河北建投财务公司流动性管理体系的构建与成效

面对中国经济发展新常态带来的变化,作为集团资金管理中心的财务公司,较以往将面临着更大的流动性管理压力.河北建投集团财务有限公司根据集团所处行业特点和自身发展需求,建立了以分析流动性信息为切入点,以平衡流动性供求关系和现金流量为重点的流动性管理体系,实现了流动性的科学和量化管理,有效地防范了流动性风险.     

农村商业银行流动性风险管理分析

农村商业银行在国家金融和农业发展中均占有重要位置,其流动性风险管理水平直接决定着自身将来的可持续发展。本文通过总结农村商业银行流动性风险管理现状,在初步探讨的基础上提出相应对策建议以供参考。     

大众资产自主管理背景下我国商业银行流动性风险管理

巴塞尔资本协议III作为此轮金融危机后国际金融监管改革的代表性成果,首次建立了国际统一的流动性监管标准和实施时间要求。2013年6月,我国货币市场的流动性恐慌,这表明了我国商业银行流动性风险管理的不足和亟需建立合理流动性风险管理体系的迫切性。本文阐述了大众资产自主管理背景下我国商业银行流动性风险管理,探讨了国际和国内商业银行流动性风险监管新规的要求,并在分析我国商业银行流动性风险现状的基础上,提出了我国商业银行提升流动性风险管理水平的相关建议。     

论商业银行流动性风险的创新管理

流动性风险是商业银行主要的经营风险,保持适度的流动性是商业银行生存和发展的基础。本文主要阐述如何解决当前的流动性过剩问题,实施流动性风险管理创新,有效平衡风险和收益,并最终实现股东价值最大化。     

商业银行动态流动性风险压力测试应用研究

流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法，被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具，并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先，参考巴塞尔委员会提出的“流动性覆盖率（LCR）”指标计算方法，以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础，基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型；然后，以南京银行为例，以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况；最后，根据压力测试结果，对该银行资产负债结构的合理性进行     

商业银行流动性风险管理的国际比较研究及借鉴

笔选取一些在流动性风险管理方面有特色、有成效的国家和地区的银行业的流动性管理实践进行分析和比较，从中归纳出他们各自的特点，并加以借鉴，从而弥补我国流动性风险管理方面的缺陷。     

商业银行流动性风险压力测试研究

在新巴塞尔协议的指导和我国银监会的监督管理要求下,我国商业银行对流动性风险管理逐渐关注和重视。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文介绍了流动性风险管理与压力测试及两者的关系,探讨了适合我国多数商业银行的压力测试方法。     

开放式基金的风险特征及流动性风险管理

我国资本市场上是一个新兴的金融产品，在实际操作中，对于投资者和基金管理公司，辨别与防范开放式基金——特别是开放式基金的流动性风险，寻求妥善的风险防范及流动性风险管理机制，对于保证开放式基金在我国健康的运作至关重要。     

流动性水平、流动性风险对组合投资管理的影响分析

流动性、收益性和风险性是金融资产的三大基本属性,在目前的组合投资模型体系中始终贯穿着风险和收益均衡的定价思想,却忽略了流动性因素的影响。文章在对流动性及流动性风险内涵认识的基础上,区分流动性水平和流动性风险的本质差异及对组合产生影响的作用机理,为目前养老基金、保险资金等机构投资者入市后流动性至上的组合管理理念提供决策的依据。     

中国工商银行流动性水平影响因素研究

本文以中国工商银行为研究对象,以其2006~2018年间数据为样本数据,采用经典回归模型探究中国工商银行流动性影响因素及流动性危机。研究结果表明,影响中国工商银行流动性水平的因素包括宏观因素和微观因素,宏观因素包括货币政策等,微观因素从银行自身出发,包括中国工商银行的不良贷款率、平均资产回报率等。其中,不良贷款率是银行流动性危机管理中应当着重管理的指标。     

我国开放式基金流动性风险管理研究

从我国开放式基金发展的现状及其存在的问题出发,阐述了它存在的主要风险。重点分析了流动性风险产生原因及我国开放式基金流动性风险管理的特殊性;分别从资产和负债两个角度论述了流动性风险管理的对策。从理论上提出了流动性风险管理模型,并提出了帮助基金公司规避流动性风险的有关政策建议。     

流动性过剩的辨析与货币调控

本文从流动性的内涵出发,探讨了市场流动性、银行流动性、宏观流动性以及全球流动性的内涵及相互间的关系,在此基础上对流动性过剩的表象及内涵做出了界定,认为流动性过剩是指货币供应过多,超出正常经济所需要的货币数量,并最终导致资产价格超乎预期的、持续而大幅度地上涨。中央银行的流动性管理应该加大利率政策和汇率政策的使用力度,改革外汇管理体制,改变市场预期,有效遏制全球流动性的传递。     

第三方支付系统流动性风险管理研究

第三方支付的快速发展正引起支付行业的一场革命,同时伴随而来的还有一系列支付风险,其中流动性风险是当前第三方支付行业面临的重要风险之一。文章借鉴当前大额支付系统流动性风险管理的研究,在分析第三方支付系统运行稳定性的基础上,对第三方支付系统的流动性风险进行深入探讨,分析流动性风险的短期及长期管理问题,并就进一步做好风险防范提出若干对策建议。     

流动性对我国实体经济的影响分析

以往的流动性研究更多关注流动性对某一个或某几个行业的影响研究,较少关注流动性对整个实体经济的影响。本文以2006-2015年工业增加值、社会消费品零售总额、进出口总值数据为样本,用熵值法构建实体经济综合指标,以M2作为流动性指标,分析了十年间流动性对我国实体经济的影响。研究发现,流动性总体上对经济有一定的促进作用,但仍存在失灵和滞后的情况,流动性的增加不再能刺激实体经济的好转,该情况与经济学上提出的"流动性陷阱"类似。     

基于流动性Beta系数的我国股市流动性风险实证研究

文章根据Acharya和Pedersen(2003)的研究成果,把股票的流动性风险划分为三种形式,分别以三个流动性Beta系数——"2、"3和"4作为衡量指标,对我国股票市场的流动性风险进行实证研究。结果表明,流动性越低的股票,流动性风险越高,而且,在这三种形式的流动性风险中,"3和"4所体现的流动性风险要比"2所体现的流动性风险更加突出。     

海尔财务流动性管理举措与启示

海尔在变革商业模式的同时,实现了财务管理与信息技术的有效结合,全面推进管理会计体系建设,在财务流动性管控方面成效显著.本文从海尔人单合一双赢模式出发,系统分析其财务流动性管控的举措、成效,为新经济时代企业财务流动性管控提供经验借鉴.     

我国开放式基金流动性风险及管理研究

本文首先分析了开放式基金流动性风险的形成机制；其次着重探讨了开放式基金流动性风险的测度方法——流动性风险值(L-VaR)法及流动性风险管理策略；最后得出结论并结合我国实际，提出了针对开放式基金流动性风险管理的政策建议．     

商业银行资产与负债的流动性管理策略探讨

金融市场瞬息万变,商业银行特别是中小商业银行的流动性管理面临着较大压力和挑战。流动性管理作为企业运营发展的生命线,它的不确定性一直是商业银行关注的重点,特别是极端情况下对流动性的不利影响,更是商业银行预警的关键点。本文从会计角度探讨了商业银行的流动性管理,通过对资产端、负债端和资金头寸管理的分析,提出了商业银行防范流动性风险的对策建议,以供参考。     

浅析资产的流动性及其管理

本文在对资产流动性的界定、资产流动性的衡量、资产流动性在会计准则中的体现进行阐述的基础上,提出了加强资产流动性管理的相应措施。     

关于公司流动性影响因素的实证分析

本文总结了影响公司流动性的多种因素,并通过实证研究旨在找出各因素对公司流动性的影响机理,使企业有的放矢地进行流动性管理,以保持适度的流动性水平和推动企业可持续发展。