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本文以股票投资者为指导对象,将投资者的整个投资过程划分为两部分:根据层次分析法利用不同指标对股票选择的影响建立递阶层次模型,选取上海证交所历史数据验证模型的有效性;同时将马尔科夫链理论应用于股票市场,构建马氏链预测模型,并预测中国石化未来几个交易日价格所处区间。 相似文献
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基于灰色新陈代谢—马尔科夫链的应急物资需求量预测 总被引:1,自引:0,他引:1
灾害物资需求量的预测是应急物流管理的关键所在。针对应急储备指数等方法存在不足,文章将灰色新陈代谢理论与马尔科夫链理论相结合,建立了灾害应急物资需求预测模型。本模型补充了反映应急能力提高的新信息,克服了随机波动数据对需求影响。针对应急数据首先用灰色新陈代谢GM(1,1)进行了趋势预测,然后采用马尔科夫链状态概率转移矩阵的预测方法对其预测值进行了二次拟合,实证分析表明预测精度有了显著提高。 相似文献
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以马尔科夫链为基础,利用区间估计建立食糖价格变化趋势的数学模型,通过引入0、变异系数、标准差及方差作为临界值,确定价格落在各区间的概率,缩小了预测范围,预测结果与实际情况相符。结论为马尔科夫链应用的扩展提供一定的理论依据,并为食糖价格趋势的预测提供了参考。 相似文献
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模糊预测是建立在模糊数学理论基础上的一种预测和评价方法。它的特点在于其评价方式与人们的正常思维模式很接近,用程度语言描述对象。它特别适合于用来解决那些只能用模糊的、非定量的、难以明确定义的实际问题。对具体事物建立评价因素集、各因素权重集、各种评价结果组成的评价集,采用一定的合成算子进行综合运算和评价。马尔科夫链是系统在任一时刻所处状态组成的随机序列。本文就是通过建立马尔科夫链模糊预测模型,提出对股票价格波动进行预测的方法。并以07年沪市为例,通过具体运算、对比发现此方法是可行的。 相似文献
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利用马尔科夫链具有随机性、无后效性及不过分依赖历史数据的特点,对具有马尔科夫性的期货价格、期货价格的状态区间以及它的成交量进行分析,建立期货价格的马尔科夫链模型,以求能对期货价格的未来走势进行一定的预测。通过研究2013年1月18日-2013年11月19日共201个交易日的玉米交易价格数据,将相邻交易日的差值的大小分为五个状态,建立一步转移概率矩阵,对其进行马尔科夫预测,对于未来交易日的交易价格的可能走势进行分析,得到的预测结果与实际走势相符。同时,该方法也预测出了在稳定状态下的交易价格的涨跌情况,获得了较好的效果。 相似文献
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对试点市场碳价格分析结果表明:①试点市场碳价格平均水平相差较大,各市场数据均出现尖峰厚尾、波动率集聚、多重分形特征;②试点市场月均价分析过程中,发现新的碳排放市场的建立会对各个碳市场交易价格有提升作用,免费碳排放配额比例的适当调整有利于碳排放配额交易价格下降,碳排放市场核算与核查体系的逐步完善会使碳排放配额交易价格趋于平稳。本文采用马尔科夫转换多重分形模型对碳价格进行预测,得出了准确度较高的结果。 相似文献
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文章使用静态层次分析与动态马尔科夫链结合的方法对金融市场价格变量进行分析。以中国房地产上市公司为例,应用统计软件,通过对多变量主成分分析,得到少数综合因子;再由层次分析确定权重;结合二者获取综合得分,进行系统聚类分析决定状态分类;根据马尔科夫链的性质研究价格变化规律。 相似文献
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本文采用马尔科夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR),基于农村信贷视角分析我国农产品价格波动与农民收入增长之间的非线性动态互动关系.结果表明:农产品价格波动与农民增收之间具有明显的两区制非线性关系,作为外生变量的农村信贷对它们也存在着两区制非线性影响.处于物价平稳状态的可能性更大,未来维持这种状态的可能性很高.在此基础上提出了降低农产品价格波动,增加农民收入的政策建议. 相似文献
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黄金价格变化受多种因素的影响,表现出既有宏观趋势的确定性,又有微观波动的随机性,而准确预测黄金价格一直是金融机构的重要研究任务之一。因此,根据灰色预测模型和马尔柯夫链的基本原理,考虑各自的特点,构造出预测黄金价格的灰色马尔柯夫模型。两种方法可以优势互补,使得预测结果更加合理可靠。实例计算分析表明,灰色马尔柯夫模型可以有效预测具有某种变化趋势而随机波动较大的黄金价格。 相似文献
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随着我国经济的快速发展,股票市场作为人们投资的重要话题.股票的交易受到很多随机因素的影响,从而使得股票价格涨跌具有不确定性,所以正确预测股价未来的走向,可使投资者的利益最大化.随着马尔科夫理论的发展,产生了基于该理论的马尔科夫模型,因为马尔科夫预测不需要大量的历史数据,只需要考虑当前时刻的状态,通过设置初始向量和计算状态转移矩阵来预测其变化趋势.本文首先对马尔科夫链模型理论进行了阐述,其次通过设置初始向量和计算状态转移矩阵来预测永辉超市短期内股市收盘价格,最后为投资者提供一种有效且科学的投资方法. 相似文献
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随机过程与随机模拟在水灾风险管理中的应用研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本文探讨了随机过程中的马尔科夫链以及随机模拟在水灾风险管理中的应用。通过实例分析表明 ,应用马尔科夫链可以评估未来某个时间单位中水灾的损失风险 ,在此基础上应用随机模拟可以评估未来若干个时间单位中水灾的总损失风险。这些损失风险的评估结果是建立水灾风险管理体系的重要步骤。 相似文献
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本文基于玉米期货价格数据,运用ARCH类模型和马尔科夫机制转换模型分析玉米期货价格的波动规律和特征。研究表明,玉米期货价格存在一阶ARCH效应和"杠杆效应",玉米期货价格收益率具有显著的波动集簇性;TARCH和EGARCH模型估计结果,玉米市场中价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动要大,玉米价格波动具有显著的非对称性。我国玉米期货价格确实存在马尔科夫机制转换;在样本研究期间,我国玉米期货价格存在比较明显的三个上涨和下跌阶段,在波动中保持上涨趋势。 相似文献
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近年来我国农产品价格有明显波动,幅度较大、持续时间长,并且有一定的规律性.根据我国农产品价格风险的现状,强调价格风险的存在性,从农产品价格波动的规律和原因入手,探讨来自于政府、保险公司等各方面的价格风险应对措施,并详细分析农产品价格保险的必要性与可行性以及我国农产品价格保险的未来发展方向. 相似文献