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基于媒体报道的国内银行业操作风险损失分布研究 总被引:3,自引:0,他引:3
《国际金融研究》2007,(2)
本文以《巴塞尔新资本协议》作为研究框架,采用国内银行业的操作风险损失历史数据,从业务类型、损失类型和地区分布等方面,对操作损失频度和强度进行定量分析。本文认为,内部欺诈和外部欺诈是引起损失事件的主要类型,由此引发的低频高危事件是一个不容忽视的方面,商业银行应根据操作损失事件的分布特征制订相应的控制制度。 相似文献
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我国商业银行操作风险损失数据的统计分析与成因的国际比较 总被引:3,自引:0,他引:3
本文收集并整理了我国商业银行操作风险损失事件类型分布的统计特征,并与国外同类研究进行了比较研究。研究发现,我国商业银行操作风险损失事件主要来自于内部欺诈,并主要发生在公司信贷部门和零售银行部门,提出我国商业银行应加强公司治理改革与内部控制来控制操作风险。 相似文献
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风险防范是银行经营管理的永恒主题。20世纪90年代以来,以巴林银行和大和银行为代表的损失事件的一再发生,使国际银行业普遍认识到操作风险管理的重要性。近几年来,国内银行业操作风险管理可谓危机四伏,大案要案频发;东北地区地处特殊的地缘位置,经济环境较差,金融生态环境较差,也是大案要案的“重灾区”。如何加强内部控制、切实防范操作风险,是东北地区银行业面临的一个紧迫而现实的课题。 相似文献
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操作风险是银行业最古老的风险之一,伴随着银行的产生而产生,发展而发展,很多国际活跃的银行业早已重视操作风险的管理和防范.但是直到巴塞尔委员会将操作风险纳入银行业三大风险之一,其重要性和迫切性才受到广泛的关注.操作风险是当前国际银行业面临的最重要的银行业风险之一,而且随着银行规模和业务规模的不断扩大,操作风险在总风险中所占的比重越来越大,而且已经给一些银行造成了重大损失并成为其最重要的风险. 相似文献
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本文收集了2000-2006年我国金融机构因操作风险事件产生的损失数据,运用统计分析方法,依据巴塞尔委员会对操作风险的分类标准和业务部门划分原则,对我国金融机构的操作风险进行了概括性归纳:操作风险广泛存在于我国的银行、证券、保险等金融机构:操作风险发生最经常的形式是内部欺诈和外部欺诈以及内外部相勾结的欺诈行为;我国金融机构应该建立内控与外控相结合的长效机制,对操作风险加以防范与控制. 相似文献
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本文收集了2000—2006年我国金融机构因操作风险事件产生的损失数据,运用统计分析方法,依据巴塞尔委员会对操作风险的分类标准和业务部门划分原则,对我国金融机构的操作风险进行了概括性归纳:操作风险广泛存在于我国的银行、证券、保险等金融机构;操作风险发生最经常的形式是内部欺诈和外部欺诈以及内外部相勾结的欺诈行为;我国金融机构应该建立内控与外控相结合的长效机制,对操作风险加以防范与控制。 相似文献
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2007年初以来,北美大陆一场金融飓风——次贷危机带来的巨额损失,波及全球金融市场的各个角落,数家国际知名的贷款机构、投资银行和商业银行因此面临危机甚至倒闭,至今还无人能料这场灾难的最终结局。2008年初,欧洲大陆,一名期货交易员——杰罗姆·凯维埃的违规交易造成法国第二大银行兴业银行损失49亿欧元。这起爆发在次贷危机较为严重阶段的银行欺诈案件,对全球银行业而言真是旧伤未愈又添新痕。 相似文献
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文章首先介绍巴塞尔委员会有关商业银行操作风险的研究成果,然后在此基础上介绍《新巴塞尔协议》初稿颁布之前国外的相关研究,接着介绍《新巴塞尔协议》初稿颁布之后国内外的研究,最后对以上研究进行简评并提出建议。 相似文献
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总分行制度下制度设计缺陷及人员管理等方面的失误是商业银行操作风险产生的重要原因之一。在操作风险损失数据不完全的情况下,首先将损失进行分类,并选取总行对分行管理人员配备的误差、机构内部人员的组合误差、员工素质问题、分行出现问题后向总行报告的时间延误和总行及时处理问题分行的能力等特定的风险因子,继而借助Delta-EVT模型,采用Delta方法计算由以上风险因子导致的操作损失。通过计算,由于控制失效或外部事件引起的超额损失,再利用门槛值将两者结合起来,用EVT方法可以较准确地估算出在分行经营过程中和在向总行传递信息过程中由于制度设计不合理导致的操作风险。 相似文献
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本文对商业银行操作风险的国际典型案例进行分析,主要选取了商业银行操作风险管理的三个损失案例,和两个成功案例进行概述,在此基础上,对所选取商业银行的操作风险管理手段、得失进行比较分析,希望对中国商业银行有所启发。 相似文献
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操作风险指的是由于不充分的或失败的内部程序、人员和系统,或者由于外部事件所引起损失的风险。它与信用风险、市场风险并称为金融机构所面对的三大风险。长期以来,无论是银行管理层还是学术界,都一直将商业银行的风险管理重心置于信用风险和市场风险的管理和研究方面。近年来,商业银行发生了一些巨额的操作风险损失事件,使得操作风险越来越受到关注。在2004年6月发布的巴塞尔新资本协议中,操作风险已经被列为衡量银行资本充足水平的一个重要因素。 相似文献
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近年来,随着巴林银行倒闭等一系列金融案件的发生,引起了人们对银行操作风险的广泛关注。巴塞尔委员会在新发布的资本协议中,将操作风险与信用和市场风险一起列入第一支柱。根据巴塞尔委员会的要求,为有效评 相似文献
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针对一些地区和机构案件高发的势头,中国银行业监督管理委员会刘明康主席指出:“要着重把握住五个“W”:Where(高发部位在哪里),Who(谁在主谋作案),Way(作案手段和教训),what(应针对性地整改什么),When(具体分条分段整改的时限)。”要求“银行业金融机构要从道德建设、制度安排、监控机制三个方面构筑立体式的案件查防体系”。确保实现“三不”目标,即:“不想作案”、“不能作案”、“不敢作案”。而提高操作风险防范水平是有效遏制案件的重要保证。 相似文献
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随着巴塞尔协议的公布,操作风险(Operational Risk)的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。本文按照巴塞尔协议规定,利用损失分布方法(Loss Distribution Approach,LDA)来度量操作风险,这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度,然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布。本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值(Valueat Risk,VaR)的概念,并且介绍了能够反映损失分布的分布函数。同时按照巴塞尔协议公布的方法和策略,从损失事件类型、业务部门以及损失分布额度的估计方法探讨利用高级度量方法的可能性和现实性以及操作中的现实问题。 相似文献
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