参数估计的损失与风险的贝叶斯推断

本文给出了在方差已知的情况下，正态分布期望参数的估计的损失与风险在不同的先验分布下的贝叶斯估计，并研究了其性质。     

基于VAR模型的方差分解和脉冲响应函数在损失率波动分析中的应用

损失率的波动对承保利润具有显著的影响,对损失率的准确估计是保险公司稳健经营的关键。本文主要通过基于VAR模型的方差分解和脉冲响应函数对损失率的波动进行分析,以确定损失、保费、利润等这些关键因素的未预期到的变动对损失率的波动的重要程度和影响的大小。     

抽样技术中的比率估计法

在抽样技术比例估计与均值估计的基础上,提出了抽样技术的比率估计法,并对其作了详细的分析,同时,通过具体问题的讨论,说明了比率估计法所具有的优越性;针对各个样本比值有比较大的差别时所产生的不稳定性,运用聚类分析的方法提出了具体的比率估计法的改进公式,减少了噪声数据的影响,得到了较高的准确度.     

浅谈方差稳定性的变量变换

首先分析了方差非齐性存在的普遍性,进而提出了实现方差稳定性的变换问题,其次介绍了随机变量方差稳定化的一般变换方法,最后给出了特殊分布变量以及模型残差变量的方差稳定化变换的方法。     

对组合预测模型预测精度的分析

本文得出了关于组合预测模型及其实用形式预测精度的两个定理,从而为运用组合模型预测的合理性提供了可靠依据,其中一主要结论是:运用组合预测模型的实用形式进行预测,所产生的方差不大于运用各单一预测模型所产生方差的几何平均值。     

异方差性的检验方法及评述

本针对用截面数据或单整阶数不同的时序数据进行回归分析时经常遇支异方差性问题，系统地给出了正式与非正式、参数与非参数的检验异方差性的统计方法，提出了各种检验的应用条件及注意事项，并评述了各自的优缺点。     

基于替代弹性的中国超越对数生产函数模型实证比较

对超越对数生产函数替代弹性的理论公式提出异议,利用微分与导数知识推导出新的理论公式。在此基础上,采用岭回归方法重新对中国超越对数生产函数模型作实证分析,并指出方差膨胀因子在确定岭参数过程中存在的不当用法。实证比较结果表明:产出随时间的自主变化弹性值被高估;劳动的产出弹性值被低估;资本对劳动、资本对能源、劳动对能源的替代弹性值均接近理想状态并呈逐年递减趋势。     

马鞍山市应急物资储备中心选址评价——基于组合权重的方差-指数灰关联模糊Euclid贴近度模型

为了克服单一赋权的不合理性,根据变异组合赋权原理将CRITIC法和变异系数法融合在一起,并在灰色关联分析的基础上,对灰关联系数公式进行了改进,综合性地融入指数函数、方差和模糊Euclid贴进度等概念,最后将形成的新模型应用到马鞍山市应急物资储备中心选址问题中,通过实例验证所构建模型的可行性和有效性。     

金融风险测度及其对组合投资决策的影响

基于方差和VaR两种风险测度方法,建立了均值-方差和均值-VaR组合投资分析模型,讨论了两个模型的最优解和有效前沿并对其进行比较。选取了5个股市指数作为研究对象,利用MATLAB软件中用于二次规划求解的"fm incon"函数对两个组合投资分析模型进行求解,得到的实证研究结果,支持了先前的理论分析结论。     

风险度量方法与证券投资组合模型的理论与实证研究

自从马可维兹(Markwitz)创立证券投资组合理论以来,风险度量方法和证券投资组合模型的研究一直是金融学的热点,并且取得了丰硕成果。本文研究方差方法和半方差方法及其对应的证券投资组合模型,收集我国股票市场的20只股票的近3年的收益率数据,分别对马可维兹的均值-方差模型和半方差下的哈洛模型进行了研究,同时得到了两个模型的有效前沿;然后提出风险弹性这个指标,并通过比较两个模型的风险弹性,来对均值-方差模型和哈洛模型在我国股票市场的资产配置效率展开研究。     

非抽样误差函数的构建——基于抽样框缺陷基础上的讨论

使用不准确的抽样框是抽样调查中产生非抽样误差的一个主要原因。本文运用概率统计方法分析三类有缺陷的抽样框对抽样方差的影响，构建三类抽样框缺陷下的非抽样误差函数，为进一步定量分析抽样框缺陷与非抽样误差的关系提供依据。     

基于产经调查的电视媒体发展策略研究

随着市场经济的快速发展,随着全球经济一体化的进一步深入,广播电视产业的二重性功能越来越明显。产经调查可以帮助广播电视业认识自身的发展目标,推动产业向纵深发展,通过调查可以更好地促使广播电视事业的科学发展。从广播电视产品传播的特点看,其既是一种物质性产业又是一种非物质性产业,通过产经调查可以把广播电视业的物质性和非物质性融合在一起,从而能够更好地形成信息产品、精神产品。     

基于观测方差的加权Stein估计

Whittemore(1989)针对在各观测点等误差的情形提出了一种参数估计的方法,其基本思想是:当观测误差来自方差已知的高斯分布时,用带有观测误差的观测样本的Stein估计代替不可观测的协变量的真实值.对于各观测误差的方差不相等的情况,提出了基于观测方差的加权估计方程的概念,并通过数据模拟证明了由加权估计方程解出的估计(记为加权的Stein估计)的优越性.     

控制变量技术在美式期权定价中的应用

全球期权交易大多是美式期权，但美式期权的路径依赖特征导致其比欧式期权定价更具复杂性。Black-Scholes定价模型对美式看跌期权不存在解析公式，无法求其精确解。一些比较成熟的数值计算方法对美式期权定价有局限性：如Monte Carlo模拟法是前导程序，而美式期权的边界是自由的，故Monte Carlo模拟法不能正确对其定价；二叉树定价模型虽然适合各种期权估价，但存在缺陷，如精度问题。控制变量技术是一种方差缩减方法，利用控制变量技术修正二叉树定价模型定价的美式期权价值，可以提高美式期权估值的精度。     

样本构成、研究设计与寿险需求的影响因素——基于Meta回归的再分析

利用从国内66篇文献中提取的126个经验结果,使用Meta回归方法,探讨了经验研究在样本构成、模型设定、估计方法等方面的差异如何显著影响了寿险需求的经验结果。研究发现,样本中投资型寿险的占比越高,则得到的社会保障、利率、居民储蓄对寿险需求的正向影响越大。是否采用逐步回归进行变量选择、自变量数目、是否采用动态模型、是否控制不可观测异质性等研究设计特征也显著影响了部分因素的经验结果。此外发现,该领域的研究存在一定程度的发表偏倚现象。     

乌干达人口与住房普查的事后计数调查

为了评估2002年人口与住房普查质量,乌干达首次进行事后计数调查(Post Enumeration Survey,简称PES)。为了避免重叠,PES在普查结束后进行。本质上来看,PES属于抽样调查,以计数区为抽样单位,使用分层、单阶段、与规模成比例的抽样方法抽取样本。使用问卷采集计数区家庭、个人信息,并进行比较。对未匹配家庭或个人现场调整。利用抽样权数和比较数据计算总体指标,在此基础上,估计普查涵盖误差和内容误差。本文给出了总体总数估计量及其抽样方差估计量,以及内容误差的区间估计量。最后总结了乌干达这次PES教训,并对其未来PES改进提出了具体的建议。     

温泉游客旅游决策、旅游体验与购后行为研究——以大连为例

通过对大连温泉游客的抽样调查,探讨温泉游客的决策行为、旅游体验与购后行为。运用单因素方差分析、因子分析、相关分析等统计学方法对389份有效问卷进行分析。结果表明,温泉游客旅游决策最重视温泉的环境卫生、水质、水温、服务品质、价格等因素;温泉旅游体验可分为＂放松愉悦＂、＂知觉保健＂、＂交流互动＂、＂静心思考＂等4个层面,而洗浴次数在＂放松愉悦＂、＂知觉保健＂、＂静心思考＂3个层面上存在显著性差异;旅游体验与购后行为呈显著正相关关系。     

回归模型中变量遗漏偏差补救的面板数据方法

建立计量经济模型时，忽视那些难于量化或无法获得观测数据的解释变量是一种最常见的处理方法，但这可能造成模型参数OLS估计量的变量遗漏偏差，一般的教材或研究文献没有谈及对其如何补救，该文提出一种采用面板数据和固定效应回归来对这种偏差进行补救的方法。     

Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断

该文在离散样本观察下,研究了Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推问题,给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差ν的矩估计,并用-m和-ν给出了CIR过程中尺度参数α与β波动率之间的关系,基于CIR过程的平方变差,得到参数β的平方变差估计和参数α的估计.通过数值模拟的方法对平方变差估计与条件矩估计([9])方法作了比较,并选择1997-2006年的R007数据对这两种方法进行了实证分析.     

基于主观幸福感的城市居民出游意向分析——以都江堰为例

居民出游意向与主观幸福感存在紧密联系,对比国内学者少有研究。以都江堰居民为研究对象,采用抽样调查方法获得基础数据．用多重对应分析和方差分析得出结论．结果表明：幸福感强的都江堰居民通过电视、报纸和网络获取旅游信息,选择热闹都市和山水自然风景为游览对象,以增进与亲友的感情和增长见识为旅游目的,比较喜欢与亲友结伴或者由单位组织出游,选择飞机、轮船和汽车作为交通工具,旅游花费集中在500元上下．而幸福感较低者通过亲朋好友介绍和向旅行杜咨询来获取信息,选择探险和宗教朝圣类旅游景点,以调节身心为主要旅游目的。喜好个人出游、倾向自驾游,呈现更高的旅游花费水平．另外,主观幸福感对出游时间没有显著影响．