村镇银行流动性风险预警研究——以B村镇银行为例

本文通过分析村镇银行的特点,深入挖掘村镇银行流动性风险的诱因,并以B村镇银行为例通过传统的专家打分法和一般综合评价法建立村镇银行流动性风险预警模型,评估出B村镇银行的潜在流动性风险水平,为银行管理者进行流动性风险控制提供帮助。     

村镇银行流动性风险管理分析

近年来,在建设社会主义新农村,加大对农村地区金融支持的背景下,村镇银行这一新型的农村金融机构在农村地区发展迅速,有效地推动了农村经济发展。同时,由于村镇银行资产规模小,农村地区金融生态环境差等原因,使得村镇银行面临较大的流动性风险。文章分析了村镇银行面临的流动性风险特点,指出了村镇银行流动性风险原因,提出了村镇银行加强流动性风险管理的对策。     

村镇银行风险及其策略浅析

自2007年以来,村镇银行以拥有机制灵活、依托现有银行金融机构等优势,取得了飞速的发展,对我国农村金融市场供给不足、竞争不充分的局面起到了很大的改善作用.但村镇银行在我国是一个新生事物,相比其他发展成熟的金融机构,其抗风险能力较弱.本文将村镇银行面临的风险分为四种:信用风险、流动性风险、操作风险和农业生产风险,并对这四种风险进行分析并提出相应的策略.     

我国村镇银行风险控制研究

我国村镇银行的发展还处于起步阶段,在运营中面临很多风险,尤其是面临信用风险、流动性风险和操作风险。要通过提高村镇银行服务的科技手段、加强人力资源建设、加强贷款风险控制管理、建立完善的农户信用等级记录、加强宣传力度等措施控制村镇银行风险,使其真正做到服务于"三农"。     

村镇银行风险控制机制研究——以甘肃汇通村镇银行为例

新农村建设背景下成立村镇银行,是为解决我国现有农村地区金融机构存在的网点覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分等问题,村镇银行的成立对改进农村金融服务,推动农村地区和谐发展,具有十分重要的意义。所以,村镇银行作为新型农村金融机构,研究其风险控制机制尤为重要。本文根据银监会《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》要求,通过对汇通村镇银行面临的信用风险、流动性风险、操作风险及行业风险这几类风险的分析,从风险管理组织体系、考核问责和风险管理文化等制约因素方面,就汇通村镇银行内部风险控制机制功能发挥的提升,提出了改进建议。     

村镇银行风险控制机制研究——以甘肃汇通村镇银行为例

新农村建设背景下成立村镇银行,是为解决我国现有农村地区金融机构存在的网点覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分等问题,村镇银行的成立对改进农村金融服务,推动农村地区和谐发展,具有十分重要的意义.所以,村镇银行作为新型农村金融机构,研究其风险控制机制尤为重要.本文根据银监会《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》要求,通过对汇通村镇银行面临的信用风险、流动性风险、操作风险及行业风险这几类风险的分析,从风险管理组织体系、考核问责和风险管理文化等制约因素方面,就汇通村镇银行内部风险控制机制功能发挥的提升,提出了改进建议     

村镇银行的信贷风险分析

村镇银行是农村金融市场的新生力量,是完善我国金融市场体系的重要举措。但是,由于农业的弱质性、农村较差的信用环境、农业保险体系不健全等因素的影响,村镇银行面临着各种风险,其中,受业务开展的影响,信贷风险是村镇银行的主要风险。根据村镇银行信贷风险的具体表现,结合农村实际,深入挖掘信贷风险的成因;同时,结合村镇银行现阶段信贷风险管理现状,思考完善村镇银行信贷风险管理的举措。     

银行扩张与风险承担水平——基于银行发起设立村镇银行视角

本文通过整合商业银行的年度财务报告和爱企查平台公布的银行投资村镇银行的信息,手工匹配并整理出2011～2021年国内商业银行发起设立村镇银行的数量等微观信息,结合商业银行的年度财务面板数据,探究商业银行发起设立村镇银行对其自身风险承担水平的影响、作用机制和异质性。研究发现：(1)商业银行发起设立村镇银行显著提升了其自身的风险承担水平;(2)发起行会通过代理成本和业务多元化水平影响其自身的风险承担水平,代理成本和业务多元化水平越高,商业银行发起设立村镇银行影响其自身风险承担水平的驱动效应越明显;(3)对于具有绝对控股权的、资产规模较大的商业银行、城商行以及位于东部地区的商业银行而言,其发起设立村镇银行对其自身的风险承担水平具有更明显的驱动效应。本文从发起设立村镇银行的新视角拓展了商业银行风险承担水平研究,为进一步完善国内商业银行的风险监管提供了理论参考。     

孟加拉乡村银行风险防范经验与启示

村镇银行在弥补农村金融服务空白、解决城乡金融发展不平衡等方面发挥了积极作用。本文分析了孟加拉乡村银行风险防范的经验,以此为借鉴,提出我国村镇银行防范风险的建议。     

基于资本的商业银行系统流动性风险管理研究

通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延.流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高.当流动资产与流动负债正向相关时,银行能根据流动负债的改变调整流动资产的数量,所需流动性风险资本相应越少.相关系数越接近于1,流动性风险资本比率下降幅度越大.或有流动性风险资本略小于流动性风险资本数量.系统流动性风险资本理论将流动性风险纳入了银行统一的资本管理框架,为银行和监管部门制定流动性风险的宏观审慎政策提供理论基础.     

村镇银行风险防范与内控机制研究

本文实证分析了新型村镇银行试点运行中风险防范和内部控制层面存在的问题及其成因,进而针对此提出了加强新型村镇银行内控管理和风险防范的对策性建议。     

商业银行流动性风险、信用风险与偿付能力风险

流动性风险与信用风险是商业银行面对的主要风险类型,研究二者的相互关系及对商业银行经营的影响具有重要实践意义。实证分析表明,反映中国商业银行整体流动性风险的流动性创造指标会显著影响银行信用风险,但表示银行融资流动性风险的NSFR比率不会影响商业银行信用风险;信用风险对银行流动性风险的影响不显著。本文实证分析也从侧面证明银行资产流动性风险对银行信用风险影响较高,因为二者都与银行账面资产有关。实证分析还表明中国银行业存在"大而不倒"的现象,但本文认为这种"大而不倒"的现象本质来源是政府承担了商业银行流动性风险和信用风险的管理任务,因此商业银行自身应该从流动性风险和信用风险交互作用角度做好风险管理,降低银行风险。     

广西村镇银行的可持续发展研究

村镇银行在广西的设立与发展,填补了广西部分农村地区金融服务空白,推动了广西“三农”发展。但由于广西村镇银行起步较晚,经营和发展受到环境、规模等因素限制,在发展过程中面临着较高的风险。本文立足广西村镇银行发展现状,分析广西村镇银行可持续发展过程中面临的问题,最后提出促进广西村镇银行可持续发展的对策建议。     

我国银行流动性隐患的实证分析

一、商业银行流动性与流动性风险一般来说,银行的流动性是指银行满足存款者的提现需求和借款者正当贷款需求的能力,包括资产的流动性和负债的流动性。前者是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力:后者是指银行以较低的成本随时获得所需资金的能力。而在实际的经营过程中,金融机构的流动性往往面临不确定性,即所谓流动性风险。如果对风险处理不当,就可能导致流动性危机。简而言之,流动性风险是指发生流动性危机的可能性。根据1997年巴塞尔银行监管委员会发布的《有效银行监管的核心原则》(以下简称《核心原则》)对流动性风险定义如下:流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可能性,即当银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金,从而影响了其赢利水平。在极端情况下,流动性不足会造成银行的清偿问题。流动性风险具有以下特点:     

村镇银行的信贷风险及防范路径

村镇银行是我国目前农村信贷市场的一支新生力量,肩负着为农民、农业和农村经济发展提供金融服务的重任。但受农业弱质性和农村信用资本不发达等因素的制约,村镇银行面临着严峻的信贷风险形势。文章在描述我国村镇银行发展现状和趋势的基础上,分析了村镇银行信贷风险的成因与表现,指出了防范与管理村镇银行信贷风险的具体措施。     

村镇银行风险防范与内控机制研究

本文实证分析了新型村镇银行试点运行中风险防范和内部控制层面存在的问题及其成因,进而针对此提出了加强新型村镇银行内控管理和风险防范的对策性建议.     

商业银行流动性：风险测度、影响因素和对策研究

2016年以来,我国金融市场“钱荒”现象频发,个别银行甚至因流动性危机破产。本文通过LMI模型,计算上市银行流动性错配指数,并以流动性错配指数体现的流动性风险状况为被解释变量,通过随机森林模型,分析流动性风险影响因素,为有效防控流动性风险提供理论依据。研究显示,同业净利差等经营环境因素,存款结构、收入结构等业务结构因素,以及业务发展、风险管理、财务管理等内部管理因素都会影响银行流动性风险。本文最后结合流动性风险影响因素,从经营环境、业务结构、内部管理3个维度提出防范化解建议,形成较为完善的银行流动性风险对策框架。     

试论村镇银行的定位、作用与风险管理

自2006年中国银监会提出建立村镇银行后,村镇银行在全国各地相继建立和运行,发挥了一定的积极作用。然而,村镇银行尚处在起步探讨阶段,存在许多深层次问题和风险,本文对此作出初步的探讨,供银行界参考。     

商业银行潜在流动性风险因素的分析与对策

本文分析了影响银行流动性潜在风险的内外部因素。化解银行体系流动性潜在风险,需要调整银行发展观念,建立和完善风险管理体系和方法,加强对市场流动性影响因素的研究和预测,推进银行市场化经营模式。     

我国银行业流动性隐患的实证介析

一．商业银行流动性与流动性风险 一般来说，银行的流动性是指银行满足存款者的提现需求和借款者正当贷款需求的能力．包括资产的流动性和负债的流动性。前者是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力：后者是指银行以较低的成本随时获得所需资金的能力。而在实际的经营过程中，金融机构的流动性往往面临不确定性，即所谓流动性风险。