巴塞尔委员会第五次定量影响测算——欧盟国家测算结果综述

巴塞尔新资本协议第五次定量测算(QIS5)显示,无论采用标准法还是内部评级法,新协议对信用风险的总体资本要求将下降。采用高级计量方法会降低资本要求,这为银行采用更高级的方法提供了激励机制。     

中国商业银行内部评级法实施研究

内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的一种新的信用风险管理方法。内部评级法的实施有助于商业银行提高自身信用风险管理水平,增强风险预警和预控能力。文章通过对内部评级法特点、支持系统、实施要求以及国际先进银行PD和LGD衡量方法介绍并结合我国商业银行信用风险管理现状,对我国商业银行内部评级法实施准备提出几点建议。     

内部评级体系建设过程若干数据问题浅析

内部评级法是巴塞尔新资本协议信用风险量化的核心技术。数据是商业银行零售敞口内部评级体系构建过程中的关键因素,零售敞口内部评级体系建模对数据有着严格的要求。本文分析了国内商业银行在零售敞口内部评级体系建模过程中经常遇到的若干数据问题,并提出了针对性的建议。     

内部风险评级法在我国商业银行的发展与应用——基于A银行的内部风险评级研究

巴塞尔新资本协议对银行的风险管理提出更高的要求,其中突出了内部评级法的地位和作用。国内各商业银行已纷纷开始了内部评级工程的建设。通过对A银行内部风险评级的实例分析,可以看出：我国商业银行内部评级距离巴塞尔新资本协议的要求还有差距。为建立完善的内部风险评级体系,商业银行应在评级系统、基础数据、专业人才、管理体制等方面做好准备。     

以本土化原则开发商业银行内部评级系统

作为《新资本协议》核心的内部评级法将成为银行风险管理和资本监管的主流模式.所以,我国银行业为适应《新资本协议》的监管要求,应尽快建立与之相一致的内部评级系统.目前,监管部门和各家银行特别是大银行已开始着手相关方面的研究并进行着前期的准备工作.坚持本土化的原则,开发商业银行的内部评级系统,具体包括夯实数据基础;研究、开发本土化的内部评级模型;加强内部评级系统的测试、优化、升级和维护;优化贷款业务流程;实现与其他系统的对接与嵌入.     

工程化思维下的信用风险度量研究

信用风险是我国商业银行目前面临的主要风险。而信用风险度量是有效信用风险管理的核心。新巴塞尔资本协议将信用风险作为重中之重,鼓励商业银行建立以工程化的内部评级模型。本文在介绍了现代信用风险的工程化度量趋势和技术的基础上,针对我国金融机构的现状,研究了在巴塞尔协议的IRB框架下实施信用风险工程化度量的对策。     

我国商业银行授信业务流程的考察与分析

为了促进跨国银行经营的稳健性,国际清算银行(BIS)下属的巴塞尔银行监管委员会于1988年提出以规范信用风险为主的<巴塞尔资本充足条约>.2002年巴塞尔银行监管委员会重新修订巴塞尔协议,即所谓的新<巴塞尔协议>.本文通过调查了解我国商业银行的信贷业务流程,结合新<巴塞尔资本协议>的有关规定,分析我国商业银行授信业务过程中存在的一些问题,思考、研究并探讨需要加强的环节.     

我国商业银行信用风险管理研究

20世纪90年代以来,由于金融自由化,金融衍生工具不断发展,商业银行的信用风险越来越严重.随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高,如何提高我国商业银行信用风险管理水平是我们面临的重大课题.商业银行事前防范和预警机制尚未建立,信贷人员风险防范意识薄弱,内部信用评级体系不够健全,信用风险管理方法落后,社会信用体系不健全是商业银行信用风险形成的主要原因.我国商业银行应该以巴塞尔新资本协议对信用风险度量的要求来进行风险管理改革.     

构建开发银行内部评级体系的几点想法

一、内部评级法是银行信用风险管理系统的基础 1999年6月,巴塞尔银行监管委员会公布了关于修改1998年<巴塞尔协议>的征求意见稿,即<新资本协议>,2003年5月,中国银监会发布<巴塞尔新资本协议>第三稿译文,正式稿将于年底前完成,并于2006年在成员国开始实施.从第三稿的要求看,巴塞尔委员会高度重视内部评级法在风险管理和资本监管中的作用,并将以实际措施鼓励有条件的银行建立和发展内部评级模型及配套的计算机系统.内部评级法作为新资本协议的一项核心内容,正成为全球银行业风险管理的主流模式.     

对陕西省信用评级业发展现状的调查

按照新巴塞尔资本协议,规范的信用评级市场应该是金融机构内部评级与专业评级机构外部评级的有效结合.本文在对陕西省商业银行内部评级进行比较分析的基础上,结合外部评级业的发展现状,提出在不断完善信用评级业发展外部环境的基础上,实现陕西省内、外部评级相结合的相关建议.     

如何建立我国商业银行内部信用评级体系

对新巴塞尔资本协议提出的商业银行内部评级法的内涵进行了阐述,对我国商业银行内部评级体系实施的现状进行了剖析,并结合新巴塞尔资本协议的要求,针对我国商业银行内部评级体系存在的问题提出了对策和建议。     

巴塞尔新资本协议下银行风险承担模型分析

基于巴塞尔新资本协议下银行风险承担的理论模型,分析发现：大银行采用内部评级法的潜在利润是巨大的,而小银行采用内部评级法也许会增加其风险承担,从而增加经济中的总风险。因此,如果大银行和小银行有选择内部评级法的权利,也许会约束资本监管阻止银行风险承担的目标。     

信用风险监管资本测度优化

在巴塞尔新资本协议框架下的IRB模型基础上,通过违约相关性模型的推导,得出了降低信贷资产组合信用风险加权资产的一些有效途径;通过对同质类资产组合和异质类资产组合的风险集中度调整的方法,提出了风险分散的具体路径;通过由银行的资本总成本最小化约束模型和监管者破产银行数目最小化约束模型联合组成的激励相容模型,将银行出于内部风险管理目的而计算出来的风险价值,同监管当局出于监管目的而要求银行确定的监管资本有效地联系起来。     

违约概率测度研究：方法与模型综述

巴塞尔新资本协议（BASEL Ⅱ）的核心内容是内部评级法（IRB）,而计算客户违约概率是实施内部评级法的关键步骤.事实上,在整个内部评级法以及全面风险管理的应用中,客户违约概率的准确计量都是最核心的问题,它是预期损失、经济资本、贷款风险收益率计算的基础.本文综述了国内外文献以及信用风险管理实践中具有代表性的违约概率测度方法与模型,希望对我国商业银行以及相关学者在研究违约概率问题时有所帮助.     

试论外部评级与内部评级的协同发展

外部评级和内部评级协同发展可以实现优势互补,加强信用风险管理。虽然我国内外部评级体系已经初步建立,但由于缺乏科学的协同发展机制,二者并没有实现有效的结合。为充分利用现有资源,发挥各自优势,我们应创造良好的法律和市场环境,加强监管部门之间的协作,建立信用数据共享机制和评级结果校验互补机制,通过银行与外部评级机构的密切合作,共同促进外部评级与内部评级的协同发展。     

我国国有独资商业银行信用风险内部评级体系的构建

本文通过分析内部评级法的核心技术要求对我国国有独资商业银行带来的挑战,阐明了只有迎难而上、全面提升风险管理水平,构建完善的信用风险内部评级体系,我国国有独资商业银行才能在开放与竞争的市场中不断前进,缩小与国际活跃银行的差距,从而高质量地全面提升核心竞争力。     

美国"骆驼评级体系"与我国银行业的监管

"骆驼评级体系"是美国监管当局对商业银行经营状况进行全面评估时使用的统一标准,其正式名称是"联邦监理机构内部统一银行评级体系".该评级体系包括资本状况(capital adequacy)、资产质量(asset quality)、管理水平(manngement)、盈利水平(earnings)和流动性(1iquidity).这五项的第一个英文字母排列在一块,是"骆驼"这个英文单词(camel),所以将这一评级体系称为"骆驼评级法".     

中国民营银行信用风险度量研究——基于修正KMV模型

我国民营银行起步晚、发展时间短,存在较高信用风险。研究基于民营银行信用风险特征,选取19家民营银行作为研究对象,采用修正KMV模型测算和比较上市商业银行和非上市民营银行信用风险现状。研究实证发现：修正KMV模型对上市商业银行和非上市民营银行信用风险评估有效且与第三方评级机构给出的信用评级结果一致;非上市民营银行信用风险大于上市商业银行,民营银行应从信用体系、业务发展、人才培养、金融科技四个方面提升银行安全,保障银行良性发展。     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险管理是针对交易对手、借款人或债券发行人的违约可能性进行管理。我们应借鉴国际银行业信用风险管理经验,针对当前国内商业银行信用风险管理存在的问题,完善银行内部控制机制,开发信用风险计算模型,健全信用管理和评级机构,创新信用风险管理工具,完善有关信用风险管理的法律体系。     

借鉴IRB法建立我国商业银行内部评级体系

新资本协议将于2006年底在成员国实施,其主要创新-IRB法引起了国际银行业的高度关注。IRB法源于西方银行长期发展的经验总结,凝聚了大量先进的管理理念、方法和技术,我们应充分认识借鉴IRB法对我国商业银行的现实意义,在认真分析我国银行业内部信用评级现状的基础上,学习和借鉴IRB法的实质内容,积极探索建立适合我国国情的内部评级体系,并最终实现与国际接轨。