银行竞争力的集中体现,效率的提高和成本的有效控制是商业银行能否在市场竞争中取胜的关键所在.本文尝试在实证研究结论的基础上,找出国有和股份制两类商业银行之间的效率差距,并分析影响商业银行效率的相关因素,进而明确提高中国商业银行效率的途径和应采取的措施.同时,本文也试图为中国商业银行效率研究提供一个基于实证的分析框架和方法,使相关政策建议更具有现实基础和理论依据.     

中国商业银行经营效率分析——三阶段DEA之应用

本文首次运用Fried et al.(2002)所提出的三阶段DEA分析法对2001~2006年中国商业银行效率体系进行实证研究,调整环境变量与随机干扰等因素的影响,以期能对中国商业银行的经营效率进行更准确的评估。在此基础上,分析了其整体经营效率的动态变化并比较分析了商业银行在调整服务品质量变量与去除统计影响前后运行效率之间的差异。分析发现我国商业银行整体入世以来,不论是在规模扩张上,还是在理财产品创新与服务方面等经营效率上都取得了明显的进步。     

商业银行利润效率测度及影响因素分析

本文以中国14家商业银行1996～2006年的数据为样本,运用随机前沿分析法测度这些银行的利润效率状况及变迁趋势,并基于测度结果,运用面板数据检验影响中国商业银行利润效率水平的因素。随机前沿分析结果表明,样本期内14家商业银行的利润效率水平呈现下降之势。面板数据实证分析结果发现:外资银行进入会影响中国商业银行的利润效率水平,但统计上不显著;而中国经济的高速增长显著影响中国商业银行利润效率水平;银行自身变量中的银行资产收益率、净利息收入率以及贷款规模显著影响其利润效率水平,而银行产权结构、非利息收入对利润效率水平影响不显著。     

中国商业银行效率分析:市场结构、产权结构和超产权理论比较

对于中国商业银行低效率有三种理论解释,市场结构论、产权结构论和超产权论。相应的政策建议也存在较大分歧。本文对三种理论进行比较分析,得出三种理论均有一定的偏面性,提出把三种理论有机结合起来更适合中国商业银行现状。     

中国商业银行风险约束效率变化分析 ——基于Super-SBM-Malmquist模型的测度

随着中国经济由高速增长向高质量增长转变,商业银行面临的经营环境发生了显著的变化,这推动着银行运营模式的变革并对其效率变化产生了重要影响。本文以2009~2019年中国39家商业银行为样本,运用Super-SBM-Malmquist模型,将风险和效率相结合,对中国商业银行风险约束效率进行测度,对不同类型银行的效率差异及其原因进行解释。结果表明:2009~2019年中国商业银行风险约束效率呈总体上升态势,技术进步是导致效率提升以及不同类型银行效率差异的关键因素,这反映在银行业务模式对经济环境变化的适应性上。鉴于此,商业银行应以技术进步推动创新,不断提高核心竞争力,进而提高经营效率。     

中国商业银行市场势力对其效率和稳定性的影响

文章运用随机边界模型估算了中国商业银行近十年来的成本、利润效率,并分别以勒纳指数和Z指数代表市场势力和稳定性,考察了市场势力对银行经营效率和稳定性的影响。结果表明:内地商业银行整体的效率逐年上升,但仍落后于香港的银行;四大商业银行的效率低于中小银行。市场势力与效率呈反向关系,而与稳定性的关系要区别对待:市场势力一方面增加了中小银行和香港银行的稳定性,另一方面也增加了四大商业银行和交通银行的经营风险。因此,继续深入金融自由化和银行业改革,恰当地引入一些竞争,会对中国商业银行经营的效率和稳定性起到积极的作用。     

商业银行国际竞争力评级指标的选择与实证分析

本文使用数据包络分析和计量经济学方法对影响商业银行的效率指标进行分析,在非效率指标的评价中,引入商业银行的公司治理水平、金融全球化水平、金融创新能力和宏观经济环境等一些指标进行评价。然后使用层次分析法分析指标的权重,构建商业银行竞争力的评价体系。并通过对中外部分商业银行的竞争力进行实证分析,研究中国商业银行国际竞争力现状,并找出中国商业银行国际竞争力低下的内在根源。     

商业银行效率演进趋势及结构特征透析

应用随机边界方法（SFA）,本文对中国16家商业银行1994至2006年的成本/利润效率情况进行了测度。估计结果表明,样本期内中国商业银行成本/利润效率水平总体上均呈升势,股份制银行的表现均要优于国有银行,在成本方面这种优势在不断缩小,而在利润方面则没有明显的变化趋势。我们讨论的一个重要含义是：在经济的全面国际化和市场化背景下,革除行业准入上的制度壁垒、放松业务领域上的分割限制是提高中国商业银行盈利能力的重中之重。     

个体差异、市场分散与中国商业银行的绩效

本文利用在中国运营的126家商业银行等金融机构2003—2012年的年度数据,经过补充和插补后,针对平衡的面板数据,采用随机前沿技术方法测量了样本商业银行的技术效率。借助于混合Logit模型,本文将体现不同商业银行技术效率的离散化指标作为回归模型的被解释变量,探讨影响中国商业银行绩效状态的内部因素和外部因素。研究结果表明:在统计学意义上,商业银行的个体特征以及市场分散化显著地影响着商业银行的绩效状态。最后,本文结合实证研究提出了相关政策建议。     

商业银行绩效、效率与市场结构——基于中国1994～2005年的面板数据

本文应用随机边界方法(SFA)测度了中国16家全国性商业银行的X效率和规模效率,并在此基础上针对其经营绩效与市场结构间关系的几种经验假说进行了检验。统计结果显示,样本期内各商业银行的效率情况总体上均不断改善,其中股份制银行的X效率水平普遍高于国有银行,但在减速递增的过程中差距在不断缩小;另一方面,国有银行在规模经济上具有显著优势,并且2002年以来优势还在进一步扩大;最后,关于银行绩效与市场结构关系的四个主要经验假说在中国银行业市场均不适用,中国商业银行部门的成本控制优势在迅速扩大业务规模的过程中并未有效地转化为盈利能力的提高。     

组织结构、运营效率与商业银行发展

中国商业银行长期实行的是地区事业部制的组织结构。尽管该组织模式与中国现有的政府体制和经济体制相衔接,但也存在诸多弊端。近年来,国内许多商业银行开始进行业务条线事业部制改革,但效果不很理想。中国商业银行组织结构的变革应明确组织结构设计的原则,选择恰当的目标模式,并在此基础上积极创造改革的环境和条件,制定合理的改革措施。     

经济新常态背景下中国商业银行内生性效率变化及分解

经济新常态背景下,如何积极推动银行业转型发展,为银行业发展注入持久内生动力,是中国商业银行目前亟待解决的重要问题。本文使用多方向效率分析方法 (MEA) 内生性评价了2004-2015年114家中国商业银行的整体效率,并进一步分析了各投入、产出指标的个体效率。研究结果发现,非利息收入不足和不良贷款过高是中国银行业低效率的主要原因;城市商业银行的整体效率低于国有商业银行和股份制商业银行,但在金融服务创新方面具有更高的改善潜力。本文还将传统的方向性距离函数 (DDF) 与MEA方法进行比较,发现DDF方法可能会高估银行效率,而MEA方法更具有参考价值。     

我国商业银行重组的变革历程与未来路径

本文在研究商业银行重组理论和综合效率的非参数分析方法前提下，回顾20年来银行企业化与商业化改革的经验得失，指出中国商业银行只有开展现代化重组，才能整体性地解决产权、组织、业务和盈利等问题，全面提升其管理效率和竞争优势。“现代化重组”是指商业银行在建立现代企业制度方向之下的整体性调整、主动性变革和流程化再造。中国商业银行现代化重组的未来路径包括：以提高盈利降低风险为核心的产权和治理结构改革；以改进效率为核心的组织机构改革；以流程重组为核心的产品与业务创新；以创造客户价值为核心的客户关系管理实施；以打造竞争优势为核心的银行信息化等。     

我国银行业市场结构变迁的路径选择

产业组织理论认为，市场结构是决定企业行为，进而决定市场绩效的基本因素。本文运用市场份额指标和市场集中度指标来衡量中国商业银行的市场结构及垄断程度，对中国商业银行的市场结构做一实证研究。本文认为我国商业银行市场集中度高，具有鲜明的寡头垄断市场的特点；动态的看，四大国有商业银行各项指标近年来缓慢下降，而新兴股份制商业银行各项指标上升势头明显。这表明竞争趋势正在逐步提高，中国商业银行业的市场结构正逐步由高度集中的寡头垄断型向垄断竞争型转变。同时，本文从金融产权制度变迁的角度探讨了中国商业银行市场结构形成的深层次原因，并提出了相应的政策建议。