VaR模型在我国商业银行信用风险管理中的应用

VaR方法作为一种风险测量方式在商业银行风险管理中具有重要作用,该方法已经成为金融监管当局有效的监管工具,用于银行内部控制和银行业绩评估,可以作为风险信息披露的重要手段,可以提升银行在公众中的形象,可以构造商业银行信用风险预警系统.因此,将VaR方法引入我国金融风险管理领域,对我国的金融市场建设有着重大的现实意义.     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险管理是针对交易对手、借款人或债券发行人的违约可能性进行管理。我们应借鉴国际银行业信用风险管理经验,针对当前国内商业银行信用风险管理存在的问题,完善银行内部控制机制,开发信用风险计算模型,健全信用管理和评级机构,创新信用风险管理工具,完善有关信用风险管理的法律体系。     

基于VaR的商业银行信用风险管理研究

VaR方法是新巴塞尔资本协议所倡导的测量和控制金融风险的国际主流技术 ,文中比较分析了计算VaR的三种主要方法 :参数法、半参数法和非参数法及其有效性检验 ,根据分析认为应用VaR方法有利于银行实现对信用风险的动态管理 ,风险资本金的优化配置 ,信用管理绩效评价的完善 ,使银行信用风险管理的科学化水平得到极大的提高。尽管VaR方法有其自身的局限性 ,当前在我国应用存在一些制约因素 ,但入世后的中国银行业与国际主流方法接轨已不可避免 ,我国应积极创造条件推动该方法在我国银行信用风险管理中的应用。     

征信体系建设与商业银行信用风险管理

商业银行是我国征信体系的主体,也是征信体系的主要受益者。由于我国社会征信体系缺陷,商业银行对客户的信用情况难以做到全面了解,在信用不对称的前提下进行授信决策,大大增加了商业银行的经营风险。因此,加强现代商业银行的征信管理,既是商业银行的社会义务,也是商业银行实施稳健经营、提高风险防范能力的重要保障。     

我国商业银行信用风险管理研究

20世纪90年代以来,由于金融自由化,金融衍生工具不断发展,商业银行的信用风险越来越严重.随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高,如何提高我国商业银行信用风险管理水平是我们面临的重大课题.商业银行事前防范和预警机制尚未建立,信贷人员风险防范意识薄弱,内部信用评级体系不够健全,信用风险管理方法落后,社会信用体系不健全是商业银行信用风险形成的主要原因.我国商业银行应该以巴塞尔新资本协议对信用风险度量的要求来进行风险管理改革.     

我国商业银行信用风险管理问题分析

随着经济金融全球化进程的加快,银行业面临的风险日趋复杂。其中,信用风险是导致银行资产质量下降、出现流动性危机的主要原因。本文在对我国商业银行信用风险现状展开分析的基础上,深入剖析了商业银行信用风险管理问题,并就如何提升我国商业银行信用风险管理水平提出政策建议。     

商业银行信用风险管理

中国加入WTO后商业银行将面临较大的信用风险，可从商业银行内部评级系统的构建，不同的贷款定价方式，资产分散化等几个方面来加以防范和解决。     

我国商业银行信贷风险管理研究

文章在阐述信贷风险和信贷风险管理概念内涵的基础上,分析了我国商业银行信贷风险存在的外部社会环境原因和商业银行内部原因,最后提出完善我国商业银行信贷风险管理相应的对策建议。     

VaR在项目风险管理中的应用

本尝试将VaR应用到项目风险管理的中方法,并在VaR基础上建立了评估项目是否可行的新的经过了风险调整的指标。     

我国商业银行个人住房贷款风险管理研究

随着房地产业的迅速崛起,商业银行个人贷款业务也面临着各种的风险。近年,商业银行个人住房贷款业务的风险不断加剧,对降低商业银行办理该业务的风险分析是目前亟待探讨的问题,对商业银行的发展具有重要意义。     

我国商业银行个人信贷信用风险管理策略研究

商业银行个人信贷信用风险已经成为当前我国最为突出的金融风险,其管理的水平将直接影响我国整个金融体系的稳定。本文分析了我国商业银行个人信贷信用风险特征及成因,提出完善我国商业银行个人信贷信用风险管理长效机制的对策。     

copula理论在商业银行风险管理中的应用

选取在上交所及深交所上市的10只商业银行股为样本,研究Copula理论在商业银行风险管理上的应用.通过Copula函数,可以将风险分解成两部分:单个金融资产的风险和由投资组合产生的风险.其中单个金融资产的风险可以完全由它们各自的边缘分布来描述,而由投资组合产生的风险则完全由连接它们的Copula函数来描述.这使建模问题大大简化,同时也有助于我们对很多金融问题的分析和理解.     

商业银行信用风险度量模型研究

信用风险是商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价的关键,也是监管部门进行风险性监管的基础。通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,分析其特点和优缺点,可为中国商业银行加强信用风险管理提供借鉴作用。     

VaR理论及在商业银行消费信贷风险管理中的实践

消费信贷作为连接生产和消费的桥梁,存在着风险与收益的两难冲突.在商业银行追求风险与收益之间的对称性过程中,传统的信用风险管理办法显得有些"无能为力".本文探讨了VAR方法在商业银行消费信贷风险管理中的理论问题和"处于风险中的消费信贷价值"的测算方法和风险预警路径.为商业银行消费信贷风险管理提供一个新的思路.     

利率市场化进程中的我国商业银行风险管理

我国在深化利率市场化改革的进程中,给予银行资金定价权的同时,也冲击了银行的经营活动,银行面临利率水平升高和利率波动所带来的独特风险。在对利率风险合理度量的基础上,借鉴国外的管理实践,我国应在机构建设、风险管理技术、产品定价、货币政策和金融市场方面不断完善,提升商业银行的风险管理水平。     

VaR方法在商业银行信用风险度量中的应用--基于行为金融学

信用风险是商业银行面临的重要风险之一,当前信用风险度量的主流方法多侧重通过客观因素估计信用风险,忽视主观因素对投资收益的影响,这限制了信用风险度量的准确性。基于行为金融学研究成果,结合信用风险特征,通过VaR方法量化风险,探索商业银行信用风险度量新思路。     

商业银行操作风险管理模型探讨

目前,学术界和银行业虽然提出了一些新的操作风险度量模型,但大部分模型还处在理论阶段,在实际应用的准确性、适用性方面还存在许多缺陷,有待进一步完善和发展。本文试对商业银行操作风险管理模型做一些探讨。     

我国商业银行消费信贷风险管理研究

随着消费信贷规模的不断扩大,消费信贷风险逐渐暴露出来,已严重阻碍了消费借贷的健康发展。消费信贷风险产生的主要原因是：个人征信系统不完善,房价和车价的下降致使部分消费者“断供”,商业银行贷款管理方面存在漏洞和瑕疵,抵押物变现困难,消费贷款市场竞争不规范,消费信贷风险防范法规体系不完善等。为促进我国消费信贷业务的健康、快速发展,应进一步完善个人信用征信系统,建立个人信用评价体系,建立科学的消费信贷评价模型,逐步完善与消费信贷相关的法律体系、商业银行组织机构和业务流程以及消费贷款担保制度。