计量经济学的贝叶斯统计方法

国际上,贝叶斯统计方法越来越受到计量经济学者的喜欢,应用日益广泛;然而我国目前这方面的研究还不多。本文总结了计量经济中贝叶斯方法的特点,介绍了其基本思想、方法和内容,包括先验分布、贝叶斯估计、模型比较和预测等。最后给出了贝叶斯方法的常用计算方法:G ibbs抽样和M-H算法。     

基于贝叶斯推断模型的中国商业银行内部欺诈研究

文章就中国商业银行操作风险内部欺诈损失样本数据较小的情况,采用贝叶斯推断增加推断效果。损失频率以泊松分布和负二项分布为例,对损失强度以对数正态分布和极值分布为例,利用先验信息分析损失的联合先验分布,其中,极值分布没有共轭分布,针对参数分别推导后验估计。并进行了实证分析,得出四种分布的联合分布。结果表明,由于采用了先验知识,能够比较准确地进行推断,极值分布对损失强度尾部估计较好,中国商业银行内部欺诈损失巨大,采用贝叶斯方法有助于解决操作风险损失数据,尤其是年度极值数据不足问题。     

参数估计的损失与风险的贝叶斯推断

本文给出了在方差已知的情况下，正态分布期望参数的估计的损失与风险在不同的先验分布下的贝叶斯估计，并研究了其性质。     

基于贝叶斯马尔科夫链Monte Carlo方法的三叉树期权定价模型

提出了采用基于贝叶斯Markov Chain Monte Carlo方法的三叉树期权定价模型.利用中国权证市场的实际数据,对比经典二叉树模型、三叉树模型、BS模型以及权证定价.结果表明,尽管它们都低估了市场价格,但该文方法的定价与市场价格偏差最小,特别是在较大时间步下,基于贝叶斯MCMC方法的三叉树期权定价偏差小于经典的BS模型定价.     

贝叶斯方法及WinBUGS在非寿险费率分析中的应用

本文主要分析了贝叶斯视角下的广义线性模型,并通过WinBUGS建立分析损失频率的广义泊松模型。考虑到WinBUGS对数据初处理功能的不足,使用R2WinBUGS包交互使用R和WinBUGS。通过一个数值例子,对比说明贝叶斯方法与广义线性模型结果的区别,并指出实际应用中可能遇到的困惑。     

企业成本模型及其应用

随着企业生产工艺越加复杂，而产品种类不再单一，生产要素的投入愈加繁多，这对企业精确核算成本大小、严格把握成本投入并预测成本大小从而控制流动资金带来很大难度。本文从企业成本的意义出发，对目前常用的四种企业成本模型进行简单介绍，说明了它们的特点以及最大的不足即无法考虑到随机的无法控制的因素对成本大小的影响。从这点出发，引进成本会计中的核算方法并加以变化得到了本文要介绍的模型，也就是从生产要素组成入手，在考虑到生产中的不确定因素的情况下的成本模型。通过例子详细说明在运用贝叶斯方法下充分利用历史资料以及生产人员经验来考虑随机因素特别是废品率对成本大小的影响并核算企业成本，最后介绍了这种模型方法的特点。     

风险投资契约中的中断机制安排

在风险投资过程中，风险投资家如何在投资契约中通过中断机制安排，保留其放弃前景黯淡项目的权利，这是风险投资家对其投资项目进行风险控制的重要内容。鉴于此，风险投资家在投资契约中，可采用贝叶斯估计的方法，对风险项目状态进行事后修正，并根据修正后的状态决定是否继续投资，从而达到风险控制的目的。     

条件概率中三个公式的应用

借助摸球模型，给出了在古典概率计算中与条件概率有关的三个重要公式：乘法公式、全概率公式和贝叶斯公式的应用方法，并且列举了具体的实例。这些方法和实例对于这三个公式的教学、理解和应用都具有指导意义。     

基于HGLMs模型的未决赔款准备金评估方法

本文将HGLMs模型用于未决赔款准备金的评估,应用R软件对未决赔款流量三角形中的增量赔款进行建模,得到未决赔款准备金的估计值和预测误差.这一方法的应用考虑了同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性,且与贝叶斯方法得到的最佳估计结果非常接近.     

统计推理的逻辑

本文对数理统计学的三大流派——频率学派、信念学派和贝叶斯学派的揄逻辑分别进行了考察 ,并作了比较。     

煤炭企业部分宏观环境变量实证分析

本文根据经济增长及区域经济的部分观点 ,运用系统论及经济计量等方法 ,对国内煤炭企业的部分环境变量进行了实证分析。     

本科计量经济学课程教学改革研究

目前本科计量经济学课程教学中存在教材层次不齐、教学内容设置不合理、考核方法单一等问题,应改革教学内容、教学方式、考核方式并加强案例库建设,重视学生应用能力的培养。     

寿险市场与股市的关联性研究——基于小波变换方法

运用定性和定量方法研究寿险市场发展与股市的关联性,分析股市波动可能引发的寿险市场系统性风险。从理论上分析寿险市场与投资环境具有关联性的原因,结合国内外研究成果和中国寿险市场的实证分析,提出寿险保费收入与股市具有密切联系;同时基于MATLAB7.0和Eviews5.0等软件,运用小波分析的方法和格兰杰检验法定量分析寿险保费收入与股市的关系,判断其领先滞后性,最后提出保险业应当如何防范系统性风险、根据经济周期变动正确引导消费者选择合适产品分散风险、匹配资产的建议。     

探索性空间数据分析模型研究

探索性空间数据分析是空间经济计量学的一个重要领域。解释与空间位置相关的空间依赖、空间关联或空间自相关现象。目前在国内外的应用也越来越广泛。本文就探索性空间数据分析模型进行了综合介绍，并分析了其在未来的应用前景。     

中国国际旅游业的区域非均衡增长

我国国际旅游业在迅速发展的同时也呈现出明显的区域非均衡增长的特征。以区域经济非均衡增长理论为基础 ,采用计量经济学的方法 ,对我国国际旅游业的区域非均衡增长进行分析 ,得出结论并提出政策建议。     

改革英语课教学方法，加强学生能力培养

在2009年3月5日第十一届全国人民代表大会第二次会议上,温总理在《政府工作报告》上指出：“各级各类教育都要着眼于促进人的全面发展,加快课程、教材、教育方法和考试评价制度改革……”。改革是发展的动力,也是实现科学发展的重要保证。教改的问题主要是教员问题,作为高等职业技术学院的外语教师,应该做好教育方法的改革。不仅要傲到给人以“鱼”,还要加强学生能力培养,授人以“渔”。作者以本学院一直坚持进行的高职高专英语分级教学的经验为基础,结合自己的教学实际,提出高职英语教学法改革应着眼于加强学生的学习能力培养,根据学生的能力层次,实施分级教学,逐步提高学生的英语水平,教会学生如何学习。     

中国证券市场发展与科技进步互动效应的实证研究

利用单位根检验、协整分析、误差修正模型、Granger因果关系检验和现代计量经济方法实证分析了中国证券市场发展与科技进步水平之间的互动关系。结果显示:周转率与技术水平之间存在协整关系,而且技术水平与周转率只是单向因果关系。这与西方发达国家的研究结论不符,揭示了中国证券市场的发展尚不十分成熟,还不能形成二者之间的良性互动关系。     

关于《计量经济学》课程建设的几点建议

本文阐述了计量经济学学科的重要性,概括了现阶段高等学校计量经济学教学的层次和方案,并根据我校的具体情况,对我校新开设的本课程的教学方案、教学环境以及师资的培养提出了自己的建议。     

我国固定资产投资与经济增长的实证分析

本文利用计量经济学方法，对我国1978-2003年的国内生产总值（GDP）及固定资产投资两时间序列数据进行了协整关系检验、误差修正模型（ECM）分析和Granger因果检验。结果表明：我国的固定资产投资对经济增长有很大的拉动作用，当年的固定资产投资增加1个百分点，国内生产总值约增加0．89个百分点；并且二者之间还存在着长期稳定关系和双向的因果关系。