巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响及对策

本文从资本监管的角度介绍了巴塞尔协议Ⅲ的主要内容及其改进之处,比较我国拟实施的监管资本标准与巴塞尔协议Ⅲ的异同,从短期、长期及逆周期阶段分析该协议对中国银行业的影响,并从建立逆周期资本监管框架、拓宽银行的资本补充渠道、建立合理的杠杆率评判标准、完善银行有效风险管理机制、建立银行高质量的数据体系5个方面,提出进一步提升中国银行业资本要求的对策建议。     

《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业的影响

伴随着金融危机的爆发,巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》提出将提高资本的质量、扩大风险覆盖面,并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题,加强银行抵御风险的能力。这些改革将使中国银行业面临更高的资本要求,银行业整体的盈利能力可能会下降,对经济的发展也会产生不利影响。本文着重从商业银行的资本充足率、金融监管和金融经济三个方面分析了对中国银行业形成的影响,并提出了相应的对策建议。     

中国银行业实施巴塞尔Ⅲ的优势与挑战

当前监管工具和银行自身存在的诸多问题仍会影响巴塞尔Ⅲ实施的进程和效果。这些问题既包括对部分监管指标合理性与否的判别,同时也包括在监管过程中如何对不同类型银行进行差异化监管等系列问题。     

巴塞尔协议Ⅲ的基本框架及其对中国银行业的影响分析

本文对巴塞尔协议Ⅲ的新增内容做了归纳,突出巴塞尔协议Ⅲ注重微观审慎和宏观审慎相结合．资本监管和流动性监管并重的理念。然后,归纳中国对于巴塞尔协议Ⅲ的实施情况以及根据主要银行的数据分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响。     

巴塞尔协议Ⅲ的基本框架及其对中国银行业的影响分析

本文对巴塞尔协议Ⅲ的新增内容做了归纳,突出巴塞尔协议Ⅲ注重微观审慎和宏观审慎相结合,资本监管和流动性监管并重的理念。然后,归纳中国对于巴塞尔协议Ⅲ的实施情况以及根据主要银行的数据分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响。     

中国银行业“巴塞尔协议Ⅲ”合规分析

正"巴塞尔协议Ⅲ"虽然是全球银行业的统一监管标准,对银行业具有普遍适用性,但它毕竟是在次贷危机这一特定背景下,针对欧美银行业暴露的特定问题开具的处方。"巴塞尔协议Ⅲ"在各国的贯彻需要根据各国具体情况制订特定版本。中国银行业实际上和欧美银行业差异甚大,并且社会经济和金融业处于更加动态化的发展过程之中。这要求银行业和监管者突破静态、孤立、表面的视野,将中国银行业"巴塞尔协议Ⅲ"合规状态置于动态、同业比较、深层次的多维坐标系中定位认识,以做出正确决策。     

巴塞尔新协议下中国银行业问题前瞻

宏观审慎监管是巴塞尔协议Ⅲ的主要突破,代表了国际银行监管理念的更新。本文主要针对中国银监会有关前瞻性贷款损失拨备、逆周期资本附加、资本留存缓冲、系统重要性银行资本附加和杠杆率工具等机制,以及央行动态差异准备金机制进行分析。     

巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响

1988年的巴塞尔协议被奉为国际银行业风险管理的“神圣条约”，但在国际金融业迅猛发展以及经济全球化的大趋势下，巴塞尔协议的监管理念和监管方法都在不断的变化。自巴塞尔委员会于1999年推出巴塞尔新资本协议第一稿征求意见稿以来，距今已有5年时间，其间几易其稿。2006年底。巴塞尔新资本协议将在十国集团内正式实施，然后逐渐推广。由于我国的金融改革正处于关键时期，巴塞尔新资本协议的出台必将对我国的银行业产生广泛而深远的影响。     

隐步推进巴塞尔协议在中国银行业的实施

2004年巴塞尔新资本协议（BaselⅡ）公布以来,得到了全球的广泛认可,包括中国在内的各国主要商业银行纷纷推进了新资本协议的实施。然而,此次席卷全球的金融危机使各国监管机构认识到,BaselⅡ虽然形成了一套比较全面、合理的资本监管框架,但也并非完美无缺。为吸取本轮危机的教训,巴塞尔委员会对现行的资本监管和流动性监管进行了大刀阔斧式的改革。     

中国银行资本充足率管理办法与巴塞尔新资本协议的比较研究

比较研究发现，中外银行资本充足率监管的主要差距在于中国监管当局没有把操作风险纳入监管范畴，这符合中国本土情况。但没有提出监管透明度和问责制等要求，并因此没有涉及如何监管“监管者”的监管规定，不能说不是相关游戏规则的缺憾。另外，银行信息披露频率要求过低，不利于发挥市场监督的积极作用。     

中国银行业的资本困境与应对策略

资本充足率是现代商业银行的生命线，资本监管是各国监管当局对商业银行实施审慎监管的核心内容。今年2月末，银监会全面借鉴了1988年巴塞尔协议和2004年6月份通过的新巴塞尔协议最终稿，制定和颁布了符合我国国情的《商业银行资本充足率管理办法》(以下简称《办法》)。办法的实施，标志着我国银行业监     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

新规下的中国银行业资本监管重构

《商业银行资本管理办法》(征求意见稿)对国内银行监管规则进行了全新的梳理和重大修改,也标志着国内银行业将在全球范围内率先实施巴塞尔III。新规则在风险权重体系、最低资本要求、操作风险资本要求等方面对商业银行带来了压力,部分银行必须通过外源融资才能达到要求。四级分类监管体制的建立,有助于促进商业银行更好地实施第二支柱和第三支柱的要求。国内个别银行可能成为全球系统重要性银行,短期将承受较大的压力,如何监管系统重要性银行也成为监管机构面临的新的挑战。     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

巴塞尔协议Ⅲ框架下中国银行业资本充足率问题及其应对措施

2010年推出的巴塞尔新资本协议Ⅲ对商业银行经营和监管的影响都是深远的,本文首先论述巴塞尔协议Ⅲ(以下简称巴Ⅲ)提出的背景和主要内容,着重强调巴Ⅲ对银行资本金的最新要求,进而分析了中国银监会提出的中国版巴Ⅲ对商业银行经营的影响及其原因,最后阐述了我国商业银行应对新监管框架的资本补充措施及其局限性.     

巴塞尔新协议资本充足率要求与我国国有商业银行的应对措施

本文介绍了巴塞尔新协议的有关资本充足率、外部监管和市场约束及其与原有协议的关联,对我国国有商业银行资本充足率的现状作了总结,并提出了通过发行股本、发行长期次级债券、资产证券化以及化解不良贷款等提高我国国有商业银行资本充足率的对策和建议.     

《巴塞尔资本协议》新框架与商业银行应对措施

现行《巴塞尔资本协议》出台于1988年，当时，拉美债务危机对西方银行造成了巨大冲击，促使银行监管理念发生了重大变化，传统的资产大小为实力象征的观念受到挑战，取而代之的是“资本是上帝”的新理念，《巴塞尔协议》就是在这种情况下诞生的。20世纪90年代，《巴塞尔协议》确定的资本充足标准逐步为一百多个国家的监管当局所接受，它的优点也得到了广泛认可。但是，1988年资本协议也带来一些问题，最为突出的两个问题就是：一是监控资本需求越来越与一些银行内部比较精密的资本度量方法算出的资本需求量相冲突，也就是说，一些大银行自身发展了一套风险管理手段或模型，运用于计算持有的经济资本量， 它们的模型比监管部门运用的计算资本充足率的方法更为精密，这些银行运用该模型算出的经济资本量可能要小于监管当局得出的监控资本要求，这样，对于这些银行来说，按照监管当局的方法算出的资本充足率并不能反映其抵御风险的能力与市场竞争地位。（经济资本用于弥补银行不可预期的损失，至于银行维持什么样的资本水平，取决于银行管理层在风险与收益之间的权衡，如果银行持有资本数量远高于经济资本数量，另一方面说明其抗风险能力较强，另一方面说明其资产运用不充分，反之亦然。所以监控资本数量如果与经济资本数量背离较大，则银行资本充足眩 率作为反映银行抗风险能力的指示器的作用也就大为削弱。由于1988年．资本协议计算资本充足率时，对于私人部门的债权风险权重都简单化地定为100％，这促使银行为提高资本充足率，把高质量资产通过贷款出售、资产证券化等手段移到表外，但同时却使银行资产负债表上贷款的平均质量降低了。第二个问题就是1988年资本协议没有充分考虑信用风险缓解技术的运用，如抵押和担保。加之从资本协议的发布到如今已过去十多年了，这期间，商业银行面临的风险环境、风险管理手段、以及监管当局对于风险监管的认识都发生了巨大变化。当年资本协议只针对信用风险，随着有关各方对银行风险认识的深化，对市场风险和操作风险和监管日益受到重视，原资本协议越来越不适应现今的国际金融环境。为适应国际银行业发展趋势，1999年6月，巴塞尔委员会提出一份新资本框架提案，在广泛征求了各方意见基础上，巴塞尔委员会于2001年1月发布了一份更具体的资本协议提案，正式的新资本协议预计将今年年底发布，2004年开始实施。新资本协议的实施必将对国际银行业应积极研究巴塞尔协议的最新发展，探讨应对措施。     

资本监管与利润率绑定——中国银行业实施巴塞尔协议Ⅲ资本监管的实证研究

巴塞尔协议Ⅲ的实质是要求金融机构大幅充实自有资本,以应对金融体系可能受到的外部冲击。对银行资产规模快速增长的中国而言,更为严厉的监管标准,意味着银行需要持续地通过内部利润留存和外部权益融资补充资本,以维持自有资本占资产的比率在较高水平上。由于利润留存在银行资本补充方面占主导地位,由此对银行业的资产回报提出了更高要求,产生利润率的"绑定效应"。本文建立了一个数学模型,推导了为满足巴塞尔Ⅲ资本充足率监管要求,银行利润率水平与银行资产规模增速之间的关系。并选取各国代表性银行为样本,对其维持新协议监管要求的必要利润率水平进行了模拟测算。结果显示,中国主要样本银行加权平均的必要总资产净利润率超过0.9%,高于包括欧盟、美国、日本等国的大多数国际活跃银行,与印度样本银行的水平大体相当,低于俄罗斯的样本银行。未来总资产净利润率水平将是国内银行在资本监管方面达标的关键所在。     

新巴塞尔协议的创新与中国银行业的对策

2003年4月29日,巴塞尔银行监督委员会(以下简称委员会)公布了巴塞尔新资本协议(BaselⅡ,简称巴塞尔Ⅱ)第三次征求意见稿(CP3,简称第三稿),要求各国银行监管机构和商业银行在2003年7月31日前提出修改意见。中国银监会5月份以第二号公告的形式,就巴塞尔新资本协议公开征求中国银行业意见。巴塞尔委员